티웨이홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 471원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 471원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 306.56원
장기 EMA: 301.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 378원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 378원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 378원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티웨이홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-21 (포함)
완료: 1,564개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-21
마지막 거래일: 2026-05-21
✅ 요청한 날짜(2026-05-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,526원 → 435원
종가: 1,522원 → 471원
최고 종가: 1,526원
최저 종가: 237원
평균 종가: 735원
평균 거래량: 1,228,678주
전체 기간 수익률: -69.05%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 34.78초
조합당 평균: 4.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 26 6% 160.96% 41 16 5,219,198원
2 6 38 6% 159.18% 43 17 5,183,694원
3 5 39 6% 157.72% 45 16 5,154,338원
4 5 40 6% 156.08% 45 16 5,121,678원
5 12 28 6% 151.85% 41 16 5,037,082원
6 17 29 6% 151.25% 32 16 5,024,948원
7 14 25 6% 149.97% 43 17 4,999,416원
8 13 27 6% 148.22% 41 16 4,964,403원
9 15 33 6% 145.33% 32 16 4,906,519원
10 16 32 6% 145.33% 32 16 4,906,519원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 6 5 5 12
장기(long) 26 38 39 40 28
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 160.96% 159.18% 157.72% 156.08% 151.85%
거래횟수 41회 43회 45회 45회 41회
손절발동 16회 17회 16회 16회 16회
최종자산 5,219,198원 5,183,694원 5,154,338원 5,121,678원 5,037,082원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 160.96%
최종 자산 가치: 5,219,198원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=26, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.10년
전략 최종 수익률: 160.96%
Buy & Hold 수익률: -67.65%
초과 수익률: 228.61%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.03%
벤치마크 CAGR: -16.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.60
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.43%
벤치마크 MDD: -84.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.66%
평균 손실 (손실 거래): -3.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.54
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 471원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 306.56원
장기 EMA: 301.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 378원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 378원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 378원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 1,025원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 1,020원 📉 손실 -0.43% -8,581원 1,991,419원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-11-11 🔴 매수 1,029원 - - 1,991,419원 🚀 골든크로스
2 2020-11-17 🔵 매도 946원 📉 손실 -8.12% -161,615원 1,829,804원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2021-01-08 🔴 매수 946원 - - 1,829,804원 🚀 골든크로스
3 2021-03-12 🔵 매도 1,306원 📈 수익 38.14% + 697,859원 2,527,663원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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4 2021-05-12 🔴 매수 1,231원 - - 2,527,663원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 🔵 매도 1,355원 📈 수익 10.00% + 252,702원 2,780,365원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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5 2021-09-14 🔴 매수 1,218원 - - 2,780,365원 🚀 골든크로스
5 2021-09-30 🔵 매도 1,218원 📉 손실 0.00% + 0원 2,780,365원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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6 2022-04-01 🔴 매수 735원 - - 2,780,365원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 🔵 매도 759원 📈 수익 3.27% + 90,768원 2,871,133원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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7 2022-11-08 🔴 매수 499원 - - 2,871,133원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 🔵 매도 522원 📈 수익 4.61% + 132,319원 3,003,452원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2023-01-09 🔴 매수 555원 - - 3,003,452원 🚀 골든크로스
8 2023-02-13 🔵 매도 656원 📈 수익 18.20% + 546,511원 3,549,963원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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9 2023-04-07 🔴 매수 610원 - - 3,549,963원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 🔵 매도 663원 📈 수익 8.69% + 308,407원 3,858,370원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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10 2023-05-31 🔴 매수 650원 - - 3,858,370원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 🔵 매도 631원 📉 손실 -2.92% -112,765원 3,745,605원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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11 2023-11-24 🔴 매수 472원 - - 3,745,605원 🚀 골든크로스
11 2024-01-23 🔵 매도 505원 📈 수익 6.99% + 261,855원 4,007,460원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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12 2024-02-19 🔴 매수 515원 - - 4,007,460원 🚀 골든크로스
12 2024-02-26 🔵 매도 493원 📉 손실 -4.27% -171,182원 3,836,278원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2024-05-08 🔴 매수 481원 - - 3,836,278원 🚀 골든크로스
13 2024-06-21 🔵 매도 462원 📉 손실 -3.95% -151,525원 3,684,753원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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14 2024-07-02 🔴 매수 521원 - - 3,684,753원 🚀 골든크로스
14 2024-08-05 🔵 매도 516원 📉 손실 -0.96% -35,360원 3,649,393원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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15 2024-10-10 🔴 매수 681원 - - 3,649,393원 🚀 골든크로스
15 2024-10-15 🔵 매도 707원 📈 수익 3.82% + 139,308원 3,788,701원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2024-12-17 🔴 매수 678원 - - 3,788,701원 🚀 골든크로스
16 2025-01-24 🔵 매도 1,120원 📈 수익 65.19% + 2,469,896원 6,258,597원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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17 2025-05-12 🔴 매수 693원 - - 6,258,597원 🚀 골든크로스
17 2025-05-19 🔵 매도 656원 📉 손실 -5.34% -334,147원 5,924,450원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2025-06-13 🔴 매수 670원 - - 5,924,450원 🚀 골든크로스
18 2025-06-19 🔵 매도 641원 📉 손실 -4.33% -256,418원 5,668,032원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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19 2025-06-25 🔴 매수 699원 - - 5,668,032원 🚀 골든크로스
19 2025-07-07 🔵 매도 699원 📉 손실 0.00% + 0원 5,668,032원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2025-12-16 🔴 매수 543원 - - 5,668,032원 🚀 골든크로스
20 2025-12-18 🔵 매도 500원 📉 손실 -7.92% -448,834원 5,219,198원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2026-05-21 🔴 매수 471원 - - 5,219,198원 🚀 골든크로스
21 2026-05-21 5,219,198원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,219,198원
총 수익금: 3,219,198원
총 수익률: 160.96%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 65.19%
최악 손실 거래: -8.12%
평균 보유 기간: 23.0일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 16.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (76.2%)
💀 데드크로스: 4회 (19.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 9건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 4건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,025원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,020원 ✂️ 손절
2 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,029원 🚀 골든크로스
2 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 946원 ✂️ 손절
3 2021-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 946원 🚀 골든크로스
3 2021-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,306원 ✂️ 손절
4 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,231원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,355원 ✂️ 손절
5 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,218원 🚀 골든크로스
5 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,218원 ✂️ 손절
6 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 735원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 759원 ✂️ 손절
7 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 499원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 522원 ✂️ 손절
8 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 555원 🚀 골든크로스
8 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 656원 ✂️ 손절
9 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 610원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 663원 ✂️ 손절
10 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 650원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 631원 💀 데드크로스
11 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 472원 🚀 골든크로스
11 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 505원 ✂️ 손절
12 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 515원 🚀 골든크로스
12 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 493원 💀 데드크로스
13 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 481원 🚀 골든크로스
13 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 462원 ✂️ 손절
14 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 521원 🚀 골든크로스
14 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 516원 ✂️ 손절
15 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 681원 🚀 골든크로스
15 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 707원 ✂️ 손절
16 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 678원 🚀 골든크로스
16 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,120원 ✂️ 손절
17 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 693원 🚀 골든크로스
17 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 656원 💀 데드크로스
18 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 670원 🚀 골든크로스
18 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 641원 💀 데드크로스
19 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 699원 🚀 골든크로스
19 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 699원 ✂️ 손절
20 2025-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 543원 🚀 골든크로스
20 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 500원 ✂️ 손절
21 2026-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 471원 🚀 골든크로스
21 2026-05-21 471원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.55%
중간값(Median): 0.29%
최고 수익률: 160.96%
최저 수익률: -48.32%
수익률 범위: 209.28%
수익률 표준편차: 44.96%
25% 분위수: -19.78%
75% 분위수: 53.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,532개 (50.2%)
음수 수익률 조합: 3,508개 (49.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -69.05%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 3,126개
20% 이상 수익: 2,841개
30% 이상 수익: 2,580개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 67회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 27.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 9.91% (2,200개 조합)
20~20: 평균 1.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 34.02% (1,584개 조합)
30~39: 평균 29.09% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.14% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.81% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.59% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,733개 ( 24.6%) ████████████
-20~-10% 1,060개 ( 15.1%) ███████
-10~0% 715개 ( 10.2%) █████
0~10% 406개 ( 5.8%) ██
10~20% 285개 ( 4.0%) ██
20~30% 261개 ( 3.7%) █
30~40% 316개 ( 4.5%) ██
40~50% 387개 ( 5.5%) ██
> 50% 1,877개 ( 26.7%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [티웨이홀딩스] 분석 요약
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회사명: 티웨이홀딩스
종목코드: 004870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004870.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=26, 손절=6%
최종 수익률: 160.96%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 5,219,198원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.