인지컨트롤스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 7,120원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 7,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,451.81원
장기 EMA: 7,508.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,441원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,441원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,441원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,441원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인지컨트롤스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 023800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-21 (포함)
완료: 1,564개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-21
마지막 거래일: 2026-05-21
✅ 요청한 날짜(2026-05-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,302원 → 7,100원
종가: 4,367원 → 7,120원
최고 종가: 21,803원
최저 종가: 2,118원
평균 종가: 8,236원
평균 거래량: 333,165주
전체 기간 수익률: 63.03%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.48초
조합당 평균: 5.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 42 0% 154.75% 44 0 5,094,903원
2 8 41 0% 145.27% 46 0 4,905,421원
3 8 40 0% 143.51% 48 0 4,870,266원
4 6 47 0% 141.23% 46 0 4,824,516원
5 6 48 0% 140.21% 46 0 4,804,115원
6 11 37 0% 139.20% 43 0 4,784,025원
7 9 43 0% 138.88% 42 0 4,777,621원
8 5 22 0% 136.85% 86 0 4,737,078원
9 6 49 0% 136.25% 46 0 4,724,988원
10 11 38 0% 135.98% 43 0 4,719,587원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 6 6
장기(long) 42 41 40 47 48
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 154.75% 145.27% 143.51% 141.23% 140.21%
거래횟수 44회 46회 48회 46회 46회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,094,903원 4,905,421원 4,870,266원 4,824,516원 4,804,115원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 154.75%
최종 자산 가치: 5,094,903원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 154.75%
Buy & Hold 수익률: 74.50%
초과 수익률: 80.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.76%
벤치마크 CAGR: 9.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.50
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -62.81%
벤치마크 MDD: -78.35%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 4회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 18.18%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 99.00%
평균 손실 (손실 거래): -4.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 22.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 7,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,451.81원
장기 EMA: 7,508.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,441원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,441원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,441원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,441원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 3,484원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-03-02 🔵 매도 16,495원 📈 수익 373.41% + 7,468,047원 9,468,047원 💀 데드크로스 (315일 보유)
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2 2021-04-14 🔴 매수 16,012원 - - 9,468,047원 🚀 골든크로스
2 2021-05-27 🔵 매도 15,266원 📉 손실 -4.66% -440,753원 9,027,294원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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3 2021-10-08 🔴 매수 13,731원 - - 9,027,294원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 🔵 매도 13,556원 📉 손실 -1.28% -115,289원 8,912,005원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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4 2022-01-04 🔴 매수 13,741원 - - 8,912,005원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 🔵 매도 12,367원 📉 손실 -10.00% -890,425원 8,021,580원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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5 2022-08-05 🔴 매수 7,553원 - - 8,021,580원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 7,234원 📉 손실 -4.23% -338,935원 7,682,645원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2022-09-19 🔴 매수 7,323원 - - 7,682,645원 🚀 골든크로스
6 2022-10-28 🔵 매도 7,092원 📉 손실 -3.15% -241,790원 7,440,855원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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7 2022-11-30 🔴 매수 7,704원 - - 7,440,855원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 🔵 매도 7,234원 📉 손실 -6.10% -453,411원 6,987,444원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2023-02-01 🔴 매수 6,947원 - - 6,987,444원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 🔵 매도 6,601원 📉 손실 -4.99% -348,195원 6,639,249원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9 2023-03-03 🔴 매수 7,440원 - - 6,639,249원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 🔵 매도 8,023원 📈 수익 7.84% + 520,496원 7,159,745원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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10 2023-07-03 🔴 매수 9,072원 - - 7,159,745원 🚀 골든크로스
10 2023-07-20 🔵 매도 7,932원 📉 손실 -12.56% -899,207원 6,260,538원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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11 2023-08-07 🔴 매수 8,935원 - - 6,260,538원 🚀 골든크로스
11 2023-09-25 🔵 매도 8,306원 📉 손실 -7.04% -440,372원 5,820,166원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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12 2023-12-26 🔴 매수 7,422원 - - 5,820,166원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 🔵 매도 7,179원 📉 손실 -3.27% -190,531원 5,629,635원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2024-02-08 🔴 매수 7,440원 - - 5,629,635원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 🔵 매도 7,375원 📉 손실 -0.88% -49,465원 5,580,170원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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14 2024-10-17 🔴 매수 6,094원 - - 5,580,170원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 🔵 매도 5,861원 📉 손실 -3.83% -213,815원 5,366,355원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2024-11-04 🔴 매수 6,010원 - - 5,366,355원 🚀 골든크로스
15 2024-11-06 🔵 매도 5,861원 📉 손실 -2.49% -133,402원 5,232,953원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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16 2025-02-07 🔴 매수 5,664원 - - 5,232,953원 🚀 골든크로스
16 2025-03-10 🔵 매도 5,459원 📉 손실 -3.63% -189,802원 5,043,151원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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17 2025-03-19 🔴 매수 5,754원 - - 5,043,151원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 🔵 매도 5,466원 📉 손실 -5.00% -252,016원 4,791,135원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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18 2025-04-18 🔴 매수 5,581원 - - 4,791,135원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 🔵 매도 5,658원 📈 수익 1.37% + 65,823원 4,856,958원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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19 2025-09-12 🔴 매수 5,639원 - - 4,856,958원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 🔵 매도 5,562원 📉 손실 -1.36% -66,054원 4,790,905원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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20 2025-10-20 🔴 매수 5,735원 - - 4,790,905원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 🔵 매도 5,658원 📉 손실 -1.34% -64,059원 4,726,846원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-11-27 🔴 매수 5,821원 - - 4,726,846원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 🔵 매도 6,600원 📈 수익 13.38% + 632,607원 5,359,453원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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22 2026-04-10 🔴 매수 7,490원 - - 5,359,453원 🚀 골든크로스
22 2026-05-21 🔵 매도 7,120원 📉 손실 -4.94% -264,550원 5,094,903원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,094,903원
총 수익금: 3,094,903원
총 수익률: 154.75%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 373.41%
최악 손실 거래: -12.56%
평균 보유 기간: 47.8일
최장 보유 기간: 315일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -3.45%
수익률 표준편차: 78.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 22회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 2건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 14건 ( 63.6%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.5%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 2건 ( 9.1%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,484원 🚀 골든크로스
1 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,495원 💀 데드크로스
2 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,012원 🚀 골든크로스
2 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 15,266원 💀 데드크로스
3 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,731원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,556원 💀 데드크로스
4 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,741원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,367원 💀 데드크로스
5 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,553원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,234원 💀 데드크로스
6 2022-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,323원 🚀 골든크로스
6 2022-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,092원 💀 데드크로스
7 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,704원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,234원 💀 데드크로스
8 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,947원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,601원 💀 데드크로스
9 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,440원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,023원 💀 데드크로스
10 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,072원 🚀 골든크로스
10 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,932원 💀 데드크로스
11 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,935원 🚀 골든크로스
11 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,306원 💀 데드크로스
12 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,422원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,179원 💀 데드크로스
13 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,440원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,375원 💀 데드크로스
14 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,094원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,861원 💀 데드크로스
15 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,010원 🚀 골든크로스
15 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,861원 💀 데드크로스
16 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,664원 🚀 골든크로스
16 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,459원 💀 데드크로스
17 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,754원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,466원 💀 데드크로스
18 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,581원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,658원 💀 데드크로스
19 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,639원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,562원 💀 데드크로스
20 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,735원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,658원 💀 데드크로스
21 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,821원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,600원 💀 데드크로스
22 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,490원 🚀 골든크로스
22 2026-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,120원 💀 데드크로스
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -5.52%
중간값(Median): -16.14%
최고 수익률: 154.75%
최저 수익률: -60.06%
수익률 범위: 214.80%
수익률 표준편차: 35.66%
25% 분위수: -28.80%
75% 분위수: 5.50%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,110개 (30.0%)
음수 수익률 조합: 4,930개 (70.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 63.03%
벤치마크 초과: 463개
10% 이상 수익: 1,539개
20% 이상 수익: 1,159개
30% 이상 수익: 933개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -6.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -7.17% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -10.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -3.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.59% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,057개 ( 43.4%) █████████████████████
-20~-10% 1,067개 ( 15.2%) ███████
-10~0% 806개 ( 11.4%) █████
0~10% 571개 ( 8.1%) ████
10~20% 380개 ( 5.4%) ██
20~30% 226개 ( 3.2%) █
30~40% 193개 ( 2.7%) █
40~50% 126개 ( 1.8%)
> 50% 614개 ( 8.7%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [인지컨트롤스] 분석 요약
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회사명: 인지컨트롤스
종목코드: 023800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 023800.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 154.75%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 5,094,903원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.