서흥 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 22,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 22,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,086.13원
장기 EMA: 20,337.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,779원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,779원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,779원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,779원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,698원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,698원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,698원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,698원
매수가: 22,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,698원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [서흥] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-21 (포함)
완료: 1,564개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-21
마지막 거래일: 2026-05-21
✅ 요청한 날짜(2026-05-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,171원 → 23,200원
종가: 32,846원 → 22,400원
최고 종가: 55,393원
최저 종가: 11,483원
평균 종가: 31,687원
평균 거래량: 33,658주
전체 기간 수익률: -31.80%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.21초
조합당 평균: 5.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 56 3% 78.44% 34 16 3,568,715원
2 5 23 9% 72.63% 61 6 3,452,564원
3 13 58 3% 72.56% 38 16 3,451,297원
4 6 26 9% 71.78% 55 7 3,435,636원
5 8 22 9% 71.25% 59 7 3,425,038원
6 13 59 3% 71.10% 38 16 3,422,017원
7 14 56 4% 70.25% 34 15 3,405,023원
8 8 23 9% 68.61% 57 7 3,372,135원
9 13 60 3% 68.51% 36 17 3,370,107원
10 9 21 9% 68.38% 59 7 3,367,570원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 5 13 6 8
장기(long) 56 23 58 26 22
손절(stop_loss) 3% 9% 3% 9% 9%
수익률 78.44% 72.63% 72.56% 71.78% 71.25%
거래횟수 34회 61회 38회 55회 59회
손절발동 16회 6회 16회 7회 7회
최종자산 3,568,715원 3,452,564원 3,451,297원 3,435,636원 3,425,038원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 78.44%
최종 자산 가치: 3,568,715원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=56, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 78.44%
Buy & Hold 수익률: -28.15%
초과 수익률: 106.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.17%
벤치마크 CAGR: -5.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.65%
벤치마크 MDD: -79.27%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.44%
평균 손실 (손실 거래): -2.06%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.06
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 22,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,086.13원
장기 EMA: 20,337.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,779원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,779원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,779원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,779원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,698원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,698원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,698원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,698원
매수가: 22,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,698원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 34,655원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 40,223원 📈 수익 16.06% + 317,327원 2,317,327원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2021-01-15 🔴 매수 49,623원 - - 2,317,327원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 49,249원 📉 손실 -0.75% -17,228원 2,300,099원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2021-04-13 🔴 매수 49,062원 - - 2,300,099원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 50,747원 📈 수익 3.44% + 77,525원 2,377,624원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2021-07-16 🔴 매수 52,058원 - - 2,377,624원 🚀 골든크로스
4 2021-07-20 🔵 매도 50,747원 📉 손실 -2.52% -58,986원 2,318,638원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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5 2021-08-05 🔴 매수 51,871원 - - 2,318,638원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 🔵 매도 50,092원 📉 손실 -3.43% -78,274원 2,240,364원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2022-08-01 🔴 매수 34,381원 - - 2,240,364원 🚀 골든크로스
6 2022-08-17 🔵 매도 34,333원 📉 손실 -0.14% -3,078원 2,237,286원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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7 2022-11-04 🔴 매수 32,487원 - - 2,237,286원 🚀 골든크로스
7 2022-11-17 🔵 매도 32,629원 📈 수익 0.44% + 9,660원 2,246,946원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2022-12-23 🔴 매수 32,155원 - - 2,246,946원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 🔵 매도 31,626원 📉 손실 -1.64% -36,486원 2,210,460원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2023-01-25 🔴 매수 33,735원 - - 2,210,460원 🚀 골든크로스
9 2023-01-26 🔵 매도 32,537원 📉 손실 -3.55% -77,868원 2,132,592원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-08-21 🔴 매수 27,745원 - - 2,132,592원 🚀 골든크로스
10 2023-09-06 🔵 매도 29,039원 📈 수익 4.66% + 98,329원 2,230,921원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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11 2023-11-07 🔴 매수 28,080원 - - 2,230,921원 🚀 골든크로스
11 2023-11-13 🔵 매도 27,457원 📉 손실 -2.22% -49,212원 2,181,709원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2023-12-20 🔴 매수 27,697원 - - 2,181,709원 🚀 골든크로스
12 2024-01-05 🔵 매도 26,927원 📉 손실 -2.78% -60,035원 2,121,673원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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13 2025-01-22 🔴 매수 13,859원 - - 2,121,673원 🚀 골든크로스
13 2025-02-07 🔵 매도 15,822원 📈 수익 14.16% + 300,361원 2,422,035원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2025-05-13 🔴 매수 15,197원 - - 2,422,035원 🚀 골든크로스
14 2025-05-22 🔵 매도 17,844원 📈 수익 17.42% + 420,846원 2,842,881원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2025-08-14 🔴 매수 23,245원 - - 2,842,881원 🚀 골든크로스
15 2025-08-26 🔵 매도 29,398원 📈 수익 26.47% + 750,684원 3,593,565원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2026-02-10 🔴 매수 23,300원 - - 3,593,565원 🚀 골든크로스
16 2026-02-20 🔵 매도 23,500원 📈 수익 0.86% + 30,800원 3,624,365원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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17 2026-05-18 🔴 매수 22,750원 - - 3,624,365원 🚀 골든크로스
17 2026-05-21 🔵 매도 22,400원 📉 손실 -1.54% -55,650원 3,568,715원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,568,715원
총 수익금: 1,568,715원
총 수익률: 78.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 26.47%
최악 손실 거래: -3.55%
평균 보유 기간: 12.0일
최장 보유 기간: 32일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.14%
수익률 표준편차: 8.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (94.1%)
💀 데드크로스: 1회 (5.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 52.9%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 23.5%) ███████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 34,655원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 40,223원 ✂️ 손절
2 2021-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 49,623원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 49,249원 ✂️ 손절
3 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 49,062원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,747원 ✂️ 손절
4 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 52,058원 🚀 골든크로스
4 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 50,747원 💀 데드크로스
5 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 51,871원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 50,092원 ✂️ 손절
6 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 34,381원 🚀 골든크로스
6 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 34,333원 ✂️ 손절
7 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 32,487원 🚀 골든크로스
7 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 32,629원 ✂️ 손절
8 2022-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 32,155원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 31,626원 ✂️ 손절
9 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 33,735원 🚀 골든크로스
9 2023-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 32,537원 ✂️ 손절
10 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 27,745원 🚀 골든크로스
10 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 29,039원 ✂️ 손절
11 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 28,080원 🚀 골든크로스
11 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 27,457원 ✂️ 손절
12 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 27,697원 🚀 골든크로스
12 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 26,927원 ✂️ 손절
13 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,859원 🚀 골든크로스
13 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 15,822원 ✂️ 손절
14 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,197원 🚀 골든크로스
14 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,844원 ✂️ 손절
15 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,245원 🚀 골든크로스
15 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 29,398원 ✂️ 손절
16 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,300원 🚀 골든크로스
16 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 23,500원 ✂️ 손절
17 2026-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 22,750원 🚀 골든크로스
17 2026-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 22,400원 ✂️ 손절
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 9.34%
중간값(Median): 8.86%
최고 수익률: 78.44%
최저 수익률: -35.44%
수익률 범위: 113.88%
수익률 표준편차: 19.67%
25% 분위수: -5.27%
75% 분위수: 22.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,700개 (66.8%)
음수 수익률 조합: 2,340개 (33.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -31.80%
벤치마크 초과: 6,998개
10% 이상 수익: 3,374개
20% 이상 수익: 2,073개
30% 이상 수익: 1,049개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.88% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 3.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 9.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 8.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 10.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 478개 ( 6.8%) ███
-20~-10% 774개 ( 11.0%) █████
-10~0% 1,088개 ( 15.5%) ███████
0~10% 1,326개 ( 18.8%) █████████
10~20% 1,301개 ( 18.5%) █████████
20~30% 1,024개 ( 14.5%) ███████
30~40% 555개 ( 7.9%) ███
40~50% 316개 ( 4.5%) ██
> 50% 178개 ( 2.5%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [서흥] 분석 요약
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회사명: 서흥
종목코드: 008490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008490.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=56, 손절=3%
최종 수익률: 78.44%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 3,568,715원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.