대한유화 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 133,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 133,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 149,780.09원
장기 EMA: 150,565.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 147,393원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 147,393원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 147,393원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 147,393원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한유화] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-21 (포함)
완료: 1,564개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-21
마지막 거래일: 2026-05-21
✅ 요청한 날짜(2026-05-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 109,524원 → 135,000원
종가: 108,588원 → 133,900원
최고 종가: 373,448원
최저 종가: 57,570원
평균 종가: 148,131원
평균 거래량: 52,118주
전체 기간 수익률: 23.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 35.60초
조합당 평균: 5.06ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 53 0% 133.02% 20 0 4,660,481원
2 14 29 4% 130.94% 46 23 4,618,734원
3 13 31 4% 129.88% 46 23 4,597,644원
4 12 33 4% 128.89% 48 23 4,577,719원
5 20 54 0% 127.70% 20 0 4,554,060원
6 15 28 4% 120.19% 48 24 4,403,707원
7 19 44 0% 117.73% 28 0 4,354,682원
8 19 26 4% 116.79% 50 24 4,335,821원
9 20 52 0% 115.43% 24 0 4,308,500원
10 20 55 0% 114.80% 18 0 4,295,995원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 14 13 12 20
장기(long) 53 29 31 33 54
손절(stop_loss) 0% 4% 4% 4% 0%
수익률 133.02% 130.94% 129.88% 128.89% 127.70%
거래횟수 20회 46회 46회 48회 20회
손절발동 0회 23회 23회 23회 0회
최종자산 4,660,481원 4,618,734원 4,597,644원 4,577,719원 4,554,060원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 53
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 133.02%
최종 자산 가치: 4,660,481원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=53, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 133.02%
Buy & Hold 수익률: 107.30%
초과 수익률: 25.72%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.16%
벤치마크 CAGR: 12.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -41.62%
벤치마크 MDD: -82.00%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 4회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 42.86%
평균 손실 (손실 거래): -7.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 133,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 149,780.09원
장기 EMA: 150,565.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 147,393원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 147,393원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 147,393원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 147,393원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 100,163원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 🔵 매도 102,971원 📈 수익 2.80% + 53,358원 2,053,358원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 120,757원 - - 2,053,358원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 103,907원 📉 손실 -13.95% -286,447원 1,766,911원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 135,735원 - - 1,766,911원 🚀 골든크로스
3 2021-05-11 🔵 매도 272,850원 📈 수익 101.02% + 1,782,495원 3,549,406원 💀 데드크로스 (246일 보유)
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4 2022-11-02 🔴 매수 125,672원 - - 3,549,406원 🚀 골든크로스
4 2023-04-19 🔵 매도 156,522원 📈 수익 24.55% + 863,796원 4,413,201원 💀 데드크로스 (168일 보유)
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5 2023-09-14 🔴 매수 141,064원 - - 4,413,201원 🚀 골든크로스
5 2024-01-10 🔵 매도 139,735원 📉 손실 -0.94% -41,207원 4,371,994원 💀 데드크로스 (118일 보유)
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6 2024-03-04 🔴 매수 146,291원 - - 4,371,994원 🚀 골든크로스
6 2024-03-05 🔵 매도 140,420원 📉 손실 -4.01% -170,266원 4,201,729원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2024-05-14 🔴 매수 148,836원 - - 4,201,729원 🚀 골든크로스
7 2024-06-26 🔵 매도 136,017원 📉 손실 -8.61% -358,927원 3,842,801원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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8 2025-01-31 🔴 매수 90,302원 - - 3,842,801원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 🔵 매도 88,122원 📉 손실 -2.41% -91,591원 3,751,210원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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9 2025-07-04 🔴 매수 92,483원 - - 3,751,210원 🚀 골든크로스
9 2026-03-12 🔵 매도 132,300원 📈 수익 43.05% + 1,592,671원 5,343,881원 💀 데드크로스 (251일 보유)
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10 2026-04-15 🔴 매수 154,000원 - - 5,343,881원 🚀 골든크로스
10 2026-05-21 🔵 매도 133,900원 📉 손실 -13.05% -683,400원 4,660,481원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,660,481원
총 수익금: 2,660,481원
총 수익률: 133.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 101.02%
최악 손실 거래: -13.95%
평균 보유 기간: 103.7일
최장 보유 기간: 251일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.68%
수익률 표준편차: 33.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 20.0%) ██████████
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 3건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 100,163원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 102,971원 💀 데드크로스
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 120,757원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 103,907원 💀 데드크로스
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 135,735원 🚀 골든크로스
3 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 272,850원 💀 데드크로스
4 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 125,672원 🚀 골든크로스
4 2023-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 156,522원 💀 데드크로스
5 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 141,064원 🚀 골든크로스
5 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 139,735원 💀 데드크로스
6 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 146,291원 🚀 골든크로스
6 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 140,420원 💀 데드크로스
7 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 148,836원 🚀 골든크로스
7 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 136,017원 💀 데드크로스
8 2025-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 90,302원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 88,122원 💀 데드크로스
9 2025-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 92,483원 🚀 골든크로스
9 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 132,300원 💀 데드크로스
10 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 154,000원 🚀 골든크로스
10 2026-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 133,900원 💀 데드크로스
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 16.16%
중간값(Median): 11.07%
최고 수익률: 133.02%
최저 수익률: -44.47%
수익률 범위: 177.49%
수익률 표준편차: 27.49%
25% 분위수: -3.00%
75% 분위수: 30.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,931개 (70.0%)
음수 수익률 조합: 2,109개 (30.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 23.31%
벤치마크 초과: 2,300개
10% 이상 수익: 3,637개
20% 이상 수익: 2,579개
30% 이상 수익: 1,768개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.8회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.64% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.12% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.28% (1,584개 조합)
30~39: 평균 13.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.21% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 397개 ( 5.6%) ██
-20~-10% 602개 ( 8.6%) ████
-10~0% 1,110개 ( 15.8%) ███████
0~10% 1,294개 ( 18.4%) █████████
10~20% 1,058개 ( 15.0%) ███████
20~30% 811개 ( 11.5%) █████
30~40% 547개 ( 7.8%) ███
40~50% 387개 ( 5.5%) ██
> 50% 834개 ( 11.8%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한유화] 분석 요약
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회사명: 대한유화
종목코드: 006650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006650.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=53, 손절=0%
최종 수익률: 133.02%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 4,660,481원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.