현대엘리베이터 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 81,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-20
현재 종가: 81,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 91,036.47원
장기 EMA: 91,454.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 85,450원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 85,450원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 85,450원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 85,450원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대엘리베이터] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-20 (포함)
완료: 1,563개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-20
마지막 거래일: 2026-05-20
✅ 요청한 날짜(2026-05-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,755원 → 84,100원
종가: 30,395원 → 81,200원
최고 종가: 102,200원
최저 종가: 15,334원
평균 종가: 38,010원
평균 거래량: 241,242주
전체 기간 수익률: 167.15%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.75초
조합당 평균: 3.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 56 0% 166.92% 26 0 5,338,378원
2 15 59 0% 166.16% 23 0 5,323,186원
3 15 52 0% 164.11% 26 0 5,282,209원
4 14 57 0% 163.15% 26 0 5,262,979원
5 9 57 0% 163.12% 34 0 5,262,326원
6 16 49 0% 161.79% 28 0 5,235,742원
7 16 45 0% 161.78% 30 0 5,235,523원
8 15 51 0% 159.89% 28 0 5,197,894원
9 15 53 0% 159.38% 26 0 5,187,517원
10 17 42 0% 155.81% 36 0 5,116,216원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 15 14 9
장기(long) 56 59 52 57 57
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 166.92% 166.16% 164.11% 163.15% 163.12%
거래횟수 26회 23회 26회 26회 34회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,338,378원 5,323,186원 5,282,209원 5,262,979원 5,262,326원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 166.92%
최종 자산 가치: 5,338,378원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=56, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 166.92%
Buy & Hold 수익률: 273.51%
초과 수익률: -106.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.85%
벤치마크 CAGR: 24.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.57
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.45%
벤치마크 MDD: -61.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.46%
평균 손실 (손실 거래): -5.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.50
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-20
현재 종가: 81,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 91,036.47원
장기 EMA: 91,454.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 85,450원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 85,450원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 85,450원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 85,450원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 29,136원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-20 🔵 매도 27,686원 📉 손실 -4.98% -98,605원 1,901,395원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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2 2020-12-11 🔴 매수 28,293원 - - 1,901,395원 🚀 골든크로스
2 2020-12-24 🔵 매도 26,776원 📉 손실 -5.36% -101,673원 1,799,722원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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3 2021-01-05 🔴 매수 28,773원 - - 1,799,722원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 🔵 매도 34,693원 📈 수익 20.57% + 367,032원 2,166,754원 💀 데드크로스 (192일 보유)
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4 2021-07-29 🔴 매수 36,345원 - - 2,166,754원 🚀 골든크로스
4 2021-08-19 🔵 매도 33,592원 📉 손실 -7.58% -162,453원 2,004,301원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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5 2022-11-11 🔴 매수 19,650원 - - 2,004,301원 🚀 골든크로스
5 2023-02-27 🔵 매도 19,787원 📈 수익 0.70% + 13,796원 2,018,098원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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6 2023-04-03 🔴 매수 22,037원 - - 2,018,098원 🚀 골든크로스
6 2023-12-12 🔵 매도 31,573원 📈 수익 43.27% + 867,793원 2,885,891원 💀 데드크로스 (253일 보유)
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7 2023-12-15 🔴 매수 32,752원 - - 2,885,891원 🚀 골든크로스
7 2024-01-16 🔵 매도 31,457원 📉 손실 -3.95% -113,921원 2,771,970원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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8 2024-02-13 🔴 매수 32,905원 - - 2,771,970원 🚀 골든크로스
8 2024-02-28 🔵 매도 31,340원 📉 손실 -4.76% -131,463원 2,640,507원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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9 2024-05-16 🔴 매수 32,435원 - - 2,640,507원 🚀 골든크로스
9 2024-05-21 🔵 매도 31,301원 📉 손실 -3.50% -91,906원 2,548,601원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2024-06-13 🔴 매수 33,022원 - - 2,548,601원 🚀 골든크로스
10 2024-09-10 🔵 매도 33,728원 📈 수익 2.14% + 54,377원 2,602,978원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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11 2024-09-13 🔴 매수 34,901원 - - 2,602,978원 🚀 골든크로스
11 2025-08-29 🔵 매도 68,911원 📈 수익 97.45% + 2,516,723원 5,119,701원 💀 데드크로스 (350일 보유)
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12 2025-09-24 🔴 매수 71,196원 - - 5,119,701원 🚀 골든크로스
12 2025-11-03 🔵 매도 65,922원 📉 손실 -7.41% -374,439원 4,745,262원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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13 2025-11-26 🔴 매수 72,075원 - - 4,745,262원 🚀 골든크로스
13 2026-05-20 🔵 매도 81,200원 📈 수익 12.66% + 593,116원 5,338,378원 💀 데드크로스 (175일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,338,378원
총 수익금: 3,338,378원
총 수익률: 166.92%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 97.45%
최악 손실 거래: -7.58%
평균 보유 기간: 109.2일
최장 보유 기간: 350일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -3.50%
수익률 표준편차: 28.66%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 23.1%) ███████████
-5% ~ 0% 4건 ( 30.8%) ███████████████
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 30.8%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 29,136원 🚀 골든크로스
1 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 27,686원 💀 데드크로스
2 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,293원 🚀 골든크로스
2 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 26,776원 💀 데드크로스
3 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 28,773원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 34,693원 💀 데드크로스
4 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,345원 🚀 골든크로스
4 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,592원 💀 데드크로스
5 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 19,650원 🚀 골든크로스
5 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,787원 💀 데드크로스
6 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 22,037원 🚀 골든크로스
6 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 31,573원 💀 데드크로스
7 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 32,752원 🚀 골든크로스
7 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 31,457원 💀 데드크로스
8 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 32,905원 🚀 골든크로스
8 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 31,340원 💀 데드크로스
9 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 32,435원 🚀 골든크로스
9 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 31,301원 💀 데드크로스
10 2024-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,022원 🚀 골든크로스
10 2024-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 33,728원 💀 데드크로스
11 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 34,901원 🚀 골든크로스
11 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 68,911원 💀 데드크로스
12 2025-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 71,196원 🚀 골든크로스
12 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 65,922원 💀 데드크로스
13 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 72,075원 🚀 골든크로스
13 2026-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 81,200원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.64%
중간값(Median): 9.31%
최고 수익률: 166.92%
최저 수익률: -31.30%
수익률 범위: 198.22%
수익률 표준편차: 31.78%
25% 분위수: -0.80%
75% 분위수: 20.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,140개 (73.0%)
음수 수익률 조합: 1,900개 (27.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 167.15%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,394개
20% 이상 수익: 1,861개
30% 이상 수익: 1,210개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.4회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.17% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 17.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.99% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 120개 ( 1.7%)
-20~-10% 489개 ( 6.9%) ███
-10~0% 1,291개 ( 18.3%) █████████
0~10% 1,746개 ( 24.8%) ████████████
10~20% 1,533개 ( 21.8%) ██████████
20~30% 651개 ( 9.2%) ████
30~40% 177개 ( 2.5%) █
40~50% 109개 ( 1.5%)
> 50% 924개 ( 13.1%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대엘리베이터] 분석 요약
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회사명: 현대엘리베이터
종목코드: 017800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017800.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=56, 손절=0%
최종 수익률: 166.92%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 5,338,378원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.