플레이그램 트레이딩 시그널
플레이그램 트레이딩 시그널
플레이그램 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,120원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-20
현재 종가: 2,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,295.95원
장기 EMA: 2,293.22원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,084원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,084원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,084원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,084원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,168원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,168원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,168원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,168원
매수가: 2,356원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,168원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [플레이그램] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-20
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-20 (포함)
완료: 1,563개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-20
마지막 거래일: 2026-05-20
✅ 요청한 날짜(2026-05-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16,220원 → 2,050원
종가: 20,000원 → 2,120원
최고 종가: 29,400원
최저 종가: 2,010원
평균 종가: 8,591원
평균 거래량: 143,212주
전체 기간 수익률: -89.40%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.67초
조합당 평균: 3.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 56 8% 215.54% 20 10 6,310,894원
2 19 53 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
3 20 51 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
4 17 54 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
5 19 52 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
6 17 55 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
7 16 56 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
8 18 54 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
9 18 53 8% 211.17% 20 10 6,223,460원
10 16 58 8% 205.63% 22 10 6,112,642원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 17 19 20 17 19
장기(long) 56 53 51 54 52
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 215.54% 211.17% 211.17% 211.17% 211.17%
거래횟수 20회 20회 20회 20회 20회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 6,310,894원 6,223,460원 6,223,460원 6,223,460원 6,223,460원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 17
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 215.54%
최종 자산 가치: 6,310,894원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 10회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=17, long=56, stop_loss=8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 215.54%
Buy & Hold 수익률: -81.40%
초과 수익률: 296.95%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 21.20%
벤치마크 CAGR: -24.53%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.71
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -32.68%
벤치마크 MDD: -93.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 5회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 37.66%
평균 손실 (손실 거래): -6.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.85
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-20
현재 종가: 2,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,295.95원
장기 EMA: 2,293.22원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,084원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,084원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,084원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,084원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,168원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,168원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,168원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,168원
매수가: 2,356원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,168원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2021-03-26 🔴 매수 6,220원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-04-28 🔵 매도 6,220원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2021-06-02 🔴 매수 6,500원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2021-06-21 🔵 매도 8,730원 📈 수익 34.31% + 684,610원 2,684,610원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-09-08 🔴 매수 10,200원 - - 2,684,610원 🚀 골든크로스
3 2021-10-12 🔵 매도 17,150원 📈 수익 68.14% + 1,827,850원 4,512,460원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2023-03-30 🔴 매수 9,580원 - - 4,512,460원 🚀 골든크로스
4 2023-04-11 🔵 매도 10,670원 📈 수익 11.38% + 513,390원 5,025,850원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2024-01-09 🔴 매수 6,010원 - - 5,025,850원 🚀 골든크로스
5 2024-01-29 🔵 매도 6,130원 📈 수익 2.00% + 100,320원 5,126,170원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2024-03-21 🔴 매수 6,770원 - - 5,126,170원 🚀 골든크로스
6 2024-03-28 🔵 매도 6,010원 📉 손실 -11.23% -575,320원 4,550,850원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2024-05-24 🔴 매수 6,320원 - - 4,550,850원 🚀 골든크로스
7 2024-06-24 🔵 매도 10,900원 📈 수익 72.47% + 3,297,600원 7,848,450원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-01-06 🔴 매수 3,920원 - - 7,848,450원 🚀 골든크로스
8 2025-01-20 🔵 매도 3,750원 📉 손실 -4.34% -340,340원 7,508,110원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-05-30 🔴 매수 3,640원 - - 7,508,110원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 🔵 매도 3,400원 📉 손실 -6.59% -494,880원 7,013,230원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2026-05-04 🔴 매수 2,356원 - - 7,013,230원 🚀 골든크로스
10 2026-05-20 🔵 매도 2,120원 📉 손실 -10.02% -702,336원 6,310,894원 ✂️ 손절 (16일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,310,894원
총 수익금: 4,310,894원
총 수익률: 215.54%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 72.47%
최악 손실 거래: -11.23%
평균 보유 기간: 21.0일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): 1.00%
수익률 표준편차: 30.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 2건 ( 20.0%) ██████████
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 40.0%) ████████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,220원 🚀 골든크로스
1 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,220원 ✂️ 손절
2 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,500원 🚀 골든크로스
2 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,730원 ✂️ 손절
3 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,200원 🚀 골든크로스
3 2021-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,150원 ✂️ 손절
4 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,580원 🚀 골든크로스
4 2023-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,670원 ✂️ 손절
5 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,010원 🚀 골든크로스
5 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,130원 ✂️ 손절
6 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,770원 🚀 골든크로스
6 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,010원 ✂️ 손절
7 2024-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,320원 🚀 골든크로스
7 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,900원 ✂️ 손절
8 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,920원 🚀 골든크로스
8 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,750원 ✂️ 손절
9 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,640원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,400원 ✂️ 손절
10 2026-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,356원 🚀 골든크로스
10 2026-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,120원 ✂️ 손절
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 37.29%
중간값(Median): 34.23%
최고 수익률: 215.54%
최저 수익률: -71.86%
수익률 범위: 287.40%
수익률 표준편차: 46.39%
25% 분위수: 9.34%
75% 분위수: 62.18%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,808개 (82.5%)
음수 수익률 조합: 1,232개 (17.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -89.40%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 5,228개
20% 이상 수익: 4,537개
30% 이상 수익: 3,806개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 41.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 31.45% (2,200개 조합)
15~19: 평균 55.22% (2,200개 조합)
20~20: 평균 63.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.33% (1,760개 조합)
40~49: 평균 42.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 65.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 62.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 600개 ( 8.5%) ████
-20~-10% 258개 ( 3.7%) █
-10~0% 374개 ( 5.3%) ██
0~10% 580개 ( 8.2%) ████
10~20% 691개 ( 9.8%) ████
20~30% 731개 ( 10.4%) █████
30~40% 733개 ( 10.4%) █████
40~50% 683개 ( 9.7%) ████
> 50% 2,390개 ( 33.9%) ████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [플레이그램] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 플레이그램
종목코드: 009810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009810.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=56, 손절=8%
최종 수익률: 215.54%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 6,310,894원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.