SK증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 3,820원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 3,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,250.19원
장기 EMA: 4,313.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,097원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,097원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,097원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,097원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001510.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-19 (포함)
완료: 1,562개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-19
마지막 거래일: 2026-05-19
✅ 요청한 날짜(2026-05-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,162원 → 4,040원
종가: 1,164원 → 3,820원
최고 종가: 5,640원
최저 종가: 808원
평균 종가: 1,510원
평균 거래량: 4,615,283주
전체 기간 수익률: 228.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.75초
조합당 평균: 3.52ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 33 0% 423.76% 44 0 10,475,259원
2 6 32 0% 422.80% 46 0 10,456,063원
3 13 35 0% 422.61% 31 0 10,452,277원
4 13 33 0% 422.58% 31 0 10,451,580원
5 7 32 0% 417.28% 44 0 10,345,563원
6 10 59 0% 416.11% 21 0 10,322,187원
7 15 31 0% 415.20% 31 0 10,303,910원
8 15 30 0% 415.17% 31 0 10,303,338원
9 13 34 0% 414.96% 31 0 10,299,298원
10 16 30 0% 414.75% 31 0 10,294,953원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 13 13 7
장기(long) 33 32 35 33 32
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 423.76% 422.80% 422.61% 422.58% 417.28%
거래횟수 44회 46회 31회 31회 44회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 10,475,259원 10,456,063원 10,452,277원 10,451,580원 10,345,563원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 423.76%
최종 자산 가치: 10,475,259원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=33, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 423.76%
Buy & Hold 수익률: 246.56%
초과 수익률: 177.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 31.40%
벤치마크 CAGR: 22.75%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.68%
벤치마크 MDD: -61.57%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 7회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 31.82%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 45.94%
평균 손실 (손실 거래): -3.79%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 12.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 3,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,250.19원
장기 EMA: 4,313.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,097원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,097원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,097원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,097원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 1,048원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-29 🔵 매도 1,609원 📈 수익 53.48% + 1,069,323원 3,069,323원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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2 2020-08-06 🔴 매수 1,686원 - - 3,069,323원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,509원 📉 손실 -10.48% -321,540원 2,747,783원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 1,425원 - - 2,747,783원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 1,636원 📈 수익 14.79% + 406,252원 3,154,035원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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4 2021-03-12 🔴 매수 1,715원 - - 3,154,035원 🚀 골든크로스
4 2021-03-23 🔵 매도 1,645원 📉 손실 -4.08% -128,685원 3,025,350원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2021-03-31 🔴 매수 1,715원 - - 3,025,350원 🚀 골든크로스
5 2021-06-30 🔵 매도 1,993원 📈 수익 16.21% + 490,307원 3,515,657원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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6 2021-10-18 🔴 매수 1,857원 - - 3,515,657원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 🔵 매도 1,785원 📉 손실 -3.87% -136,145원 3,379,511원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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7 2021-12-03 🔴 매수 1,941원 - - 3,379,511원 🚀 골든크로스
7 2022-01-10 🔵 매도 1,903원 📉 손실 -1.95% -65,915원 3,313,597원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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8 2022-03-22 🔴 매수 1,773원 - - 3,313,597원 🚀 골든크로스
8 2022-04-18 🔵 매도 1,747원 📉 손실 -1.45% -47,966원 3,265,631원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 1,487원 - - 3,265,631원 🚀 골든크로스
9 2022-08-23 🔵 매도 1,451원 📉 손실 -2.39% -78,034원 3,187,597원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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10 2022-11-11 🔴 매수 1,364원 - - 3,187,597원 🚀 골든크로스
10 2022-12-15 🔵 매도 1,338원 📉 손실 -1.88% -59,951원 3,127,647원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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11 2023-01-18 🔴 매수 1,335원 - - 3,127,647원 🚀 골든크로스
11 2023-03-08 🔵 매도 1,508원 📈 수익 12.97% + 405,506원 3,533,153원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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12 2023-05-23 🔴 매수 1,404원 - - 3,533,153원 🚀 골든크로스
12 2023-06-16 🔵 매도 1,383원 📉 손실 -1.56% -55,035원 3,478,118원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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13 2023-08-31 🔴 매수 1,291원 - - 3,478,118원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 🔵 매도 1,271원 📉 손실 -1.54% -53,573원 3,424,546원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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14 2023-11-07 🔴 매수 1,215원 - - 3,424,546원 🚀 골든크로스
14 2024-01-08 🔵 매도 1,241원 📈 수익 2.12% + 72,744원 3,497,290원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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15 2024-02-01 🔴 매수 1,291원 - - 3,497,290원 🚀 골든크로스
15 2024-03-04 🔵 매도 1,267원 📉 손실 -1.85% -64,851원 3,432,438원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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16 2024-07-15 🔴 매수 1,163원 - - 3,432,438원 🚀 골든크로스
16 2024-07-22 🔵 매도 1,122원 📉 손실 -3.60% -123,631원 3,308,807원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2025-02-19 🔴 매수 966원 - - 3,308,807원 🚀 골든크로스
17 2025-02-28 🔵 매도 948원 📉 손실 -1.86% -61,516원 3,247,291원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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18 2025-04-22 🔴 매수 940원 - - 3,247,291원 🚀 골든크로스
18 2025-07-30 🔵 매도 1,338원 📈 수익 42.34% + 1,374,692원 4,621,983원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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19 2025-09-10 🔴 매수 1,402원 - - 4,621,983원 🚀 골든크로스
19 2025-10-14 🔵 매도 1,290원 📉 손실 -7.99% -369,152원 4,252,831원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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20 2025-10-16 🔴 매수 1,418원 - - 4,252,831원 🚀 골든크로스
20 2025-11-06 🔵 매도 1,342원 📉 손실 -5.36% -227,924원 4,024,907원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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21 2025-11-12 🔴 매수 1,416원 - - 4,024,907원 🚀 골든크로스
21 2025-11-19 🔵 매도 1,318원 📉 손실 -6.92% -278,516원 3,746,391원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2026-01-16 🔴 매수 1,366원 - - 3,746,391원 🚀 골든크로스
22 2026-05-19 🔵 매도 3,820원 📈 수익 179.65% + 6,728,868원 10,475,259원 💀 데드크로스 (123일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,475,259원
총 수익금: 8,475,259원
총 수익률: 423.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 179.65%
최악 손실 거래: -10.48%
평균 보유 기간: 44.1일
최장 보유 기간: 123일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): -1.86%
수익률 표준편차: 39.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 22회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.5%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 13.6%) ██████
-5% ~ 0% 11건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.5%) ██
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,048원 🚀 골든크로스
1 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,609원 💀 데드크로스
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,686원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,509원 💀 데드크로스
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,425원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,636원 💀 데드크로스
4 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,715원 🚀 골든크로스
4 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,645원 💀 데드크로스
5 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,715원 🚀 골든크로스
5 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,993원 💀 데드크로스
6 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,857원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,785원 💀 데드크로스
7 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,941원 🚀 골든크로스
7 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,903원 💀 데드크로스
8 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,773원 🚀 골든크로스
8 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,747원 💀 데드크로스
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,487원 🚀 골든크로스
9 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,451원 💀 데드크로스
10 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,364원 🚀 골든크로스
10 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,338원 💀 데드크로스
11 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,335원 🚀 골든크로스
11 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,508원 💀 데드크로스
12 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,404원 🚀 골든크로스
12 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,383원 💀 데드크로스
13 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,291원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,271원 💀 데드크로스
14 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,215원 🚀 골든크로스
14 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,241원 💀 데드크로스
15 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,291원 🚀 골든크로스
15 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,267원 💀 데드크로스
16 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,163원 🚀 골든크로스
16 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,122원 💀 데드크로스
17 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 966원 🚀 골든크로스
17 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 948원 💀 데드크로스
18 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 940원 🚀 골든크로스
18 2025-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,338원 💀 데드크로스
19 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
19 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 💀 데드크로스
20 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,418원 🚀 골든크로스
20 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,342원 💀 데드크로스
21 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,416원 🚀 골든크로스
21 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,318원 💀 데드크로스
22 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,366원 🚀 골든크로스
22 2026-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,820원 💀 데드크로스
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 99.47%
중간값(Median): 64.42%
최고 수익률: 423.76%
최저 수익률: -6.70%
수익률 범위: 430.46%
수익률 표준편차: 91.83%
25% 분위수: 34.28%
75% 분위수: 135.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,926개 (98.4%)
음수 수익률 조합: 114개 (1.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 228.26%
벤치마크 초과: 785개
10% 이상 수익: 6,416개
20% 이상 수익: 5,921개
30% 이상 수익: 5,456개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.9회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 106.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 102.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 92.03% (2,200개 조합)
20~20: 평균 84.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 100.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 104.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 99.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 93.76% (1,760개 조합)
60~60: 평균 95.39% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 114개 ( 1.6%)
0~10% 510개 ( 7.2%) ███
10~20% 495개 ( 7.0%) ███
20~30% 465개 ( 6.6%) ███
30~40% 447개 ( 6.3%) ███
40~50% 699개 ( 9.9%) ████
> 50% 4,310개 ( 61.2%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK증권] 분석 요약
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회사명: SK증권
종목코드: 001510
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001510.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=33, 손절=0%
최종 수익률: 423.76%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 10,475,259원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.