현대제철 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 38,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 38,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,671.33원
장기 EMA: 41,995.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,022원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,022원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,022원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,022원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 41,535원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 41,535원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 41,535원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 41,535원
매수가: 39,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 41,535원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대제철] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004020.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-19 (포함)
완료: 1,562개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-19
마지막 거래일: 2026-05-19
✅ 요청한 날짜(2026-05-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 27,426원 → 42,800원
종가: 27,079원 → 38,600원
최고 종가: 54,435원
최저 종가: 11,413원
평균 종가: 31,233원
평균 거래량: 734,817주
전체 기간 수익률: 42.55%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.47초
조합당 평균: 3.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 22 10% 114.12% 56 16 4,282,396원
2 12 24 10% 113.55% 54 16 4,270,919원
3 13 23 10% 113.53% 54 16 4,270,533원
4 11 24 10% 104.49% 56 16 4,089,824원
5 13 22 10% 104.01% 56 16 4,080,114원
6 10 31 8% 103.40% 56 19 4,067,926원
7 14 31 10% 102.91% 48 16 4,058,249원
8 11 28 10% 102.34% 54 16 4,046,736원
9 12 23 10% 102.15% 56 16 4,042,916원
10 11 27 10% 101.17% 54 16 4,023,351원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 12 13 11 13
장기(long) 22 24 23 24 22
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 114.12% 113.55% 113.53% 104.49% 104.01%
거래횟수 56회 54회 54회 56회 56회
손절발동 16회 16회 16회 16회 16회
최종자산 4,282,396원 4,270,919원 4,270,533원 4,089,824원 4,080,114원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 114.12%
최종 자산 가치: 4,282,396원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=22, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.11년
전략 최종 수익률: 114.12%
Buy & Hold 수익률: 50.25%
초과 수익률: 63.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.28%
벤치마크 CAGR: 6.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.55%
벤치마크 MDD: -64.95%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 9회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 32.14%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.55%
평균 손실 (손실 거래): -4.17%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.93
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 38,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,671.33원
장기 EMA: 41,995.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,022원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,022원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,022원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,022원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 41,535원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 41,535원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 41,535원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 41,535원
매수가: 39,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 41,535원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 17,141원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 16,794원 📉 손실 -2.03% -40,271원 1,959,729원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 20,483원 - - 1,959,729원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 20,960원 📈 수익 2.33% + 45,349원 2,005,077원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 22,826원 - - 2,005,077원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 🔵 매도 35,836원 📈 수익 57.00% + 1,131,851원 3,136,929원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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4 2021-03-04 🔴 매수 37,771원 - - 3,136,929원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 🔵 매도 48,280원 📈 수익 27.82% + 872,241원 4,009,170원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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5 2021-06-28 🔴 매수 48,719원 - - 4,009,170원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 🔵 매도 46,257원 📉 손실 -5.05% -201,913원 3,807,257원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6 2021-07-30 🔴 매수 47,488원 - - 3,807,257원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 🔵 매도 44,762원 📉 손실 -5.74% -218,093원 3,589,164원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2021-09-07 🔴 매수 46,785원 - - 3,589,164원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 42,827원 📉 손실 -8.46% -300,758원 3,288,407원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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8 2021-12-15 🔴 매수 37,595원 - - 3,288,407원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 🔵 매도 36,755원 📉 손실 -2.23% -73,056원 3,215,350원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9 2022-03-23 🔴 매수 38,602원 - - 3,215,350원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 🔵 매도 35,989원 📉 손실 -6.77% -216,837원 2,998,514원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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10 2022-08-11 🔴 매수 31,170원 - - 2,998,514원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 🔵 매도 29,233원 📉 손실 -6.21% -185,937원 2,812,577원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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11 2022-09-13 🔴 매수 32,971원 - - 2,812,577원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 🔵 매도 29,368원 📉 손실 -10.93% -306,292원 2,506,285원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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12 2022-11-11 🔴 매수 28,692원 - - 2,506,285원 🚀 골든크로스
12 2022-12-21 🔵 매도 28,557원 📉 손실 -0.47% -11,756원 2,494,529원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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13 2022-12-27 🔴 매수 29,458원 - - 2,494,529원 🚀 골든크로스
13 2022-12-29 🔵 매도 28,436원 📉 손실 -3.47% -85,865원 2,408,664원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2023-01-09 🔴 매수 30,620원 - - 2,408,664원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 🔵 매도 31,828원 📈 수익 3.95% + 94,228원 2,502,892원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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15 2023-04-06 🔴 매수 32,153원 - - 2,502,892원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 🔵 매도 32,525원 📈 수익 1.16% + 28,622원 2,531,514원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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16 2023-07-27 🔴 매수 32,478원 - - 2,531,514원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 🔵 매도 32,014원 📉 손실 -1.43% -35,777원 2,495,736원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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17 2023-08-23 🔴 매수 32,246원 - - 2,495,736원 🚀 골든크로스
17 2023-08-24 🔵 매도 32,199원 📉 손실 -0.14% -3,578원 2,492,159원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-08-25 🔴 매수 32,385원 - - 2,492,159원 🚀 골든크로스
18 2023-10-05 🔵 매도 33,407원 📈 수익 3.16% + 77,688원 2,569,846원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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19 2023-11-20 🔴 매수 32,246원 - - 2,569,846원 🚀 골든크로스
19 2024-01-05 🔵 매도 31,595원 📉 손실 -2.02% -51,389원 2,518,457원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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20 2024-02-01 🔴 매수 32,432원 - - 2,518,457원 🚀 골든크로스
20 2024-03-07 🔵 매도 31,317원 📉 손실 -3.44% -85,865원 2,432,592원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2024-05-20 🔴 매수 31,013원 - - 2,432,592원 🚀 골든크로스
21 2024-05-21 🔵 매도 30,199원 📉 손실 -2.63% -63,561원 2,369,031원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2024-09-27 🔴 매수 26,795원 - - 2,369,031원 🚀 골든크로스
22 2024-10-25 🔵 매도 24,494원 📉 손실 -8.59% -202,474원 2,166,557원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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23 2025-01-20 🔴 매수 21,475원 - - 2,166,557원 🚀 골든크로스
23 2025-03-11 🔵 매도 27,275원 📈 수익 27.01% + 580,004원 2,746,561원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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24 2025-05-09 🔴 매수 24,199원 - - 2,746,561원 🚀 골든크로스
24 2025-08-04 🔵 매도 32,036원 📈 수익 32.38% + 885,516원 3,632,077원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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25 2025-09-08 🔴 매수 34,944원 - - 3,632,077원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 🔵 매도 32,676원 📉 손실 -6.49% -233,516원 3,398,562원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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26 2026-01-19 🔴 매수 31,296원 - - 3,398,562원 🚀 골든크로스
26 2026-01-30 🔵 매도 30,804원 📉 손실 -1.57% -53,229원 3,345,333원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2026-02-09 🔴 매수 31,346원 - - 3,345,333원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 🔵 매도 40,809원 📈 수익 30.19% + 1,003,063원 4,348,396원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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28 2026-04-09 🔴 매수 39,200원 - - 4,348,396원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 🔵 매도 38,600원 📉 손실 -1.53% -66,000원 4,282,396원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,282,396원
총 수익금: 2,282,396원
총 수익률: 114.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 57.00%
최악 손실 거래: -10.93%
평균 보유 기간: 32.8일
최장 보유 기간: 113일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.80%
수익률 표준편차: 15.64%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (57.1%)
💀 데드크로스: 12회 (42.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.6%) █
-10% ~ -5% 7건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 11건 ( 39.3%) ███████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,141원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,794원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,483원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 20,960원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 22,826원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 35,836원 ✂️ 손절
4 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 37,771원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 48,280원 ✂️ 손절
5 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 48,719원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 46,257원 💀 데드크로스
6 2021-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 47,488원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 44,762원 💀 데드크로스
7 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 46,785원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 42,827원 💀 데드크로스
8 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 37,595원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 36,755원 ✂️ 손절
9 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 38,602원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 35,989원 ✂️ 손절
10 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 31,170원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 29,233원 💀 데드크로스
11 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 32,971원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 29,368원 ✂️ 손절
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,692원 🚀 골든크로스
12 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 28,557원 💀 데드크로스
13 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 29,458원 🚀 골든크로스
13 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 28,436원 💀 데드크로스
14 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 30,620원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 31,828원 ✂️ 손절
15 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,153원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 32,525원 💀 데드크로스
16 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 32,478원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,014원 💀 데드크로스
17 2023-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 32,246원 🚀 골든크로스
17 2023-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 32,199원 💀 데드크로스
18 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 32,385원 🚀 골든크로스
18 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 33,407원 ✂️ 손절
19 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 32,246원 🚀 골든크로스
19 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 31,595원 💀 데드크로스
20 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,432원 🚀 골든크로스
20 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 31,317원 💀 데드크로스
21 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 31,013원 🚀 골든크로스
21 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 30,199원 💀 데드크로스
22 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 26,795원 🚀 골든크로스
22 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,494원 ✂️ 손절
23 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,475원 🚀 골든크로스
23 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 27,275원 ✂️ 손절
24 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 24,199원 🚀 골든크로스
24 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,036원 ✂️ 손절
25 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 34,944원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 32,676원 ✂️ 손절
26 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 31,296원 🚀 골든크로스
26 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 30,804원 ✂️ 손절
27 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 31,346원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 40,809원 ✂️ 손절
28 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 39,200원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 38,600원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.04%
중간값(Median): 17.25%
최고 수익률: 114.12%
최저 수익률: -52.76%
수익률 범위: 166.88%
수익률 표준편차: 24.51%
25% 분위수: 0.90%
75% 분위수: 32.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,367개 (76.2%)
음수 수익률 조합: 1,673개 (23.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 42.55%
벤치마크 초과: 1,051개
10% 이상 수익: 4,352개
20% 이상 수익: 3,132개
30% 이상 수익: 2,003개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 21.74% (2,200개 조합)
15~19: 평균 7.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 2.85% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.79% (1,584개 조합)
30~39: 평균 22.00% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.64% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 1.12% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 333개 ( 4.7%) ██
-20~-10% 483개 ( 6.9%) ███
-10~0% 857개 ( 12.2%) ██████
0~10% 1,015개 ( 14.4%) ███████
10~20% 1,220개 ( 17.3%) ████████
20~30% 1,129개 ( 16.0%) ████████
30~40% 812개 ( 11.5%) █████
40~50% 517개 ( 7.3%) ███
> 50% 674개 ( 9.6%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대제철] 분석 요약
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회사명: 현대제철
종목코드: 004020
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004020.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=22, 손절=10%
최종 수익률: 114.12%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 4,282,396원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.