에넥스 트레이딩 시그널
에넥스 트레이딩 시그널
에넥스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,140원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 2,140원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 998.67원
장기 EMA: 528.08원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 446원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 446원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 446원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 446원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [에넥스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-19 (포함)
완료: 1,562개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-19
마지막 거래일: 2026-05-19
✅ 요청한 날짜(2026-05-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,125원 → 2,140원
종가: 1,155원 → 2,140원
최고 종가: 3,455원
최저 종가: 401원
평균 종가: 1,123원
평균 거래량: 1,932,818주
전체 기간 수익률: 85.28%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.81초
조합당 평균: 3.38ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 35 9% 181.86% 59 14 5,637,161원
2 5 35 1% 169.63% 59 28 5,392,664원
3 5 34 9% 160.53% 61 14 5,210,634원
4 5 33 9% 154.95% 61 14 5,099,095원
5 5 35 3% 152.25% 59 22 5,045,052원
6 5 36 9% 148.19% 55 14 4,963,742원
7 5 35 2% 146.42% 59 28 4,928,363원
8 5 36 1% 138.09% 55 26 4,761,701원
9 5 35 5% 136.54% 59 17 4,730,710원
10 5 32 9% 135.95% 65 14 4,719,018원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 35 35 34 33 35
손절(stop_loss) 9% 1% 9% 9% 3%
수익률 181.86% 169.63% 160.53% 154.95% 152.25%
거래횟수 59회 59회 61회 61회 59회
손절발동 14회 28회 14회 14회 22회
최종자산 5,637,161원 5,392,664원 5,210,634원 5,099,095원 5,045,052원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 181.86%
최종 자산 가치: 5,637,161원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 14회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=35, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 181.86%
Buy & Hold 수익률: 86.09%
초과 수익률: 95.77%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 18.66%
벤치마크 CAGR: 10.80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -30.23%
벤치마크 MDD: -88.39%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 11회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 36.67%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 17.65%
평균 손실 (손실 거래): -3.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.41
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 2,140원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 998.67원
장기 EMA: 528.08원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 446원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 446원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 446원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 446원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 🔴 매수 894원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 1,190원 📈 수익 33.11% + 662,152원 2,662,152원 ✂️ 손절 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-03 🔴 매수 1,115원 - - 2,662,152원 🚀 골든크로스
2 2020-07-21 🔵 매도 1,170원 📈 수익 4.93% + 131,285원 2,793,437원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-16 🔴 매수 1,010원 - - 2,793,437원 🚀 골든크로스
3 2020-12-10 🔵 매도 998원 📉 손실 -1.19% -33,180원 2,760,257원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-12-11 🔴 매수 1,060원 - - 2,760,257원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 🔵 매도 1,205원 📈 수익 13.68% + 377,580원 3,137,837원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-03-25 🔴 매수 2,105원 - - 3,137,837원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 🔵 매도 2,285원 📈 수익 8.55% + 268,200원 3,406,037원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-05-11 🔴 매수 2,235원 - - 3,406,037원 🚀 골든크로스
6 2021-06-10 🔵 매도 3,120원 📈 수익 39.60% + 1,347,855원 4,753,892원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-07-30 🔴 매수 3,010원 - - 4,753,892원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 🔵 매도 2,850원 📉 손실 -5.32% -252,640원 4,501,252원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-09-03 🔴 매수 2,825원 - - 4,501,252원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 🔵 매도 2,835원 📈 수익 0.35% + 15,930원 4,517,182원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-11-04 🔴 매수 2,950원 - - 4,517,182원 🚀 골든크로스
9 2021-11-11 🔵 매도 2,860원 📉 손실 -3.05% -137,790원 4,379,392원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-13 🔴 매수 2,730원 - - 4,379,392원 🚀 골든크로스
10 2021-12-14 🔵 매도 2,660원 📉 손실 -2.56% -112,280원 4,267,112원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-01-05 🔴 매수 2,665원 - - 4,267,112원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 🔵 매도 2,570원 📉 손실 -3.56% -152,095원 4,115,017원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-17 🔴 매수 1,975원 - - 4,115,017원 🚀 골든크로스
12 2022-04-11 🔵 매도 2,160원 📈 수익 9.37% + 385,355원 4,500,372원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-03 🔴 매수 1,500원 - - 4,500,372원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 🔵 매도 1,445원 📉 손실 -3.67% -165,000원 4,335,372원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-02-01 🔴 매수 865원 - - 4,335,372원 🚀 골든크로스
14 2023-02-16 🔵 매도 850원 📉 손실 -1.73% -75,165원 4,260,207원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-05-26 🔴 매수 690원 - - 4,260,207원 🚀 골든크로스
15 2023-05-31 🔵 매도 668원 📉 손실 -3.19% -135,828원 4,124,379원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-06-08 🔴 매수 677원 - - 4,124,379원 🚀 골든크로스
16 2023-06-12 🔵 매도 670원 📉 손실 -1.03% -42,644원 4,081,735원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-06-19 🔴 매수 681원 - - 4,081,735원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 🔵 매도 660원 📉 손실 -3.08% -125,853원 3,955,882원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-08-30 🔴 매수 633원 - - 3,955,882원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 🔵 매도 618원 📉 손실 -2.37% -93,735원 3,862,147원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-11-23 🔴 매수 580원 - - 3,862,147원 🚀 골든크로스
19 2024-01-03 🔵 매도 566원 📉 손실 -2.41% -93,212원 3,768,935원 💀 데드크로스 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-04-11 🔴 매수 510원 - - 3,768,935원 🚀 골든크로스
20 2024-04-12 🔵 매도 497원 📉 손실 -2.55% -96,070원 3,672,865원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-05-14 🔴 매수 501원 - - 3,672,865원 🚀 골든크로스
21 2024-06-10 🔵 매도 546원 📈 수익 8.98% + 329,895원 4,002,760원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-07-17 🔴 매수 546원 - - 4,002,760원 🚀 골든크로스
22 2024-08-23 🔵 매도 595원 📈 수익 8.97% + 359,219원 4,361,979원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-09-27 🔴 매수 595원 - - 4,361,979원 🚀 골든크로스
23 2024-10-07 🔵 매도 571원 📉 손실 -4.03% -175,944원 4,186,035원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-10-10 🔴 매수 584원 - - 4,186,035원 🚀 골든크로스
24 2024-10-11 🔵 매도 580원 📉 손실 -0.68% -28,668원 4,157,367원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-12-11 🔴 매수 596원 - - 4,157,367원 🚀 골든크로스
25 2024-12-16 🔵 매도 632원 📈 수익 6.04% + 251,100원 4,408,467원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-04-01 🔴 매수 542원 - - 4,408,467원 🚀 골든크로스
26 2025-04-15 🔵 매도 870원 📈 수익 60.52% + 2,667,624원 7,076,091원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-07-14 🔴 매수 679원 - - 7,076,091원 🚀 골든크로스
27 2025-07-16 🔵 매도 663원 📉 손실 -2.36% -166,736원 6,909,355원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-09-09 🔴 매수 637원 - - 6,909,355원 🚀 골든크로스
28 2025-09-15 🔵 매도 602원 📉 손실 -5.49% -379,610원 6,529,745원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-12-04 🔴 매수 673원 - - 6,529,745원 🚀 골든크로스
29 2025-12-09 🔵 매도 581원 📉 손실 -13.67% -892,584원 5,637,161원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2026-05-19 🔴 매수 2,140원 - - 5,637,161원 🚀 골든크로스
30 2026-05-19 5,637,161원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,637,161원
총 수익금: 3,637,161원
총 수익률: 181.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 60.52%
최악 손실 거래: -13.67%
평균 보유 기간: 14.4일
최장 보유 기간: 55일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.46%
수익률 표준편차: 14.91%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (46.7%)
💀 데드크로스: 15회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 3.3%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 16건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.7%) ███
5% ~ 10% 5건 ( 16.7%) ████████
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 894원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,190원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,115원 🚀 골든크로스
2 2020-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,170원 ✂️ 손절
3 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,010원 🚀 골든크로스
3 2020-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 998원 💀 데드크로스
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,060원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,205원 ✂️ 손절
5 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,105원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,285원 ✂️ 손절
6 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,235원 🚀 골든크로스
6 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,120원 ✂️ 손절
7 2021-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,010원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,850원 💀 데드크로스
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,825원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,835원 ✂️ 손절
9 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,950원 🚀 골든크로스
9 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,860원 ✂️ 손절
10 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,730원 🚀 골든크로스
10 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,660원 💀 데드크로스
11 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,665원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,570원 💀 데드크로스
12 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,975원 🚀 골든크로스
12 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,160원 ✂️ 손절
13 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,500원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,445원 ✂️ 손절
14 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 865원 🚀 골든크로스
14 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 850원 💀 데드크로스
15 2023-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 690원 🚀 골든크로스
15 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 668원 💀 데드크로스
16 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 677원 🚀 골든크로스
16 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 670원 💀 데드크로스
17 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 681원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 660원 💀 데드크로스
18 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 633원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 618원 💀 데드크로스
19 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 580원 🚀 골든크로스
19 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 566원 💀 데드크로스
20 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 510원 🚀 골든크로스
20 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 497원 💀 데드크로스
21 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 501원 🚀 골든크로스
21 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 546원 ✂️ 손절
22 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 546원 🚀 골든크로스
22 2024-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 595원 ✂️ 손절
23 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 595원 🚀 골든크로스
23 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 571원 💀 데드크로스
24 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 584원 🚀 골든크로스
24 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 580원 💀 데드크로스
25 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 596원 🚀 골든크로스
25 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 632원 ✂️ 손절
26 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 542원 🚀 골든크로스
26 2025-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 870원 ✂️ 손절
27 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 679원 🚀 골든크로스
27 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 663원 💀 데드크로스
28 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 637원 🚀 골든크로스
28 2025-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 602원 💀 데드크로스
29 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 673원 🚀 골든크로스
29 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 581원 ✂️ 손절
30 2026-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,140원 🚀 골든크로스
30 2026-05-19 2,140원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 11.50%
중간값(Median): 10.31%
최고 수익률: 181.86%
최저 수익률: -60.05%
수익률 범위: 241.91%
수익률 표준편차: 27.90%
25% 분위수: -4.26%
75% 분위수: 25.91%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,756개 (67.6%)
음수 수익률 조합: 2,284개 (32.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 85.28%
벤치마크 초과: 121개
10% 이상 수익: 3,547개
20% 이상 수익: 2,412개
30% 이상 수익: 1,403개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 30.41% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.08% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 9.65% (1,760개 조합)
40~49: 평균 3.84% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.02% (1,760개 조합)
60~60: 평균 12.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 842개 ( 12.0%) █████
-20~-10% 389개 ( 5.5%) ██
-10~0% 1,053개 ( 15.0%) ███████
0~10% 1,209개 ( 17.2%) ████████
10~20% 1,135개 ( 16.1%) ████████
20~30% 1,009개 ( 14.3%) ███████
30~40% 580개 ( 8.2%) ████
40~50% 298개 ( 4.2%) ██
> 50% 525개 ( 7.5%) ███
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [에넥스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 에넥스
종목코드: 011090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011090.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=35, 손절=9%
최종 수익률: 181.86%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 5,637,161원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.