신성이엔지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 28,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 28,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 35,105.31원
장기 EMA: 36,090.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 32,409원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 32,409원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 32,409원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 32,409원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신성이엔지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011930.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-19 (포함)
완료: 1,562개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-19
마지막 거래일: 2026-05-19
✅ 요청한 날짜(2026-05-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,500원 → 32,000원
종가: 9,540원 → 28,100원
최고 종가: 42,950원
최저 종가: 5,630원
평균 종가: 20,328원
평균 거래량: 737,044주
전체 기간 수익률: 194.55%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.74초
조합당 평균: 3.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 34 0% 412.10% 56 0 10,242,070원
2 6 35 0% 410.06% 58 0 10,201,110원
3 6 33 0% 395.35% 56 0 9,907,070원
4 5 42 0% 376.86% 62 0 9,537,250원
5 5 45 0% 373.76% 54 0 9,475,130원
6 6 32 0% 366.95% 56 0 9,339,010원
7 18 60 0% 365.89% 17 0 9,317,860원
8 5 46 0% 361.31% 52 0 9,226,100원
9 6 31 0% 355.74% 58 0 9,114,840원
10 5 43 0% 354.22% 62 0 9,084,470원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 5 5
장기(long) 34 35 33 42 45
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 412.10% 410.06% 395.35% 376.86% 373.76%
거래횟수 56회 58회 56회 62회 54회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 10,242,070원 10,201,110원 9,907,070원 9,537,250원 9,475,130원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 412.10%
최종 자산 가치: 10,242,070원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=34, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 412.10%
Buy & Hold 수익률: 209.81%
초과 수익률: 202.29%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.94%
벤치마크 CAGR: 20.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.18%
벤치마크 MDD: -74.77%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.04%
평균 손실 (손실 거래): -4.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 28,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 35,105.31원
장기 EMA: 36,090.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 32,409원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 32,409원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 32,409원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 32,409원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 8,520원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 🔵 매도 12,850원 📈 수익 50.82% + 1,013,220원 3,013,220원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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2 2020-08-25 🔴 매수 14,450원 - - 3,013,220원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 33,700원 📈 수익 133.22% + 4,004,000원 7,017,220원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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3 2021-03-17 🔴 매수 33,350원 - - 7,017,220원 🚀 골든크로스
3 2021-03-29 🔵 매도 31,850원 📉 손실 -4.50% -315,000원 6,702,220원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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4 2021-03-31 🔴 매수 32,900원 - - 6,702,220원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 🔵 매도 32,050원 📉 손실 -2.58% -172,550원 6,529,670원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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5 2021-09-09 🔴 매수 26,150원 - - 6,529,670원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -7.27% -473,100원 6,056,570원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2021-10-27 🔴 매수 23,850원 - - 6,056,570원 🚀 골든크로스
6 2021-10-28 🔵 매도 23,550원 📉 손실 -1.26% -75,900원 5,980,670원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-12-16 🔴 매수 21,250원 - - 5,980,670원 🚀 골든크로스
7 2022-01-06 🔵 매도 20,500원 📉 손실 -3.53% -210,750원 5,769,920원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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8 2022-04-05 🔴 매수 18,650원 - - 5,769,920원 🚀 골든크로스
8 2022-05-12 🔵 매도 17,400원 📉 손실 -6.70% -386,250원 5,383,670원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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9 2022-05-25 🔴 매수 18,550원 - - 5,383,670원 🚀 골든크로스
9 2022-06-22 🔵 매도 19,650원 📈 수익 5.93% + 319,000원 5,702,670원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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10 2022-06-28 🔴 매수 21,750원 - - 5,702,670원 🚀 골든크로스
10 2022-07-04 🔵 매도 19,750원 📉 손실 -9.20% -524,000원 5,178,670원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2022-07-29 🔴 매수 20,650원 - - 5,178,670원 🚀 골든크로스
11 2022-09-20 🔵 매도 22,150원 📈 수익 7.26% + 375,000원 5,553,670원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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12 2022-11-11 🔴 매수 20,500원 - - 5,553,670원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 19,250원 📉 손실 -6.10% -337,500원 5,216,170원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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13 2023-01-25 🔴 매수 17,500원 - - 5,216,170원 🚀 골든크로스
13 2023-02-21 🔵 매도 17,520원 📈 수익 0.11% + 5,960원 5,222,130원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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14 2023-03-30 🔴 매수 17,630원 - - 5,222,130원 🚀 골든크로스
14 2023-06-26 🔵 매도 21,000원 📈 수익 19.12% + 997,520원 6,219,650원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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15 2023-06-29 🔴 매수 23,000원 - - 6,219,650원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 🔵 매도 25,950원 📈 수익 12.83% + 796,500원 7,016,150원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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16 2023-12-13 🔴 매수 20,550원 - - 7,016,150원 🚀 골든크로스
16 2024-01-15 🔵 매도 19,860원 📉 손실 -3.36% -235,290원 6,780,860원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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17 2024-01-17 🔴 매수 20,750원 - - 6,780,860원 🚀 골든크로스
17 2024-01-22 🔵 매도 20,000원 📉 손실 -3.61% -244,500원 6,536,360원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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18 2024-02-14 🔴 매수 20,650원 - - 6,536,360원 🚀 골든크로스
18 2024-02-27 🔵 매도 19,450원 📉 손실 -5.81% -379,200원 6,157,160원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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19 2024-03-07 🔴 매수 20,450원 - - 6,157,160원 🚀 골든크로스
19 2024-03-08 🔵 매도 19,580원 📉 손실 -4.25% -261,870원 5,895,290원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-03-12 🔴 매수 20,950원 - - 5,895,290원 🚀 골든크로스
20 2024-04-17 🔵 매도 21,550원 📈 수익 2.86% + 168,600원 6,063,890원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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21 2024-05-16 🔴 매수 22,650원 - - 6,063,890원 🚀 골든크로스
21 2024-06-03 🔵 매도 21,300원 📉 손실 -5.96% -360,450원 5,703,440원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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22 2025-01-10 🔴 매수 12,470원 - - 5,703,440원 🚀 골든크로스
22 2025-01-24 🔵 매도 12,170원 📉 손실 -2.41% -137,100원 5,566,340원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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23 2025-02-11 🔴 매수 12,500원 - - 5,566,340원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 🔵 매도 12,390원 📉 손실 -0.88% -48,950원 5,517,390원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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24 2025-03-20 🔴 매수 12,490원 - - 5,517,390원 🚀 골든크로스
24 2025-03-21 🔵 매도 12,380원 📉 손실 -0.88% -48,510원 5,468,880원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2025-04-14 🔴 매수 12,920원 - - 5,468,880원 🚀 골든크로스
25 2025-08-01 🔵 매도 14,660원 📈 수익 13.47% + 736,020원 6,204,900원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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26 2025-08-12 🔴 매수 16,610원 - - 6,204,900원 🚀 골든크로스
26 2025-11-13 🔵 매도 17,200원 📈 수익 3.55% + 220,070원 6,424,970원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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27 2026-01-06 🔴 매수 16,630원 - - 6,424,970원 🚀 골든크로스
27 2026-01-08 🔵 매도 15,580원 📉 손실 -6.31% -405,300원 6,019,670원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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28 2026-01-22 🔴 매수 16,500원 - - 6,019,670원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 🔵 매도 28,100원 📈 수익 70.30% + 4,222,400원 10,242,070원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,242,070원
총 수익금: 8,242,070원
총 수익률: 412.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 133.22%
최악 손실 거래: -9.20%
평균 보유 기간: 39.8일
최장 보유 기간: 133일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.83%
수익률 표준편차: 29.50%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 28회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 10건 ( 35.7%) █████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 6건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,520원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,850원 💀 데드크로스
2 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,450원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 33,700원 💀 데드크로스
3 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 33,350원 🚀 골든크로스
3 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 31,850원 💀 데드크로스
4 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 32,900원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 32,050원 💀 데드크로스
5 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 26,150원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 💀 데드크로스
6 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 23,850원 🚀 골든크로스
6 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,550원 💀 데드크로스
7 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,250원 🚀 골든크로스
7 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,500원 💀 데드크로스
8 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 18,650원 🚀 골든크로스
8 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,400원 💀 데드크로스
9 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 18,550원 🚀 골든크로스
9 2022-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 19,650원 💀 데드크로스
10 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 21,750원 🚀 골든크로스
10 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,750원 💀 데드크로스
11 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 20,650원 🚀 골든크로스
11 2022-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,150원 💀 데드크로스
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,500원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,250원 💀 데드크로스
13 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,500원 🚀 골든크로스
13 2023-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 17,520원 💀 데드크로스
14 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 17,630원 🚀 골든크로스
14 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 21,000원 💀 데드크로스
15 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,000원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 25,950원 💀 데드크로스
16 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,550원 🚀 골든크로스
16 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 19,860원 💀 데드크로스
17 2024-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 20,750원 🚀 골든크로스
17 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 20,000원 💀 데드크로스
18 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,650원 🚀 골든크로스
18 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,450원 💀 데드크로스
19 2024-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,450원 🚀 골든크로스
19 2024-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,580원 💀 데드크로스
20 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,950원 🚀 골든크로스
20 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,550원 💀 데드크로스
21 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 22,650원 🚀 골든크로스
21 2024-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,300원 💀 데드크로스
22 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,470원 🚀 골든크로스
22 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,170원 💀 데드크로스
23 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,500원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,390원 💀 데드크로스
24 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,490원 🚀 골든크로스
24 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,380원 💀 데드크로스
25 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,920원 🚀 골든크로스
25 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,660원 💀 데드크로스
26 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 16,610원 🚀 골든크로스
26 2025-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,200원 💀 데드크로스
27 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,630원 🚀 골든크로스
27 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,580원 💀 데드크로스
28 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,500원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 28,100원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 51.19%
중간값(Median): 35.69%
최고 수익률: 412.10%
최저 수익률: -33.69%
수익률 범위: 445.79%
수익률 표준편차: 64.42%
25% 분위수: 10.30%
75% 분위수: 66.88%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,932개 (84.3%)
음수 수익률 조합: 1,108개 (15.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 194.55%
벤치마크 초과: 441개
10% 이상 수익: 5,298개
20% 이상 수익: 4,685개
30% 이상 수익: 3,887개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 57.92% (2,200개 조합)
10~14: 평균 45.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 49.76% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 39.94% (1,584개 조합)
30~39: 평균 49.43% (1,760개 조합)
40~49: 평균 51.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 61.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 65.55% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 74개 ( 1.1%)
-20~-10% 282개 ( 4.0%) ██
-10~0% 752개 ( 10.7%) █████
0~10% 634개 ( 9.0%) ████
10~20% 613개 ( 8.7%) ████
20~30% 798개 ( 11.3%) █████
30~40% 677개 ( 9.6%) ████
40~50% 659개 ( 9.4%) ████
> 50% 2,551개 ( 36.2%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신성이엔지] 분석 요약
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회사명: 신성이엔지
종목코드: 011930
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011930.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=34, 손절=0%
최종 수익률: 412.10%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 10,242,070원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.