롯데손해보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,275원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 2,275원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,124.98원
장기 EMA: 2,103.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,147원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,147원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,147원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,147원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데손해보험] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-19 (포함)
완료: 1,562개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-19
마지막 거래일: 2026-05-19
✅ 요청한 날짜(2026-05-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,075원 → 2,160원
종가: 2,065원 → 2,275원
최고 종가: 4,040원
최저 종가: 1,005원
평균 종가: 1,934원
평균 거래량: 950,635주
전체 기간 수익률: 10.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.11초
조합당 평균: 3.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 36 5% 386.85% 45 19 9,736,906원
2 8 37 5% 372.75% 47 19 9,454,969원
3 7 40 5% 348.28% 45 18 8,965,620원
4 6 37 5% 328.24% 49 19 8,564,718원
5 6 38 5% 326.86% 47 19 8,537,247원
6 5 38 5% 322.34% 53 21 8,446,874원
7 7 38 5% 315.97% 47 19 8,319,436원
8 5 46 5% 314.10% 49 19 8,282,008원
9 5 45 5% 313.23% 49 19 8,264,604원
10 7 37 5% 312.40% 47 19 8,248,003원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 7 6 6
장기(long) 36 37 40 37 38
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 386.85% 372.75% 348.28% 328.24% 326.86%
거래횟수 45회 47회 45회 49회 47회
손절발동 19회 19회 18회 19회 19회
최종자산 9,736,906원 9,454,969원 8,965,620원 8,564,718원 8,537,247원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 386.85%
최종 자산 가치: 9,736,906원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=36, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.05년
전략 최종 수익률: 386.85%
Buy & Hold 수익률: 45.83%
초과 수익률: 341.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.89%
벤치마크 CAGR: 6.43%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.68%
벤치마크 MDD: -62.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 14회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 60.87%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.04%
평균 손실 (손실 거래): -2.70%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.57
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-19
현재 종가: 2,275원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,124.98원
장기 EMA: 2,103.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,147원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,147원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,147원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,147원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 1,490원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 1,415원 📉 손실 -5.03% -100,650원 1,899,350원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-04-23 🔴 매수 1,440원 - - 1,899,350원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 🔵 매도 1,805원 📈 수익 25.35% + 481,070원 2,380,420원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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3 2020-07-07 🔴 매수 1,730원 - - 2,380,420원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 1,740원 📈 수익 0.58% + 13,750원 2,394,170원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2020-10-22 🔴 매수 1,635원 - - 2,394,170원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 1,760원 📈 수익 7.65% + 183,000원 2,577,170원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-01-11 🔴 매수 1,840원 - - 2,577,170원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 🔵 매도 1,830원 📉 손실 -0.54% -14,000원 2,563,170원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-03-26 🔴 매수 1,800원 - - 2,563,170원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 🔵 매도 1,930원 📈 수익 7.22% + 184,990원 2,748,160원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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7 2021-09-28 🔴 매수 1,850원 - - 2,748,160원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 🔵 매도 1,810원 📉 손실 -2.16% -59,400원 2,688,760원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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8 2021-10-12 🔴 매수 1,900원 - - 2,688,760원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 🔵 매도 1,840원 📉 손실 -3.16% -84,900원 2,603,860원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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9 2022-02-08 🔴 매수 1,735원 - - 2,603,860원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 🔵 매도 1,660원 📉 손실 -4.32% -112,500원 2,491,360원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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10 2022-03-21 🔴 매수 1,740원 - - 2,491,360원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 🔵 매도 1,945원 📈 수익 11.78% + 293,355원 2,784,715원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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11 2022-08-03 🔴 매수 1,750원 - - 2,784,715원 🚀 골든크로스
11 2022-08-11 🔵 매도 1,685원 📉 손실 -3.71% -103,415원 2,681,300원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2022-11-04 🔴 매수 1,525원 - - 2,681,300원 🚀 골든크로스
12 2022-12-08 🔵 매도 1,490원 📉 손실 -2.30% -61,530원 2,619,770원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 1,505원 - - 2,619,770원 🚀 골든크로스
13 2023-02-21 🔵 매도 1,554원 📈 수익 3.26% + 85,260원 2,705,030원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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14 2023-04-12 🔴 매수 1,530원 - - 2,705,030원 🚀 골든크로스
14 2023-06-22 🔵 매도 1,726원 📈 수익 12.81% + 346,332원 3,051,362원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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15 2023-08-09 🔴 매수 1,738원 - - 3,051,362원 🚀 골든크로스
15 2023-09-20 🔵 매도 2,830원 📈 수익 62.83% + 1,916,460원 4,967,822원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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16 2024-01-03 🔴 매수 2,365원 - - 4,967,822원 🚀 골든크로스
16 2024-01-22 🔵 매도 2,390원 📈 수익 1.06% + 52,500원 5,020,322원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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17 2024-01-30 🔴 매수 2,465원 - - 5,020,322원 🚀 골든크로스
17 2024-02-22 🔵 매도 3,155원 📈 수익 27.99% + 1,404,840원 6,425,162원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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18 2024-06-10 🔴 매수 3,625원 - - 6,425,162원 🚀 골든크로스
18 2024-06-27 🔵 매도 3,815원 📈 수익 5.24% + 336,680원 6,761,842원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2025-01-10 🔴 매수 2,105원 - - 6,761,842원 🚀 골든크로스
19 2025-01-14 🔵 매도 2,040원 📉 손실 -3.09% -208,780원 6,553,062원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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20 2025-06-09 🔴 매수 1,729원 - - 6,553,062원 🚀 골든크로스
20 2025-06-27 🔵 매도 1,777원 📈 수익 2.78% + 181,920원 6,734,982원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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21 2025-09-15 🔴 매수 1,789원 - - 6,734,982원 🚀 골든크로스
21 2025-10-17 🔵 매도 1,925원 📈 수익 7.60% + 511,904원 7,246,886원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2026-02-10 🔴 매수 1,775원 - - 7,246,886원 🚀 골든크로스
22 2026-02-24 🔵 매도 2,385원 📈 수익 34.37% + 2,490,020원 9,736,906원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2026-05-19 🔴 매수 2,275원 - - 9,736,906원 🚀 골든크로스
23 2026-05-19 9,736,906원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,736,906원
총 수익금: 7,736,906원
총 수익률: 386.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 62.83%
최악 손실 거래: -5.03%
평균 보유 기간: 21.8일
최장 보유 기간: 71일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.78%
수익률 표준편차: 15.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (82.6%)
💀 데드크로스: 3회 (13.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 8건 ( 34.8%) █████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 17.4%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 17.4%) ████████
> 10% 6건 ( 26.1%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,490원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,415원 ✂️ 손절
2 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,440원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,805원 ✂️ 손절
3 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,730원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,740원 ✂️ 손절
4 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,635원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,760원 ✂️ 손절
5 2021-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,830원 ✂️ 손절
6 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,800원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,930원 ✂️ 손절
7 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,850원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,810원 💀 데드크로스
8 2021-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,900원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,840원 ✂️ 손절
9 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,735원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,660원 ✂️ 손절
10 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,740원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,945원 ✂️ 손절
11 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,750원 🚀 골든크로스
11 2022-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,685원 ✂️ 손절
12 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,525원 🚀 골든크로스
12 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,490원 💀 데드크로스
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,505원 🚀 골든크로스
13 2023-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,554원 ✂️ 손절
14 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,530원 🚀 골든크로스
14 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,726원 ✂️ 손절
15 2023-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,738원 🚀 골든크로스
15 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 ✂️ 손절
16 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,365원 🚀 골든크로스
16 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,390원 ✂️ 손절
17 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,465원 🚀 골든크로스
17 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,155원 ✂️ 손절
18 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,625원 🚀 골든크로스
18 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,815원 ✂️ 손절
19 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,105원 🚀 골든크로스
19 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,040원 💀 데드크로스
20 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,729원 🚀 골든크로스
20 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,777원 ✂️ 손절
21 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,789원 🚀 골든크로스
21 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
22 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,775원 🚀 골든크로스
22 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,385원 ✂️ 손절
23 2026-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,275원 🚀 골든크로스
23 2026-05-19 2,275원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 105.88%
중간값(Median): 99.30%
최고 수익률: 386.85%
최저 수익률: -34.78%
수익률 범위: 421.62%
수익률 표준편차: 62.47%
25% 분위수: 53.87%
75% 분위수: 153.75%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,950개 (98.7%)
음수 수익률 조합: 90개 (1.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.17%
벤치마크 초과: 6,852개
10% 이상 수익: 6,854개
20% 이상 수익: 6,681개
30% 이상 수익: 6,346개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.0회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 101.24% (2,200개 조합)
10~14: 평균 117.99% (2,200개 조합)
15~19: 평균 102.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 87.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 98.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 111.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 111.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 103.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 96.09% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 13개 ( 0.2%)
-20~-10% 17개 ( 0.2%)
-10~0% 60개 ( 0.9%)
0~10% 96개 ( 1.4%)
10~20% 173개 ( 2.5%) █
20~30% 335개 ( 4.8%) ██
30~40% 386개 ( 5.5%) ██
40~50% 546개 ( 7.8%) ███
> 50% 5,414개 ( 76.9%) ██████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데손해보험] 분석 요약
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회사명: 롯데손해보험
종목코드: 000400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000400.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=36, 손절=5%
최종 수익률: 386.85%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 9,736,906원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.