BYC 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 44,650원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 44,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,201.28원
장기 EMA: 48,393.18원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 48,238원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 48,238원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 48,238원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 48,238원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [BYC] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 22,731원 → 46,750원
종가: 22,635원 → 44,650원
최고 종가: 59,900원
최저 종가: 12,968원
평균 종가: 35,907원
평균 거래량: 6,626주
전체 기간 수익률: 97.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.34초
조합당 평균: 3.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 42 0% 101.48% 24 0 4,029,677원
2 6 55 6% 99.87% 48 16 3,997,364원
3 19 42 6% 97.90% 24 10 3,957,937원
4 5 41 6% 96.83% 74 20 3,936,575원
5 17 44 6% 96.70% 28 12 3,934,068원
6 20 47 6% 96.67% 28 10 3,933,413원
7 5 56 6% 96.23% 50 16 3,924,632원
8 6 53 6% 96.05% 48 16 3,921,041원
9 6 52 6% 96.05% 48 16 3,921,041원
10 6 54 6% 95.86% 48 16 3,917,124원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 6 19 5 17
장기(long) 42 55 42 41 44
손절(stop_loss) 0% 6% 6% 6% 6%
수익률 101.48% 99.87% 97.90% 96.83% 96.70%
거래횟수 24회 48회 24회 74회 28회
손절발동 0회 16회 10회 20회 12회
최종자산 4,029,677원 3,997,364원 3,957,937원 3,936,575원 3,934,068원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 101.48%
최종 자산 가치: 4,029,677원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 101.48%
Buy & Hold 수익률: 126.47%
초과 수익률: -24.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.34%
벤치마크 CAGR: 14.54%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.22%
벤치마크 MDD: -52.59%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.62%
평균 손실 (손실 거래): -5.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 44,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,201.28원
장기 EMA: 48,393.18원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 48,238원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 48,238원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 48,238원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 48,238원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 20,051원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-27 🔵 매도 19,716원 📉 손실 -1.67% -33,163원 1,966,837원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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2 2020-08-04 🔴 매수 20,338원 - - 1,966,837원 🚀 골든크로스
2 2020-10-14 🔵 매도 21,056원 📈 수익 3.53% + 68,910원 2,035,747원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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3 2020-10-26 🔴 매수 23,018원 - - 2,035,747원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 🔵 매도 38,336원 📈 수익 66.55% + 1,348,024원 3,383,771원 💀 데드크로스 (263일 보유)
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4 2021-08-30 🔴 매수 40,162원 - - 3,383,771원 🚀 골든크로스
4 2021-12-02 🔵 매도 40,114원 📉 손실 -0.12% -4,035원 3,379,735원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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5 2021-12-23 🔴 매수 52,172원 - - 3,379,735원 🚀 골든크로스
5 2022-02-18 🔵 매도 44,103원 📉 손실 -15.47% -516,386원 2,863,349원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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6 2022-04-22 🔴 매수 44,248원 - - 2,863,349원 🚀 골든크로스
6 2022-04-25 🔵 매도 43,284원 📉 손실 -2.18% -61,696원 2,801,653원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2023-01-10 🔴 매수 36,443원 - - 2,801,653원 🚀 골든크로스
7 2023-05-11 🔵 매도 42,759원 📈 수익 17.33% + 480,070원 3,281,723원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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8 2023-08-08 🔴 매수 41,545원 - - 3,281,723원 🚀 골든크로스
8 2023-08-21 🔵 매도 39,844원 📉 손실 -4.09% -132,651원 3,149,071원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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9 2023-11-14 🔴 매수 39,407원 - - 3,149,071원 🚀 골든크로스
9 2024-01-18 🔵 매도 37,730원 📉 손실 -4.26% -132,480원 3,016,591원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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10 2024-02-01 🔴 매수 43,064원 - - 3,016,591원 🚀 골든크로스
10 2024-04-22 🔵 매도 38,610원 📉 손실 -10.34% -311,722원 2,704,869원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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11 2025-04-30 🔴 매수 28,081원 - - 2,704,869원 🚀 골든크로스
11 2025-09-30 🔵 매도 38,234원 📈 수익 36.16% + 974,662원 3,679,532원 💀 데드크로스 (153일 보유)
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12 2025-11-21 🔴 매수 40,759원 - - 3,679,532원 🚀 골든크로스
12 2026-05-15 🔵 매도 44,650원 📈 수익 9.55% + 350,146원 4,029,677원 💀 데드크로스 (175일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,029,677원
총 수익금: 2,029,677원
총 수익률: 101.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 66.55%
최악 손실 거래: -15.47%
평균 보유 기간: 98.1일
최장 보유 기간: 263일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.90%
수익률 표준편차: 21.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 12회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 16.7%) ████████
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 8.3%) ████
> 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,051원 🚀 골든크로스
1 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,716원 💀 데드크로스
2 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,338원 🚀 골든크로스
2 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 21,056원 💀 데드크로스
3 2020-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 23,018원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 38,336원 💀 데드크로스
4 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 40,162원 🚀 골든크로스
4 2021-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 40,114원 💀 데드크로스
5 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 52,172원 🚀 골든크로스
5 2022-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 44,103원 💀 데드크로스
6 2022-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 44,248원 🚀 골든크로스
6 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 43,284원 💀 데드크로스
7 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 36,443원 🚀 골든크로스
7 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 42,759원 💀 데드크로스
8 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 41,545원 🚀 골든크로스
8 2023-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 39,844원 💀 데드크로스
9 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 39,407원 🚀 골든크로스
9 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 37,730원 💀 데드크로스
10 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 43,064원 🚀 골든크로스
10 2024-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 38,610원 💀 데드크로스
11 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 28,081원 🚀 골든크로스
11 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 38,234원 💀 데드크로스
12 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 40,759원 🚀 골든크로스
12 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 44,650원 💀 데드크로스
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 26.44%
중간값(Median): 26.08%
최고 수익률: 101.48%
최저 수익률: -40.19%
수익률 범위: 141.67%
수익률 표준편차: 29.00%
25% 분위수: 3.80%
75% 분위수: 47.68%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,574개 (79.2%)
음수 수익률 조합: 1,466개 (20.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 97.26%
벤치마크 초과: 3개
10% 이상 수익: 4,830개
20% 이상 수익: 4,005개
30% 이상 수익: 3,222개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 26.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 22.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 29.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 31.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 28.69% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.24% (1,760개 조합)
60~60: 평균 21.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 397개 ( 5.6%) ██
-20~-10% 420개 ( 6.0%) ██
-10~0% 649개 ( 9.2%) ████
0~10% 744개 ( 10.6%) █████
10~20% 825개 ( 11.7%) █████
20~30% 783개 ( 11.1%) █████
30~40% 819개 ( 11.6%) █████
40~50% 799개 ( 11.3%) █████
> 50% 1,604개 ( 22.8%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [BYC] 분석 요약
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회사명: BYC
종목코드: 001460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001460.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 101.48%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 4,029,677원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.