한화에어로스페이스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 1,216,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 1,216,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,343,780.30원
장기 EMA: 1,346,510.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,245,610원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,245,610원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,245,610원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,245,610원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화에어로스페이스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,104원 → 1,300,000원
종가: 35,490원 → 1,216,000원
최고 종가: 1,537,000원
최저 종가: 15,342원
평균 종가: 282,431원
평균 거래량: 548,917주
전체 기간 수익률: 3326.28%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.15초
조합당 평균: 3.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 60 0% 1285.41% 22 0 27,708,180원
2 9 59 0% 1212.39% 36 0 26,247,808원
3 16 58 0% 1196.54% 22 0 25,930,836원
4 19 59 0% 1196.04% 17 0 25,920,891원
5 20 56 0% 1193.85% 17 0 25,877,062원
6 7 60 0% 1190.18% 42 0 25,803,567원
7 9 60 0% 1158.11% 36 0 25,162,134원
8 14 60 0% 1154.68% 24 0 25,093,679원
9 19 60 0% 1148.46% 17 0 24,969,209원
10 20 58 0% 1148.46% 17 0 24,969,209원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 9 16 19 20
장기(long) 60 59 58 59 56
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 1285.41% 1212.39% 1196.54% 1196.04% 1193.85%
거래횟수 22회 36회 22회 17회 17회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 27,708,180원 26,247,808원 25,930,836원 25,920,891원 25,877,062원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 1285.41%
최종 자산 가치: 27,708,180원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=60, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 1285.41%
Buy & Hold 수익률: 5685.49%
초과 수익률: -4400.08%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 55.57%
벤치마크 CAGR: 97.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.10
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.67%
벤치마크 MDD: -38.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 58.53%
평균 손실 (손실 거래): -6.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 1,216,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,343,780.30원
장기 EMA: 1,346,510.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,245,610원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,245,610원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,245,610원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,245,610원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-15 🔴 매수 26,746원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-06 🔵 매도 25,211원 📉 손실 -5.74% -113,529원 1,886,471원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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2 2020-08-05 🔴 매수 26,388원 - - 1,886,471원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 🔵 매도 25,672원 📉 손실 -2.71% -50,832원 1,835,640원 💀 데드크로스 (86일 보유)
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3 2020-11-10 🔴 매수 28,126원 - - 1,835,640원 🚀 골든크로스
3 2021-10-22 🔵 매도 49,199원 📈 수익 74.92% + 1,369,691원 3,205,330원 💀 데드크로스 (346일 보유)
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4 2021-12-24 🔴 매수 48,833원 - - 3,205,330원 🚀 골든크로스
4 2022-02-23 🔵 매도 50,091원 📈 수익 2.58% + 81,802원 3,287,132원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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5 2022-02-28 🔴 매수 51,841원 - - 3,287,132원 🚀 골든크로스
5 2022-06-23 🔵 매도 47,600원 📉 손실 -8.18% -267,154원 3,019,978원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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6 2022-07-29 🔴 매수 68,273원 - - 3,019,978원 🚀 골든크로스
6 2022-10-07 🔵 매도 62,972원 📉 손실 -7.76% -233,231원 2,786,747원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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7 2022-11-03 🔴 매수 76,224원 - - 2,786,747원 🚀 골든크로스
7 2023-08-14 🔵 매도 122,149원 📈 수익 60.25% + 1,653,308원 4,440,055원 💀 데드크로스 (284일 보유)
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8 2023-11-07 🔴 매수 133,107원 - - 4,440,055원 🚀 골든크로스
8 2024-09-25 🔵 매도 274,332원 📈 수익 106.10% + 4,660,417원 9,100,472원 💀 데드크로스 (323일 보유)
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9 2024-10-02 🔴 매수 303,732원 - - 9,100,472원 🚀 골든크로스
9 2024-12-03 🔵 매도 332,192원 📈 수익 9.37% + 825,327원 9,925,799원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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10 2025-01-07 🔴 매수 377,934원 - - 9,925,799원 🚀 골든크로스
10 2025-11-19 🔵 매도 897,718원 📈 수익 137.53% + 13,514,381원 23,440,180원 💀 데드크로스 (316일 보유)
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11 2026-01-06 🔴 매수 1,022,000원 - - 23,440,180원 🚀 골든크로스
11 2026-05-15 🔵 매도 1,216,000원 📈 수익 18.98% + 4,268,000원 27,708,180원 💀 데드크로스 (129일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 27,708,180원
총 수익금: 25,708,180원
총 수익률: 1285.41%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 137.53%
최악 손실 거래: -8.18%
평균 보유 기간: 164.8일
최장 보유 기간: 346일
최단 보유 기간: 21일
중간 수익률 (Median): 9.37%
수익률 표준편차: 49.12%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 27.3%) █████████████
-5% ~ 0% 1건 ( 9.1%) ████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 5건 ( 45.5%) ██████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 26,746원 🚀 골든크로스
1 2020-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 25,211원 💀 데드크로스
2 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 26,388원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 25,672원 💀 데드크로스
3 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 28,126원 🚀 골든크로스
3 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 49,199원 💀 데드크로스
4 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 48,833원 🚀 골든크로스
4 2022-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 50,091원 💀 데드크로스
5 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 51,841원 🚀 골든크로스
5 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 47,600원 💀 데드크로스
6 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 68,273원 🚀 골든크로스
6 2022-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 62,972원 💀 데드크로스
7 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 76,224원 🚀 골든크로스
7 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 122,149원 💀 데드크로스
8 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 133,107원 🚀 골든크로스
8 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 274,332원 💀 데드크로스
9 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 303,732원 🚀 골든크로스
9 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 332,192원 💀 데드크로스
10 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 377,934원 🚀 골든크로스
10 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 897,718원 💀 데드크로스
11 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,022,000원 🚀 골든크로스
11 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,216,000원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 237.13%
중간값(Median): 156.87%
최고 수익률: 1285.41%
최저 수익률: -27.13%
수익률 범위: 1312.54%
수익률 표준편차: 246.27%
25% 분위수: 41.18%
75% 분위수: 366.46%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,538개 (92.9%)
음수 수익률 조합: 502개 (7.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3326.28%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,166개
20% 이상 수익: 5,958개
30% 이상 수익: 5,786개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 317.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 239.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 170.28% (2,200개 조합)
20~20: 평균 157.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 302.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 213.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 206.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 232.75% (1,760개 조합)
60~60: 평균 231.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 40개 ( 0.6%)
-20~-10% 165개 ( 2.3%) █
-10~0% 297개 ( 4.2%) ██
0~10% 372개 ( 5.3%) ██
10~20% 208개 ( 3.0%) █
20~30% 172개 ( 2.4%) █
30~40% 445개 ( 6.3%) ███
40~50% 433개 ( 6.2%) ███
> 50% 4,908개 ( 69.7%) ██████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화에어로스페이스] 분석 요약
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회사명: 한화에어로스페이스
종목코드: 012450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012450.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=60, 손절=0%
최종 수익률: 1285.41%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 27,708,180원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.