코리안리 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 13,130원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 13,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,352.55원
장기 EMA: 12,193.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,596원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,596원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,596원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,596원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코리안리] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,720원 → 12,080원
종가: 3,671원 → 13,130원
최고 종가: 13,774원
최저 종가: 2,294원
평균 종가: 5,570원
평균 거래량: 429,809주
전체 기간 수익률: 257.66%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.20초
조합당 평균: 3.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 54 7% 214.18% 45 11 6,283,629원
2 6 57 7% 213.04% 45 12 6,260,836원
3 6 60 7% 212.31% 45 12 6,246,131원
4 5 55 7% 211.61% 45 12 6,232,120원
5 5 58 7% 210.46% 45 12 6,209,299원
6 5 57 7% 210.46% 45 12 6,209,299원
7 5 56 7% 210.46% 45 12 6,209,299원
8 6 58 7% 204.52% 45 12 6,090,349원
9 6 59 7% 204.35% 45 12 6,086,941원
10 5 60 7% 202.46% 49 12 6,049,124원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 5 5
장기(long) 54 57 60 55 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 214.18% 213.04% 212.31% 211.61% 210.46%
거래횟수 45회 45회 45회 45회 45회
손절발동 11회 12회 12회 12회 12회
최종자산 6,283,629원 6,260,836원 6,246,131원 6,232,120원 6,209,299원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 54
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 214.18%
최종 자산 가치: 6,283,629원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=54, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 214.18%
Buy & Hold 수익률: 472.26%
초과 수익률: -258.08%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.13%
벤치마크 CAGR: 33.92%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.94
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.78%
벤치마크 MDD: -34.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 11회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 47.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.86%
평균 손실 (손실 거래): -1.94%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 13,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,352.55원
장기 EMA: 12,193.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,596원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,596원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,596원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,596원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 3,261원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 🔵 매도 3,220원 📉 손실 -1.26% -25,115원 1,974,885원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 3,052원 - - 1,974,885원 🚀 골든크로스
2 2020-09-04 🔵 매도 2,970원 📉 손실 -2.68% -52,935원 1,921,949원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2020-09-15 🔴 매수 3,097원 - - 1,921,949원 🚀 골든크로스
3 2021-01-05 🔵 매도 3,347원 📈 수익 8.07% + 154,955원 2,076,904원 ✂️ 손절 (112일 보유)
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4 2021-01-25 🔴 매수 3,339원 - - 2,076,904원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 3,257원 📉 손실 -2.46% -51,111원 2,025,793원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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5 2021-02-05 🔴 매수 3,330원 - - 2,025,793원 🚀 골든크로스
5 2021-06-15 🔵 매도 3,987원 📈 수익 19.74% + 399,679원 2,425,472원 ✂️ 손절 (130일 보유)
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6 2021-09-01 🔴 매수 4,074원 - - 2,425,472원 🚀 골든크로스
6 2021-09-10 🔵 매도 4,026원 📉 손실 -1.17% -28,305원 2,397,167원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2021-09-16 🔴 매수 4,096원 - - 2,397,167원 🚀 골든크로스
7 2021-09-23 🔵 매도 4,018원 📉 손실 -1.90% -45,540원 2,351,627원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2021-09-28 🔴 매수 4,104원 - - 2,351,627원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 🔵 매도 4,109원 📈 수익 0.11% + 2,474원 2,354,101원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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9 2021-11-15 🔴 매수 4,217원 - - 2,354,101원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 🔵 매도 4,026원 📉 손실 -4.51% -106,182원 2,247,919원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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10 2021-12-29 🔴 매수 4,212원 - - 2,247,919원 🚀 골든크로스
10 2022-02-15 🔵 매도 4,514원 📈 수익 7.17% + 160,890원 2,408,809원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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11 2022-03-23 🔴 매수 4,523원 - - 2,408,809원 🚀 골든크로스
11 2022-04-29 🔵 매도 4,446원 📉 손실 -1.72% -41,363원 2,367,446원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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12 2022-11-18 🔴 매수 3,567원 - - 2,367,446원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 🔵 매도 4,380원 📈 수익 22.78% + 538,765원 2,906,210원 ✂️ 손절 (116일 보유)
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13 2023-04-18 🔴 매수 4,403원 - - 2,906,210원 🚀 골든크로스
13 2023-05-25 🔵 매도 4,304원 📉 손실 -2.25% -65,351원 2,840,859원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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14 2023-08-07 🔴 매수 4,188원 - - 2,840,859원 🚀 골든크로스
14 2023-08-10 🔵 매도 4,071원 📉 손실 -2.78% -78,980원 2,761,879원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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15 2023-08-11 🔴 매수 4,176원 - - 2,761,879원 🚀 골든크로스
15 2023-12-08 🔵 매도 5,263원 📈 수익 26.03% + 718,410원 3,480,288원 ✂️ 손절 (119일 보유)
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16 2024-01-29 🔴 매수 5,172원 - - 3,480,288원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 🔵 매도 5,747원 📈 수익 11.12% + 386,586원 3,866,874원 💀 데드크로스 (137일 보유)
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17 2024-06-28 🔴 매수 5,964원 - - 3,866,874원 🚀 골든크로스
17 2024-09-11 🔵 매도 6,136원 📈 수익 2.88% + 111,391원 3,978,266원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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18 2024-10-04 🔴 매수 6,315원 - - 3,978,266원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 🔵 매도 7,076원 📈 수익 12.05% + 478,571원 4,456,837원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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19 2025-04-14 🔴 매수 7,342원 - - 4,456,837원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 🔵 매도 10,041원 📈 수익 36.77% + 1,638,490원 6,095,326원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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20 2025-11-06 🔴 매수 10,654원 - - 6,095,326원 🚀 골든크로스
20 2025-11-21 🔵 매도 10,654원 📉 손실 0.00% + 0원 6,095,326원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2026-01-29 🔴 매수 11,190원 - - 6,095,326원 🚀 골든크로스
21 2026-03-04 🔵 매도 11,831원 📈 수익 5.73% + 348,883원 6,444,209원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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22 2026-04-20 🔴 매수 12,430원 - - 6,444,209원 🚀 골든크로스
22 2026-05-07 🔵 매도 12,120원 📉 손실 -2.49% -160,580원 6,283,629원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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23 2026-05-15 🔴 매수 13,130원 - - 6,283,629원 🚀 골든크로스
23 2026-05-15 6,283,629원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,283,629원
총 수익금: 4,283,629원
총 수익률: 214.18%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 36.77%
최악 손실 거래: -4.51%
평균 보유 기간: 50.7일
최장 보유 기간: 137일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 10.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (47.8%)
💀 데드크로스: 11회 (47.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 52.2%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.7%) ████
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 6건 ( 26.1%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,261원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,052원 🚀 골든크로스
2 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,970원 💀 데드크로스
3 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,097원 🚀 골든크로스
3 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,347원 ✂️ 손절
4 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,339원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,257원 💀 데드크로스
5 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,330원 🚀 골든크로스
5 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,987원 ✂️ 손절
6 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,074원 🚀 골든크로스
6 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,026원 💀 데드크로스
7 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,096원 🚀 골든크로스
7 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,018원 💀 데드크로스
8 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,104원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,109원 💀 데드크로스
9 2021-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,217원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,026원 💀 데드크로스
10 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,212원 🚀 골든크로스
10 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,514원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,523원 🚀 골든크로스
11 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,446원 💀 데드크로스
12 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,567원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,380원 ✂️ 손절
13 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,403원 🚀 골든크로스
13 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,304원 💀 데드크로스
14 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,188원 🚀 골든크로스
14 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,071원 💀 데드크로스
15 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,176원 🚀 골든크로스
15 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,263원 ✂️ 손절
16 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,172원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,747원 💀 데드크로스
17 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,964원 🚀 골든크로스
17 2024-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,136원 ✂️ 손절
18 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,315원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,076원 ✂️ 손절
19 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,342원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,041원 ✂️ 손절
20 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,654원 🚀 골든크로스
20 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,654원 ✂️ 손절
21 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,190원 🚀 골든크로스
21 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,831원 ✂️ 손절
22 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,430원 🚀 골든크로스
22 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,120원 💀 데드크로스
23 2026-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,130원 🚀 골든크로스
23 2026-05-15 13,130원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 100.77%
중간값(Median): 110.57%
최고 수익률: 214.18%
최저 수익률: -17.55%
수익률 범위: 231.73%
수익률 표준편차: 49.26%
25% 분위수: 75.46%
75% 분위수: 136.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,754개 (95.9%)
음수 수익률 조합: 286개 (4.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 257.66%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,551개
20% 이상 수익: 6,334개
30% 이상 수익: 6,163개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.7회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 110.04% (2,200개 조합)
10~14: 평균 102.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 93.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 82.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 113.08% (1,584개 조합)
30~39: 평균 95.12% (1,760개 조합)
40~49: 평균 97.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 98.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 95.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 35개 ( 0.5%)
-10~0% 251개 ( 3.6%) █
0~10% 203개 ( 2.9%) █
10~20% 217개 ( 3.1%) █
20~30% 171개 ( 2.4%) █
30~40% 346개 ( 4.9%) ██
40~50% 142개 ( 2.0%) █
> 50% 5,675개 ( 80.6%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [코리안리] 분석 요약
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회사명: 코리안리
종목코드: 003690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003690.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=54, 손절=7%
최종 수익률: 214.18%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 6,283,629원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.