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포지션 변화 알림

포지션 변화


📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 13,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,917.44원
장기 EMA: 13,923.46원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 13,911원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 13,911원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 13,911원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,911원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 13,764원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 13,764원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 13,764원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 13,764원
   매수가: 13,990원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,764원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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상세 분석 결과


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🎯 [신흥] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 004080.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
   완료: 1,560개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
   마지막 거래일: 2026-05-15
   ✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 8,486원 → 13,790원
   종가: 8,727원 → 13,800원
   최고 종가: 16,975원
   최저 종가: 7,593원
   평균 종가: 13,101원
   평균 거래량: 9,448주
   전체 기간 수익률: 58.13%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 23.26초
   조합당 평균: 3.30ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      17       34       3%         86.04%  44       10             3,720,772원
2      16       35       3%         85.95%  44       10             3,719,006원
3      19       31       4%         84.83%  48       9              3,696,525원
4      15       37       3%         84.45%  46       10             3,688,907원
5      18       33       4%         84.23%  46       9              3,684,619원
6      15       36       3%         83.96%  46       10             3,679,112원
7      18       32       4%         83.49%  48       9              3,669,897원
8      17       33       3%         83.42%  46       10             3,668,359원
9      15       35       3%         83.06%  48       10             3,661,285원
10     20       30       4%         83.04%  46       9              3,660,891원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            17              16              19              15              18             
장기(long)             34              35              31              37              33             
손절(stop_loss)        3%              3%              4%              3%              4%             
수익률                  86.04%          85.95%          84.83%          84.45%          84.23%         
거래횟수                 44회             44회             48회             46회             46회            
손절발동                 10회             10회             9회              10회             9회             
최종자산                 3,720,772원      3,719,006원      3,696,525원      3,688,907원      3,684,619원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 17
   장기(long_window): 34
   추적 손절(stop_loss): 3%
   총 수익률: 86.04%
   최종 자산 가치: 3,720,772원
   총 거래 횟수: 44회
   손절 발동: 10회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=34, stop_loss=3%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.05년
   전략 최종 수익률: 86.04%
   Buy & Hold 수익률: 64.53%
   초과 수익률: 21.51%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 10.80%
   벤치마크 CAGR: 8.58%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.46
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -11.97%
   벤치마크 MDD: -34.64%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 22회
   수익 거래: 6회
   손실 거래: 16회
   승률 (Win Rate): 27.27%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 15.54%
   평균 손실 (손실 거래): -1.08%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 14.33

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 13,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,917.44원
장기 EMA: 13,923.46원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 13,911원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 13,911원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 13,911원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,911원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 13,764원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 13,764원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 13,764원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 13,764원
   매수가: 13,990원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,764원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-10   🔴 매수            8,370원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-05-12   🔵 매도            8,307원 📉 손실 -0.75%       -14,881원      1,985,119원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2      2020-07-21   🔴 매수            8,228원 -          -                   1,985,119원 🚀 골든크로스
2      2020-09-22   🔵 매도            8,210원 📉 손실 -0.22%        -4,353원      1,980,766원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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3      2020-10-06   🔴 매수            8,300원 -          -                   1,980,766원 🚀 골든크로스
3      2020-10-30   🔵 매도           12,644원 📈 수익 52.34% +   1,033,905원      3,014,671원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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4      2021-01-27   🔴 매수           10,760원 -          -                   3,014,671원 🚀 골든크로스
4      2021-01-28   🔵 매도           10,349원 📉 손실 -3.81%      -114,891원      2,899,780원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5      2021-02-02   🔴 매수           10,395원 -          -                   2,899,780원 🚀 골든크로스
5      2021-02-24   🔵 매도           11,170원 📈 수익  7.46% +     215,466원      3,115,246원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6      2021-04-06   🔴 매수           11,124원 -          -                   3,115,246원 🚀 골든크로스
6      2021-04-15   🔵 매도           13,997원 📈 수익 25.82% +     804,234원      3,919,480원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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7      2021-12-30   🔴 매수           14,930원 -          -                   3,919,480원 🚀 골든크로스
7      2022-01-12   🔵 매도           14,976원 📈 수익  0.31% +      12,110원      3,931,590원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8      2022-05-04   🔴 매수           15,484원 -          -                   3,931,590원 🚀 골든크로스
8      2022-06-13   🔵 매도           15,253원 📉 손실 -1.49%       -58,471원      3,873,120원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9      2022-11-28   🔴 매수           14,155원 -          -                   3,873,120원 🚀 골든크로스
9      2022-12-06   🔵 매도           13,969원 📉 손실 -1.32%       -50,846원      3,822,274원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10     2023-01-31   🔴 매수           14,975원 -          -                   3,822,274원 🚀 골든크로스
10     2023-02-02   🔵 매도           14,965원 📉 손실 -0.06%        -2,395원      3,819,878원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11     2023-07-06   🔴 매수           13,558원 -          -                   3,819,878원 🚀 골든크로스
11     2023-07-26   🔵 매도           13,245원 📉 손실 -2.31%       -87,920원      3,731,959원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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12     2023-08-01   🔴 매수           13,530원 -          -                   3,731,959원 🚀 골든크로스
12     2023-08-08   🔵 매도           13,274원 📉 손실 -1.89%       -70,398원      3,661,560원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13     2023-09-26   🔴 매수           13,369원 -          -                   3,661,560원 🚀 골든크로스
13     2023-10-11   🔵 매도           13,274원 📉 손실 -0.71%       -25,884원      3,635,676원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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14     2023-10-19   🔴 매수           13,369원 -          -                   3,635,676원 🚀 골든크로스
14     2024-04-29   🔵 매도           14,170원 📈 수익  6.00% +     217,299원      3,852,975원 ✂️ 손절 (193일 보유)
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15     2024-06-10   🔴 매수           14,075원 -          -                   3,852,975원 🚀 골든크로스
15     2024-06-25   🔵 매도           13,979원 📉 손실 -0.68%       -26,139원      3,826,836원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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16     2024-08-30   🔴 매수           13,834원 -          -                   3,826,836원 🚀 골든크로스
16     2024-11-19   🔵 매도           13,796원 📉 손실 -0.28%       -10,673원      3,816,163원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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17     2024-11-21   🔴 매수           13,825원 -          -                   3,816,163원 🚀 골든크로스
17     2024-11-25   🔵 매도           13,767원 📉 손실 -0.42%       -16,010원      3,800,154원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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18     2024-12-03   🔴 매수           13,825원 -          -                   3,800,154원 🚀 골든크로스
18     2024-12-06   🔵 매도           13,776원 📉 손실 -0.35%       -13,245원      3,786,909원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19     2024-12-27   🔴 매수           13,971원 -          -                   3,786,909원 🚀 골든크로스
19     2025-04-30   🔵 매도           14,157원 📈 수익  1.33% +      50,306원      3,837,215원 💀 데드크로스 (124일 보유)
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20     2025-06-27   🔴 매수           14,354원 -          -                   3,837,215원 🚀 골든크로스
20     2025-07-24   🔵 매도           14,215원 📉 손실 -0.96%       -36,927원      3,800,289원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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21     2025-12-11   🔴 매수           13,662원 -          -                   3,800,289원 🚀 골든크로스
21     2026-01-20   🔵 매도           13,560원 📉 손실 -0.75%       -28,407원      3,771,882원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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22     2026-02-23   🔴 매수           13,990원 -          -                   3,771,882원 🚀 골든크로스
22     2026-05-15   🔵 매도           13,800원 📉 손실 -1.36%       -51,110원      3,720,772원 💀 데드크로스 (81일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       3,720,772원
   총 수익금:       1,720,772원
   총 수익률:          86.04%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
   최고 수익 거래: 52.34%
   최악 손실 거래: -3.81%
   평균 보유 기간: 37.5일
   최장 보유 기간: 193일
   최단 보유 기간: 1일
   중간 수익률 (Median): -0.55%
   수익률 표준편차: 12.19%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 10회 (45.5%)
      💀 데드크로스: 12회 (54.5%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%         16건 ( 72.7%) ████████████████████████████████████
   0% ~ 5%           2건 (  9.1%) ████
   5% ~ 10%          2건 (  9.1%) ████
   > 10%             2건 (  9.1%) ████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-10      현금 ➜ 주식 (매수)                8,370원  🚀 골든크로스
1      2020-05-12      주식 ➜ 현금 (매도)                8,307원  ✂️ 손절
2      2020-07-21      현금 ➜ 주식 (매수)                8,228원  🚀 골든크로스
2      2020-09-22      주식 ➜ 현금 (매도)                8,210원  💀 데드크로스
3      2020-10-06      현금 ➜ 주식 (매수)                8,300원  🚀 골든크로스
3      2020-10-30      주식 ➜ 현금 (매도)               12,644원  ✂️ 손절
4      2021-01-27      현금 ➜ 주식 (매수)               10,760원  🚀 골든크로스
4      2021-01-28      주식 ➜ 현금 (매도)               10,349원  ✂️ 손절
5      2021-02-02      현금 ➜ 주식 (매수)               10,395원  🚀 골든크로스
5      2021-02-24      주식 ➜ 현금 (매도)               11,170원  ✂️ 손절
6      2021-04-06      현금 ➜ 주식 (매수)               11,124원  🚀 골든크로스
6      2021-04-15      주식 ➜ 현금 (매도)               13,997원  ✂️ 손절
7      2021-12-30      현금 ➜ 주식 (매수)               14,930원  🚀 골든크로스
7      2022-01-12      주식 ➜ 현금 (매도)               14,976원  ✂️ 손절
8      2022-05-04      현금 ➜ 주식 (매수)               15,484원  🚀 골든크로스
8      2022-06-13      주식 ➜ 현금 (매도)               15,253원  ✂️ 손절
9      2022-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               14,155원  🚀 골든크로스
9      2022-12-06      주식 ➜ 현금 (매도)               13,969원  💀 데드크로스
10     2023-01-31      현금 ➜ 주식 (매수)               14,975원  🚀 골든크로스
10     2023-02-02      주식 ➜ 현금 (매도)               14,965원  ✂️ 손절
11     2023-07-06      현금 ➜ 주식 (매수)               13,558원  🚀 골든크로스
11     2023-07-26      주식 ➜ 현금 (매도)               13,245원  💀 데드크로스
12     2023-08-01      현금 ➜ 주식 (매수)               13,530원  🚀 골든크로스
12     2023-08-08      주식 ➜ 현금 (매도)               13,274원  💀 데드크로스
13     2023-09-26      현금 ➜ 주식 (매수)               13,369원  🚀 골든크로스
13     2023-10-11      주식 ➜ 현금 (매도)               13,274원  💀 데드크로스
14     2023-10-19      현금 ➜ 주식 (매수)               13,369원  🚀 골든크로스
14     2024-04-29      주식 ➜ 현금 (매도)               14,170원  ✂️ 손절
15     2024-06-10      현금 ➜ 주식 (매수)               14,075원  🚀 골든크로스
15     2024-06-25      주식 ➜ 현금 (매도)               13,979원  💀 데드크로스
16     2024-08-30      현금 ➜ 주식 (매수)               13,834원  🚀 골든크로스
16     2024-11-19      주식 ➜ 현금 (매도)               13,796원  💀 데드크로스
17     2024-11-21      현금 ➜ 주식 (매수)               13,825원  🚀 골든크로스
17     2024-11-25      주식 ➜ 현금 (매도)               13,767원  💀 데드크로스
18     2024-12-03      현금 ➜ 주식 (매수)               13,825원  🚀 골든크로스
18     2024-12-06      주식 ➜ 현금 (매도)               13,776원  💀 데드크로스
19     2024-12-27      현금 ➜ 주식 (매수)               13,971원  🚀 골든크로스
19     2025-04-30      주식 ➜ 현금 (매도)               14,157원  💀 데드크로스
20     2025-06-27      현금 ➜ 주식 (매수)               14,354원  🚀 골든크로스
20     2025-07-24      주식 ➜ 현금 (매도)               14,215원  💀 데드크로스
21     2025-12-11      현금 ➜ 주식 (매수)               13,662원  🚀 골든크로스
21     2026-01-20      주식 ➜ 현금 (매도)               13,560원  ✂️ 손절
22     2026-02-23      현금 ➜ 주식 (매수)               13,990원  🚀 골든크로스
22     2026-05-15      주식 ➜ 현금 (매도)               13,800원  💀 데드크로스

총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 28.63%
   중간값(Median): 28.82%
   최고 수익률: 86.04%
   최저 수익률: -16.30%
   수익률 범위: 102.34%
   수익률 표준편차: 17.19%
   25% 분위수: 19.62%
   75% 분위수: 39.31%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,462개 (91.8%)
   음수 수익률 조합: 578개 (8.2%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 58.13%
   벤치마크 초과: 243개
   10% 이상 수익: 6,284개
   20% 이상 수익: 5,220개
   30% 이상 수익: 3,266개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 55.3회
   중간 거래 횟수: 52회
   최대 거래 횟수: 110회
   최소 거래 횟수: 31회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 31.46% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 26.91% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 27.39% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 29.20% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 31.67% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 33.74% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 26.34% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 23.52% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 24.09% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          0개 (  0.0%) 
   -20~-10%      267개 (  3.8%) █
   -10~0%        311개 (  4.4%) ██
   0~10%         178개 (  2.5%) █
   10~20%       1,064개 ( 15.1%) ███████
   20~30%       1,954개 ( 27.8%) █████████████
   30~40%       1,592개 ( 22.6%) ███████████
   40~50%       1,017개 ( 14.4%) ███████
   > 50%         657개 (  9.3%) ████

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✅ 분석 완료!
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📝 [신흥] 분석 요약
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   회사명: 신흥
   종목코드: 004080
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 004080.KS
   최적 파라미터: 단기=17, 장기=34, 손절=3%
   최종 수익률: 86.04%
   총 거래 횟수: 44회
   최종 자산: 3,720,772원
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분석 요약

본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.



주의사항

본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.