삼진제약 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 19,510원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 19,510원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,981.85원
장기 EMA: 18,781.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,029원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,029원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,029원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,029원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 23,018원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 23,018원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 23,018원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 23,018원
매수가: 23,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 23,018원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼진제약] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005500.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,256원 → 23,750원
종가: 20,094원 → 19,510원
최고 종가: 25,280원
최저 종가: 13,491원
평균 종가: 20,074원
평균 거래량: 65,595주
전체 기간 수익률: -2.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.02초
조합당 평균: 3.27ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 41 1% -15.96% 56 27 1,680,867원
2 17 43 1% -16.78% 54 27 1,664,389원
3 16 46 1% -18.27% 56 28 1,634,525원
4 17 44 1% -18.29% 58 28 1,634,277원
5 19 37 1% -18.58% 56 28 1,628,450원
6 17 45 1% -19.06% 58 29 1,618,736원
7 18 40 1% -19.10% 56 27 1,618,085원
8 17 42 1% -19.61% 56 27 1,607,820원
9 20 35 1% -19.62% 58 29 1,607,614원
10 16 45 1% -19.92% 56 28 1,601,621원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 17 16 17 19
장기(long) 41 43 46 44 37
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -15.96% -16.78% -18.27% -18.29% -18.58%
거래횟수 56회 54회 56회 58회 56회
손절발동 27회 27회 28회 28회 28회
최종자산 1,680,867원 1,664,389원 1,634,525원 1,634,277원 1,628,450원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -15.96%
최종 자산 가치: 1,680,867원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=41, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: -15.96%
Buy & Hold 수익률: 2.25%
초과 수익률: -18.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -2.84%
벤치마크 CAGR: 0.37%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.56
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.44%
벤치마크 MDD: -38.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 14회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 1.66%
평균 손실 (손실 거래): -2.73%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 0.61
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 19,510원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,981.85원
장기 EMA: 18,781.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,029원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,029원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,029원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,029원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 23,018원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 23,018원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 23,018원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 23,018원
매수가: 23,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 23,018원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 19,406원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 19,608원 📈 수익 1.04% + 20,864원 2,020,864원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-12-22 🔴 매수 22,849원 - - 2,020,864원 🚀 골든크로스
2 2020-12-24 🔵 매도 22,971원 📈 수익 0.53% + 10,695원 2,031,559원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2021-04-15 🔴 매수 21,480원 - - 2,031,559원 🚀 골든크로스
3 2021-04-21 🔵 매도 21,981원 📈 수익 2.33% + 47,048원 2,078,607원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2021-05-31 🔴 매수 21,730원 - - 2,078,607원 🚀 골든크로스
4 2021-06-04 🔵 매도 22,815원 📈 수익 4.99% + 103,021원 2,181,628원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-11-25 🔴 매수 21,939원 - - 2,181,628원 🚀 골든크로스
5 2021-11-26 🔵 매도 21,563원 📉 손실 -1.71% -37,163원 2,144,465원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2021-12-16 🔴 매수 22,064원 - - 2,144,465원 🚀 골든크로스
6 2022-01-04 🔵 매도 22,141원 📈 수익 0.35% + 7,469원 2,151,934원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2022-02-22 🔴 매수 21,840원 - - 2,151,934원 🚀 골든크로스
7 2022-02-24 🔵 매도 21,324원 📉 손실 -2.36% -50,559원 2,101,375원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-02-25 🔴 매수 21,668원 - - 2,101,375원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 🔵 매도 21,582원 📉 손실 -0.40% -8,254원 2,093,121원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2022-04-20 🔴 매수 21,883원 - - 2,093,121원 🚀 골든크로스
9 2022-04-25 🔵 매도 21,496원 📉 손실 -1.77% -36,758원 2,056,362원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2022-08-17 🔴 매수 21,324원 - - 2,056,362원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 🔵 매도 21,754원 📈 수익 2.02% + 41,273원 2,097,635원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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11 2022-11-03 🔴 매수 22,270원 - - 2,097,635원 🚀 골든크로스
11 2022-11-04 🔵 매도 21,883원 📉 손실 -1.74% -36,371원 2,061,264원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2023-04-27 🔴 매수 19,911원 - - 2,061,264원 🚀 골든크로스
12 2023-05-03 🔵 매도 20,045원 📈 수익 0.67% + 13,703원 2,074,967원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2023-08-02 🔴 매수 20,000원 - - 2,074,967원 🚀 골든크로스
13 2023-08-07 🔵 매도 20,089원 📈 수익 0.44% + 9,135원 2,084,102원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-09-07 🔴 매수 20,222원 - - 2,084,102원 🚀 골든크로스
14 2023-09-12 🔵 매도 20,399원 📈 수익 0.88% + 18,271원 2,102,373원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2023-11-15 🔴 매수 20,045원 - - 2,102,373원 🚀 골든크로스
15 2023-11-17 🔵 매도 19,734원 📉 손실 -1.55% -32,284원 2,070,089원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2023-12-28 🔴 매수 19,875원 - - 2,070,089원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 🔵 매도 19,691원 📉 손실 -0.93% -19,139원 2,050,950원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2024-06-14 🔴 매수 18,725원 - - 2,050,950원 🚀 골든크로스
17 2024-06-19 🔵 매도 18,725원 📉 손실 0.00% + 0원 2,050,950원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2024-10-21 🔴 매수 17,336원 - - 2,050,950원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 🔵 매도 17,179원 📉 손실 -0.90% -18,458원 2,032,491원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-11-27 🔴 매수 17,639원 - - 2,032,491원 🚀 골든크로스
19 2024-11-29 🔵 매도 17,262원 📉 손실 -2.14% -43,386원 1,989,106원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2024-12-26 🔴 매수 17,143원 - - 1,989,106원 🚀 골든크로스
20 2025-01-02 🔵 매도 17,152원 📈 수익 0.06% + 1,115원 1,990,221원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2025-02-17 🔴 매수 16,970원 - - 1,990,221원 🚀 골든크로스
21 2025-02-21 🔵 매도 17,018원 📈 수익 0.28% + 5,624원 1,995,845원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2025-04-28 🔴 매수 17,066원 - - 1,995,845원 🚀 골든크로스
22 2025-05-02 🔵 매도 16,979원 📉 손실 -0.51% -10,038원 1,985,808원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2025-05-29 🔴 매수 17,277원 - - 1,985,808원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 🔵 매도 18,748원 📈 수익 8.51% + 167,695원 2,153,503원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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24 2025-09-22 🔴 매수 20,287원 - - 2,153,503원 🚀 골든크로스
24 2025-09-23 🔵 매도 18,873원 📉 손실 -6.97% -149,812원 2,003,691원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-10-16 🔴 매수 18,921원 - - 2,003,691원 🚀 골든크로스
25 2025-10-30 🔵 매도 18,998원 📈 수익 0.41% + 8,076원 2,011,767원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2026-02-19 🔴 매수 19,610원 - - 2,011,767원 🚀 골든크로스
26 2026-02-25 🔵 매도 19,750원 📈 수익 0.71% + 14,280원 2,026,047원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2026-04-24 🔴 매수 18,930원 - - 2,026,047원 🚀 골든크로스
27 2026-04-30 🔵 매도 18,710원 📉 손실 -1.16% -23,540원 2,002,507원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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28 2026-05-14 🔴 매수 23,250원 - - 2,002,507원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 🔵 매도 19,510원 📉 손실 -16.09% -321,640원 1,680,867원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,680,867원
총 수익금: -319,133원
총 수익률: -15.96%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 8.51%
최악 손실 거래: -16.09%
평균 보유 기간: 6.9일
최장 보유 기간: 40일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.03%
수익률 표준편차: 3.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (96.4%)
💀 데드크로스: 1회 (3.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.6%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 3.6%) █
-5% ~ 0% 12건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 13건 ( 46.4%) ███████████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.6%) █
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,406원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,608원 ✂️ 손절
2 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 22,849원 🚀 골든크로스
2 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,971원 ✂️ 손절
3 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,480원 🚀 골든크로스
3 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 21,981원 ✂️ 손절
4 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 21,730원 🚀 골든크로스
4 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,815원 ✂️ 손절
5 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 21,939원 🚀 골든크로스
5 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 21,563원 ✂️ 손절
6 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 22,064원 🚀 골든크로스
6 2022-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,141원 ✂️ 손절
7 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,840원 🚀 골든크로스
7 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,324원 ✂️ 손절
8 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 21,668원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 21,582원 ✂️ 손절
9 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,883원 🚀 골든크로스
9 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 21,496원 ✂️ 손절
10 2022-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,324원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 21,754원 ✂️ 손절
11 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 22,270원 🚀 골든크로스
11 2022-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 21,883원 ✂️ 손절
12 2023-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 19,911원 🚀 골든크로스
12 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 20,045원 ✂️ 손절
13 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 20,000원 🚀 골든크로스
13 2023-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 20,089원 ✂️ 손절
14 2023-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,222원 🚀 골든크로스
14 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 20,399원 ✂️ 손절
15 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,045원 🚀 골든크로스
15 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 19,734원 ✂️ 손절
16 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,875원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,691원 ✂️ 손절
17 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,725원 🚀 골든크로스
17 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 18,725원 ✂️ 손절
18 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,336원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,179원 💀 데드크로스
19 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,639원 🚀 골든크로스
19 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 17,262원 ✂️ 손절
20 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,143원 🚀 골든크로스
20 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,152원 ✂️ 손절
21 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,970원 🚀 골든크로스
21 2025-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 17,018원 ✂️ 손절
22 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,066원 🚀 골든크로스
22 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,979원 ✂️ 손절
23 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,277원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 18,748원 ✂️ 손절
24 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,287원 🚀 골든크로스
24 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 18,873원 ✂️ 손절
25 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 18,921원 🚀 골든크로스
25 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,998원 ✂️ 손절
26 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,610원 🚀 골든크로스
26 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,750원 ✂️ 손절
27 2026-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 18,930원 🚀 골든크로스
27 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,710원 ✂️ 손절
28 2026-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,250원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 19,510원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -52.60%
중간값(Median): -56.05%
최고 수익률: -15.96%
최저 수익률: -67.42%
수익률 범위: 51.46%
수익률 표준편차: 10.41%
25% 분위수: -60.47%
75% 분위수: -46.48%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -2.91%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 66.6회
중간 거래 횟수: 62회
최대 거래 횟수: 120회
최소 거래 횟수: 43회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -53.97% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -52.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -51.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -50.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -54.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -52.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -51.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -52.19% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -50.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 7,027개 ( 99.8%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 13개 ( 0.2%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼진제약] 분석 요약
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회사명: 삼진제약
종목코드: 005500
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005500.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=41, 손절=1%
최종 수익률: -15.96%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 1,680,867원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.