대한제분 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 15,650원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 15,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 130,673.99원
장기 EMA: 143,613.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 139,006원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 139,006원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 139,006원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 139,006원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 150,240원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 150,240원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 150,240원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 150,240원
매수가: 150,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 150,240원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제분] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 130,131원 → 15,650원
종가: 132,344원 → 15,650원
최고 종가: 176,805원
최저 종가: 15,650원
평균 종가: 134,655원
평균 거래량: 4,894주
전체 기간 수익률: -88.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.22초
조합당 평균: 3.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 25 4% -77.03% 56 20 459,322원
2 11 24 4% -77.33% 54 20 453,392원
3 6 32 4% -77.69% 68 20 446,148원
4 7 35 4% -77.72% 62 20 445,544원
5 9 28 4% -77.88% 60 20 442,438원
6 13 26 5% -77.94% 48 16 441,256원
7 13 21 4% -77.95% 56 20 440,952원
8 12 22 4% -77.95% 56 20 440,952원
9 10 27 4% -77.96% 56 19 440,741원
10 8 27 4% -78.02% 66 20 439,660원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 11 6 7 9
장기(long) 25 24 32 35 28
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 -77.03% -77.33% -77.69% -77.72% -77.88%
거래횟수 56회 54회 68회 62회 60회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 459,322원 453,392원 446,148원 445,544원 442,438원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: -77.03%
최종 자산 가치: 459,322원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=25, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: -77.03%
Buy & Hold 수익률: -87.05%
초과 수익률: 10.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -21.47%
벤치마크 CAGR: -28.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.21
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -86.75%
벤치마크 MDD: -91.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 10회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.36%
평균 손실 (손실 거래): -7.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.31
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 15,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 130,673.99원
장기 EMA: 143,613.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 139,006원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 139,006원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 139,006원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 139,006원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 150,240원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 150,240원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 150,240원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 150,240원
매수가: 150,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 150,240원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 107,557원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 139,426원 📈 수익 29.63% + 573,638원 2,573,638원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 146,065원 - - 2,573,638원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 150,049원 📈 수익 2.73% + 67,721원 2,641,358원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 138,983원 - - 2,641,358원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 🔵 매도 134,114원 📉 손실 -3.50% -92,508원 2,548,850원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 140,754원 - - 2,548,850원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -0.30% -7,659원 2,541,191원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2021-04-01 🔴 매수 132,707원 - - 2,541,191원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 🔵 매도 163,642원 📈 수익 23.31% + 587,764원 3,128,956원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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6 2021-10-29 🔴 매수 147,053원 - - 3,128,956원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -4.57% -141,225원 2,987,731원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-12-29 🔴 매수 140,806원 - - 2,987,731원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 139,439원 📉 손실 -0.97% -28,708원 2,959,023원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2022-02-07 🔴 매수 154,021원 - - 2,959,023원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 146,274원 📉 손실 -5.03% -147,186원 2,811,837원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-08-09 🔴 매수 130,781원 - - 2,811,837원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 🔵 매도 129,870원 📉 손실 -0.70% -19,138원 2,792,699원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2022-09-13 🔴 매수 132,604원 - - 2,792,699원 🚀 골든크로스
10 2022-09-16 🔵 매도 128,503원 📉 손실 -3.09% -86,124원 2,706,575원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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11 2022-11-14 🔴 매수 121,212원 - - 2,706,575원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 🔵 매도 121,625원 📈 수익 0.34% + 9,086원 2,715,661원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2023-01-03 🔴 매수 125,338원 - - 2,715,661원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 🔵 매도 137,594원 📈 수익 9.78% + 257,361원 2,973,022원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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13 2023-04-14 🔴 매수 137,037원 - - 2,973,022원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 🔵 매도 132,766원 📉 손실 -3.12% -89,687원 2,883,336원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-08-14 🔴 매수 123,853원 - - 2,883,336원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 🔵 매도 121,160원 📉 손실 -2.17% -61,927원 2,821,409원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2023-11-15 🔴 매수 119,861원 - - 2,821,409원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 🔵 매도 118,654원 📉 손실 -1.01% -27,760원 2,793,649원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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16 2024-01-31 🔴 매수 124,714원 - - 2,793,649원 🚀 골든크로스
16 2024-03-14 🔵 매도 129,638원 📈 수익 3.95% + 108,332원 2,901,981원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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17 2024-04-24 🔴 매수 129,354원 - - 2,901,981원 🚀 골든크로스
17 2024-05-31 🔵 매도 127,744원 📉 손실 -1.24% -35,416원 2,866,564원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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18 2024-06-10 🔴 매수 132,574원 - - 2,866,564원 🚀 골든크로스
18 2024-07-04 🔵 매도 132,195원 📉 손실 -0.29% -7,954원 2,858,610원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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19 2024-08-22 🔴 매수 133,521원 - - 2,858,610원 🚀 골든크로스
19 2024-09-04 🔵 매도 130,680원 📉 손실 -2.13% -59,658원 2,798,952원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2024-12-30 🔴 매수 123,049원 - - 2,798,952원 🚀 골든크로스
20 2025-02-03 🔵 매도 121,200원 📉 손실 -1.50% -40,692원 2,758,260원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-02-05 🔴 매수 124,120원 - - 2,758,260원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 🔵 매도 125,094원 📈 수익 0.78% + 21,417원 2,779,677원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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22 2025-04-22 🔴 매수 127,820원 - - 2,779,677원 🚀 골든크로스
22 2025-06-20 🔵 매도 145,732원 📈 수익 14.01% + 376,158원 3,155,835원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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23 2025-09-12 🔴 매수 147,776원 - - 3,155,835원 🚀 골든크로스
23 2025-09-24 🔵 매도 143,882원 📉 손실 -2.64% -81,773원 3,074,061원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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24 2025-11-19 🔴 매수 138,139원 - - 3,074,061원 🚀 골든크로스
24 2025-11-24 🔵 매도 135,705원 📉 손실 -1.76% -53,542원 3,020,519원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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25 2025-12-01 🔴 매수 139,209원 - - 3,020,519원 🚀 골든크로스
25 2026-01-02 🔵 매도 144,100원 📈 수익 3.51% + 102,702원 3,123,222원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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26 2026-01-29 🔴 매수 145,000원 - - 3,123,222원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 153,100원 📈 수익 5.59% + 170,100원 3,293,322원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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27 2026-03-20 🔴 매수 153,000원 - - 3,293,322원 🚀 골든크로스
27 2026-03-30 🔵 매도 146,000원 📉 손실 -4.58% -147,000원 3,146,322원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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28 2026-04-16 🔴 매수 150,000원 - - 3,146,322원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 🔵 매도 15,650원 📉 손실 -89.57% -2,687,000원 459,322원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 459,322원
총 수익금: -1,540,678원
총 수익률: -77.03%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 29.63%
최악 손실 거래: -89.57%
평균 보유 기간: 27.8일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.99%
수익률 표준편차: 18.79%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (71.4%)
💀 데드크로스: 8회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.6%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 3.6%) █
-5% ~ 0% 16건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.9%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 3건 ( 10.7%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 107,557원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 139,426원 ✂️ 손절
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 146,065원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 150,049원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 138,983원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 134,114원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 140,754원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
5 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 132,707원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 163,642원 ✂️ 손절
6 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 147,053원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
7 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 140,806원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 139,439원 ✂️ 손절
8 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 154,021원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 146,274원 ✂️ 손절
9 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 130,781원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 129,870원 ✂️ 손절
10 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 132,604원 🚀 골든크로스
10 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 128,503원 💀 데드크로스
11 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 121,212원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,625원 ✂️ 손절
12 2023-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,338원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 137,594원 ✂️ 손절
13 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 137,037원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 132,766원 💀 데드크로스
14 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 123,853원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 121,160원 💀 데드크로스
15 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 119,861원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 118,654원 💀 데드크로스
16 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 124,714원 🚀 골든크로스
16 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 129,638원 ✂️ 손절
17 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 129,354원 🚀 골든크로스
17 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 127,744원 ✂️ 손절
18 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 132,574원 🚀 골든크로스
18 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 132,195원 ✂️ 손절
19 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 133,521원 🚀 골든크로스
19 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 130,680원 💀 데드크로스
20 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 123,049원 🚀 골든크로스
20 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 121,200원 💀 데드크로스
21 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 124,120원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 125,094원 💀 데드크로스
22 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 127,820원 🚀 골든크로스
22 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 145,732원 ✂️ 손절
23 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 147,776원 🚀 골든크로스
23 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 143,882원 ✂️ 손절
24 2025-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 138,139원 🚀 골든크로스
24 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 135,705원 💀 데드크로스
25 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 139,209원 🚀 골든크로스
25 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 144,100원 ✂️ 손절
26 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 145,000원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 153,100원 ✂️ 손절
27 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 153,000원 🚀 골든크로스
27 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 146,000원 ✂️ 손절
28 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 150,000원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 15,650원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -85.20%
중간값(Median): -85.23%
최고 수익률: -77.03%
최저 수익률: -92.47%
수익률 범위: 15.44%
수익률 표준편차: 2.79%
25% 분위수: -87.15%
75% 분위수: -83.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -88.17%
벤치마크 초과: 5,947개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -85.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -85.15% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -84.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -84.74% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -85.04% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -85.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -85.63% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -84.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -84.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 7,040개 (100.0%) ██████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제분] 분석 요약
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회사명: 대한제분
종목코드: 001130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001130.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=25, 손절=4%
최종 수익률: -77.03%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 459,322원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.