KB발해인프라 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,910원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 9,910원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,940.03원
장기 EMA: 9,942.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,917원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,917원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,917원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,917원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,246원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,246원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,246원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,246원
매수가: 7,024원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,246원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KB발해인프라] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 415640.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-14 (포함)
완료: 352개 행
실제 기간: 2024-11-29 ~ 2026-05-14
마지막 거래일: 2026-05-14
✅ 요청한 날짜(2026-05-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,502원 → 9,960원
종가: 7,109원 → 9,910원
최고 종가: 10,160원
최저 종가: 6,662원
평균 종가: 8,453원
평균 거래량: 176,649주
전체 기간 수익률: 39.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.79초
조합당 평균: 0.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 54 9% 40.98% 2 0 2,819,515원
2 5 54 0% 40.98% 2 0 2,819,515원
3 6 55 10% 40.98% 1 0 2,819,515원
4 6 56 0% 40.98% 1 0 2,819,515원
5 6 56 9% 40.98% 1 0 2,819,515원
6 6 56 10% 40.98% 1 0 2,819,515원
7 6 57 0% 40.98% 1 0 2,819,515원
8 6 57 9% 40.98% 1 0 2,819,515원
9 6 57 10% 40.98% 1 0 2,819,515원
10 6 58 0% 40.98% 1 0 2,819,515원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 6 6
장기(long) 54 54 55 56 56
손절(stop_loss) 9% 0% 10% 0% 9%
수익률 40.98% 40.98% 40.98% 40.98% 40.98%
거래횟수 2회 2회 1회 1회 1회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 2,819,515원 2,819,515원 2,819,515원 2,819,515원 2,819,515원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 54
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 40.98%
최종 자산 가치: 2,819,515원
총 거래 횟수: 2회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=54, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.18년
전략 최종 수익률: 40.98%
Buy & Hold 수익률: 45.71%
초과 수익률: -4.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 33.83%
벤치마크 CAGR: 37.63%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.92
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.57%
벤치마크 MDD: -8.59%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 1회
수익 거래: 1회
손실 거래: 0회
승률 (Win Rate): 100.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 41.08%
평균 손실 (손실 거래): 0.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): inf
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 9,910원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,940.03원
장기 EMA: 9,942.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,917원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,917원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,917원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,917원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,246원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,246원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,246원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,246원
매수가: 7,024원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,246원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 1건의 완결된 거래 (총 2개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-03-20 🔴 매수 7,024원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2026-05-14 🔵 매도 9,910원 📈 수익 41.08% + 819,515원 2,819,515원 💀 데드크로스 (420일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,819,515원
총 수익금: 819,515원
총 수익률: 40.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 1건 (매수 1회 + 매도 1회)
최고 수익 거래: 41.08%
최악 손실 거래: 41.08%
평균 보유 기간: 420.0일
최장 보유 기간: 420일
최단 보유 기간: 420일
중간 수익률 (Median): 41.08%
수익률 표준편차: 0.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 1회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 0건 ( 0.0%)
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 (100.0%) ██████████████████████████████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,024원 🚀 골든크로스
1 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,910원 💀 데드크로스
총 2회의 포지션 변화 (매수 1회 + 매도 1회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 20.56%
중간값(Median): 28.97%
최고 수익률: 40.98%
최저 수익률: -5.80%
수익률 범위: 46.77%
수익률 표준편차: 16.86%
25% 분위수: -0.27%
75% 분위수: 34.03%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,099개 (72.4%)
음수 수익률 조합: 1,941개 (27.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 39.41%
벤치마크 초과: 324개
10% 이상 수익: 4,494개
20% 이상 수익: 4,480개
30% 이상 수익: 3,422개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 4.7회
중간 거래 횟수: 4회
최대 거래 횟수: 16회
최소 거래 횟수: 1회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 20.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 20.81% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 20.14% (1,760개 조합)
50~59: 평균 22.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 22.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 1,941개 ( 27.6%) █████████████
0~10% 605개 ( 8.6%) ████
10~20% 14개 ( 0.2%)
20~30% 1,058개 ( 15.0%) ███████
30~40% 3,278개 ( 46.6%) ███████████████████████
40~50% 144개 ( 2.0%) █
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KB발해인프라] 분석 요약
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회사명: KB발해인프라
종목코드: 415640
시장: 코스피
Yahoo 티커: 415640.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=54, 손절=9%
최종 수익률: 40.98%
총 거래 횟수: 2회
최종 자산: 2,819,515원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.