산일전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 293,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 293,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 303,414.40원
장기 EMA: 214,455.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 300,150원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 300,150원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 300,150원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 300,150원
매수가: 172,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 300,150원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [산일전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 062040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-14 (포함)
완료: 434개 행
실제 기간: 2024-07-29 ~ 2026-05-14
마지막 거래일: 2026-05-14
✅ 요청한 날짜(2026-05-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 44,900원 → 313,000원
종가: 50,200원 → 293,500원
최고 종가: 333,500원
최저 종가: 29,650원
평균 종가: 100,265원
평균 거래량: 684,928주
전체 기간 수익률: 484.66%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.69초
조합당 평균: 0.81ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 49 10% 403.86% 14 6 10,077,200원
2 6 48 10% 403.86% 14 6 10,077,200원
3 5 51 10% 399.40% 14 6 9,988,050원
4 5 50 10% 399.40% 14 6 9,988,050원
5 5 46 10% 391.12% 14 6 9,822,400원
6 7 55 0% 390.24% 11 0 9,804,800원
7 8 41 10% 389.89% 12 6 9,797,700원
8 8 39 10% 389.89% 12 6 9,797,700원
9 9 39 10% 389.89% 12 6 9,797,700원
10 6 47 10% 388.39% 14 6 9,767,900원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 49 48 51 50 46
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 403.86% 403.86% 399.40% 399.40% 391.12%
거래횟수 14회 14회 14회 14회 14회
손절발동 6회 6회 6회 6회 6회
최종자산 10,077,200원 10,077,200원 9,988,050원 9,988,050원 9,822,400원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 403.86%
최종 자산 가치: 10,077,200원
총 거래 횟수: 14회
손절 발동: 6회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=49, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.52년
전략 최종 수익률: 403.86%
Buy & Hold 수익률: 621.13%
초과 수익률: -217.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 189.00%
벤치마크 CAGR: 265.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.22
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.29%
벤치마크 MDD: -45.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 7회
수익 거래: 5회
손실 거래: 2회
승률 (Win Rate): 71.43%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 44.74%
평균 손실 (손실 거래): -3.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 12.66
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 293,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 303,414.40원
장기 EMA: 214,455.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 300,150원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 300,150원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 300,150원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 300,150원
매수가: 172,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 300,150원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 7건의 완결된 거래 (총 14개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-10-18 🔴 매수 44,650원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-10-22 🔵 매도 42,200원 📉 손실 -5.49% -107,800원 1,892,200원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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2 2024-11-04 🔴 매수 46,700원 - - 1,892,200원 🚀 골든크로스
2 2024-11-21 🔵 매도 56,300원 📈 수익 20.56% + 384,000원 2,276,200원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2025-05-09 🔴 매수 57,900원 - - 2,276,200원 🚀 골든크로스
3 2025-08-11 🔵 매도 116,800원 📈 수익 101.73% + 2,297,100원 4,573,300원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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4 2025-10-15 🔴 매수 121,100원 - - 4,573,300원 🚀 골든크로스
4 2025-11-06 🔵 매도 150,600원 📈 수익 24.36% + 1,091,500원 5,664,800원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2026-01-13 🔴 매수 140,000원 - - 5,664,800원 🚀 골든크로스
5 2026-03-03 🔵 매도 150,200원 📈 수익 7.29% + 408,000원 6,072,800원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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6 2026-03-19 🔴 매수 151,700원 - - 6,072,800원 🚀 골든크로스
6 2026-03-27 🔵 매도 149,300원 📉 손실 -1.58% -96,000원 5,976,800원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2026-04-13 🔴 매수 172,900원 - - 5,976,800원 🚀 골든크로스
7 2026-05-14 🔵 매도 293,500원 📈 수익 69.75% + 4,100,400원 10,077,200원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,077,200원
총 수익금: 8,077,200원
총 수익률: 403.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 7건 (매수 7회 + 매도 7회)
최고 수익 거래: 101.73%
최악 손실 거래: -5.49%
평균 보유 기간: 32.1일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 20.56%
수익률 표준편차: 37.06%
매도 사유:
✂️ 손절: 6회 (85.7%)
💀 데드크로스: 1회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 1건 ( 14.3%) ███████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 14.3%) ███████
> 10% 4건 ( 57.1%) ████████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 44,650원 🚀 골든크로스
1 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 42,200원 💀 데드크로스
2 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 46,700원 🚀 골든크로스
2 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 56,300원 ✂️ 손절
3 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 57,900원 🚀 골든크로스
3 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 116,800원 ✂️ 손절
4 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 121,100원 🚀 골든크로스
4 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 150,600원 ✂️ 손절
5 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 140,000원 🚀 골든크로스
5 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 150,200원 ✂️ 손절
6 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 151,700원 🚀 골든크로스
6 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 149,300원 ✂️ 손절
7 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 172,900원 🚀 골든크로스
7 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 293,500원 ✂️ 손절
총 14회의 포지션 변화 (매수 7회 + 매도 7회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 149.49%
중간값(Median): 134.39%
최고 수익률: 403.86%
최저 수익률: 18.46%
수익률 범위: 385.40%
수익률 표준편차: 96.51%
25% 분위수: 58.77%
75% 분위수: 237.67%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 484.66%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 7,014개
30% 이상 수익: 6,759개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 13.4회
중간 거래 횟수: 12회
최대 거래 횟수: 24회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 161.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 148.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 140.58% (2,200개 조합)
20~20: 평균 137.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 130.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 150.21% (1,760개 조합)
40~49: 평균 157.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 157.08% (1,760개 조합)
60~60: 평균 150.48% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 26개 ( 0.4%)
20~30% 255개 ( 3.6%) █
30~40% 411개 ( 5.8%) ██
40~50% 693개 ( 9.8%) ████
> 50% 5,655개 ( 80.3%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [산일전기] 분석 요약
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회사명: 산일전기
종목코드: 062040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 062040.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=49, 손절=10%
최종 수익률: 403.86%
총 거래 횟수: 14회
최종 자산: 10,077,200원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.