방림 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 5,350원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 5,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,421.95원
장기 EMA: 5,431.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,411원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,411원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,411원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,411원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [방림] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003610.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-14 (포함)
완료: 1,559개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-14
마지막 거래일: 2026-05-14
✅ 요청한 날짜(2026-05-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,970원 → 5,470원
종가: 1,970원 → 5,350원
최고 종가: 7,994원
최저 종가: 1,077원
평균 종가: 3,366원
평균 거래량: 312,959주
전체 기간 수익률: 171.57%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.51초
조합당 평균: 3.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 0% 485.45% 58 0 11,709,026원
2 10 26 0% 483.40% 43 0 11,667,939원
3 8 21 0% 475.74% 56 0 11,514,864원
4 6 30 0% 474.43% 56 0 11,488,666원
5 12 24 0% 471.71% 41 0 11,434,168원
6 5 33 0% 471.61% 56 0 11,432,194원
7 5 32 0% 462.82% 60 0 11,256,388원
8 11 25 0% 460.79% 43 0 11,215,751원
9 15 23 0% 456.51% 39 0 11,130,118원
10 16 22 0% 450.90% 39 0 11,018,006원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 10 8 6 12
장기(long) 21 26 21 30 24
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 485.45% 483.40% 475.74% 474.43% 471.71%
거래횟수 58회 43회 56회 56회 41회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 11,709,026원 11,667,939원 11,514,864원 11,488,666원 11,434,168원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 485.45%
최종 자산 가치: 11,709,026원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.10년
전략 최종 수익률: 485.45%
Buy & Hold 수익률: 187.79%
초과 수익률: 297.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 33.61%
벤치마크 CAGR: 18.92%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.93
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.45%
벤치마크 MDD: -76.44%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 15회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 51.72%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.72%
평균 손실 (손실 거래): -5.13%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 5,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,421.95원
장기 EMA: 5,431.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,411원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,411원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,411원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,411원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 1,868원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-13 🔵 매도 1,817원 📉 손실 -2.72% -54,429원 1,945,571원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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2 2020-02-17 🔴 매수 1,924원 - - 1,945,571원 🚀 골든크로스
2 2020-02-25 🔵 매도 1,794원 📉 손실 -6.73% -130,907원 1,814,664원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-04-07 🔴 매수 1,582원 - - 1,814,664원 🚀 골든크로스
3 2020-05-29 🔵 매도 1,595원 📈 수익 0.88% + 15,913원 1,830,576원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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4 2020-06-02 🔴 매수 1,646원 - - 1,830,576원 🚀 골든크로스
4 2020-06-11 🔵 매도 1,600원 📉 손실 -2.81% -51,377원 1,779,200원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2020-07-13 🔴 매수 1,591원 - - 1,779,200원 🚀 골든크로스
5 2020-09-23 🔵 매도 1,739원 📈 수익 9.30% + 165,442원 1,944,642원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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6 2020-10-05 🔴 매수 1,861원 - - 1,944,642원 🚀 골든크로스
6 2020-10-23 🔵 매도 1,795원 📉 손실 -3.54% -68,869원 1,875,773원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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7 2020-11-11 🔴 매수 1,814원 - - 1,875,773원 🚀 골든크로스
7 2020-12-24 🔵 매도 1,795원 📉 손실 -1.04% -19,488원 1,856,285원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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8 2021-01-08 🔴 매수 1,833원 - - 1,856,285원 🚀 골든크로스
8 2021-03-03 🔵 매도 1,913원 📈 수익 4.37% + 81,063원 1,937,348원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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9 2021-03-04 🔴 매수 1,927원 - - 1,937,348원 🚀 골든크로스
9 2021-05-31 🔵 매도 2,497원 📈 수익 29.58% + 572,988원 2,510,336원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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10 2021-08-30 🔴 매수 2,295원 - - 2,510,336원 🚀 골든크로스
10 2021-10-05 🔵 매도 2,328원 📈 수익 1.44% + 36,050원 2,546,386원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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11 2021-10-12 🔴 매수 2,497원 - - 2,546,386원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 🔵 매도 2,507원 📈 수익 0.38% + 9,603원 2,555,989원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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12 2022-01-13 🔴 매수 2,577원 - - 2,555,989원 🚀 골든크로스
12 2022-01-26 🔵 매도 2,455원 📉 손실 -4.75% -121,406원 2,434,583원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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13 2022-02-03 🔴 매수 2,568원 - - 2,434,583원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 3,421원 📈 수익 33.21% + 808,502원 3,243,084원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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14 2022-06-03 🔴 매수 3,704원 - - 3,243,084원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 🔵 매도 3,185원 📉 손실 -13.99% -453,519원 2,789,566원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15 2022-07-20 🔴 매수 3,006원 - - 2,789,566원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 🔵 매도 5,158원 📈 수익 71.58% + 1,994,864원 4,784,430원 💀 데드크로스 (149일 보유)
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16 2023-01-25 🔴 매수 5,463원 - - 4,784,430원 🚀 골든크로스
16 2023-01-26 🔵 매도 5,272원 📉 손실 -3.48% -166,544원 4,617,886원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2023-02-06 🔴 매수 5,615원 - - 4,617,886원 🚀 골든크로스
17 2023-05-23 🔵 매도 7,014원 📈 수익 24.92% + 1,149,960원 5,767,846원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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18 2023-09-20 🔴 매수 2,203원 - - 5,767,846원 🚀 골든크로스
18 2023-09-27 🔵 매도 2,061원 📉 손실 -6.45% -371,635원 5,396,211원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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19 2023-12-21 🔴 매수 1,930원 - - 5,396,211원 🚀 골든크로스
19 2024-01-31 🔵 매도 2,090원 📈 수익 8.32% + 449,132원 5,845,343원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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20 2024-02-06 🔴 매수 2,264원 - - 5,845,343원 🚀 골든크로스
20 2024-02-22 🔵 매도 2,163원 📉 손실 -4.49% -262,245원 5,583,098원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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21 2024-04-01 🔴 매수 2,129원 - - 5,583,098원 🚀 골든크로스
21 2024-04-08 🔵 매도 2,013원 📉 손실 -5.45% -304,469원 5,278,629원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2024-04-30 🔴 매수 2,056원 - - 5,278,629원 🚀 골든크로스
22 2024-07-24 🔵 매도 2,497원 📈 수익 21.41% + 1,130,228원 6,408,857원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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23 2024-08-08 🔴 매수 2,622원 - - 6,408,857원 🚀 골든크로스
23 2025-01-13 🔵 매도 4,073원 📈 수익 55.32% + 3,543,777원 9,952,633원 💀 데드크로스 (158일 보유)
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24 2025-02-25 🔴 매수 3,994원 - - 9,952,633원 🚀 골든크로스
24 2025-03-19 🔵 매도 3,807원 📉 손실 -4.69% -466,755원 9,485,878원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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25 2025-04-18 🔴 매수 3,757원 - - 9,485,878원 🚀 골든크로스
25 2025-08-04 🔵 매도 4,231원 📈 수익 12.60% + 1,194,792원 10,680,670원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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26 2025-08-18 🔴 매수 4,438원 - - 10,680,670원 🚀 골든크로스
26 2025-11-03 🔵 매도 4,905원 📈 수익 10.53% + 1,123,916원 11,804,586원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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27 2025-11-19 🔴 매수 5,040원 - - 11,804,586원 🚀 골든크로스
27 2026-01-05 🔵 매도 5,640원 📈 수익 11.90% + 1,405,200원 13,209,786원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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28 2026-02-04 🔴 매수 5,750원 - - 13,209,786원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 5,230원 📉 손실 -9.04% -1,194,440원 12,015,346원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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29 2026-04-16 🔴 매수 5,490원 - - 12,015,346원 🚀 골든크로스
29 2026-05-14 🔵 매도 5,350원 📉 손실 -2.55% -306,320원 11,709,026원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,709,026원
총 수익금: 9,709,026원
총 수익률: 485.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 71.58%
최악 손실 거래: -13.99%
평균 보유 기간: 49.4일
최장 보유 기간: 158일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.38%
수익률 표준편차: 19.13%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 29회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.4%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 13.8%) ██████
-5% ~ 0% 9건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 9건 ( 31.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,868원 🚀 골든크로스
1 2020-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,817원 💀 데드크로스
2 2020-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,924원 🚀 골든크로스
2 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,794원 💀 데드크로스
3 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,582원 🚀 골든크로스
3 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,595원 💀 데드크로스
4 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,646원 🚀 골든크로스
4 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,600원 💀 데드크로스
5 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,591원 🚀 골든크로스
5 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,739원 💀 데드크로스
6 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,861원 🚀 골든크로스
6 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,795원 💀 데드크로스
7 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,814원 🚀 골든크로스
7 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,795원 💀 데드크로스
8 2021-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,833원 🚀 골든크로스
8 2021-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,913원 💀 데드크로스
9 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,927원 🚀 골든크로스
9 2021-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,497원 💀 데드크로스
10 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,295원 🚀 골든크로스
10 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,328원 💀 데드크로스
11 2021-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,497원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,507원 💀 데드크로스
12 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,577원 🚀 골든크로스
12 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,455원 💀 데드크로스
13 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,568원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,421원 💀 데드크로스
14 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,704원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,185원 💀 데드크로스
15 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,006원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,158원 💀 데드크로스
16 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,463원 🚀 골든크로스
16 2023-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,272원 💀 데드크로스
17 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,615원 🚀 골든크로스
17 2023-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,014원 💀 데드크로스
18 2023-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,203원 🚀 골든크로스
18 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,061원 💀 데드크로스
19 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,930원 🚀 골든크로스
19 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 💀 데드크로스
20 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,264원 🚀 골든크로스
20 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,163원 💀 데드크로스
21 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,129원 🚀 골든크로스
21 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,013원 💀 데드크로스
22 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,056원 🚀 골든크로스
22 2024-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,497원 💀 데드크로스
23 2024-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,622원 🚀 골든크로스
23 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,073원 💀 데드크로스
24 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,994원 🚀 골든크로스
24 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,807원 💀 데드크로스
25 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,757원 🚀 골든크로스
25 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,231원 💀 데드크로스
26 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,438원 🚀 골든크로스
26 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,905원 💀 데드크로스
27 2025-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,040원 🚀 골든크로스
27 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,640원 💀 데드크로스
28 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,230원 💀 데드크로스
29 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,490원 🚀 골든크로스
29 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,350원 💀 데드크로스
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 138.26%
중간값(Median): 121.57%
최고 수익률: 485.45%
최저 수익률: 9.25%
수익률 범위: 476.20%
수익률 표준편차: 86.48%
25% 분위수: 74.56%
75% 분위수: 171.46%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 171.57%
벤치마크 초과: 1,756개
10% 이상 수익: 7,035개
20% 이상 수익: 6,999개
30% 이상 수익: 6,848개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 177.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 138.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 107.81% (2,200개 조합)
20~20: 평균 90.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 176.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 166.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 123.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 95.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 91.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 5개 ( 0.1%)
10~20% 36개 ( 0.5%)
20~30% 151개 ( 2.1%) █
30~40% 269개 ( 3.8%) █
40~50% 405개 ( 5.8%) ██
> 50% 6,174개 ( 87.7%) ███████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [방림] 분석 요약
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회사명: 방림
종목코드: 003610
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003610.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=0%
최종 수익률: 485.45%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 11,709,026원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.