KG스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,680원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 6,680원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,851.05원
장기 EMA: 6,433.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,959원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,959원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,959원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,959원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,740원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,740원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,740원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,740원
매수가: 5,660원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,740원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KG스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016380.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,779원 → 6,850원
종가: 6,625원 → 6,680원
최고 종가: 21,517원
최저 종가: 4,560원
평균 종가: 8,420원
평균 거래량: 811,063주
전체 기간 수익률: 0.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.01초
조합당 평균: 2.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 634.40% 74 25 14,688,050원
2 9 27 6% 589.44% 52 22 13,788,808원
3 5 22 6% 571.35% 78 25 13,427,006원
4 5 21 7% 547.32% 73 22 12,946,430원
5 6 21 6% 535.65% 70 25 12,713,054원
6 8 28 6% 532.42% 52 22 12,648,452원
7 13 21 6% 525.51% 50 21 12,510,231원
8 11 24 6% 523.17% 54 23 12,463,376원
9 10 25 6% 515.82% 54 23 12,316,482원
10 9 27 7% 510.98% 51 21 12,219,687원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 9 5 5 6
장기(long) 21 27 22 21 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 7% 6%
수익률 634.40% 589.44% 571.35% 547.32% 535.65%
거래횟수 74회 52회 78회 73회 70회
손절발동 25회 22회 25회 22회 25회
최종자산 14,688,050원 13,788,808원 13,427,006원 12,946,430원 12,713,054원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 634.40%
최종 자산 가치: 14,688,050원
총 거래 횟수: 74회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 634.40%
Buy & Hold 수익률: 9.01%
초과 수익률: 625.40%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.73%
벤치마크 CAGR: 1.43%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.94
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.77%
벤치마크 MDD: -77.77%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 14회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 37.84%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.29%
평균 손실 (손실 거래): -4.38%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 6,680원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,851.05원
장기 EMA: 6,433.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,959원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,959원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,959원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,959원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,740원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,740원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,740원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,740원
매수가: 5,660원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,740원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 5,854원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 12,428원 📈 수익 112.30% + 2,241,654원 4,241,654원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-05-28 🔴 매수 11,142원 - - 4,241,654원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 14,142원 📈 수익 26.92% + 1,139,910원 5,381,564원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-08-07 🔴 매수 11,656원 - - 5,381,564원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 11,571원 📉 손실 -0.74% -39,511원 5,342,053원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 11,313원 - - 5,342,053원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 10,371원 📉 손실 -8.33% -444,993원 4,897,060원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 7,705원 - - 4,897,060원 🚀 골든크로스
5 2020-11-17 🔵 매도 7,259원 📉 손실 -5.78% -283,007원 4,614,053원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2020-11-24 🔴 매수 7,714원 - - 4,614,053원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 🔵 매도 9,599원 📈 수익 24.44% + 1,127,567원 5,741,620원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2021-02-17 🔴 매수 9,945원 - - 5,741,620원 🚀 골든크로스
7 2021-04-02 🔵 매도 12,236원 📈 수익 23.04% + 1,322,264원 7,063,884원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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8 2021-05-31 🔴 매수 17,252원 - - 7,063,884원 🚀 골든크로스
8 2021-06-07 🔵 매도 16,344원 📉 손실 -5.26% -371,372원 6,692,512원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2021-06-14 🔴 매수 17,382원 - - 6,692,512원 🚀 골든크로스
9 2021-06-29 🔵 매도 15,350원 📉 손실 -11.69% -782,394원 5,910,118원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2021-09-08 🔴 매수 13,663원 - - 5,910,118원 🚀 골든크로스
10 2021-09-09 🔵 매도 12,798원 📉 손실 -6.33% -373,577원 5,536,542원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2021-12-09 🔴 매수 9,599원 - - 5,536,542원 🚀 골든크로스
11 2021-12-21 🔵 매도 9,339원 📉 손실 -2.70% -149,432원 5,387,110원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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12 2022-01-04 🔴 매수 10,039원 - - 5,387,110원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 🔵 매도 9,471원 📉 손실 -5.65% -304,125원 5,082,985원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-02-28 🔴 매수 8,991원 - - 5,082,985원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 🔵 매도 19,422원 📈 수익 116.02% + 5,893,737원 10,976,722원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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14 2022-08-16 🔴 매수 11,261원 - - 10,976,722원 🚀 골든크로스
14 2022-08-18 🔵 매도 10,955원 📉 손실 -2.71% -297,578원 10,679,145원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2022-08-25 🔴 매수 11,523원 - - 10,679,145원 🚀 골든크로스
15 2022-08-30 🔵 매도 11,042원 📉 손실 -4.17% -444,578원 10,234,567원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2022-11-07 🔴 매수 7,446원 - - 10,234,567원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 🔵 매도 7,525원 📈 수익 1.06% + 107,946원 10,342,512원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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17 2023-01-13 🔴 매수 7,138원 - - 10,342,512원 🚀 골든크로스
17 2023-02-22 🔵 매도 8,073원 📈 수익 13.09% + 1,353,210원 11,695,723원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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18 2023-03-21 🔴 매수 8,028원 - - 11,695,723원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 🔵 매도 10,903원 📈 수익 35.81% + 4,185,731원 15,881,453원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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19 2023-08-29 🔴 매수 7,378원 - - 15,881,453원 🚀 골든크로스
19 2023-09-22 🔵 매도 7,263원 📉 손실 -1.57% -248,997원 15,632,456원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2023-10-18 🔴 매수 8,562원 - - 15,632,456원 🚀 골든크로스
20 2023-10-19 🔵 매도 7,334원 📉 손실 -14.35% -2,241,555원 13,390,901원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-11-06 🔴 매수 7,200원 - - 13,390,901원 🚀 골든크로스
21 2024-01-04 🔵 매도 7,601원 📈 수익 5.57% + 745,617원 14,136,518원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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22 2024-02-05 🔴 매수 7,256원 - - 14,136,518원 🚀 골든크로스
22 2024-02-20 🔵 매도 7,019원 📉 손실 -3.26% -461,078원 13,675,440원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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23 2024-04-29 🔴 매수 6,500원 - - 13,675,440원 🚀 골든크로스
23 2024-05-03 🔵 매도 6,272원 📉 손실 -3.50% -478,620원 13,196,820원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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24 2024-06-03 🔴 매수 6,400원 - - 13,196,820원 🚀 골든크로스
24 2024-06-07 🔵 매도 6,181원 📉 손실 -3.41% -450,517원 12,746,303원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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25 2024-07-16 🔴 매수 6,008원 - - 12,746,303원 🚀 골든크로스
25 2024-07-23 🔵 매도 5,835원 📉 손실 -2.88% -366,865원 12,379,438원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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26 2024-09-11 🔴 매수 5,480원 - - 12,379,438원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 🔵 매도 5,735원 📈 수익 4.65% + 575,564원 12,955,002원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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27 2024-11-27 🔴 매수 5,954원 - - 12,955,002원 🚀 골든크로스
27 2024-12-04 🔵 매도 5,744원 📉 손실 -3.52% -455,405원 12,499,597원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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28 2025-01-10 🔴 매수 5,389원 - - 12,499,597원 🚀 골든크로스
28 2025-02-03 🔵 매도 5,207원 📉 손실 -3.38% -422,223원 12,077,373원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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29 2025-02-05 🔴 매수 5,480원 - - 12,077,373원 🚀 골든크로스
29 2025-03-21 🔵 매도 5,945원 📈 수익 8.47% + 1,022,813원 13,100,186원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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30 2025-04-25 🔴 매수 5,607원 - - 13,100,186원 🚀 골든크로스
30 2025-05-19 🔵 매도 5,418원 📉 손실 -3.38% -442,524원 12,657,662원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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31 2025-05-28 🔴 매수 5,598원 - - 12,657,662원 🚀 골든크로스
31 2025-06-02 🔵 매도 5,626원 📈 수익 0.51% + 64,248원 12,721,910원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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32 2025-10-13 🔴 매수 5,210원 - - 12,721,910원 🚀 골든크로스
32 2025-10-31 🔵 매도 5,162원 📉 손실 -0.91% -115,650원 12,606,259원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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33 2025-11-14 🔴 매수 5,172원 - - 12,606,259원 🚀 골든크로스
33 2025-11-17 🔵 매도 5,115원 📉 손실 -1.10% -138,497원 12,467,762원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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34 2025-12-02 🔴 매수 5,172원 - - 12,467,762원 🚀 골든크로스
34 2025-12-29 🔵 매도 5,077원 📉 손실 -1.83% -228,271원 12,239,491원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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35 2026-01-23 🔴 매수 5,210원 - - 12,239,491원 🚀 골든크로스
35 2026-03-03 🔵 매도 5,532원 📈 수익 6.18% + 756,478원 12,995,969원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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36 2026-03-20 🔴 매수 5,607원 - - 12,995,969원 🚀 골든크로스
36 2026-03-30 🔵 매도 5,370원 📉 손실 -4.23% -549,879원 12,446,090원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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37 2026-04-10 🔴 매수 5,660원 - - 12,446,090원 🚀 골든크로스
37 2026-05-12 🔵 매도 6,680원 📈 수익 18.02% + 2,241,960원 14,688,050원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,688,050원
총 수익금: 12,688,050원
총 수익률: 634.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 116.02%
최악 손실 거래: -14.35%
평균 보유 기간: 19.9일
최장 보유 기간: 62일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.83%
수익률 표준편차: 27.60%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (67.6%)
💀 데드크로스: 12회 (32.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 5.4%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 13.5%) ██████
-5% ~ 0% 16건 ( 43.2%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 8.1%) ████
5% ~ 10% 3건 ( 8.1%) ████
> 10% 8건 ( 21.6%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,854원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,428원 ✂️ 손절
2 2020-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,142원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,142원 ✂️ 손절
3 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,656원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 11,571원 ✂️ 손절
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,313원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,371원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,705원 🚀 골든크로스
5 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,259원 ✂️ 손절
6 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,714원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,599원 ✂️ 손절
7 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,945원 🚀 골든크로스
7 2021-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,236원 ✂️ 손절
8 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 17,252원 🚀 골든크로스
8 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 16,344원 💀 데드크로스
9 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,382원 🚀 골든크로스
9 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,350원 ✂️ 손절
10 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,663원 🚀 골든크로스
10 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,798원 ✂️ 손절
11 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,599원 🚀 골든크로스
11 2021-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,339원 💀 데드크로스
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,039원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,471원 ✂️ 손절
13 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,991원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,422원 ✂️ 손절
14 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,261원 🚀 골든크로스
14 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,955원 💀 데드크로스
15 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,523원 🚀 골든크로스
15 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,042원 ✂️ 손절
16 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,525원 ✂️ 손절
17 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,138원 🚀 골든크로스
17 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,073원 ✂️ 손절
18 2023-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,028원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,903원 ✂️ 손절
19 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,378원 🚀 골든크로스
19 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,263원 ✂️ 손절
20 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,562원 🚀 골든크로스
20 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,334원 ✂️ 손절
21 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,200원 🚀 골든크로스
21 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,601원 ✂️ 손절
22 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,256원 🚀 골든크로스
22 2024-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,019원 💀 데드크로스
23 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,500원 🚀 골든크로스
23 2024-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,272원 💀 데드크로스
24 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,400원 🚀 골든크로스
24 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,181원 💀 데드크로스
25 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,008원 🚀 골든크로스
25 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,835원 💀 데드크로스
26 2024-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,480원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,735원 ✂️ 손절
27 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,954원 🚀 골든크로스
27 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,744원 💀 데드크로스
28 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,389원 🚀 골든크로스
28 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,207원 ✂️ 손절
29 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,480원 🚀 골든크로스
29 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,945원 ✂️ 손절
30 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,607원 🚀 골든크로스
30 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,418원 💀 데드크로스
31 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,598원 🚀 골든크로스
31 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,626원 ✂️ 손절
32 2025-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,210원 🚀 골든크로스
32 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,162원 ✂️ 손절
33 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,172원 🚀 골든크로스
33 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,115원 💀 데드크로스
34 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,172원 🚀 골든크로스
34 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,077원 💀 데드크로스
35 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,210원 🚀 골든크로스
35 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,532원 ✂️ 손절
36 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,607원 🚀 골든크로스
36 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,370원 💀 데드크로스
37 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,660원 🚀 골든크로스
37 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,680원 ✂️ 손절
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 141.81%
중간값(Median): 107.19%
최고 수익률: 634.40%
최저 수익률: -45.26%
수익률 범위: 679.66%
수익률 표준편차: 98.48%
25% 분위수: 63.38%
75% 분위수: 216.67%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,950개 (98.7%)
음수 수익률 조합: 90개 (1.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 0.83%
벤치마크 초과: 6,950개
10% 이상 수익: 6,939개
20% 이상 수익: 6,899개
30% 이상 수익: 6,809개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 165.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 147.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 120.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 106.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 167.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 137.10% (1,760개 조합)
40~49: 평균 133.54% (1,760개 조합)
50~59: 평균 132.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 138.05% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 79개 ( 1.1%)
-20~-10% 9개 ( 0.1%)
-10~0% 2개 ( 0.0%)
0~10% 11개 ( 0.2%)
10~20% 40개 ( 0.6%)
20~30% 90개 ( 1.3%)
30~40% 311개 ( 4.4%) ██
40~50% 495개 ( 7.0%) ███
> 50% 6,003개 ( 85.3%) ██████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [KG스틸] 분석 요약
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회사명: KG스틸
종목코드: 016380
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016380.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 634.40%
총 거래 횟수: 74회
최종 자산: 14,688,050원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.