DB증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,020원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 14,020원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,651.10원
장기 EMA: 14,173.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 12,048원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 12,048원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 12,048원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 12,048원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,049원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,049원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,049원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,049원
매수가: 13,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,049원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016610.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,021원 → 15,180원
종가: 2,993원 → 14,020원
최고 종가: 16,838원
최저 종가: 1,641원
평균 종가: 5,016원
평균 거래량: 134,747주
전체 기간 수익률: 368.49%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.44초
조합당 평균: 3.05ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 10% 502.03% 76 6 12,040,520원
2 5 23 10% 499.30% 72 6 11,985,983원
3 5 27 10% 498.38% 72 6 11,967,687원
4 5 22 10% 496.13% 74 6 11,922,576원
5 5 24 10% 481.33% 70 6 11,626,664원
6 6 21 10% 479.06% 72 6 11,581,172원
7 6 22 10% 476.86% 68 6 11,537,169원
8 6 26 10% 476.41% 68 6 11,528,132원
9 6 28 10% 474.25% 60 7 11,484,965원
10 5 31 10% 474.17% 62 7 11,483,388원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 23 27 22 24
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 502.03% 499.30% 498.38% 496.13% 481.33%
거래횟수 76회 72회 72회 74회 70회
손절발동 6회 6회 6회 6회 6회
최종자산 12,040,520원 11,985,983원 11,967,687원 11,922,576원 11,626,664원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 502.03%
최종 자산 가치: 12,040,520원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 6회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 502.03%
Buy & Hold 수익률: 398.81%
초과 수익률: 103.22%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 34.27%
벤치마크 CAGR: 30.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.14
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.39%
벤치마크 MDD: -45.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 19회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.83%
평균 손실 (손실 거래): -2.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 14,020원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,651.10원
장기 EMA: 14,173.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 12,048원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 12,048원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 12,048원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 12,048원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,049원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,049원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,049원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,049원
매수가: 13,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,049원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 2,279원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 🔵 매도 2,447원 📈 수익 7.36% + 147,023원 2,147,023원 💀 데드크로스 (74일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 2,465원 - - 2,147,023원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 2,547원 📈 수익 3.33% + 71,455원 2,218,478원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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3 2020-08-26 🔴 매수 2,668원 - - 2,218,478원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 🔵 매도 2,615원 📉 손실 -2.01% -44,461원 2,174,017원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 2,675원 - - 2,174,017원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 🔵 매도 2,647원 📉 손실 -1.07% -23,170원 2,150,846원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2020-09-29 🔴 매수 2,771원 - - 2,150,846원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 🔵 매도 3,802원 📈 수익 37.19% + 799,738원 2,950,584원 ✂️ 손절 (111일 보유)
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6 2021-02-03 🔴 매수 3,947원 - - 2,950,584원 🚀 골든크로스
6 2021-03-23 🔵 매도 4,319원 📈 수익 9.44% + 278,333원 3,228,917원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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7 2021-03-30 🔴 매수 4,547원 - - 3,228,917원 🚀 골든크로스
7 2021-05-27 🔵 매도 5,399원 📈 수익 18.73% + 604,677원 3,833,594원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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8 2021-06-02 🔴 매수 5,521원 - - 3,833,594원 🚀 골든크로스
8 2021-06-24 🔵 매도 5,498원 📉 손실 -0.41% -15,832원 3,817,762원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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9 2021-09-02 🔴 매수 5,201원 - - 3,817,762원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 🔵 매도 5,110원 📉 손실 -1.75% -66,976원 3,750,786원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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10 2021-10-14 🔴 매수 5,163원 - - 3,750,786원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 🔵 매도 5,224원 📈 수익 1.18% + 44,165원 3,794,951원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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11 2021-11-16 🔴 매수 5,391원 - - 3,794,951원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 🔵 매도 5,133원 📉 손실 -4.80% -181,753원 3,613,198원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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12 2021-12-08 🔴 매수 5,292원 - - 3,613,198원 🚀 골든크로스
12 2021-12-16 🔵 매도 5,216원 📉 손실 -1.44% -51,860원 3,561,338원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2021-12-17 🔴 매수 5,300원 - - 3,561,338원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 🔵 매도 5,178원 📉 손실 -2.30% -81,637원 3,479,701원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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14 2021-12-29 🔴 매수 5,361원 - - 3,479,701원 🚀 골든크로스
14 2022-01-24 🔵 매도 5,189원 📉 손실 -3.22% -111,901원 3,367,800원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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15 2022-02-10 🔴 매수 5,378원 - - 3,367,800원 🚀 골든크로스
15 2022-02-14 🔵 매도 5,271원 📉 손실 -1.98% -66,817원 3,300,983원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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16 2022-03-15 🔴 매수 5,230원 - - 3,300,983원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 🔵 매도 5,378원 📈 수익 2.83% + 93,255원 3,394,238원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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17 2022-07-26 🔴 매수 4,171원 - - 3,394,238원 🚀 골든크로스
17 2022-08-19 🔵 매도 4,155원 📉 손실 -0.39% -13,350원 3,380,888원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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18 2022-11-11 🔴 매수 3,555원 - - 3,380,888원 🚀 골든크로스
18 2022-12-28 🔵 매도 3,598원 📈 수익 1.22% + 41,087원 3,421,975원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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19 2023-01-16 🔴 매수 3,709원 - - 3,421,975원 🚀 골든크로스
19 2023-02-14 🔵 매도 3,735원 📈 수익 0.69% + 23,586원 3,445,561원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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20 2023-04-12 🔴 매수 3,492원 - - 3,445,561원 🚀 골든크로스
20 2023-04-25 🔵 매도 3,449원 📉 손실 -1.22% -42,038원 3,403,523원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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21 2023-05-16 🔴 매수 3,539원 - - 3,403,523원 🚀 골든크로스
21 2023-06-19 🔵 매도 3,547원 📈 수익 0.24% + 8,195원 3,411,718원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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22 2023-08-03 🔴 매수 3,483원 - - 3,411,718원 🚀 골든크로스
22 2023-08-24 🔵 매도 3,453원 📉 손실 -0.86% -29,218원 3,382,500원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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23 2023-08-29 🔴 매수 3,483원 - - 3,382,500원 🚀 골든크로스
23 2023-09-07 🔵 매도 3,453원 📉 손실 -0.86% -28,979원 3,353,521원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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24 2023-11-15 🔴 매수 3,317원 - - 3,353,521원 🚀 골든크로스
24 2023-12-11 🔵 매도 3,313원 📉 손실 -0.13% -4,310원 3,349,210원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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25 2024-01-29 🔴 매수 3,300원 - - 3,349,210원 🚀 골든크로스
25 2024-03-29 🔵 매도 3,760원 📈 수익 13.93% + 466,085원 3,815,296원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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26 2024-04-26 🔴 매수 3,742원 - - 3,815,296원 🚀 골든크로스
26 2024-05-30 🔵 매도 3,706원 📉 손실 -0.95% -36,399원 3,778,897원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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27 2024-06-20 🔴 매수 3,840원 - - 3,778,897원 🚀 골든크로스
27 2024-07-26 🔵 매도 3,902원 📈 수익 1.63% + 61,511원 3,840,407원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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28 2024-07-29 🔴 매수 3,996원 - - 3,840,407원 🚀 골든크로스
28 2024-08-02 🔵 매도 3,840원 📉 손실 -3.91% -150,183원 3,690,225원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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29 2024-08-14 🔴 매수 3,987원 - - 3,690,225원 🚀 골든크로스
29 2024-09-25 🔵 매도 4,795원 📈 수익 20.27% + 747,564원 4,437,789원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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30 2024-10-15 🔴 매수 4,956원 - - 4,437,789원 🚀 골든크로스
30 2024-10-24 🔵 매도 4,778원 📉 손실 -3.60% -159,850원 4,277,939원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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31 2024-12-03 🔴 매수 4,956원 - - 4,277,939원 🚀 골든크로스
31 2024-12-30 🔵 매도 4,617원 📉 손실 -6.85% -292,855원 3,985,084원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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32 2025-01-17 🔴 매수 4,751원 - - 3,985,084원 🚀 골든크로스
32 2025-03-26 🔵 매도 5,197원 📈 수익 9.40% + 374,173원 4,359,257원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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33 2025-04-03 🔴 매수 5,238원 - - 4,359,257원 🚀 골든크로스
33 2025-04-07 🔵 매도 5,066원 📉 손실 -3.30% -143,681원 4,215,576원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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34 2025-04-14 🔴 매수 5,373원 - - 4,215,576원 🚀 골든크로스
34 2025-07-22 🔵 매도 9,450원 📈 수익 75.89% + 3,196,753원 7,412,329원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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35 2025-09-09 🔴 매수 8,635원 - - 7,412,329원 🚀 골든크로스
35 2025-10-13 🔵 매도 8,779원 📈 수익 1.67% + 123,476원 7,535,804원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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36 2025-10-16 🔴 매수 9,306원 - - 7,535,804원 🚀 골든크로스
36 2025-11-25 🔵 매도 9,364원 📈 수익 0.62% + 46,570원 7,582,374원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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37 2025-11-26 🔴 매수 9,757원 - - 7,582,374원 🚀 골든크로스
37 2026-02-24 🔵 매도 15,053원 📈 수익 54.28% + 4,114,946원 11,697,320원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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38 2026-04-14 🔴 매수 13,620원 - - 11,697,320원 🚀 골든크로스
38 2026-05-12 🔵 매도 14,020원 📈 수익 2.94% + 343,200원 12,040,520원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,040,520원
총 수익금: 10,040,520원
총 수익률: 502.03%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 75.89%
최악 손실 거래: -6.85%
평균 보유 기간: 33.8일
최장 보유 기간: 111일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.06%
수익률 표준편차: 16.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 6회 (15.8%)
💀 데드크로스: 32회 (84.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.6%) █
-5% ~ 0% 18건 ( 47.4%) ███████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 26.3%) █████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.9%) ███
> 10% 6건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,279원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,447원 💀 데드크로스
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,465원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,547원 ✂️ 손절
3 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,668원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,615원 💀 데드크로스
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,675원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,647원 💀 데드크로스
5 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,771원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,802원 ✂️ 손절
6 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,947원 🚀 골든크로스
6 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,319원 💀 데드크로스
7 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,547원 🚀 골든크로스
7 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,399원 💀 데드크로스
8 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,521원 🚀 골든크로스
8 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,498원 💀 데드크로스
9 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,201원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,110원 💀 데드크로스
10 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,163원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,224원 💀 데드크로스
11 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,391원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,133원 💀 데드크로스
12 2021-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,292원 🚀 골든크로스
12 2021-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,216원 💀 데드크로스
13 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,300원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,178원 💀 데드크로스
14 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,361원 🚀 골든크로스
14 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,189원 💀 데드크로스
15 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,378원 🚀 골든크로스
15 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,271원 💀 데드크로스
16 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,230원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,378원 💀 데드크로스
17 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,171원 🚀 골든크로스
17 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,155원 💀 데드크로스
18 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,555원 🚀 골든크로스
18 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,598원 💀 데드크로스
19 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,709원 🚀 골든크로스
19 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,735원 💀 데드크로스
20 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,492원 🚀 골든크로스
20 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,449원 💀 데드크로스
21 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,539원 🚀 골든크로스
21 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,547원 💀 데드크로스
22 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,483원 🚀 골든크로스
22 2023-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,453원 💀 데드크로스
23 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,483원 🚀 골든크로스
23 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,453원 💀 데드크로스
24 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,317원 🚀 골든크로스
24 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,313원 💀 데드크로스
25 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,300원 🚀 골든크로스
25 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,760원 💀 데드크로스
26 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,742원 🚀 골든크로스
26 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,706원 💀 데드크로스
27 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,840원 🚀 골든크로스
27 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,902원 💀 데드크로스
28 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,996원 🚀 골든크로스
28 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,840원 💀 데드크로스
29 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,987원 🚀 골든크로스
29 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,795원 ✂️ 손절
30 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,956원 🚀 골든크로스
30 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,778원 💀 데드크로스
31 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,956원 🚀 골든크로스
31 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,617원 💀 데드크로스
32 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,751원 🚀 골든크로스
32 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,197원 💀 데드크로스
33 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,238원 🚀 골든크로스
33 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,066원 💀 데드크로스
34 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,373원 🚀 골든크로스
34 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,450원 ✂️ 손절
35 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,635원 🚀 골든크로스
35 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,779원 💀 데드크로스
36 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,306원 🚀 골든크로스
36 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,364원 💀 데드크로스
37 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,757원 🚀 골든크로스
37 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,053원 ✂️ 손절
38 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,620원 🚀 골든크로스
38 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,020원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.27%
중간값(Median): 29.93%
최고 수익률: 502.03%
최저 수익률: -46.57%
수익률 범위: 548.60%
수익률 표준편차: 87.18%
25% 분위수: 2.16%
75% 분위수: 76.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,516개 (78.4%)
음수 수익률 조합: 1,524개 (21.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 368.49%
벤치마크 초과: 46개
10% 이상 수익: 4,553개
20% 이상 수익: 3,969개
30% 이상 수익: 3,511개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.3회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 86.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 58.93% (2,200개 조합)
15~19: 평균 38.00% (2,200개 조합)
20~20: 평균 30.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 109.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 59.33% (1,760개 조합)
40~49: 평균 42.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.06% (1,760개 조합)
60~60: 평균 24.32% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 284개 ( 4.0%) ██
-20~-10% 483개 ( 6.9%) ███
-10~0% 757개 ( 10.8%) █████
0~10% 963개 ( 13.7%) ██████
10~20% 584개 ( 8.3%) ████
20~30% 458개 ( 6.5%) ███
30~40% 588개 ( 8.4%) ████
40~50% 438개 ( 6.2%) ███
> 50% 2,485개 ( 35.3%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB증권] 분석 요약
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회사명: DB증권
종목코드: 016610
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016610.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 502.03%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 12,040,520원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.