CS홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 75,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 75,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 78,254.11원
장기 EMA: 78,695.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 78,123원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 78,123원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 78,123원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 78,123원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 75,576원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 75,576원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 75,576원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 75,576원
매수가: 78,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 75,576원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CS홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 55,857원 → 77,500원
종가: 55,952원 → 75,900원
최고 종가: 98,078원
최저 종가: 33,753원
평균 종가: 64,361원
평균 거래량: 3,517주
전체 기간 수익률: 35.65%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.32초
조합당 평균: 3.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 22 6% 142.12% 76 11 4,842,426원
2 10 22 6% 141.18% 56 12 4,823,634원
3 7 22 6% 137.78% 74 11 4,755,530원
4 6 21 6% 134.23% 78 11 4,684,527원
5 9 26 6% 133.78% 54 12 4,675,683원
6 8 29 6% 133.13% 54 12 4,662,552원
7 7 21 6% 132.85% 76 11 4,657,012원
8 7 30 6% 132.69% 58 11 4,653,820원
9 7 23 6% 132.63% 72 10 4,652,598원
10 10 24 6% 132.54% 54 12 4,650,723원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 10 7 6 9
장기(long) 22 22 22 21 26
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 142.12% 141.18% 137.78% 134.23% 133.78%
거래횟수 76회 56회 74회 78회 54회
손절발동 11회 12회 11회 11회 12회
최종자산 4,842,426원 4,823,634원 4,755,530원 4,684,527원 4,675,683원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 142.12%
최종 자산 가치: 4,842,426원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 142.12%
Buy & Hold 수익률: 42.97%
초과 수익률: 99.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.63%
벤치마크 CAGR: 6.05%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.63%
벤치마크 MDD: -42.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 17회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 44.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.67%
평균 손실 (손실 거래): -2.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 75,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 78,254.11원
장기 EMA: 78,695.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 78,123원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 78,123원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 78,123원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 78,123원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 75,576원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 75,576원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 75,576원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 75,576원
매수가: 78,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 75,576원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 44,876원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 🔵 매도 56,620원 📈 수익 26.17% + 516,744원 2,516,744원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 57,862원 - - 2,516,744원 🚀 골든크로스
2 2020-07-15 🔵 매도 58,530원 📈 수익 1.16% + 28,740원 2,545,484원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-10-20 🔴 매수 52,992원 - - 2,545,484원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 🔵 매도 53,660원 📈 수익 1.26% + 32,082원 2,577,566원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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4 2020-12-07 🔴 매수 54,042원 - - 2,577,566원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 🔵 매도 55,954원 📈 수익 3.54% + 89,830원 2,667,396원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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5 2021-03-05 🔴 매수 56,532원 - - 2,667,396원 🚀 골든크로스
5 2021-05-06 🔵 매도 79,934원 📈 수익 41.40% + 1,099,909원 3,767,305원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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6 2021-06-03 🔴 매수 73,289원 - - 3,767,305원 🚀 골든크로스
6 2021-06-04 🔵 매도 71,363원 📉 손실 -2.63% -98,232원 3,669,072원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-09-30 🔴 매수 62,984원 - - 3,669,072원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 🔵 매도 60,287원 📉 손실 -4.28% -156,401원 3,512,672원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-10-20 🔴 매수 61,732원 - - 3,512,672원 🚀 골든크로스
8 2021-10-22 🔵 매도 61,154원 📉 손실 -0.94% -32,359원 3,480,313원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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9 2021-10-25 🔴 매수 62,406원 - - 3,480,313원 🚀 골든크로스
9 2021-11-09 🔵 매도 60,480원 📉 손실 -3.09% -105,936원 3,374,377원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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10 2021-12-07 🔴 매수 60,962원 - - 3,374,377원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 🔵 매도 60,760원 📉 손실 -0.33% -11,092원 3,363,285원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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11 2022-02-08 🔴 매수 62,604원 - - 3,363,285원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 🔵 매도 65,419원 📈 수익 4.50% + 149,182원 3,512,467원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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12 2022-04-18 🔴 매수 68,331원 - - 3,512,467원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 🔵 매도 66,389원 📉 손실 -2.84% -99,002원 3,413,465원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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13 2022-07-19 🔴 매수 62,216원 - - 3,413,465원 🚀 골든크로스
13 2022-08-24 🔵 매도 71,340원 📈 수익 14.66% + 492,679원 3,906,144원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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14 2022-11-03 🔴 매수 55,227원 - - 3,906,144원 🚀 골든크로스
14 2022-12-20 🔵 매도 56,877원 📈 수익 2.99% + 115,502원 4,021,646원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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15 2022-12-28 🔴 매수 58,623원 - - 4,021,646원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 🔵 매도 56,372원 📉 손실 -3.84% -153,065원 3,868,580원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-01-06 🔴 매수 60,091원 - - 3,868,580원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 🔵 매도 60,580원 📈 수익 0.81% + 31,318원 3,899,898원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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17 2023-05-04 🔴 매수 57,840원 - - 3,899,898원 🚀 골든크로스
17 2023-05-10 🔵 매도 57,057원 📉 손실 -1.35% -52,457원 3,847,441원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2023-05-16 🔴 매수 58,134원 - - 3,847,441원 🚀 골든크로스
18 2023-06-19 🔵 매도 58,525원 📈 수익 0.67% + 25,837원 3,873,278원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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19 2023-06-21 🔴 매수 60,189원 - - 3,873,278원 🚀 골든크로스
19 2023-06-26 🔵 매도 58,525원 📉 손실 -2.76% -106,480원 3,766,798원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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20 2023-07-13 🔴 매수 60,091원 - - 3,766,798원 🚀 골든크로스
20 2023-07-20 🔵 매도 58,134원 📉 손실 -3.26% -121,357원 3,645,441원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2023-08-14 🔴 매수 58,134원 - - 3,645,441원 🚀 골든크로스
21 2023-08-18 🔵 매도 56,470원 📉 손실 -2.86% -103,153원 3,542,288원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2023-09-11 🔴 매수 57,546원 - - 3,542,288원 🚀 골든크로스
22 2023-10-05 🔵 매도 57,057원 📉 손실 -0.85% -29,850원 3,512,438원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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23 2023-10-17 🔴 매수 57,546원 - - 3,512,438원 🚀 골든크로스
23 2023-10-23 🔵 매도 56,666원 📉 손실 -1.53% -53,730원 3,458,709원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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24 2023-11-03 🔴 매수 57,546원 - - 3,458,709원 🚀 골든크로스
24 2024-01-03 🔵 매도 58,300원 📈 수익 1.31% + 45,202원 3,503,911원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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25 2024-01-05 🔴 매수 60,963원 - - 3,503,911원 🚀 골든크로스
25 2024-03-04 🔵 매도 64,712원 📈 수익 6.15% + 213,667원 3,717,578원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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26 2024-03-19 🔴 매수 65,106원 - - 3,717,578원 🚀 골든크로스
26 2024-04-12 🔵 매도 64,317원 📉 손실 -1.21% -44,983원 3,672,596원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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27 2024-04-29 🔴 매수 64,613원 - - 3,672,596원 🚀 골든크로스
27 2024-07-19 🔵 매도 68,164원 📈 수익 5.50% + 198,870원 3,871,466원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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28 2024-08-20 🔴 매수 67,671원 - - 3,871,466원 🚀 골든크로스
28 2024-08-22 🔵 매도 67,079원 📉 손실 -0.87% -33,737원 3,837,729원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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29 2024-10-02 🔴 매수 66,882원 - - 3,837,729원 🚀 골든크로스
29 2024-12-03 🔵 매도 67,573원 📈 수익 1.03% + 39,360원 3,877,089원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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30 2024-12-24 🔴 매수 68,164원 - - 3,877,089원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 🔵 매도 67,671원 📉 손실 -0.72% -27,621원 3,849,468원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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31 2024-12-27 🔴 매수 68,764원 - - 3,849,468원 🚀 골든크로스
31 2025-01-13 🔵 매도 67,870원 📉 손실 -1.30% -49,188원 3,800,279원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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32 2025-02-07 🔴 매수 71,149원 - - 3,800,279원 🚀 골든크로스
32 2025-03-14 🔵 매도 71,646원 📈 수익 0.70% + 26,333원 3,826,613원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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33 2025-04-03 🔴 매수 72,143원 - - 3,826,613원 🚀 골든크로스
33 2025-04-08 🔵 매도 70,950원 📉 손실 -1.65% -63,200원 3,763,413원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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34 2025-04-16 🔴 매수 71,845원 - - 3,763,413원 🚀 골든크로스
34 2025-06-13 🔵 매도 91,818원 📈 수익 27.80% + 1,038,618원 4,802,031원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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35 2025-09-04 🔴 매수 87,645원 - - 4,802,031원 🚀 골든크로스
35 2025-09-16 🔵 매도 85,458원 📉 손실 -2.49% -118,052원 4,683,979원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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36 2025-11-25 🔴 매수 77,708원 - - 4,683,979원 🚀 골든크로스
36 2025-12-30 🔵 매도 77,500원 📉 손실 -0.27% -12,453원 4,671,526원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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37 2026-01-26 🔴 매수 78,700원 - - 4,671,526원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 🔵 매도 84,800원 📈 수익 7.75% + 359,900원 5,031,426원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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38 2026-04-23 🔴 매수 78,900원 - - 5,031,426원 🚀 골든크로스
38 2026-05-12 🔵 매도 75,900원 📉 손실 -3.80% -189,000원 4,842,426원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,842,426원
총 수익금: 2,842,426원
총 수익률: 142.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 41.40%
최악 손실 거래: -4.28%
평균 보유 기간: 28.4일
최장 보유 기간: 81일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.53%
수익률 표준편차: 9.45%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (28.9%)
💀 데드크로스: 27회 (71.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 21건 ( 55.3%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 26.3%) █████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.9%) ███
> 10% 4건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 44,876원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 56,620원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 57,862원 🚀 골든크로스
2 2020-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 58,530원 ✂️ 손절
3 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 52,992원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 53,660원 💀 데드크로스
4 2020-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 54,042원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 55,954원 ✂️ 손절
5 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 56,532원 🚀 골든크로스
5 2021-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 79,934원 ✂️ 손절
6 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 73,289원 🚀 골든크로스
6 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 71,363원 💀 데드크로스
7 2021-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 62,984원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,287원 💀 데드크로스
8 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 61,732원 🚀 골든크로스
8 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 61,154원 💀 데드크로스
9 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 62,406원 🚀 골든크로스
9 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 60,480원 💀 데드크로스
10 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 60,962원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 60,760원 💀 데드크로스
11 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 62,604원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 65,419원 ✂️ 손절
12 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 68,331원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 66,389원 💀 데드크로스
13 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 62,216원 🚀 골든크로스
13 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 71,340원 ✂️ 손절
14 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 55,227원 🚀 골든크로스
14 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 56,877원 ✂️ 손절
15 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 58,623원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 56,372원 💀 데드크로스
16 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 60,091원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 60,580원 💀 데드크로스
17 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 57,840원 🚀 골든크로스
17 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 57,057원 💀 데드크로스
18 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 58,134원 🚀 골든크로스
18 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 58,525원 💀 데드크로스
19 2023-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 60,189원 🚀 골든크로스
19 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 58,525원 💀 데드크로스
20 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 60,091원 🚀 골든크로스
20 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 58,134원 💀 데드크로스
21 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 58,134원 🚀 골든크로스
21 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 56,470원 💀 데드크로스
22 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 57,546원 🚀 골든크로스
22 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 57,057원 💀 데드크로스
23 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 57,546원 🚀 골든크로스
23 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 56,666원 💀 데드크로스
24 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 57,546원 🚀 골든크로스
24 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 58,300원 ✂️ 손절
25 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 60,963원 🚀 골든크로스
25 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 64,712원 💀 데드크로스
26 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 65,106원 🚀 골든크로스
26 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 64,317원 💀 데드크로스
27 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 64,613원 🚀 골든크로스
27 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 68,164원 💀 데드크로스
28 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 67,671원 🚀 골든크로스
28 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 67,079원 💀 데드크로스
29 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 66,882원 🚀 골든크로스
29 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 67,573원 💀 데드크로스
30 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 68,164원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 67,671원 💀 데드크로스
31 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 68,764원 🚀 골든크로스
31 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 67,870원 💀 데드크로스
32 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 71,149원 🚀 골든크로스
32 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 71,646원 💀 데드크로스
33 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 72,143원 🚀 골든크로스
33 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 70,950원 💀 데드크로스
34 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 71,845원 🚀 골든크로스
34 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 91,818원 ✂️ 손절
35 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 87,645원 🚀 골든크로스
35 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 85,458원 ✂️ 손절
36 2025-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 77,708원 🚀 골든크로스
36 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 77,500원 💀 데드크로스
37 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 78,700원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 84,800원 ✂️ 손절
38 2026-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 78,900원 🚀 골든크로스
38 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 75,900원 💀 데드크로스
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 40.66%
중간값(Median): 47.43%
최고 수익률: 142.12%
최저 수익률: -30.01%
수익률 범위: 172.13%
수익률 표준편차: 39.38%
25% 분위수: 0.14%
75% 분위수: 72.87%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,292개 (75.2%)
음수 수익률 조합: 1,748개 (24.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 35.65%
벤치마크 초과: 3,850개
10% 이상 수익: 4,691개
20% 이상 수익: 4,315개
30% 이상 수익: 4,010개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.2회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.89% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 23.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.08% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 63.25% (1,584개 조합)
30~39: 평균 53.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 33.38% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 107개 ( 1.5%)
-20~-10% 506개 ( 7.2%) ███
-10~0% 1,135개 ( 16.1%) ████████
0~10% 601개 ( 8.5%) ████
10~20% 376개 ( 5.3%) ██
20~30% 305개 ( 4.3%) ██
30~40% 279개 ( 4.0%) █
40~50% 309개 ( 4.4%) ██
> 50% 3,422개 ( 48.6%) ████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [CS홀딩스] 분석 요약
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회사명: CS홀딩스
종목코드: 000590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000590.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=6%
최종 수익률: 142.12%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 4,842,426원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.