현대지에프홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,230원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 14,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,598.84원
장기 EMA: 14,531.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,885원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,885원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,885원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,885원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,260원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,260원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,260원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,260원
매수가: 14,080원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,260원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대지에프홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,072원 → 14,590원
종가: 5,007원 → 14,230원
최고 종가: 18,446원
최저 종가: 2,158원
평균 종가: 4,849원
평균 거래량: 504,437주
전체 기간 수익률: 184.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.37초
조합당 평균: 3.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 8% 354.20% 86 14 9,084,002원
2 7 58 8% 334.11% 44 12 8,682,228원
3 7 58 9% 327.71% 44 12 8,554,235원
4 9 52 8% 326.73% 44 11 8,534,646원
5 7 57 8% 324.40% 46 12 8,487,906원
6 9 52 9% 324.37% 44 11 8,487,499원
7 6 60 8% 324.30% 50 12 8,485,933원
8 13 44 8% 324.21% 44 13 8,484,134원
9 14 42 9% 324.09% 46 11 8,481,875원
10 13 44 9% 323.57% 44 11 8,471,465원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 7 9 7
장기(long) 21 58 58 52 57
손절(stop_loss) 8% 8% 9% 8% 8%
수익률 354.20% 334.11% 327.71% 326.73% 324.40%
거래횟수 86회 44회 44회 44회 46회
손절발동 14회 12회 12회 11회 12회
최종자산 9,084,002원 8,682,228원 8,554,235원 8,534,646원 8,487,906원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 354.20%
최종 자산 가치: 9,084,002원
총 거래 횟수: 86회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 354.20%
Buy & Hold 수익률: 231.08%
초과 수익률: 123.12%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.20%
벤치마크 CAGR: 21.72%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.91
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.58%
벤치마크 MDD: -51.26%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 15회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 34.88%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.42%
평균 손실 (손실 거래): -2.81%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.91
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 14,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,598.84원
장기 EMA: 14,531.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,885원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,885원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,885원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,885원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,260원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,260원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,260원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,260원
매수가: 14,080원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,260원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 3,206원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 3,567원 📈 수익 11.26% + 224,928원 2,224,928원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 3,550원 - - 2,224,928원 🚀 골든크로스
2 2020-07-29 🔵 매도 3,417원 📉 손실 -3.75% -83,409원 2,141,519원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-08-10 🔴 매수 3,537원 - - 2,141,519원 🚀 골든크로스
3 2020-08-19 🔵 매도 3,387원 📉 손실 -4.25% -91,013원 2,050,507원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 3,383원 - - 2,050,507원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 3,172원 📉 손실 -6.23% -127,628원 1,922,879원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 3,301원 - - 1,922,879원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 🔵 매도 3,181원 📉 손실 -3.65% -70,042원 1,852,838원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2020-10-20 🔴 매수 3,288원 - - 1,852,838원 🚀 골든크로스
6 2020-10-28 🔵 매도 3,202원 📉 손실 -2.61% -48,397원 1,804,441원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2020-11-10 🔴 매수 3,348원 - - 1,804,441원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 🔵 매도 4,013원 📈 수익 19.85% + 357,575원 2,162,016원 ✂️ 손절 (80일 보유)
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8 2021-02-08 🔴 매수 4,114원 - - 2,162,016원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 🔵 매도 4,040원 📉 손실 -1.78% -38,523원 2,123,492원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2021-02-16 🔴 매수 4,095원 - - 2,123,492원 🚀 골든크로스
9 2021-04-06 🔵 매도 4,453원 📈 수익 8.73% + 185,298원 2,308,790원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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10 2021-05-07 🔴 매수 4,907원 - - 2,308,790원 🚀 골든크로스
10 2021-06-23 🔵 매도 4,907원 📉 손실 0.00% + 0원 2,308,790원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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11 2021-09-01 🔴 매수 4,563원 - - 2,308,790원 🚀 골든크로스
11 2021-09-09 🔵 매도 4,407원 📉 손실 -3.42% -78,744원 2,230,046원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2021-09-10 🔴 매수 4,563원 - - 2,230,046원 🚀 골든크로스
12 2021-09-17 🔵 매도 4,494원 📉 손실 -1.51% -33,570원 2,196,476원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2021-10-19 🔴 매수 4,522원 - - 2,196,476원 🚀 골든크로스
13 2021-11-05 🔵 매도 4,320원 📉 손실 -4.46% -97,868원 2,098,608원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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14 2021-12-27 🔴 매수 4,017원 - - 2,098,608원 🚀 골든크로스
14 2022-01-19 🔵 매도 3,977원 📉 손실 -1.00% -20,867원 2,077,741원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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15 2022-02-10 🔴 매수 4,070원 - - 2,077,741원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 🔵 매도 4,286원 📈 수익 5.29% + 109,784원 2,187,526원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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16 2022-08-01 🔴 매수 3,801원 - - 2,187,526원 🚀 골든크로스
16 2022-08-02 🔵 매도 3,757원 📉 손실 -1.16% -25,318원 2,162,207원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-08-04 🔴 매수 3,787원 - - 2,162,207원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 🔵 매도 3,733원 📉 손실 -1.42% -30,729원 2,131,479원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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18 2022-11-09 🔴 매수 3,327원 - - 2,131,479원 🚀 골든크로스
18 2022-12-08 🔵 매도 3,283원 📉 손실 -1.32% -28,180원 2,103,299원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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19 2022-12-09 🔴 매수 3,390원 - - 2,103,299원 🚀 골든크로스
19 2023-02-16 🔵 매도 3,697원 📈 수익 9.05% + 190,262원 2,293,561원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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20 2023-02-24 🔴 매수 3,840원 - - 2,293,561원 🚀 골든크로스
20 2023-04-12 🔵 매도 3,742원 📉 손실 -2.57% -58,861원 2,234,700원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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21 2023-04-26 🔴 매수 3,842원 - - 2,234,700원 🚀 골든크로스
21 2023-05-02 🔵 매도 3,760원 📉 손실 -2.14% -47,778원 2,186,922원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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22 2023-08-10 🔴 매수 3,225원 - - 2,186,922원 🚀 골든크로스
22 2023-09-19 🔵 매도 3,235원 📈 수익 0.28% + 6,195원 2,193,117원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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23 2023-10-31 🔴 매수 3,180원 - - 2,193,117원 🚀 골든크로스
23 2023-12-11 🔵 매도 3,256원 📈 수익 2.40% + 52,612원 2,245,729원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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24 2023-12-26 🔴 매수 3,389원 - - 2,245,729원 🚀 골든크로스
24 2024-01-04 🔵 매도 3,296원 📉 손실 -2.76% -61,979원 2,183,750원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2024-01-25 🔴 매수 3,338원 - - 2,183,750원 🚀 골든크로스
25 2024-02-14 🔵 매도 4,494원 📈 수익 34.64% + 756,192원 2,939,941원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2024-03-21 🔴 매수 4,129원 - - 2,939,941원 🚀 골든크로스
26 2024-04-16 🔵 매도 4,031원 📉 손실 -2.38% -69,993원 2,869,948원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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27 2024-04-18 🔴 매수 4,246원 - - 2,869,948원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 🔵 매도 4,311원 📈 수익 1.54% + 44,238원 2,914,186원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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28 2024-07-17 🔴 매수 4,176원 - - 2,914,186원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 🔵 매도 4,059원 📉 손실 -2.80% -81,570원 2,832,616원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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29 2024-07-31 🔴 매수 4,096원 - - 2,832,616원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 🔵 매도 4,007원 📉 손실 -2.17% -61,460원 2,771,157원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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30 2024-08-16 🔴 매수 4,059원 - - 2,771,157원 🚀 골든크로스
30 2024-09-25 🔵 매도 4,400원 📈 수익 8.42% + 233,058원 3,004,215원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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31 2024-11-05 🔴 매수 4,616원 - - 3,004,215원 🚀 골든크로스
31 2024-12-09 🔵 매도 4,466원 📉 손실 -3.25% -97,369원 2,906,846원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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32 2025-01-22 🔴 매수 4,644원 - - 2,906,846원 🚀 골든크로스
32 2025-02-03 🔵 매도 4,461원 📉 손실 -3.93% -114,104원 2,792,741원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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33 2025-02-05 🔴 매수 4,691원 - - 2,792,741원 🚀 골든크로스
33 2025-03-12 🔵 매도 4,859원 📈 수익 3.59% + 100,271원 2,893,012원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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34 2025-04-04 🔴 매수 5,044원 - - 2,893,012원 🚀 골든크로스
34 2025-04-07 🔵 매도 4,786원 📉 손실 -5.13% -148,158원 2,744,854원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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35 2025-04-10 🔴 매수 5,054원 - - 2,744,854원 🚀 골든크로스
35 2025-07-18 🔵 매도 9,221원 📈 수익 82.43% + 2,262,314원 5,007,168원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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36 2025-09-10 🔴 매수 7,816원 - - 5,007,168원 🚀 골든크로스
36 2025-09-18 🔵 매도 8,333원 📈 수익 6.62% + 330,964원 5,338,133원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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37 2025-10-16 🔴 매수 8,038원 - - 5,338,133원 🚀 골든크로스
37 2025-10-17 🔵 매도 7,752원 📉 손실 -3.55% -189,441원 5,148,691원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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38 2025-10-20 🔴 매수 8,008원 - - 5,148,691원 🚀 골든크로스
38 2025-10-24 🔵 매도 7,752원 📉 손실 -3.19% -164,217원 4,984,475원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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39 2025-10-28 🔴 매수 7,979원 - - 4,984,475원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 🔵 매도 7,634원 📉 손실 -4.32% -214,863원 4,769,612원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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40 2025-11-10 🔴 매수 8,303원 - - 4,769,612원 🚀 골든크로스
40 2025-11-18 🔵 매도 8,018원 📉 손실 -3.44% -163,764원 4,605,848원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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41 2025-12-03 🔴 매수 8,225원 - - 4,605,848원 🚀 골든크로스
41 2025-12-30 🔵 매도 8,185원 📉 손실 -0.48% -22,037원 4,583,810원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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42 2026-01-15 🔴 매수 8,333원 - - 4,583,810원 🚀 골든크로스
42 2026-02-26 🔵 매도 16,341원 📈 수익 96.10% + 4,404,492원 8,988,302원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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43 2026-04-17 🔴 매수 14,080원 - - 8,988,302원 🚀 골든크로스
43 2026-05-12 🔵 매도 14,230원 📈 수익 1.07% + 95,700원 9,084,002원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,084,002원
총 수익금: 7,084,002원
총 수익률: 354.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 96.10%
최악 손실 거래: -6.23%
평균 보유 기간: 25.6일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.51%
수익률 표준편차: 20.06%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (32.6%)
💀 데드크로스: 29회 (67.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.7%) ██
-5% ~ 0% 26건 ( 60.5%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.6%) █████
5% ~ 10% 5건 ( 11.6%) █████
> 10% 5건 ( 11.6%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,206원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,567원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,550원 🚀 골든크로스
2 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,417원 💀 데드크로스
3 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,537원 🚀 골든크로스
3 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,387원 💀 데드크로스
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,383원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,172원 💀 데드크로스
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,301원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,181원 💀 데드크로스
6 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,288원 🚀 골든크로스
6 2020-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,202원 💀 데드크로스
7 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,348원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,013원 ✂️ 손절
8 2021-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,114원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,040원 💀 데드크로스
9 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
9 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,453원 ✂️ 손절
10 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,907원 🚀 골든크로스
10 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,907원 💀 데드크로스
11 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,563원 🚀 골든크로스
11 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,407원 💀 데드크로스
12 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,563원 🚀 골든크로스
12 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,494원 💀 데드크로스
13 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,522원 🚀 골든크로스
13 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,320원 💀 데드크로스
14 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,017원 🚀 골든크로스
14 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,977원 💀 데드크로스
15 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,070원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,286원 💀 데드크로스
16 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,801원 🚀 골든크로스
16 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,757원 💀 데드크로스
17 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,787원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,733원 💀 데드크로스
18 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,327원 🚀 골든크로스
18 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,283원 💀 데드크로스
19 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
19 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,697원 💀 데드크로스
20 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,840원 🚀 골든크로스
20 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,742원 💀 데드크로스
21 2023-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,842원 🚀 골든크로스
21 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,760원 💀 데드크로스
22 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,225원 🚀 골든크로스
22 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 ✂️ 손절
23 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,180원 🚀 골든크로스
23 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,256원 💀 데드크로스
24 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,389원 🚀 골든크로스
24 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,296원 💀 데드크로스
25 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,338원 🚀 골든크로스
25 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,494원 ✂️ 손절
26 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,129원 🚀 골든크로스
26 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,031원 ✂️ 손절
27 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,246원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,311원 💀 데드크로스
28 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,176원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,059원 💀 데드크로스
29 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,096원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,007원 💀 데드크로스
30 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,059원 🚀 골든크로스
30 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 ✂️ 손절
31 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,616원 🚀 골든크로스
31 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,466원 ✂️ 손절
32 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,644원 🚀 골든크로스
32 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,461원 💀 데드크로스
33 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,691원 🚀 골든크로스
33 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,859원 ✂️ 손절
34 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,044원 🚀 골든크로스
34 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,786원 💀 데드크로스
35 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,054원 🚀 골든크로스
35 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,221원 ✂️ 손절
36 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,816원 🚀 골든크로스
36 2025-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,333원 ✂️ 손절
37 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,038원 🚀 골든크로스
37 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,752원 💀 데드크로스
38 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,008원 🚀 골든크로스
38 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,752원 💀 데드크로스
39 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,979원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,634원 💀 데드크로스
40 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,303원 🚀 골든크로스
40 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,018원 ✂️ 손절
41 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,225원 🚀 골든크로스
41 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,185원 💀 데드크로스
42 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,333원 🚀 골든크로스
42 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,341원 ✂️ 손절
43 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,080원 🚀 골든크로스
43 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,230원 ✂️ 손절
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 124.35%
중간값(Median): 127.46%
최고 수익률: 354.20%
최저 수익률: -20.87%
수익률 범위: 375.07%
수익률 표준편차: 83.12%
25% 분위수: 42.07%
75% 분위수: 187.99%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,608개 (93.9%)
음수 수익률 조합: 432개 (6.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 184.19%
벤치마크 초과: 1,847개
10% 이상 수익: 6,156개
20% 이상 수익: 5,766개
30% 이상 수익: 5,504개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.5회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 133.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 124.13% (2,200개 조합)
15~19: 평균 119.31% (2,200개 조합)
20~20: 평균 103.65% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 143.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 131.58% (1,760개 조합)
40~49: 평균 117.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 108.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 110.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 129개 ( 1.8%)
-10~0% 301개 ( 4.3%) ██
0~10% 452개 ( 6.4%) ███
10~20% 390개 ( 5.5%) ██
20~30% 262개 ( 3.7%) █
30~40% 197개 ( 2.8%) █
40~50% 76개 ( 1.1%)
> 50% 5,231개 ( 74.3%) █████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대지에프홀딩스] 분석 요약
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회사명: 현대지에프홀딩스
종목코드: 005440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005440.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=8%
최종 수익률: 354.20%
총 거래 횟수: 86회
최종 자산: 9,084,002원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.