한국무브넥스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,180원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 5,180원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,627.52원
장기 EMA: 4,605.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,828원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,828원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,828원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국무브넥스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,920원 → 4,615원
종가: 1,998원 → 5,180원
최고 종가: 8,729원
최저 종가: 869원
평균 종가: 3,457원
평균 거래량: 783,524주
전체 기간 수익률: 159.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.06초
조합당 평균: 2.99ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 31 10% 622.87% 33 11 14,457,320원
2 13 34 10% 611.09% 33 11 14,221,802원
3 14 32 10% 611.09% 33 11 14,221,802원
4 15 30 10% 600.82% 33 11 14,016,353원
5 14 33 10% 598.49% 33 11 13,969,798원
6 11 22 10% 597.78% 49 15 13,955,579원
7 12 21 10% 591.44% 49 15 13,828,891원
8 12 22 10% 581.19% 47 15 13,623,872원
9 11 24 10% 569.07% 49 15 13,381,475원
10 16 29 10% 568.62% 33 11 13,372,382원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 13 14 15 14
장기(long) 31 34 32 30 33
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 622.87% 611.09% 611.09% 600.82% 598.49%
거래횟수 33회 33회 33회 33회 33회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 14,457,320원 14,221,802원 14,221,802원 14,016,353원 13,969,798원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 622.87%
최종 자산 가치: 14,457,320원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=31, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.05년
전략 최종 수익률: 622.87%
Buy & Hold 수익률: 179.96%
초과 수익률: 442.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.66%
벤치마크 CAGR: 18.54%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.95
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.63%
벤치마크 MDD: -70.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 10회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 58.82%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.35%
평균 손실 (손실 거래): -4.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.22
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 5,180원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,627.52원
장기 EMA: 4,605.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,828원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,828원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,828원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 1,364원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 1,842원 📈 수익 35.03% + 700,417원 2,700,417원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-11-19 🔴 매수 1,833원 - - 2,700,417원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 🔵 매도 2,337원 📈 수익 27.49% + 742,149원 3,442,565원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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3 2021-04-01 🔴 매수 2,708원 - - 3,442,565원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 🔵 매도 3,124원 📈 수익 15.36% + 528,606원 3,971,171원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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4 2022-01-05 🔴 매수 2,457원 - - 3,971,171원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 🔵 매도 2,315원 📉 손실 -5.77% -229,231원 3,741,940원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2022-03-02 🔴 매수 2,462원 - - 3,741,940원 🚀 골든크로스
5 2022-05-25 🔵 매도 2,672원 📈 수익 8.55% + 319,943원 4,061,883원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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6 2022-08-05 🔴 매수 2,416원 - - 4,061,883원 🚀 골든크로스
6 2022-09-21 🔵 매도 2,343원 📉 손실 -3.03% -123,072원 3,938,811원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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7 2022-11-04 🔴 매수 2,274원 - - 3,938,811원 🚀 골든크로스
7 2023-01-05 🔵 매도 2,464원 📈 수익 8.34% + 328,213원 4,267,024원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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8 2023-01-26 🔴 매수 2,684원 - - 4,267,024원 🚀 골든크로스
8 2023-03-17 🔵 매도 2,581원 📉 손실 -3.85% -164,056원 4,102,968원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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9 2023-04-11 🔴 매수 2,741원 - - 4,102,968원 🚀 골든크로스
9 2023-05-16 🔵 매도 3,581원 📈 수익 30.65% + 1,257,538원 5,360,506원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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10 2023-06-26 🔴 매수 3,402원 - - 5,360,506원 🚀 골든크로스
10 2023-07-27 🔵 매도 4,242원 📈 수익 24.69% + 1,323,062원 6,683,568원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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11 2023-12-19 🔴 매수 7,818원 - - 6,683,568원 🚀 골든크로스
11 2024-01-08 🔵 매도 7,546원 📉 손실 -3.48% -232,451원 6,451,117원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2024-06-27 🔴 매수 5,223원 - - 6,451,117원 🚀 골든크로스
12 2024-07-03 🔵 매도 4,696원 📉 손실 -10.07% -649,705원 5,801,413원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2025-01-10 🔴 매수 3,147원 - - 5,801,413원 🚀 골든크로스
13 2025-02-11 🔵 매도 5,691원 📈 수익 80.85% + 4,689,142원 10,490,555원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2025-06-02 🔴 매수 4,137원 - - 10,490,555원 🚀 골든크로스
14 2025-07-22 🔵 매도 4,347원 📈 수익 5.08% + 533,021원 11,023,576원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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15 2025-09-09 🔴 매수 4,274원 - - 11,023,576원 🚀 골든크로스
15 2025-09-24 🔵 매도 4,078원 📉 손실 -4.58% -504,439원 10,519,137원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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16 2025-12-05 🔴 매수 4,596원 - - 10,519,137원 🚀 골든크로스
16 2026-01-23 🔵 매도 6,318원 📈 수익 37.45% + 3,938,183원 14,457,320원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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17 2026-05-12 🔴 매수 5,180원 - - 14,457,320원 🚀 골든크로스
17 2026-05-12 14,457,320원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,457,320원
총 수익금: 12,457,320원
총 수익률: 622.87%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 80.85%
최악 손실 거래: -10.07%
평균 보유 기간: 39.0일
최장 보유 기간: 106일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 8.34%
수익률 표준편차: 22.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (64.7%)
💀 데드크로스: 5회 (29.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 5.9%) ██
-5% ~ 0% 5건 ( 29.4%) ██████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 3건 ( 17.6%) ████████
> 10% 7건 ( 41.2%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,364원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,842원 ✂️ 손절
2 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,833원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,337원 ✂️ 손절
3 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,708원 🚀 골든크로스
3 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,124원 ✂️ 손절
4 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,457원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,315원 ✂️ 손절
5 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,462원 🚀 골든크로스
5 2022-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,672원 💀 데드크로스
6 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,416원 🚀 골든크로스
6 2022-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,343원 💀 데드크로스
7 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,274원 🚀 골든크로스
7 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,464원 💀 데드크로스
8 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,684원 🚀 골든크로스
8 2023-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,581원 💀 데드크로스
9 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,741원 🚀 골든크로스
9 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,581원 ✂️ 손절
10 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,402원 🚀 골든크로스
10 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,242원 ✂️ 손절
11 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,818원 🚀 골든크로스
11 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,546원 ✂️ 손절
12 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,223원 🚀 골든크로스
12 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,696원 ✂️ 손절
13 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,147원 🚀 골든크로스
13 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,691원 ✂️ 손절
14 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,137원 🚀 골든크로스
14 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,347원 ✂️ 손절
15 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,274원 🚀 골든크로스
15 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,078원 💀 데드크로스
16 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,596원 🚀 골든크로스
16 2026-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,318원 ✂️ 손절
17 2026-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,180원 🚀 골든크로스
17 2026-05-12 5,180원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 113.03%
중간값(Median): 80.46%
최고 수익률: 622.87%
최저 수익률: -28.48%
수익률 범위: 651.35%
수익률 표준편차: 111.36%
25% 분위수: 28.92%
75% 분위수: 176.05%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,399개 (90.9%)
음수 수익률 조합: 641개 (9.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 159.26%
벤치마크 초과: 2,003개
10% 이상 수익: 5,960개
20% 이상 수익: 5,595개
30% 이상 수익: 5,244개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.8회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 98.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 121.47% (2,200개 조합)
15~19: 평균 119.37% (2,200개 조합)
20~20: 평균 113.65% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 136.84% (1,584개 조합)
30~39: 평균 127.28% (1,760개 조합)
40~49: 평균 104.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 88.06% (1,760개 조합)
60~60: 평균 95.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 33개 ( 0.5%)
-20~-10% 242개 ( 3.4%) █
-10~0% 366개 ( 5.2%) ██
0~10% 439개 ( 6.2%) ███
10~20% 365개 ( 5.2%) ██
20~30% 351개 ( 5.0%) ██
30~40% 319개 ( 4.5%) ██
40~50% 373개 ( 5.3%) ██
> 50% 4,552개 ( 64.7%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국무브넥스] 분석 요약
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회사명: 한국무브넥스
종목코드: 010100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010100.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=31, 손절=10%
최종 수익률: 622.87%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 14,457,320원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.