경방 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,270원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 9,270원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,820.89원
장기 EMA: 9,577.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,145원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,145원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,145원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,145원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,288원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,288원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,288원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,288원
매수가: 9,670원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,288원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [경방] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-12 (포함)
완료: 1,557개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-12
마지막 거래일: 2026-05-12
✅ 요청한 날짜(2026-05-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,512원 → 9,450원
종가: 8,787원 → 9,270원
최고 종가: 15,900원
최저 종가: 5,547원
평균 종가: 9,696원
평균 거래량: 84,992주
전체 기간 수익률: 5.50%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.19초
조합당 평균: 3.01ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 59 10% 156.64% 20 7 5,132,759원
2 17 58 10% 156.64% 20 7 5,132,759원
3 20 37 10% 154.58% 22 7 5,091,559원
4 20 38 10% 153.11% 22 7 5,062,143원
5 19 38 10% 151.31% 22 7 5,026,131원
6 16 60 10% 151.12% 22 7 5,022,380원
7 18 56 10% 150.96% 20 7 5,019,219원
8 16 59 10% 150.68% 22 7 5,013,619원
9 20 36 10% 150.04% 22 7 5,000,824원
10 19 37 10% 149.87% 22 7 4,997,308원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 17 20 20 19
장기(long) 59 58 37 38 38
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 156.64% 156.64% 154.58% 153.11% 151.31%
거래횟수 20회 20회 22회 22회 22회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 5,132,759원 5,132,759원 5,091,559원 5,062,143원 5,026,131원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 156.64%
최종 자산 가치: 5,132,759원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=59, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 156.64%
Buy & Hold 수익률: 33.69%
초과 수익률: 122.95%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.19%
벤치마크 CAGR: 5.01%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.60
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.97%
벤치마크 MDD: -65.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 7회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 70.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.00%
평균 손실 (손실 거래): -3.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-12
현재 종가: 9,270원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,820.89원
장기 EMA: 9,577.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,145원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,145원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,145원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,145원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,288원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,288원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,288원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,288원
매수가: 9,670원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,288원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 8,732원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 🔵 매도 11,327원 📈 수익 29.73% + 594,408원 2,594,408원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2020-11-12 🔴 매수 10,502원 - - 2,594,408원 🚀 골든크로스
2 2021-02-17 🔵 매도 11,214원 📈 수익 6.78% + 175,870원 2,770,278원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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3 2021-03-03 🔴 매수 11,724원 - - 2,770,278원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 🔵 매도 12,836원 📈 수익 9.49% + 262,462원 3,032,740원 ✂️ 손절 (120일 보유)
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4 2021-11-12 🔴 매수 12,789원 - - 3,032,740원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 🔵 매도 12,419원 📉 손실 -2.90% -87,858원 2,944,882원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2021-12-23 🔴 매수 12,789원 - - 2,944,882원 🚀 골든크로스
5 2022-05-12 🔵 매도 14,170원 📈 수익 10.79% + 317,499원 3,262,381원 ✂️ 손절 (140일 보유)
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6 2023-03-03 🔴 매수 10,397원 - - 3,262,381원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 🔵 매도 9,981원 📉 손실 -4.00% -130,291원 3,132,090원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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7 2023-12-07 🔴 매수 8,250원 - - 3,132,090원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 🔵 매도 8,263원 📈 수익 0.16% + 4,889원 3,136,979원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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8 2024-12-24 🔴 매수 6,027원 - - 3,136,979원 🚀 골든크로스
8 2025-04-29 🔵 매도 7,324원 📈 수익 21.53% + 674,815원 3,811,794원 ✂️ 손절 (126일 보유)
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9 2025-12-03 🔴 매수 7,373원 - - 3,811,794원 🚀 골든크로스
9 2025-12-17 🔵 매도 10,362원 📈 수익 40.53% + 1,542,165원 5,353,959원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2026-04-14 🔴 매수 9,670원 - - 5,353,959원 🚀 골든크로스
10 2026-05-12 🔵 매도 9,270원 📉 손실 -4.14% -221,200원 5,132,759원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,132,759원
총 수익금: 3,132,759원
총 수익률: 156.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 40.53%
최악 손실 거래: -4.14%
평균 보유 기간: 69.8일
최장 보유 기간: 140일
최단 보유 기간: 13일
중간 수익률 (Median): 8.13%
수익률 표준편차: 14.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (70.0%)
💀 데드크로스: 3회 (30.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 4건 ( 40.0%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,732원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,327원 ✂️ 손절
2 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,502원 🚀 골든크로스
2 2021-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,214원 ✂️ 손절
3 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,724원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 12,836원 ✂️ 손절
4 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,789원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,419원 💀 데드크로스
5 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,789원 🚀 골든크로스
5 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,170원 ✂️ 손절
6 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,397원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,981원 💀 데드크로스
7 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,250원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,263원 💀 데드크로스
8 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,027원 🚀 골든크로스
8 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,324원 ✂️ 손절
9 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,373원 🚀 골든크로스
9 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,362원 ✂️ 손절
10 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,670원 🚀 골든크로스
10 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,270원 ✂️ 손절
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.85%
중간값(Median): 1.53%
최고 수익률: 156.64%
최저 수익률: -49.14%
수익률 범위: 205.78%
수익률 표준편차: 38.38%
25% 분위수: -16.56%
75% 분위수: 30.30%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,716개 (52.8%)
음수 수익률 조합: 3,324개 (47.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 5.50%
벤치마크 초과: 3,106개
10% 이상 수익: 2,663개
20% 이상 수익: 2,174개
30% 이상 수익: 1,777개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.69% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 30.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 34.52% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -7.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 12.47% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.19% (1,760개 조합)
60~60: 평균 24.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,446개 ( 20.5%) ██████████
-20~-10% 794개 ( 11.3%) █████
-10~0% 1,084개 ( 15.4%) ███████
0~10% 1,053개 ( 15.0%) ███████
10~20% 489개 ( 6.9%) ███
20~30% 397개 ( 5.6%) ██
30~40% 321개 ( 4.6%) ██
40~50% 259개 ( 3.7%) █
> 50% 1,197개 ( 17.0%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [경방] 분석 요약
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회사명: 경방
종목코드: 000050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000050.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=59, 손절=10%
최종 수익률: 156.64%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 5,132,759원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.