한화솔루션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 45,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 45,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 47,426.44원
장기 EMA: 44,484.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 26,702원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 26,702원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 26,702원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 26,702원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,151원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,151원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,151원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,151원
매수가: 44,050원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,151원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화솔루션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-11 (포함)
완료: 1,556개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-11
마지막 거래일: 2026-05-11
✅ 요청한 날짜(2026-05-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,643원 → 47,300원
종가: 19,329원 → 45,500원
최고 종가: 61,653원
최저 종가: 9,832원
평균 종가: 36,010원
평균 거래량: 2,137,439주
전체 기간 수익률: 135.40%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.35초
조합당 평균: 3.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 45 7% 628.66% 40 18 14,573,119원
2 9 46 7% 628.18% 42 18 14,563,580원
3 9 45 8% 522.32% 40 17 12,446,361원
4 9 46 8% 521.64% 42 17 12,432,745원
5 8 42 7% 491.88% 46 21 11,837,559원
6 9 45 9% 486.37% 40 16 11,727,408원
7 9 46 9% 486.28% 42 16 11,725,634원
8 7 48 7% 475.81% 44 18 11,516,222원
9 6 50 7% 452.72% 46 18 11,054,467원
10 8 45 7% 448.94% 42 18 10,978,874원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 9 9 8
장기(long) 45 46 45 46 42
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 8% 7%
수익률 628.66% 628.18% 522.32% 521.64% 491.88%
거래횟수 40회 42회 40회 42회 46회
손절발동 18회 18회 17회 17회 21회
최종자산 14,573,119원 14,563,580원 12,446,361원 12,432,745원 11,837,559원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 628.66%
최종 자산 가치: 14,573,119원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=45, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 628.66%
Buy & Hold 수익률: 165.54%
초과 수익률: 463.12%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 39.30%
벤치마크 CAGR: 17.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.06
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.46%
벤치마크 MDD: -76.35%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 10회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 38.05%
평균 손실 (손실 거래): -5.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 45,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 47,426.44원
장기 EMA: 44,484.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 26,702원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 26,702원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 26,702원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 26,702원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,151원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,151원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,151원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,151원
매수가: 44,050원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,151원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-12 🔴 매수 16,247원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 🔵 매도 46,703원 📈 수익 187.46% + 3,746,128원 5,746,128원 ✂️ 손절 (125일 보유)
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2 2020-12-29 🔴 매수 49,629원 - - 5,746,128원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 55,509원 📈 수익 11.85% + 676,294원 6,422,422원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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3 2021-03-31 🔴 매수 54,000원 - - 6,422,422원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 50,551원 📉 손실 -6.39% -406,998원 6,015,425원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2021-09-10 🔴 매수 45,378원 - - 6,015,425원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 43,923원 📉 손실 -3.21% -192,073원 5,823,352원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2022-01-12 🔴 매수 42,252원 - - 5,823,352원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 🔵 매도 38,318원 📉 손실 -9.31% -538,981원 5,284,371원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2022-03-10 🔴 매수 38,156원 - - 5,284,371원 🚀 골든크로스
6 2022-04-07 🔵 매도 35,785원 📉 손실 -6.21% -327,236원 4,957,134원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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7 2022-05-27 🔴 매수 38,479원 - - 4,957,134원 🚀 골든크로스
7 2022-06-20 🔵 매도 40,473원 📈 수익 5.18% + 255,236원 5,212,370원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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8 2022-07-28 🔴 매수 45,539원 - - 5,212,370원 🚀 골든크로스
8 2022-09-19 🔵 매도 54,432원 📈 수익 19.53% + 1,013,722원 6,226,092원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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9 2023-02-09 🔴 매수 51,468원 - - 6,226,092원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 🔵 매도 49,150원 📉 손실 -4.50% -278,086원 5,948,006원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2023-04-03 🔴 매수 49,164원 - - 5,948,006원 🚀 골든크로스
10 2023-04-27 🔵 매도 49,846원 📈 수익 1.39% + 81,778원 6,029,784원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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11 2023-11-16 🔴 매수 32,127원 - - 6,029,784원 🚀 골든크로스
11 2023-12-01 🔵 매도 31,007원 📉 손실 -3.48% -209,361원 5,820,423원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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12 2023-12-15 🔴 매수 34,025원 - - 5,820,423원 🚀 골든크로스
12 2024-01-04 🔵 매도 35,912원 📈 수익 5.54% + 322,600원 6,143,023원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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13 2024-05-10 🔴 매수 28,259원 - - 6,143,023원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 🔵 매도 27,523원 📉 손실 -2.60% -159,691원 5,983,333원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2024-08-20 🔴 매수 27,228원 - - 5,983,333원 🚀 골든크로스
14 2024-08-21 🔵 매도 25,658원 📉 손실 -5.77% -343,814원 5,639,519원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2025-01-13 🔴 매수 18,140원 - - 5,639,519원 🚀 골든크로스
15 2025-01-21 🔵 매도 19,350원 📈 수익 6.67% + 375,100원 6,014,619원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2025-04-17 🔴 매수 22,100원 - - 6,014,619원 🚀 골든크로스
16 2025-05-22 🔵 매도 33,300원 📈 수익 50.68% + 3,046,400원 9,061,019원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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17 2025-10-24 🔴 매수 32,100원 - - 9,061,019원 🚀 골든크로스
17 2025-11-05 🔵 매도 28,750원 📉 손실 -10.44% -944,700원 8,116,319원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2026-01-15 🔴 매수 29,600원 - - 8,116,319원 🚀 골든크로스
18 2026-01-21 🔵 매도 27,250원 📉 손실 -7.94% -643,900원 7,472,419원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2026-02-03 🔴 매수 28,050원 - - 7,472,419원 🚀 골든크로스
19 2026-02-20 🔵 매도 53,000원 📈 수익 88.95% + 6,636,700원 14,109,119원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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20 2026-04-17 🔴 매수 44,050원 - - 14,109,119원 🚀 골든크로스
20 2026-05-11 🔵 매도 45,500원 📈 수익 3.29% + 464,000원 14,573,119원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,573,119원
총 수익금: 12,573,119원
총 수익률: 628.66%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 187.46%
최악 손실 거래: -10.44%
평균 보유 기간: 24.6일
최장 보유 기간: 125일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 45.57%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (90.0%)
💀 데드크로스: 2회 (10.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 4건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 15.0%) ███████
> 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 16,247원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 46,703원 ✂️ 손절
2 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,629원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 55,509원 ✂️ 손절
3 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 54,000원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,551원 ✂️ 손절
4 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 45,378원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 43,923원 ✂️ 손절
5 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 42,252원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,318원 ✂️ 손절
6 2022-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 38,156원 🚀 골든크로스
6 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,785원 ✂️ 손절
7 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 38,479원 🚀 골든크로스
7 2022-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 40,473원 ✂️ 손절
8 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 45,539원 🚀 골든크로스
8 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 54,432원 ✂️ 손절
9 2023-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 51,468원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 49,150원 💀 데드크로스
10 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 49,164원 🚀 골든크로스
10 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 49,846원 ✂️ 손절
11 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 32,127원 🚀 골든크로스
11 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,007원 ✂️ 손절
12 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 34,025원 🚀 골든크로스
12 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,912원 ✂️ 손절
13 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 28,259원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,523원 ✂️ 손절
14 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 27,228원 🚀 골든크로스
14 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,658원 💀 데드크로스
15 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,140원 🚀 골든크로스
15 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,350원 ✂️ 손절
16 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
16 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 33,300원 ✂️ 손절
17 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 32,100원 🚀 골든크로스
17 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 28,750원 ✂️ 손절
18 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 29,600원 🚀 골든크로스
18 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,250원 ✂️ 손절
19 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 28,050원 🚀 골든크로스
19 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 53,000원 ✂️ 손절
20 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 44,050원 🚀 골든크로스
20 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 45,500원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 97.60%
중간값(Median): 71.21%
최고 수익률: 628.66%
최저 수익률: -36.61%
수익률 범위: 665.27%
수익률 표준편차: 87.59%
25% 분위수: 32.51%
75% 분위수: 139.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,729개 (95.6%)
음수 수익률 조합: 311개 (4.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 135.40%
벤치마크 초과: 1,837개
10% 이상 수익: 6,389개
20% 이상 수익: 5,913개
30% 이상 수익: 5,414개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 121.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 97.16% (2,200개 조합)
15~19: 평균 79.56% (2,200개 조합)
20~20: 평균 68.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 62.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 87.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 111.38% (1,760개 조합)
50~59: 평균 122.82% (1,760개 조합)
60~60: 평균 120.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 24개 ( 0.3%)
-20~-10% 55개 ( 0.8%)
-10~0% 232개 ( 3.3%) █
0~10% 340개 ( 4.8%) ██
10~20% 476개 ( 6.8%) ███
20~30% 499개 ( 7.1%) ███
30~40% 470개 ( 6.7%) ███
40~50% 478개 ( 6.8%) ███
> 50% 4,466개 ( 63.4%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화솔루션] 분석 요약
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회사명: 한화솔루션
종목코드: 009830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009830.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=45, 손절=7%
최종 수익률: 628.66%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 14,573,119원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.