한신공영 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,760원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 14,760원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,428.65원
장기 EMA: 15,243.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,019원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,019원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,019원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,019원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,476원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,476원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,476원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 15,476원
매수가: 16,290원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 15,476원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한신공영] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-11 (포함)
완료: 1,556개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-11
마지막 거래일: 2026-05-11
✅ 요청한 날짜(2026-05-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,142원 → 16,150원
종가: 13,186원 → 14,760원
최고 종가: 26,051원
최저 종가: 5,715원
평균 종가: 11,099원
평균 거래량: 87,443주
전체 기간 수익률: 11.94%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.62초
조합당 평균: 3.07ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 5% 141.01% 84 31 4,820,198원
2 5 21 5% 133.75% 90 30 4,674,936원
3 5 22 5% 131.42% 88 31 4,628,396원
4 6 43 5% 124.81% 58 21 4,496,212원
5 6 21 5% 120.73% 86 31 4,414,563원
6 8 26 5% 111.88% 66 26 4,237,619원
7 8 40 5% 110.73% 56 21 4,214,547원
8 14 57 0% 109.16% 29 0 4,183,266원
9 14 58 0% 108.87% 29 0 4,177,497원
10 15 55 0% 108.41% 27 0 4,168,241원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 6
장기(long) 23 21 22 43 21
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 141.01% 133.75% 131.42% 124.81% 120.73%
거래횟수 84회 90회 88회 58회 86회
손절발동 31회 30회 31회 21회 31회
최종자산 4,820,198원 4,674,936원 4,628,396원 4,496,212원 4,414,563원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 141.01%
최종 자산 가치: 4,820,198원
총 거래 횟수: 84회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.08년
전략 최종 수익률: 141.01%
Buy & Hold 수익률: 18.68%
초과 수익률: 122.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.57%
벤치마크 CAGR: 2.86%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.14%
벤치마크 MDD: -78.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 13회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 30.95%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.88%
평균 손실 (손실 거래): -3.51%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.81
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 14,760원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,428.65원
장기 EMA: 15,243.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,019원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,019원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,019원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,019원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,476원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,476원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,476원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 15,476원
매수가: 16,290원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 15,476원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 12,965원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 12,877원 📉 손실 -0.68% -13,583원 1,986,417원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 10,628원 - - 1,986,417원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 11,025원 📈 수익 3.73% + 73,824원 2,060,241원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 11,201원 - - 2,060,241원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 12,613원 📈 수익 12.60% + 258,251원 2,318,492원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-01 🔴 매수 12,877원 - - 2,318,492원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 12,304원 📉 손실 -4.45% -103,195원 2,215,298원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 12,260원 - - 2,215,298원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 11,819원 📉 손실 -3.60% -79,380원 2,135,917원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 12,304원 - - 2,135,917원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 🔵 매도 18,001원 📈 수익 46.30% + 985,503원 3,121,420원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 17,096원 - - 3,121,420원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 🔵 매도 21,257원 📈 수익 24.34% + 757,289원 3,878,709원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2021-06-25 🔴 매수 23,021원 - - 3,878,709원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 22,614원 📉 손실 -1.77% -68,384원 3,810,325원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-09-07 🔴 매수 20,262원 - - 3,810,325원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 🔵 매도 19,629원 📉 손실 -3.13% -119,039원 3,691,286원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2022-01-04 🔴 매수 15,442원 - - 3,691,286원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 🔵 매도 16,320원 📈 수익 5.69% + 209,942원 3,901,228원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-03-03 🔴 매수 15,719원 - - 3,901,228원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 🔵 매도 17,291원 📈 수익 10.00% + 389,833원 4,291,061원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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12 2022-08-04 🔴 매수 11,235원 - - 4,291,061원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 11,604원 📈 수익 3.29% + 140,917원 4,431,978원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-08-26 🔴 매수 12,298원 - - 4,431,978원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 🔵 매도 11,651원 📉 손실 -5.26% -233,012원 4,198,966원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-09-02 🔴 매수 11,836원 - - 4,198,966원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 🔵 매도 11,096원 📉 손실 -6.25% -261,861원 3,937,104원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2022-11-08 🔴 매수 8,923원 - - 3,937,104원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 🔵 매도 8,516원 📉 손실 -4.56% -179,419원 3,757,685원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2023-01-25 🔴 매수 8,688원 - - 3,757,685원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 🔵 매도 8,420원 📉 손실 -3.08% -115,739원 3,641,946원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-04-17 🔴 매수 7,636원 - - 3,641,946원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 🔵 매도 7,310원 📉 손실 -4.26% -154,854원 3,487,093원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2023-05-11 🔴 매수 7,578원 - - 3,487,093원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 🔵 매도 7,339원 📉 손실 -3.16% -110,035원 3,377,057원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2023-05-22 🔴 매수 7,836원 - - 3,377,057원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 🔵 매도 7,655원 📉 손실 -2.32% -78,173원 3,298,884원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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20 2023-07-17 🔴 매수 8,296원 - - 3,298,884원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 🔵 매도 7,856원 📉 손실 -5.31% -174,737원 3,124,148원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-09-14 🔴 매수 7,205원 - - 3,124,148원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 🔵 매도 7,061원 📉 손실 -1.99% -62,146원 3,062,001원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2023-11-09 🔴 매수 6,899원 - - 3,062,001원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 🔵 매도 6,908원 📈 수익 0.14% + 4,239원 3,066,240원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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23 2023-12-28 🔴 매수 7,005원 - - 3,066,240원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 🔵 매도 6,889원 📉 손실 -1.66% -50,882원 3,015,358원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2024-01-09 🔴 매수 6,967원 - - 3,015,358원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 🔵 매도 6,811원 📉 손실 -2.23% -67,066원 2,948,292원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2024-01-29 🔴 매수 7,132원 - - 2,948,292원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 🔵 매도 7,035원 📉 손실 -1.36% -40,073원 2,908,219원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2024-04-30 🔴 매수 6,482원 - - 2,908,219원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 🔵 매도 6,520원 📈 수익 0.60% + 17,388원 2,925,607원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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27 2024-07-17 🔴 매수 6,821원 - - 2,925,607원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 🔵 매도 6,433원 📉 손실 -5.69% -166,113원 2,759,493원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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28 2024-08-09 🔴 매수 6,811원 - - 2,759,493원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 🔵 매도 6,744원 📉 손실 -1.00% -27,508원 2,731,986원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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29 2024-11-12 🔴 매수 6,899원 - - 2,731,986원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 🔵 매도 6,452원 📉 손실 -6.47% -176,748원 2,555,238원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2024-11-14 🔴 매수 7,180원 - - 2,555,238원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 🔵 매도 6,792원 📉 손실 -5.41% -137,781원 2,417,457원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2024-11-25 🔴 매수 6,802원 - - 2,417,457원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 🔵 매도 6,617원 📉 손실 -2.71% -65,446원 2,352,011원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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32 2025-02-18 🔴 매수 6,345원 - - 2,352,011원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 🔵 매도 6,207원 📉 손실 -2.17% -51,039원 2,300,972원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2025-04-08 🔴 매수 6,385원 - - 2,300,972원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 🔵 매도 8,365원 📈 수익 31.02% + 712,969원 3,013,942원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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34 2025-07-03 🔴 매수 8,523원 - - 3,013,942원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 🔵 매도 8,208원 📉 손실 -3.70% -111,300원 2,902,641원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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35 2025-07-09 🔴 매수 8,434원 - - 2,902,641원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 🔵 매도 8,257원 📉 손실 -2.10% -61,010원 2,841,631원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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36 2025-08-06 🔴 매수 8,365원 - - 2,841,631원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 🔵 매도 8,257원 📉 손실 -1.30% -36,742원 2,804,889원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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37 2025-09-16 🔴 매수 8,001원 - - 2,804,889원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 🔵 매도 7,922원 📉 손실 -0.99% -27,589원 2,777,300원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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38 2025-10-24 🔴 매수 8,474원 - - 2,777,300원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 🔵 매도 7,981원 📉 손실 -5.81% -161,098원 2,616,202원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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39 2025-11-14 🔴 매수 7,715원 - - 2,616,202원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 🔵 매도 11,035원 📈 수익 43.04% + 1,125,646원 3,741,848원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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40 2026-01-28 🔴 매수 10,300원 - - 3,741,848원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 🔵 매도 11,700원 📈 수익 13.59% + 508,200원 4,250,048원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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41 2026-03-11 🔴 매수 12,760원 - - 4,250,048원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 🔵 매도 15,970원 📈 수익 25.16% + 1,068,930원 5,318,978원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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42 2026-05-06 🔴 매수 16,290원 - - 5,318,978원 🚀 골든크로스
42 2026-05-11 🔵 매도 14,760원 📉 손실 -9.39% -498,780원 4,820,198원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,820,198원
총 수익금: 2,820,198원
총 수익률: 141.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 46.30%
최악 손실 거래: -9.39%
평균 보유 기간: 16.5일
최장 보유 기간: 83일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.05%
수익률 표준편차: 12.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (73.8%)
💀 데드크로스: 11회 (26.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 8건 ( 19.0%) █████████
-5% ~ 0% 21건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 2.4%) █
> 10% 8건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,965원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,877원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,628원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,025원 ✂️ 손절
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,201원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,613원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,877원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,304원 ✂️ 손절
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,260원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,819원 💀 데드크로스
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,304원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 18,001원 ✂️ 손절
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,096원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 21,257원 ✂️ 손절
8 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,021원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 22,614원 ✂️ 손절
9 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,262원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,629원 ✂️ 손절
10 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,442원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,320원 ✂️ 손절
11 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,719원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,291원 ✂️ 손절
12 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,235원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,604원 ✂️ 손절
13 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,298원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,651원 ✂️ 손절
14 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,836원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,096원 ✂️ 손절
15 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,923원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,516원 ✂️ 손절
16 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,688원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,420원 ✂️ 손절
17 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,636원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,310원 ✂️ 손절
18 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,578원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,339원 💀 데드크로스
19 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,836원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,655원 ✂️ 손절
20 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,296원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,856원 ✂️ 손절
21 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,205원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,061원 ✂️ 손절
22 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,899원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,908원 💀 데드크로스
23 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,005원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,889원 💀 데드크로스
24 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,967원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,811원 💀 데드크로스
25 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,132원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,035원 ✂️ 손절
26 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,482원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 💀 데드크로스
27 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,821원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,433원 ✂️ 손절
28 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,811원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,744원 ✂️ 손절
29 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,899원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,452원 ✂️ 손절
30 2024-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,180원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,792원 ✂️ 손절
31 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,802원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,617원 💀 데드크로스
32 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,345원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,207원 💀 데드크로스
33 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,385원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,365원 ✂️ 손절
34 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,523원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,208원 💀 데드크로스
35 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,434원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,257원 ✂️ 손절
36 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,365원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,257원 💀 데드크로스
37 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,001원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,922원 💀 데드크로스
38 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,474원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,981원 ✂️ 손절
39 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,715원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,035원 ✂️ 손절
40 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,300원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,700원 ✂️ 손절
41 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,760원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,970원 ✂️ 손절
42 2026-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,290원 🚀 골든크로스
42 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 14,760원 ✂️ 손절
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.69%
중간값(Median): 10.89%
최고 수익률: 141.01%
최저 수익률: -43.21%
수익률 범위: 184.22%
수익률 표준편차: 33.26%
25% 분위수: -13.87%
75% 분위수: 38.16%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,158개 (59.1%)
음수 수익률 조합: 2,882개 (40.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 11.94%
벤치마크 초과: 3,450개
10% 이상 수익: 3,565개
20% 이상 수익: 2,933개
30% 이상 수익: 2,277개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.6회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 18.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.22% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 12.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.61% (1,760개 조합)
40~49: 평균 16.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 9.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,140개 ( 16.2%) ████████
-20~-10% 989개 ( 14.0%) ███████
-10~0% 753개 ( 10.7%) █████
0~10% 593개 ( 8.4%) ████
10~20% 632개 ( 9.0%) ████
20~30% 656개 ( 9.3%) ████
30~40% 620개 ( 8.8%) ████
40~50% 439개 ( 6.2%) ███
> 50% 1,218개 ( 17.3%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한신공영] 분석 요약
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회사명: 한신공영
종목코드: 004960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 141.01%
총 거래 횟수: 84회
최종 자산: 4,820,198원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.