롯데칠성음료 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 117,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 117,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 119,703.42원
장기 EMA: 120,559.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 120,380원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 120,380원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 120,380원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 120,380원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 117,552원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 117,552원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 117,552원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 117,552원
매수가: 121,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 117,552원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데칠성음료] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005300.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-11 (포함)
완료: 1,556개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-11
마지막 거래일: 2026-05-11
✅ 요청한 날짜(2026-05-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 120,234원 → 119,000원
종가: 117,648원 → 117,300원
최고 종가: 180,687원
최저 종가: 69,813원
평균 종가: 121,437원
평균 거래량: 30,269주
전체 기간 수익률: -0.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.57초
조합당 평균: 3.06ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 35 7% 133.01% 58 16 4,660,103원
2 5 39 7% 130.70% 54 15 4,613,924원
3 5 36 7% 123.11% 56 16 4,462,242원
4 5 37 7% 122.67% 58 16 4,453,421원
5 5 34 7% 121.30% 58 16 4,426,071원
6 5 40 7% 120.90% 54 15 4,417,988원
7 5 38 7% 119.47% 58 16 4,389,329원
8 5 33 7% 107.99% 60 17 4,159,889원
9 6 34 7% 107.80% 52 14 4,156,000원
10 5 39 8% 106.88% 54 14 4,137,552원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 35 39 36 37 34
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 133.01% 130.70% 123.11% 122.67% 121.30%
거래횟수 58회 54회 56회 58회 58회
손절발동 16회 15회 16회 16회 16회
최종자산 4,660,103원 4,613,924원 4,462,242원 4,453,421원 4,426,071원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 133.01%
최종 자산 가치: 4,660,103원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=35, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.03년
전략 최종 수익률: 133.01%
Buy & Hold 수익률: 16.82%
초과 수익률: 116.18%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.05%
벤치마크 CAGR: 2.61%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.55%
벤치마크 MDD: -47.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.87%
평균 손실 (손실 거래): -2.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.57
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 117,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 119,703.42원
장기 EMA: 120,559.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 120,380원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 120,380원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 120,380원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 120,380원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 117,552원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 117,552원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 117,552원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 117,552원
매수가: 121,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 117,552원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 86,620원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 89,206원 📈 수익 2.99% + 59,470원 2,059,470원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-06-15 🔴 매수 94,377원 - - 2,059,470원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 🔵 매도 91,791원 📉 손실 -2.74% -54,299원 2,005,171원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 78,691원 - - 2,005,171원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 🔵 매도 102,495원 📈 수익 30.25% + 595,112원 2,600,284원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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4 2021-03-04 🔴 매수 111,773원 - - 2,600,284원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 136,071원 📈 수익 21.74% + 558,864원 3,159,148원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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5 2021-08-30 🔴 매수 128,119원 - - 3,159,148원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 🔵 매도 128,561원 📈 수익 0.34% + 10,603원 3,169,750원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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6 2021-12-28 🔴 매수 120,609원 - - 3,169,750원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 🔵 매도 118,350원 📉 손실 -1.87% -58,723원 3,111,027원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2022-01-07 🔴 매수 122,867원 - - 3,111,027원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 🔵 매도 136,870원 📈 수익 11.40% + 350,081원 3,461,108원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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8 2022-03-11 🔴 매수 144,550원 - - 3,461,108원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 167,135원 📈 수익 15.62% + 519,474원 3,980,582원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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9 2022-09-20 🔴 매수 149,518원 - - 3,980,582원 🚀 골든크로스
9 2022-10-04 🔵 매도 140,936원 📉 손실 -5.74% -223,149원 3,757,434원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-11-25 🔴 매수 136,419원 - - 3,757,434원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 🔵 매도 155,001원 📈 수익 13.62% + 501,727원 4,259,161원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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11 2023-01-18 🔴 매수 150,862원 - - 4,259,161원 🚀 골든크로스
11 2023-01-26 🔵 매도 147,642원 📉 손실 -2.13% -90,149원 4,169,012원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2023-02-07 🔴 매수 156,197원 - - 4,169,012원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 🔵 매도 149,942원 📉 손실 -4.00% -162,636원 4,006,376원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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13 2023-03-31 🔴 매수 151,690원 - - 4,006,376원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 146,906원 📉 손실 -3.15% -124,369원 3,882,007원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-08-07 🔴 매수 122,069원 - - 3,882,007원 🚀 골든크로스
14 2023-09-01 🔵 매도 118,574원 📉 손실 -2.86% -108,363원 3,773,644원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2023-10-10 🔴 매수 125,105원 - - 3,773,644원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 🔵 매도 135,959원 📈 수익 8.68% + 325,641원 4,099,285원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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16 2024-04-01 🔴 매수 122,993원 - - 4,099,285원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 🔵 매도 117,159원 📉 손실 -4.74% -192,536원 3,906,749원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2024-05-07 🔴 매수 120,452원 - - 3,906,749원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 🔵 매도 118,947원 📉 손실 -1.25% -48,181원 3,858,568원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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18 2024-06-03 🔴 매수 121,676원 - - 3,858,568원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 🔵 매도 126,099원 📈 수익 3.63% + 137,109원 3,995,677원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2024-06-28 🔴 매수 124,969원 - - 3,995,677원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 🔵 매도 124,405원 📉 손실 -0.45% -17,503원 3,978,174원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2024-07-19 🔴 매수 125,346원 - - 3,978,174원 🚀 골든크로스
20 2024-08-28 🔵 매도 125,158원 📉 손실 -0.15% -5,835원 3,972,339원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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21 2024-11-27 🔴 매수 114,900원 - - 3,972,339원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 🔵 매도 111,042원 📉 손실 -3.36% -131,180원 3,841,159원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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22 2024-12-18 🔴 매수 113,301원 - - 3,841,159원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 🔵 매도 111,889원 📉 손실 -1.25% -46,581원 3,794,578원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-03-07 🔴 매수 102,102원 - - 3,794,578원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 🔵 매도 100,418원 📉 손실 -1.65% -62,312원 3,732,265원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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24 2025-04-15 🔴 매수 103,235원 - - 3,732,265원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 🔵 매도 100,612원 📉 손실 -2.54% -94,397원 3,637,868원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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25 2025-05-30 🔴 매수 103,720원 - - 3,637,868원 🚀 골든크로스
25 2025-07-24 🔵 매도 128,582원 📈 수익 23.97% + 870,161원 4,508,030원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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26 2025-11-04 🔴 매수 117,025원 - - 4,508,030원 🚀 골든크로스
26 2025-11-07 🔵 매도 114,014원 📉 손실 -2.57% -114,403원 4,393,627원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2025-11-28 🔴 매수 116,248원 - - 4,393,627원 🚀 골든크로스
27 2025-12-18 🔵 매도 126,931원 📈 수익 9.19% + 395,263원 4,788,890원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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28 2026-01-22 🔴 매수 127,708원 - - 4,788,890원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 🔵 매도 128,970원 📈 수익 0.99% + 46,713원 4,835,603원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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29 2026-04-17 🔴 매수 121,800원 - - 4,835,603원 🚀 골든크로스
29 2026-05-11 🔵 매도 117,300원 📉 손실 -3.69% -175,500원 4,660,103원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,660,103원
총 수익금: 2,660,103원
총 수익률: 133.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 30.25%
최악 손실 거래: -5.74%
평균 보유 기간: 29.5일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.25%
수익률 표준편차: 9.32%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (55.2%)
💀 데드크로스: 13회 (44.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.4%) █
-5% ~ 0% 16건 ( 55.2%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 86,620원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 89,206원 ✂️ 손절
2 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 94,377원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 91,791원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 78,691원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 102,495원 ✂️ 손절
4 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 111,773원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 136,071원 ✂️ 손절
5 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 128,119원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 128,561원 ✂️ 손절
6 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 120,609원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 118,350원 💀 데드크로스
7 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 122,867원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 136,870원 ✂️ 손절
8 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 144,550원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 167,135원 ✂️ 손절
9 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 149,518원 🚀 골든크로스
9 2022-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 140,936원 ✂️ 손절
10 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 136,419원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 155,001원 ✂️ 손절
11 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 150,862원 🚀 골든크로스
11 2023-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 147,642원 💀 데드크로스
12 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 156,197원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 149,942원 💀 데드크로스
13 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 151,690원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 146,906원 💀 데드크로스
14 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 122,069원 🚀 골든크로스
14 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 118,574원 💀 데드크로스
15 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 125,105원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 135,959원 ✂️ 손절
16 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 122,993원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 117,159원 💀 데드크로스
17 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 120,452원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 118,947원 💀 데드크로스
18 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 121,676원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 126,099원 ✂️ 손절
19 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 124,969원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 124,405원 💀 데드크로스
20 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 125,346원 🚀 골든크로스
20 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 125,158원 💀 데드크로스
21 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 114,900원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 111,042원 💀 데드크로스
22 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 113,301원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 111,889원 💀 데드크로스
23 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 102,102원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 100,418원 💀 데드크로스
24 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 103,235원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 100,612원 💀 데드크로스
25 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 103,720원 🚀 골든크로스
25 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 128,582원 ✂️ 손절
26 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 117,025원 🚀 골든크로스
26 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 114,014원 ✂️ 손절
27 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 116,248원 🚀 골든크로스
27 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 126,931원 ✂️ 손절
28 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 127,708원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 128,970원 ✂️ 손절
29 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 121,800원 🚀 골든크로스
29 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 117,300원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.95%
중간값(Median): 20.17%
최고 수익률: 133.01%
최저 수익률: -20.91%
수익률 범위: 153.91%
수익률 표준편차: 22.73%
25% 분위수: 6.89%
75% 분위수: 35.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,063개 (86.1%)
음수 수익률 조합: 977개 (13.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -0.30%
벤치마크 초과: 6,082개
10% 이상 수익: 4,899개
20% 이상 수익: 3,534개
30% 이상 수익: 2,257개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 33.95% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.88% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 36.45% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.76% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 370개 ( 5.3%) ██
-10~0% 605개 ( 8.6%) ████
0~10% 1,164개 ( 16.5%) ████████
10~20% 1,365개 ( 19.4%) █████████
20~30% 1,277개 ( 18.1%) █████████
30~40% 829개 ( 11.8%) █████
40~50% 522개 ( 7.4%) ███
> 50% 906개 ( 12.9%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데칠성음료] 분석 요약
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회사명: 롯데칠성음료
종목코드: 005300
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005300.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=35, 손절=7%
최종 수익률: 133.01%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 4,660,103원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.