SK이터닉스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 51,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 51,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,361.99원
장기 EMA: 54,546.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 52,463원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 52,463원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 52,463원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 52,463원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK이터닉스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 475150.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 510개 행
실제 기간: 2024-03-29 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,233원 → 53,200원
종가: 10,700원 → 51,700원
최고 종가: 68,200원
최저 종가: 10,700원
평균 종가: 21,268원
평균 거래량: 1,652,719주
전체 기간 수익률: 383.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 6.27초
조합당 평균: 0.89ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 0% 99.10% 28 0 3,981,963원
2 5 22 0% 96.97% 26 0 3,939,423원
3 8 32 0% 92.26% 15 0 3,845,190원
4 16 22 0% 91.32% 17 0 3,826,400원
5 8 31 0% 89.41% 15 0 3,788,280원
6 8 33 0% 87.14% 17 0 3,742,860원
7 14 25 0% 87.07% 17 0 3,741,480원
8 8 35 0% 86.58% 15 0 3,731,520원
9 8 34 0% 86.58% 15 0 3,731,520원
10 12 28 0% 84.34% 17 0 3,686,780원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 8 16 8
장기(long) 21 22 32 22 31
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 99.10% 96.97% 92.26% 91.32% 89.41%
거래횟수 28회 26회 15회 17회 15회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,981,963원 3,939,423원 3,845,190원 3,826,400원 3,788,280원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 99.10%
최종 자산 가치: 3,981,963원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.94년
전략 최종 수익률: 99.10%
Buy & Hold 수익률: 223.97%
초과 수익률: -124.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 42.70%
벤치마크 CAGR: 83.49%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.79
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -48.73%
벤치마크 MDD: -55.03%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 4회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 28.57%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 55.14%
평균 손실 (손실 거래): -7.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 51,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,361.99원
장기 EMA: 54,546.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 52,463원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 52,463원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 52,463원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 52,463원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-05-16 🔴 매수 20,500원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-06-11 🔵 매도 19,583원 📉 손실 -4.47% -88,917원 1,911,083원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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2 2024-07-11 🔴 매수 19,875원 - - 1,911,083원 🚀 골든크로스
2 2024-07-17 🔵 매도 17,292원 📉 손실 -13.00% -248,000원 1,663,083원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2024-08-14 🔴 매수 16,750원 - - 1,663,083원 🚀 골든크로스
3 2024-09-03 🔵 매도 16,110원 📉 손실 -3.82% -63,360원 1,599,723원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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4 2024-09-12 🔴 매수 19,920원 - - 1,599,723원 🚀 골든크로스
4 2024-10-08 🔵 매도 17,060원 📉 손실 -14.36% -228,800원 1,370,923원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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5 2025-01-09 🔴 매수 12,980원 - - 1,370,923원 🚀 골든크로스
5 2025-01-14 🔵 매도 12,630원 📉 손실 -2.70% -36,750원 1,334,173원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2025-01-17 🔴 매수 13,270원 - - 1,334,173원 🚀 골든크로스
6 2025-01-24 🔵 매도 12,670원 📉 손실 -4.52% -60,000원 1,274,173원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2025-02-13 🔴 매수 13,130원 - - 1,274,173원 🚀 골든크로스
7 2025-03-21 🔵 매도 13,950원 📈 수익 6.25% + 79,540원 1,353,713원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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8 2025-04-14 🔴 매수 14,250원 - - 1,353,713원 🚀 골든크로스
8 2025-07-11 🔵 매도 22,800원 📈 수익 60.00% + 803,700원 2,157,413원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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9 2025-07-24 🔴 매수 24,600원 - - 2,157,413원 🚀 골든크로스
9 2025-08-14 🔵 매도 23,350원 📉 손실 -5.08% -108,750원 2,048,663원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2025-09-11 🔴 매수 24,600원 - - 2,048,663원 🚀 골든크로스
10 2025-09-29 🔵 매도 22,100원 📉 손실 -10.16% -207,500원 1,841,163원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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11 2025-10-13 🔴 매수 23,650원 - - 1,841,163원 🚀 골든크로스
11 2025-10-21 🔵 매도 20,900원 📉 손실 -11.63% -211,750원 1,629,413원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2025-11-28 🔴 매수 20,100원 - - 1,629,413원 🚀 골든크로스
12 2026-01-02 🔵 매도 20,400원 📈 수익 1.49% + 24,300원 1,653,713원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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13 2026-01-05 🔴 매수 21,150원 - - 1,653,713원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 🔵 매도 20,150원 📉 손실 -4.73% -78,000원 1,575,713원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2026-02-05 🔴 매수 20,450원 - - 1,575,713원 🚀 골든크로스
14 2026-05-07 🔵 매도 51,700원 📈 수익 152.81% + 2,406,250원 3,981,963원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,981,963원
총 수익금: 1,981,963원
총 수익률: 99.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 152.81%
최악 손실 거래: -14.36%
평균 보유 기간: 27.8일
최장 보유 기간: 91일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -4.50%
수익률 표준편차: 43.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 14회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
-10% ~ -5% 1건 ( 7.1%) ███
-5% ~ 0% 5건 ( 35.7%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 2건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,500원 🚀 골든크로스
1 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 19,583원 💀 데드크로스
2 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 19,875원 🚀 골든크로스
2 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 17,292원 💀 데드크로스
3 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,750원 🚀 골든크로스
3 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 16,110원 💀 데드크로스
4 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,920원 🚀 골든크로스
4 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,060원 💀 데드크로스
5 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,980원 🚀 골든크로스
5 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,630원 💀 데드크로스
6 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 13,270원 🚀 골든크로스
6 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,670원 💀 데드크로스
7 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,130원 🚀 골든크로스
7 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,950원 💀 데드크로스
8 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 14,250원 🚀 골든크로스
8 2025-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 22,800원 💀 데드크로스
9 2025-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,600원 🚀 골든크로스
9 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 23,350원 💀 데드크로스
10 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,600원 🚀 골든크로스
10 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 22,100원 💀 데드크로스
11 2025-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 23,650원 🚀 골든크로스
11 2025-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,900원 💀 데드크로스
12 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,100원 🚀 골든크로스
12 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 💀 데드크로스
13 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 21,150원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 20,150원 💀 데드크로스
14 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,450원 🚀 골든크로스
14 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 51,700원 💀 데드크로스
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.93%
중간값(Median): -10.33%
최고 수익률: 99.10%
최저 수익률: -42.04%
수익률 범위: 141.14%
수익률 표준편차: 23.20%
25% 분위수: -19.23%
75% 분위수: 5.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,249개 (31.9%)
음수 수익률 조합: 4,791개 (68.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 383.18%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,335개
20% 이상 수익: 831개
30% 이상 수익: 613개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 17.6회
중간 거래 횟수: 17회
최대 거래 횟수: 30회
최소 거래 횟수: 11회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.72% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -3.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 3.16% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.54% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,644개 ( 23.4%) ███████████
-20~-10% 1,940개 ( 27.6%) █████████████
-10~0% 1,207개 ( 17.1%) ████████
0~10% 914개 ( 13.0%) ██████
10~20% 504개 ( 7.2%) ███
20~30% 218개 ( 3.1%) █
30~40% 56개 ( 0.8%)
40~50% 124개 ( 1.8%)
> 50% 433개 ( 6.2%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK이터닉스] 분석 요약
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회사명: SK이터닉스
종목코드: 475150
시장: 코스피
Yahoo 티커: 475150.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=0%
최종 수익률: 99.10%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 3,981,963원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.