LS네트웍스 트레이딩 시그널
LS네트웍스 트레이딩 시그널
LS네트웍스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,155원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 4,155원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,862.46원
장기 EMA: 3,723.24원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,167원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,167원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,167원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,167원
매수가: 3,490원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,167원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [LS네트웍스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-07
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,310원 → 4,200원
종가: 2,310원 → 4,155원
최고 종가: 7,900원
최저 종가: 1,220원
평균 종가: 3,292원
평균 거래량: 832,261주
전체 기간 수익률: 79.87%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.58초
조합당 평균: 2.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 28 10% 290.18% 44 17 7,803,650원
2 20 27 10% 290.18% 44 17 7,803,650원
3 15 34 10% 279.82% 44 16 7,596,465원
4 5 40 5% 274.55% 62 28 7,490,995원
5 5 38 5% 274.16% 60 28 7,483,225원
6 5 39 5% 272.39% 62 28 7,447,705원
7 18 30 10% 269.47% 42 17 7,389,355원
8 17 31 10% 267.60% 44 17 7,351,955원
9 8 31 5% 262.60% 58 27 7,252,060원
10 7 33 5% 261.17% 56 27 7,223,370원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 19 20 15 5 5
장기(long) 28 27 34 40 38
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 5% 5%
수익률 290.18% 290.18% 279.82% 274.55% 274.16%
거래횟수 44회 44회 44회 62회 60회
손절발동 17회 17회 16회 28회 28회
최종자산 7,803,650원 7,803,650원 7,596,465원 7,490,995원 7,483,225원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 19
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 290.18%
최종 자산 가치: 7,803,650원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 17회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=19, long=28, stop_loss=10%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.05년
전략 최종 수익률: 290.18%
Buy & Hold 수익률: 73.49%
초과 수익률: 216.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 25.23%
벤치마크 CAGR: 9.53%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.64
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -45.27%
벤치마크 MDD: -68.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 9회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 40.91%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 35.18%
평균 손실 (손실 거래): -7.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.01
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 4,155원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,862.46원
장기 EMA: 3,723.24원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,167원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,167원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,167원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,167원
매수가: 3,490원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,167원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-23 🔴 매수 1,945원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 🔵 매도 1,825원 📉 손실 -6.17% -123,360원 1,876,640원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-22 🔴 매수 2,160원 - - 1,876,640원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,990원 📉 손실 -7.87% -147,560원 1,729,080원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-10 🔴 매수 2,245원 - - 1,729,080원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 🔵 매도 2,205원 📉 손실 -1.78% -30,800원 1,698,280원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-11-12 🔴 매수 2,220원 - - 1,698,280원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 🔵 매도 2,850원 📈 수익 28.38% + 481,320원 2,179,600원 ✂️ 손절 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-03-19 🔴 매수 2,805원 - - 2,179,600원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 🔵 매도 4,850원 📈 수익 72.91% + 1,588,965원 3,768,565원 ✂️ 손절 (111일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-01-18 🔴 매수 3,120원 - - 3,768,565원 🚀 골든크로스
6 2022-01-27 🔵 매도 3,405원 📈 수익 9.13% + 343,995원 4,112,560원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-03-23 🔴 매수 3,550원 - - 4,112,560원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 🔵 매도 3,600원 📈 수익 1.41% + 57,900원 4,170,460원 ✂️ 손절 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-07-28 🔴 매수 3,100원 - - 4,170,460원 🚀 골든크로스
8 2022-09-05 🔵 매도 2,905원 📉 손실 -6.29% -262,275원 3,908,185원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-09-22 🔴 매수 3,065원 - - 3,908,185원 🚀 골든크로스
9 2022-09-26 🔵 매도 2,800원 📉 손실 -8.65% -337,875원 3,570,310원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-01-20 🔴 매수 2,645원 - - 3,570,310원 🚀 골든크로스
10 2023-02-27 🔵 매도 2,420원 📉 손실 -8.51% -303,525원 3,266,785원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-05-12 🔴 매수 2,525원 - - 3,266,785원 🚀 골든크로스
11 2023-08-04 🔵 매도 6,320원 📈 수익 150.30% + 4,906,935원 8,173,720원 ✂️ 손절 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-10-17 🔴 매수 6,320원 - - 8,173,720원 🚀 골든크로스
12 2023-10-18 🔵 매도 5,670원 📉 손실 -10.28% -840,450원 7,333,270원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-12-01 🔴 매수 4,720원 - - 7,333,270원 🚀 골든크로스
13 2023-12-13 🔵 매도 4,400원 📉 손실 -6.78% -496,960원 6,836,310원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-01-22 🔴 매수 5,200원 - - 6,836,310원 🚀 골든크로스
14 2024-01-24 🔵 매도 5,320원 📈 수익 2.31% + 157,680원 6,993,990원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-03-15 🔴 매수 5,640원 - - 6,993,990원 🚀 골든크로스
15 2024-03-19 🔵 매도 4,985원 📉 손실 -11.61% -812,200원 6,181,790원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-04-29 🔴 매수 4,865원 - - 6,181,790원 🚀 골든크로스
16 2024-06-12 🔵 매도 4,400원 📉 손실 -9.56% -590,550원 5,591,240원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-01-16 🔴 매수 3,030원 - - 5,591,240원 🚀 골든크로스
17 2025-01-31 🔵 매도 3,805원 📈 수익 25.58% + 1,429,875원 7,021,115원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-05-30 🔴 매수 3,620원 - - 7,021,115원 🚀 골든크로스
18 2025-07-04 🔵 매도 3,895원 📈 수익 7.60% + 533,225원 7,554,340원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-08-05 🔴 매수 3,935원 - - 7,554,340원 🚀 골든크로스
19 2025-09-09 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -0.51% -38,380원 7,515,960원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-09-12 🔴 매수 4,045원 - - 7,515,960원 🚀 골든크로스
20 2025-09-23 🔵 매도 3,840원 📉 손실 -5.07% -380,890원 7,135,070원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-01-05 🔴 매수 3,565원 - - 7,135,070원 🚀 골든크로스
21 2026-03-03 🔵 매도 3,275원 📉 손실 -8.13% -580,290원 6,554,780원 ✂️ 손절 (57일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2026-04-20 🔴 매수 3,490원 - - 6,554,780원 🚀 골든크로스
22 2026-05-07 🔵 매도 4,155원 📈 수익 19.05% + 1,248,870원 7,803,650원 ✂️ 손절 (17일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,803,650원
총 수익금: 5,803,650원
총 수익률: 290.18%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 150.30%
최악 손실 거래: -11.61%
평균 보유 기간: 30.3일
최장 보유 기간: 111일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.42%
수익률 표준편차: 35.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (77.3%)
💀 데드크로스: 5회 (22.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 2건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 9건 ( 40.9%) ████████████████████
-5% ~ 0% 2건 ( 9.1%) ████
0% ~ 5% 2건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 9.1%) ████
> 10% 5건 ( 22.7%) ███████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,945원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,825원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,160원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,990원 ✂️ 손절
3 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,245원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,205원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,850원 ✂️ 손절
5 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,805원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,850원 ✂️ 손절
6 2022-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,120원 🚀 골든크로스
6 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,405원 ✂️ 손절
7 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,550원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,600원 ✂️ 손절
8 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,100원 🚀 골든크로스
8 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,905원 💀 데드크로스
9 2022-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,065원 🚀 골든크로스
9 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,800원 💀 데드크로스
10 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,645원 🚀 골든크로스
10 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,420원 💀 데드크로스
11 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,525원 🚀 골든크로스
11 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,320원 ✂️ 손절
12 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,320원 🚀 골든크로스
12 2023-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,670원 ✂️ 손절
13 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,720원 🚀 골든크로스
13 2023-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 ✂️ 손절
14 2024-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,200원 🚀 골든크로스
14 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,320원 ✂️ 손절
15 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,640원 🚀 골든크로스
15 2024-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,985원 ✂️ 손절
16 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,865원 🚀 골든크로스
16 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 ✂️ 손절
17 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,030원 🚀 골든크로스
17 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,805원 ✂️ 손절
18 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,620원 🚀 골든크로스
18 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,895원 ✂️ 손절
19 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,935원 🚀 골든크로스
19 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 💀 데드크로스
20 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,045원 🚀 골든크로스
20 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,840원 💀 데드크로스
21 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,565원 🚀 골든크로스
21 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,275원 ✂️ 손절
22 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,490원 🚀 골든크로스
22 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,155원 ✂️ 손절
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 42.14%
중간값(Median): 30.28%
최고 수익률: 290.18%
최저 수익률: -68.33%
수익률 범위: 358.51%
수익률 표준편차: 65.13%
25% 분위수: -10.03%
75% 분위수: 80.87%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,722개 (67.1%)
음수 수익률 조합: 2,318개 (32.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 79.87%
벤치마크 초과: 1,782개
10% 이상 수익: 4,201개
20% 이상 수익: 3,771개
30% 이상 수익: 3,526개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 48.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 56.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 38.07% (2,200개 조합)
15~19: 평균 35.33% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 58.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 61.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 34.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.85% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.83% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,116개 ( 15.9%) ███████
-20~-10% 647개 ( 9.2%) ████
-10~0% 555개 ( 7.9%) ███
0~10% 521개 ( 7.4%) ███
10~20% 430개 ( 6.1%) ███
20~30% 245개 ( 3.5%) █
30~40% 264개 ( 3.8%) █
40~50% 260개 ( 3.7%) █
> 50% 3,002개 ( 42.6%) █████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [LS네트웍스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: LS네트웍스
종목코드: 000680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000680.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=28, 손절=10%
최종 수익률: 290.18%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 7,803,650원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.