한국화장품제조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,630원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 9,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,838.34원
장기 EMA: 9,667.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,145원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,145원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,145원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,145원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,701원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,701원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,701원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,701원
매수가: 9,720원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,701원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국화장품제조] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,169원 → 9,980원
종가: 6,307원 → 9,630원
최고 종가: 16,951원
최저 종가: 3,537원
평균 종가: 7,465원
평균 거래량: 466,769주
전체 기간 수익률: 52.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.59초
조합당 평균: 2.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 30 9% 197.09% 36 13 5,941,713원
2 15 29 9% 192.05% 36 13 5,841,053원
3 13 31 9% 191.52% 38 13 5,830,470원
4 14 31 9% 190.99% 36 13 5,819,882원
5 19 22 9% 189.20% 38 13 5,784,032원
6 20 21 9% 189.20% 38 13 5,784,032원
7 18 23 9% 189.20% 38 13 5,784,032원
8 13 32 9% 188.10% 36 13 5,761,989원
9 18 21 9% 185.83% 34 13 5,716,586원
10 16 27 9% 185.61% 38 13 5,712,147원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 13 14 19
장기(long) 30 29 31 31 22
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 197.09% 192.05% 191.52% 190.99% 189.20%
거래횟수 36회 36회 38회 36회 38회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 5,941,713원 5,841,053원 5,830,470원 5,819,882원 5,784,032원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 197.09%
최종 자산 가치: 5,941,713원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=30, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 197.09%
Buy & Hold 수익률: 47.19%
초과 수익률: 149.90%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.74%
벤치마크 CAGR: 6.60%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.94%
벤치마크 MDD: -62.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 8회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.87%
평균 손실 (손실 거래): -4.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.22
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 9,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,838.34원
장기 EMA: 9,667.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,145원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,145원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,145원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,145원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,701원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,701원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,701원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,701원
매수가: 9,720원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,701원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 6,189원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 7,869원 📈 수익 27.14% + 542,600원 2,542,600원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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2 2020-07-01 🔴 매수 8,144원 - - 2,542,600원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 🔵 매도 8,547원 📈 수익 4.95% + 125,667원 2,668,266원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 8,036원 - - 2,668,266원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 🔵 매도 7,584원 📉 손실 -5.62% -150,030원 2,518,237원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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4 2021-05-13 🔴 매수 7,014원 - - 2,518,237원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 🔵 매도 7,073원 📈 수익 0.84% + 21,160원 2,539,397원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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5 2021-10-26 🔴 매수 6,503원 - - 2,539,397원 🚀 골든크로스
5 2021-11-10 🔵 매도 5,806원 📉 손실 -10.73% -272,022원 2,267,375원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2022-02-11 🔴 매수 5,403원 - - 2,267,375원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 🔵 매도 5,708원 📈 수익 5.64% + 127,602원 2,394,977원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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7 2022-09-06 🔴 매수 4,470원 - - 2,394,977원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 🔵 매도 4,322원 📉 손실 -3.30% -78,836원 2,316,141원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-11-16 🔴 매수 4,057원 - - 2,316,141원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 🔵 매도 6,053원 📈 수익 49.18% + 1,137,433원 3,453,574원 ✂️ 손절 (93일 보유)
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9 2023-07-06 🔴 매수 5,057원 - - 3,453,574원 🚀 골든크로스
9 2023-07-19 🔵 매도 4,840원 📉 손실 -4.29% -147,908원 3,305,666원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2023-08-10 🔴 매수 6,043원 - - 3,305,666원 🚀 골든크로스
10 2023-08-17 🔵 매도 6,092원 📈 수익 0.82% + 26,961원 3,332,627원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2024-01-10 🔴 매수 4,852원 - - 3,332,627원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 🔵 매도 4,654원 📉 손실 -4.08% -135,846원 3,196,781원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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12 2024-01-23 🔴 매수 4,763원 - - 3,196,781원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 🔵 매도 4,545원 📉 손실 -4.57% -146,163원 3,050,618원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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13 2024-02-15 🔴 매수 4,733원 - - 3,050,618원 🚀 골든크로스
13 2024-02-22 🔵 매도 4,624원 📉 손실 -2.30% -70,141원 2,980,477원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2024-03-12 🔴 매수 4,753원 - - 2,980,477원 🚀 골든크로스
14 2024-06-05 🔵 매도 9,733원 📈 수익 104.79% + 3,122,683원 6,103,160원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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15 2025-03-12 🔴 매수 9,929원 - - 6,103,160원 🚀 골든크로스
15 2025-05-19 🔵 매도 9,691원 📉 손실 -2.40% -146,461원 5,956,699원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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16 2025-06-11 🔴 매수 10,953원 - - 5,956,699원 🚀 골든크로스
16 2025-08-13 🔵 매도 12,444원 📈 수익 13.61% + 809,533원 6,766,233원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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17 2026-02-04 🔴 매수 10,200원 - - 6,766,233원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 🔵 매도 9,040원 📉 손실 -11.37% -769,080원 5,997,153원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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18 2026-04-23 🔴 매수 9,720원 - - 5,997,153원 🚀 골든크로스
18 2026-05-07 🔵 매도 9,630원 📉 손실 -0.93% -55,440원 5,941,713원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,941,713원
총 수익금: 3,941,713원
총 수익률: 197.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 104.79%
최악 손실 거래: -11.37%
평균 보유 기간: 38.1일
최장 보유 기간: 93일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): -1.61%
수익률 표준편차: 27.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (72.2%)
💀 데드크로스: 5회 (27.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 11.1%) █████
-10% ~ -5% 1건 ( 5.6%) ██
-5% ~ 0% 7건 ( 38.9%) ███████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 4건 ( 22.2%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,189원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,869원 ✂️ 손절
2 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,144원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,547원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,036원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,584원 💀 데드크로스
4 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,014원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,073원 💀 데드크로스
5 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,503원 🚀 골든크로스
5 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,806원 ✂️ 손절
6 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,403원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,708원 ✂️ 손절
7 2022-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,470원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,322원 ✂️ 손절
8 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,057원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,053원 ✂️ 손절
9 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,057원 🚀 골든크로스
9 2023-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,840원 ✂️ 손절
10 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,043원 🚀 골든크로스
10 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,092원 ✂️ 손절
11 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,852원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,654원 💀 데드크로스
12 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,763원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,545원 💀 데드크로스
13 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,733원 🚀 골든크로스
13 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,624원 💀 데드크로스
14 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,753원 🚀 골든크로스
14 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,733원 ✂️ 손절
15 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,929원 🚀 골든크로스
15 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,691원 ✂️ 손절
16 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,953원 🚀 골든크로스
16 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,444원 ✂️ 손절
17 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,200원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,040원 ✂️ 손절
18 2026-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,720원 🚀 골든크로스
18 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,630원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.66%
중간값(Median): -10.46%
최고 수익률: 197.09%
최저 수익률: -58.04%
수익률 범위: 255.13%
수익률 표준편차: 46.61%
25% 분위수: -26.50%
75% 분위수: 25.10%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,746개 (39.0%)
음수 수익률 조합: 4,294개 (61.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 52.69%
벤치마크 초과: 1,083개
10% 이상 수익: 2,250개
20% 이상 수익: 1,898개
30% 이상 수익: 1,641개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 5.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 5.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 12.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.38% (1,760개 조합)
40~49: 평균 1.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,470개 ( 35.1%) █████████████████
-20~-10% 1,103개 ( 15.7%) ███████
-10~0% 721개 ( 10.2%) █████
0~10% 496개 ( 7.0%) ███
10~20% 352개 ( 5.0%) ██
20~30% 257개 ( 3.7%) █
30~40% 259개 ( 3.7%) █
40~50% 248개 ( 3.5%) █
> 50% 1,134개 ( 16.1%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국화장품제조] 분석 요약
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회사명: 한국화장품제조
종목코드: 003350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003350.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=30, 손절=9%
최종 수익률: 197.09%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 5,941,713원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.