삼화전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 44,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 44,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 46,283.92원
장기 EMA: 43,406.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,167원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,167원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,167원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,167원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 45,080원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 45,080원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 45,080원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 45,080원
매수가: 40,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 45,080원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼화전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009470.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,993원 → 47,200원
종가: 14,268원 → 44,400원
최고 종가: 81,058원
최저 종가: 6,933원
평균 종가: 26,029원
평균 거래량: 199,215주
전체 기간 수익률: 211.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.83초
조합당 평균: 2.96ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 24 8% 1434.76% 56 18 30,695,140원
2 9 21 8% 1380.28% 60 20 29,605,583원
3 6 21 8% 1340.23% 72 21 28,804,635원
4 5 31 8% 1325.43% 70 19 28,508,643원
5 7 25 8% 1312.86% 60 18 28,257,294원
6 8 22 8% 1292.25% 62 20 27,845,083원
7 5 29 8% 1288.20% 72 19 27,764,083원
8 5 30 8% 1285.67% 76 19 27,713,402원
9 8 23 8% 1271.61% 64 19 27,432,168원
10 5 23 8% 1262.72% 76 20 27,254,336원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 9 6 5 7
장기(long) 24 21 21 31 25
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 1434.76% 1380.28% 1340.23% 1325.43% 1312.86%
거래횟수 56회 60회 72회 70회 60회
손절발동 18회 20회 21회 19회 18회
최종자산 30,695,140원 29,605,583원 28,804,635원 28,508,643원 28,257,294원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 1434.76%
최종 자산 가치: 30,695,140원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=24, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 1434.76%
Buy & Hold 수익률: 161.00%
초과 수익률: 1273.75%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 56.85%
벤치마크 CAGR: 17.13%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.19
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.78%
벤치마크 MDD: -71.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 14회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 30.48%
평균 손실 (손실 거래): -4.44%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.86
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 44,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 46,283.92원
장기 EMA: 43,406.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,167원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,167원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,167원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,167원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 45,080원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 45,080원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 45,080원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 45,080원
매수가: 40,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 45,080원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 12,301원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 16,005원 📈 수익 30.11% + 600,060원 2,600,060원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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2 2020-09-10 🔴 매수 17,560원 - - 2,600,060원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 16,828원 📉 손실 -4.17% -108,287원 2,491,774원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-10-14 🔴 매수 17,606원 - - 2,491,774원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 🔵 매도 16,828원 📉 손실 -4.42% -109,613원 2,382,160원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 17,057원 - - 2,382,160원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 21,236원 📈 수익 24.50% + 580,816원 2,962,976원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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5 2021-03-17 🔴 매수 20,730원 - - 2,962,976원 🚀 골든크로스
5 2021-05-14 🔵 매도 30,474원 📈 수익 47.01% + 1,383,714원 4,346,690원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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6 2021-06-03 🔴 매수 31,210원 - - 4,346,690원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 🔵 매도 31,991원 📈 수익 2.50% + 108,614원 4,455,304원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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7 2021-08-05 🔴 매수 33,370원 - - 4,455,304원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 🔵 매도 31,164원 📉 손실 -6.61% -293,437원 4,161,866원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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8 2021-10-25 🔴 매수 27,717원 - - 4,161,866원 🚀 골든크로스
8 2021-10-28 🔵 매도 26,935원 📉 손실 -2.82% -117,210원 4,044,657원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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9 2021-11-12 🔴 매수 29,095원 - - 4,044,657원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 🔵 매도 27,395원 📉 손실 -5.85% -236,395원 3,808,262원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2021-12-07 🔴 매수 28,682원 - - 3,808,262원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 🔵 매도 27,946원 📉 손실 -2.56% -97,077원 3,711,185원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 28,180원 - - 3,711,185원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 26,648원 📉 손실 -5.44% -200,695원 3,510,490원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2022-01-11 🔴 매수 29,155원 - - 3,510,490원 🚀 골든크로스
12 2022-01-21 🔵 매도 27,716원 📉 손실 -4.94% -172,700원 3,337,790원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2022-03-23 🔴 매수 25,441원 - - 3,337,790원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 🔵 매도 25,069원 📉 손실 -1.46% -48,653원 3,289,137원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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14 2022-08-04 🔴 매수 17,827원 - - 3,289,137원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 🔵 매도 19,498원 📈 수익 9.37% + 307,518원 3,596,655원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2022-11-09 🔴 매수 15,320원 - - 3,596,655원 🚀 골든크로스
15 2022-11-28 🔵 매도 14,624원 📉 손실 -4.55% -162,951원 3,433,703원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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16 2023-01-11 🔴 매수 14,267원 - - 3,433,703원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 🔵 매도 14,314원 📈 수익 0.33% + 11,376원 3,445,079원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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17 2023-03-24 🔴 매수 15,547원 - - 3,445,079원 🚀 골든크로스
17 2023-05-08 🔵 매도 20,666원 📈 수익 32.93% + 1,131,314원 4,576,393원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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18 2023-11-20 🔴 매수 14,438원 - - 4,576,393원 🚀 골든크로스
18 2023-12-05 🔵 매도 13,916원 📉 손실 -3.61% -164,758원 4,411,635원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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19 2023-12-12 🔴 매수 14,599원 - - 4,411,635원 🚀 골든크로스
19 2023-12-26 🔵 매도 17,291원 📈 수익 18.44% + 813,060원 5,224,695원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2024-02-06 🔴 매수 16,626원 - - 5,224,695원 🚀 골든크로스
20 2024-04-16 🔵 매도 37,637원 📈 수익 126.38% + 6,597,598원 11,822,293원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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21 2024-09-25 🔴 매수 44,143원 - - 11,822,293원 🚀 골든크로스
21 2024-09-30 🔵 매도 47,420원 📈 수익 7.42% + 874,963원 12,697,256원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2025-01-02 🔴 매수 30,870원 - - 12,697,256원 🚀 골든크로스
22 2025-01-15 🔵 매도 33,810원 📈 수익 9.52% + 1,208,340원 13,905,596원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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23 2025-05-14 🔴 매수 29,302원 - - 13,905,596원 🚀 골든크로스
23 2025-05-16 🔵 매도 27,636원 📉 손실 -5.69% -789,684원 13,115,912원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2025-06-12 🔴 매수 28,126원 - - 13,115,912원 🚀 골든크로스
24 2025-07-14 🔵 매도 27,636원 📉 손실 -1.74% -228,340원 12,887,572원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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25 2025-09-09 🔴 매수 26,607원 - - 12,887,572원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 🔵 매도 38,073원 📈 수익 43.09% + 5,549,544원 18,437,116원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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26 2025-10-29 🔴 매수 37,534원 - - 18,437,116원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 🔵 매도 34,398원 📉 손실 -8.36% -1,539,776원 16,897,340원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2026-01-05 🔴 매수 30,250원 - - 16,897,340원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 🔵 매도 49,900원 📈 수익 64.96% + 10,964,700원 27,862,040원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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28 2026-04-15 🔴 매수 40,300원 - - 27,862,040원 🚀 골든크로스
28 2026-05-07 🔵 매도 44,400원 📈 수익 10.17% + 2,833,100원 30,695,140원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 30,695,140원
총 수익금: 28,695,140원
총 수익률: 1434.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 126.38%
최악 손실 거래: -8.36%
평균 보유 기간: 24.7일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.56%
수익률 표준편차: 28.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (64.3%)
💀 데드크로스: 10회 (35.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 9건 ( 32.1%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 10.7%) █████
> 10% 9건 ( 32.1%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,301원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 16,005원 ✂️ 손절
2 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,560원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,828원 ✂️ 손절
3 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,606원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,828원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,057원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 21,236원 ✂️ 손절
5 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 20,730원 🚀 골든크로스
5 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 30,474원 ✂️ 손절
6 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 31,210원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 31,991원 💀 데드크로스
7 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 33,370원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 31,164원 💀 데드크로스
8 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 27,717원 🚀 골든크로스
8 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,935원 💀 데드크로스
9 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,095원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 27,395원 ✂️ 손절
10 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 28,682원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 27,946원 💀 데드크로스
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,180원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 26,648원 💀 데드크로스
12 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 29,155원 🚀 골든크로스
12 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,716원 ✂️ 손절
13 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 25,441원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,069원 💀 데드크로스
14 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 17,827원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 19,498원 ✂️ 손절
15 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,320원 🚀 골든크로스
15 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,624원 💀 데드크로스
16 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,267원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,314원 ✂️ 손절
17 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 15,547원 🚀 골든크로스
17 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,666원 ✂️ 손절
18 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 14,438원 🚀 골든크로스
18 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,916원 💀 데드크로스
19 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,599원 🚀 골든크로스
19 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 17,291원 ✂️ 손절
20 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,626원 🚀 골든크로스
20 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 37,637원 ✂️ 손절
21 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 44,143원 🚀 골든크로스
21 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 47,420원 ✂️ 손절
22 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 30,870원 🚀 골든크로스
22 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 33,810원 ✂️ 손절
23 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,302원 🚀 골든크로스
23 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,636원 💀 데드크로스
24 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 28,126원 🚀 골든크로스
24 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,636원 💀 데드크로스
25 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 26,607원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 38,073원 ✂️ 손절
26 2025-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 37,534원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 34,398원 ✂️ 손절
27 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,250원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 49,900원 ✂️ 손절
28 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 40,300원 🚀 골든크로스
28 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 44,400원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 129.90%
중간값(Median): 68.90%
최고 수익률: 1434.76%
최저 수익률: -21.04%
수익률 범위: 1455.80%
수익률 표준편차: 194.36%
25% 분위수: 40.27%
75% 분위수: 114.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,831개 (97.0%)
음수 수익률 조합: 209개 (3.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 211.20%
벤치마크 초과: 944개
10% 이상 수익: 6,588개
20% 이상 수익: 6,239개
30% 이상 수익: 5,814개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.9회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 197.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 121.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 81.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 75.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 233.52% (1,584개 조합)
30~39: 평균 142.43% (1,760개 조합)
40~49: 평균 91.38% (1,760개 조합)
50~59: 평균 69.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 61.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3개 ( 0.0%)
-20~-10% 59개 ( 0.8%)
-10~0% 147개 ( 2.1%) █
0~10% 243개 ( 3.5%) █
10~20% 349개 ( 5.0%) ██
20~30% 425개 ( 6.0%) ███
30~40% 523개 ( 7.4%) ███
40~50% 577개 ( 8.2%) ████
> 50% 4,714개 ( 67.0%) █████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼화전기] 분석 요약
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회사명: 삼화전기
종목코드: 009470
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009470.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=24, 손절=8%
최종 수익률: 1434.76%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 30,695,140원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.