삼성공조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 13,630원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 13,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,374.62원
장기 EMA: 12,773.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,299원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,299원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,299원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,299원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,946원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,946원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,946원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,946원
매수가: 12,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성공조] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,660원 → 14,660원
종가: 7,708원 → 13,630원
최고 종가: 28,057원
최저 종가: 4,814원
평균 종가: 11,518원
평균 거래량: 293,961주
전체 기간 수익률: 76.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.01초
조합당 평균: 2.99ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 23 5% 619.90% 58 24 14,397,987원
2 6 21 5% 608.21% 68 25 14,164,193원
3 10 21 5% 607.98% 58 24 14,159,655원
4 6 26 5% 605.79% 64 24 14,115,822원
5 7 25 5% 603.92% 62 24 14,078,483원
6 6 25 5% 600.51% 64 24 14,010,237원
7 6 23 5% 595.65% 64 24 13,912,912원
8 7 23 5% 592.04% 64 24 13,840,880원
9 7 24 5% 590.55% 64 24 13,810,998원
10 8 24 5% 587.34% 58 24 13,746,805원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 6 10 6 7
장기(long) 23 21 21 26 25
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 619.90% 608.21% 607.98% 605.79% 603.92%
거래횟수 58회 68회 58회 64회 62회
손절발동 24회 25회 24회 24회 24회
최종자산 14,397,987원 14,164,193원 14,159,655원 14,115,822원 14,078,483원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 619.90%
최종 자산 가치: 14,397,987원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 619.90%
Buy & Hold 수익률: 95.76%
초과 수익률: 524.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.42%
벤치마크 CAGR: 11.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.12
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.18%
벤치마크 MDD: -71.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 13회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 44.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.64%
평균 손실 (손실 거래): -2.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.63
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 13,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,374.62원
장기 EMA: 12,773.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,299원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,299원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,299원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,299원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,946원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,946원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,946원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,946원
매수가: 12,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 5,826원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 5,597원 📉 손실 -3.93% -78,625원 1,921,375원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 5,759원 - - 1,921,375원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 6,285원 📈 수익 9.12% + 174,927원 2,096,303원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 6,017원 - - 2,096,303원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 5,912원 📉 손실 -1.75% -36,561원 2,059,742원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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4 2020-09-15 🔴 매수 6,428원 - - 2,059,742원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 6,189원 📉 손실 -3.71% -76,408원 1,983,334원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 6,208원 - - 1,983,334원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 🔵 매도 9,146원 📈 수익 47.33% + 937,267원 2,920,600원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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6 2021-03-11 🔴 매수 8,499원 - - 2,920,600원 🚀 골든크로스
6 2021-06-03 🔵 매도 14,536원 📈 수익 71.02% + 2,070,476원 4,991,076원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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7 2021-06-18 🔴 매수 14,922원 - - 4,991,076원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 🔵 매도 26,174원 📈 수익 75.40% + 3,758,100원 8,749,176원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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8 2021-09-13 🔴 매수 23,373원 - - 8,749,176원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 🔵 매도 22,166원 📉 손실 -5.17% -451,520원 8,297,656원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-12-22 🔴 매수 16,033원 - - 8,297,656원 🚀 골든크로스
9 2022-01-04 🔵 매도 15,672원 📉 손실 -2.25% -186,569원 8,111,087원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2022-01-14 🔴 매수 16,497원 - - 8,111,087원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 🔵 매도 16,497원 📉 손실 0.00% + 0원 8,111,087원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-08-16 🔴 매수 10,480원 - - 8,111,087원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 🔵 매도 11,742원 📈 수익 12.04% + 975,142원 9,086,229원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2022-11-10 🔴 매수 10,286원 - - 9,086,229원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 10,238원 📉 손실 -0.47% -42,843원 9,043,386원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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13 2023-01-26 🔴 매수 9,853원 - - 9,043,386원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 🔵 매도 9,736원 📉 손실 -1.19% -107,674원 8,935,712원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2023-02-08 🔴 매수 9,814원 - - 8,935,712원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 🔵 매도 10,822원 📈 수익 10.27% + 917,148원 9,852,860원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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15 2023-05-02 🔴 매수 11,546원 - - 9,852,860원 🚀 골든크로스
15 2023-05-22 🔵 매도 11,556원 📈 수익 0.08% + 8,347원 9,861,207원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2023-07-06 🔴 매수 11,634원 - - 9,861,207원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 🔵 매도 10,969원 📉 손실 -5.72% -563,576원 9,297,631원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2023-11-15 🔴 매수 8,855원 - - 9,297,631원 🚀 골든크로스
17 2023-12-04 🔵 매도 8,758원 📉 손실 -1.10% -102,643원 9,194,987원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2024-02-01 🔴 매수 9,015원 - - 9,194,987원 🚀 골든크로스
18 2024-02-15 🔵 매도 8,848원 📉 손실 -1.86% -170,680원 9,024,308원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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19 2024-03-28 🔴 매수 8,641원 - - 9,024,308원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 🔵 매도 8,266원 📉 손실 -4.33% -390,880원 8,633,428원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2024-04-11 🔴 매수 8,493원 - - 8,633,428원 🚀 골든크로스
20 2024-05-22 🔵 매도 8,730원 📈 수익 2.78% + 240,249원 8,873,677원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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21 2024-05-29 🔴 매수 10,395원 - - 8,873,677원 🚀 골든크로스
21 2024-06-05 🔵 매도 12,681원 📈 수익 21.99% + 1,949,825원 10,823,502원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2024-08-27 🔴 매수 14,878원 - - 10,823,502원 🚀 골든크로스
22 2024-09-03 🔵 매도 14,641원 📉 손실 -1.59% -171,911원 10,651,591원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-01-07 🔴 매수 9,336원 - - 10,651,591원 🚀 골든크로스
23 2025-01-20 🔵 매도 12,448원 📈 수익 33.33% + 3,547,810원 14,199,401원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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24 2025-05-13 🔴 매수 15,252원 - - 14,199,401원 🚀 골든크로스
24 2025-05-21 🔵 매도 15,312원 📈 수익 0.39% + 55,481원 14,254,883원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2025-09-11 🔴 매수 13,821원 - - 14,254,883원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 🔵 매도 13,741원 📉 손실 -0.58% -82,009원 14,172,874원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2025-11-06 🔴 매수 14,656원 - - 14,172,874원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 🔵 매도 14,805원 📈 수익 1.02% + 144,221원 14,317,095원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2025-12-02 🔴 매수 14,815원 - - 14,317,095원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 🔵 매도 14,179원 📉 손실 -4.30% -614,708원 13,702,387원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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28 2026-02-20 🔴 매수 13,930원 - - 13,702,387원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 🔵 매도 13,370원 📉 손실 -4.02% -550,480원 13,151,907원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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29 2026-04-14 🔴 매수 12,450원 - - 13,151,907원 🚀 골든크로스
29 2026-05-07 🔵 매도 13,630원 📈 수익 9.48% + 1,246,080원 14,397,987원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,397,987원
총 수익금: 12,397,987원
총 수익률: 619.90%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 75.40%
최악 손실 거래: -5.72%
평균 보유 기간: 19.1일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.47%
수익률 표준편차: 21.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (82.8%)
💀 데드크로스: 5회 (17.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 14건 ( 48.3%) ████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,826원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,597원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,759원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,285원 ✂️ 손절
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,912원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,428원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,189원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,208원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,146원 ✂️ 손절
6 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,499원 🚀 골든크로스
6 2021-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,536원 ✂️ 손절
7 2021-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,922원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,174원 ✂️ 손절
8 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 23,373원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 22,166원 ✂️ 손절
9 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,033원 🚀 골든크로스
9 2022-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,672원 ✂️ 손절
10 2022-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,497원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,497원 ✂️ 손절
11 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,480원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,742원 ✂️ 손절
12 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,286원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,238원 ✂️ 손절
13 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,853원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,736원 💀 데드크로스
14 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,814원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,822원 ✂️ 손절
15 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,546원 🚀 골든크로스
15 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,556원 ✂️ 손절
16 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,634원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,969원 ✂️ 손절
17 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,855원 🚀 골든크로스
17 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,758원 💀 데드크로스
18 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,015원 🚀 골든크로스
18 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,848원 ✂️ 손절
19 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,641원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,266원 💀 데드크로스
20 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,493원 🚀 골든크로스
20 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,730원 💀 데드크로스
21 2024-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,395원 🚀 골든크로스
21 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,681원 ✂️ 손절
22 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,878원 🚀 골든크로스
22 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,641원 ✂️ 손절
23 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,336원 🚀 골든크로스
23 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,448원 ✂️ 손절
24 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,252원 🚀 골든크로스
24 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 15,312원 ✂️ 손절
25 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,821원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,741원 ✂️ 손절
26 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 14,656원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,805원 ✂️ 손절
27 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,815원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,179원 ✂️ 손절
28 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 13,930원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,370원 💀 데드크로스
29 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,450원 🚀 골든크로스
29 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,630원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 42.98%
중간값(Median): 21.55%
최고 수익률: 619.90%
최저 수익률: -31.81%
수익률 범위: 651.71%
수익률 표준편차: 72.84%
25% 분위수: -0.80%
75% 분위수: 60.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,191개 (73.7%)
음수 수익률 조합: 1,849개 (26.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 76.84%
벤치마크 초과: 1,427개
10% 이상 수익: 4,277개
20% 이상 수익: 3,623개
30% 이상 수익: 3,014개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 75.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 33.14% (2,200개 조합)
15~19: 평균 25.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 17.02% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 109.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.06% (1,760개 조합)
40~49: 평균 21.79% (1,760개 조합)
50~59: 평균 10.95% (1,760개 조합)
60~60: 평균 7.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 156개 ( 2.2%) █
-20~-10% 655개 ( 9.3%) ████
-10~0% 1,038개 ( 14.7%) ███████
0~10% 914개 ( 13.0%) ██████
10~20% 654개 ( 9.3%) ████
20~30% 609개 ( 8.7%) ████
30~40% 580개 ( 8.2%) ████
40~50% 425개 ( 6.0%) ███
> 50% 2,009개 ( 28.5%) ██████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성공조] 분석 요약
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회사명: 삼성공조
종목코드: 006660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006660.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 619.90%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 14,397,987원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.