대한방직 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,660원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 6,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,747.53원
장기 EMA: 6,778.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,766원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,766원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,766원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,766원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,440원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,440원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,440원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,440원
매수가: 6,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,440원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한방직] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,150원 → 6,630원
종가: 20,300원 → 6,660원
최고 종가: 54,400원
최저 종가: 4,890원
평균 종가: 26,307원
평균 거래량: 14,188주
전체 기간 수익률: -67.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.77초
조합당 평균: 2.95ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 48 8% 114.29% 38 3 4,285,810원
2 6 45 8% 113.32% 38 3 4,266,330원
3 5 48 10% 111.52% 38 3 4,230,370원
4 5 48 9% 111.52% 38 3 4,230,370원
5 6 45 9% 110.55% 38 3 4,211,000원
6 6 45 10% 110.55% 38 3 4,211,000원
7 13 53 8% 109.73% 24 3 4,194,670원
8 10 60 8% 109.60% 22 3 4,192,010원
9 10 59 8% 109.57% 22 3 4,191,430원
10 6 43 8% 109.36% 44 3 4,187,220원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 6
장기(long) 48 45 48 48 45
손절(stop_loss) 8% 8% 10% 9% 9%
수익률 114.29% 113.32% 111.52% 111.52% 110.55%
거래횟수 38회 38회 38회 38회 38회
손절발동 3회 3회 3회 3회 3회
최종자산 4,285,810원 4,266,330원 4,230,370원 4,230,370원 4,211,000원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 114.29%
최종 자산 가치: 4,285,810원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 3회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=48, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 114.29%
Buy & Hold 수익률: -66.62%
초과 수익률: 180.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.61%
벤치마크 CAGR: -16.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.10%
벤치마크 MDD: -91.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 7회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 36.84%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.21%
평균 손실 (손실 거래): -4.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 6,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,747.53원
장기 EMA: 6,778.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,766원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,766원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,766원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,766원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,440원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,440원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,440원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,440원
매수가: 6,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,440원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 19,700원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-08-17 🔵 매도 43,700원 📈 수익 121.83% + 2,424,000원 4,424,000원 💀 데드크로스 (470일 보유)
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2 2021-09-03 🔴 매수 43,850원 - - 4,424,000원 🚀 골든크로스
2 2021-09-24 🔵 매도 43,600원 📉 손실 -0.57% -25,000원 4,399,000원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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3 2021-10-05 🔴 매수 45,000원 - - 4,399,000원 🚀 골든크로스
3 2022-04-27 🔵 매도 49,850원 📈 수익 10.78% + 470,450원 4,869,450원 💀 데드크로스 (204일 보유)
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4 2022-06-28 🔴 매수 49,500원 - - 4,869,450원 🚀 골든크로스
4 2022-09-20 🔵 매도 50,400원 📈 수익 1.82% + 88,200원 4,957,650원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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5 2022-09-28 🔴 매수 51,200원 - - 4,957,650원 🚀 골든크로스
5 2022-09-29 🔵 매도 50,200원 📉 손실 -1.95% -96,000원 4,861,650원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2022-10-04 🔴 매수 51,000원 - - 4,861,650원 🚀 골든크로스
6 2022-11-02 🔵 매도 50,700원 📉 손실 -0.59% -28,500원 4,833,150원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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7 2022-11-08 🔴 매수 51,400원 - - 4,833,150원 🚀 골든크로스
7 2022-12-13 🔵 매도 50,900원 📉 손실 -0.97% -47,000원 4,786,150원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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8 2022-12-19 🔴 매수 51,800원 - - 4,786,150원 🚀 골든크로스
8 2023-04-18 🔵 매도 52,700원 📈 수익 1.74% + 82,800원 4,868,950원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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9 2023-04-24 🔴 매수 53,000원 - - 4,868,950원 🚀 골든크로스
9 2023-05-02 🔵 매도 52,600원 📉 손실 -0.75% -36,400원 4,832,550원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2023-05-15 🔴 매수 52,900원 - - 4,832,550원 🚀 골든크로스
10 2023-06-14 🔵 매도 38,100원 📉 손실 -27.98% -1,346,800원 3,485,750원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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11 2024-09-23 🔴 매수 6,060원 - - 3,485,750원 🚀 골든크로스
11 2024-10-16 🔵 매도 5,930원 📉 손실 -2.15% -74,750원 3,411,000원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2025-01-07 🔴 매수 5,620원 - - 3,411,000원 🚀 골든크로스
12 2025-02-13 🔵 매도 5,490원 📉 손실 -2.31% -78,780원 3,332,220원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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13 2025-05-15 🔴 매수 5,260원 - - 3,332,220원 🚀 골든크로스
13 2025-06-19 🔵 매도 6,910원 📈 수익 31.37% + 1,044,450원 4,376,670원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2025-09-08 🔴 매수 6,560원 - - 4,376,670원 🚀 골든크로스
14 2025-09-26 🔵 매도 6,390원 📉 손실 -2.59% -113,390원 4,263,280원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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15 2025-11-21 🔴 매수 6,390원 - - 4,263,280원 🚀 골든크로스
15 2025-12-30 🔵 매도 6,420원 📈 수익 0.47% + 20,010원 4,283,290원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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16 2026-01-20 🔴 매수 6,530원 - - 4,283,290원 🚀 골든크로스
16 2026-01-27 🔵 매도 6,370원 📉 손실 -2.45% -104,800원 4,178,490원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2026-01-29 🔴 매수 6,460원 - - 4,178,490원 🚀 골든크로스
17 2026-02-26 🔵 매도 7,460원 📈 수익 15.48% + 646,000원 4,824,490원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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18 2026-03-20 🔴 매수 7,110원 - - 4,824,490원 🚀 골든크로스
18 2026-03-31 🔵 매도 6,600원 📉 손실 -7.17% -345,780원 4,478,710원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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19 2026-04-29 🔴 매수 6,960원 - - 4,478,710원 🚀 골든크로스
19 2026-05-07 🔵 매도 6,660원 📉 손실 -4.31% -192,900원 4,285,810원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,285,810원
총 수익금: 2,285,810원
총 수익률: 114.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 121.83%
최악 손실 거래: -27.98%
평균 보유 기간: 63.6일
최장 보유 기간: 470일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.75%
수익률 표준편차: 29.19%
매도 사유:
✂️ 손절: 3회 (15.8%)
💀 데드크로스: 16회 (84.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 10건 ( 52.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 21.1%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 19,700원 🚀 골든크로스
1 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 43,700원 💀 데드크로스
2 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 43,850원 🚀 골든크로스
2 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 43,600원 💀 데드크로스
3 2021-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 45,000원 🚀 골든크로스
3 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 49,850원 💀 데드크로스
4 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 49,500원 🚀 골든크로스
4 2022-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 50,400원 💀 데드크로스
5 2022-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 51,200원 🚀 골든크로스
5 2022-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 50,200원 💀 데드크로스
6 2022-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 51,000원 🚀 골든크로스
6 2022-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 50,700원 💀 데드크로스
7 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 51,400원 🚀 골든크로스
7 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 💀 데드크로스
8 2022-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 51,800원 🚀 골든크로스
8 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 52,700원 💀 데드크로스
9 2023-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 53,000원 🚀 골든크로스
9 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 52,600원 💀 데드크로스
10 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 52,900원 🚀 골든크로스
10 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 38,100원 ✂️ 손절
11 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,060원 🚀 골든크로스
11 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,930원 💀 데드크로스
12 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,620원 🚀 골든크로스
12 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,490원 💀 데드크로스
13 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
13 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,910원 ✂️ 손절
14 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,560원 🚀 골든크로스
14 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,390원 💀 데드크로스
15 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,390원 🚀 골든크로스
15 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,420원 💀 데드크로스
16 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,530원 🚀 골든크로스
16 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 💀 데드크로스
17 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,460원 🚀 골든크로스
17 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,460원 ✂️ 손절
18 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,110원 🚀 골든크로스
18 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,600원 💀 데드크로스
19 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,960원 🚀 골든크로스
19 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,660원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 26.34%
중간값(Median): 6.77%
최고 수익률: 114.29%
최저 수익률: -33.80%
수익률 범위: 148.09%
수익률 표준편차: 41.84%
25% 분위수: -5.99%
75% 분위수: 69.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,409개 (62.6%)
음수 수익률 조합: 2,631개 (37.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -67.19%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 3,123개
20% 이상 수익: 2,680개
30% 이상 수익: 2,594개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.4회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 26.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.24% (2,200개 조합)
15~19: 평균 24.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 22.36% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 25.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 28.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 377개 ( 5.4%) ██
-20~-10% 1,041개 ( 14.8%) ███████
-10~0% 1,213개 ( 17.2%) ████████
0~10% 1,286개 ( 18.3%) █████████
10~20% 443개 ( 6.3%) ███
20~30% 86개 ( 1.2%)
30~40% 136개 ( 1.9%)
40~50% 182개 ( 2.6%) █
> 50% 2,276개 ( 32.3%) ████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한방직] 분석 요약
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회사명: 대한방직
종목코드: 001070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001070.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=48, 손절=8%
최종 수익률: 114.29%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 4,285,810원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.