GS피앤엘 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 54,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 54,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,953.71원
장기 EMA: 49,864.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 36,455원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 36,455원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 36,455원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 36,455원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,870원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,870원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,870원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,870원
매수가: 50,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,870원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [GS피앤엘] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 499790.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
완료: 329개 행
실제 기간: 2024-12-23 ~ 2026-05-06
마지막 거래일: 2026-05-06
✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,100원 → 54,900원
종가: 25,550원 → 54,500원
최고 종가: 64,600원
최저 종가: 16,590원
평균 종가: 37,965원
평균 거래량: 184,056주
전체 기간 수익률: 113.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.57초
조합당 평균: 0.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 38 7% 215.53% 10 5 6,310,700원
2 5 38 8% 210.31% 9 4 6,206,100원
3 5 38 9% 210.31% 9 4 6,206,100원
4 10 27 7% 197.15% 12 6 5,942,950원
5 11 25 7% 197.15% 12 6 5,942,950원
6 12 23 7% 197.15% 12 6 5,942,950원
7 11 24 7% 197.15% 12 6 5,942,950원
8 6 31 7% 196.21% 12 6 5,924,280원
9 5 34 7% 196.21% 12 6 5,924,280원
10 12 24 7% 193.84% 12 6 5,876,800원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 10 11
장기(long) 38 38 38 27 25
손절(stop_loss) 7% 8% 9% 7% 7%
수익률 215.53% 210.31% 210.31% 197.15% 197.15%
거래횟수 10회 9회 9회 12회 12회
손절발동 5회 4회 4회 6회 6회
최종자산 6,310,700원 6,206,100원 6,206,100원 5,942,950원 5,942,950원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 215.53%
최종 자산 가치: 6,310,700원
총 거래 횟수: 10회
손절 발동: 5회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=38, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.15년
전략 최종 수익률: 215.53%
Buy & Hold 수익률: 138.51%
초과 수익률: 77.02%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 171.43%
벤치마크 CAGR: 112.84%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.32
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.46%
벤치마크 MDD: -37.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 5회
수익 거래: 4회
손실 거래: 1회
승률 (Win Rate): 80.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 38.68%
평균 손실 (손실 거래): -2.87%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.50
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 54,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,953.71원
장기 EMA: 49,864.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 36,455원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 36,455원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 36,455원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 36,455원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,870원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,870원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,870원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,870원
매수가: 50,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,870원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 5건의 완결된 거래 (총 10개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-04-21 🔴 매수 20,350원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-07-24 🔵 매도 41,200원 📈 수익 102.46% + 2,043,300원 4,043,300원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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2 2025-08-05 🔴 매수 40,300원 - - 4,043,300원 🚀 골든크로스
2 2025-09-25 🔵 매도 50,100원 📈 수익 24.32% + 980,000원 5,023,300원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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3 2025-11-18 🔴 매수 48,850원 - - 5,023,300원 🚀 골든크로스
3 2025-11-26 🔵 매도 47,450원 📉 손실 -2.87% -142,800원 4,880,500원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2026-01-29 🔴 매수 48,900원 - - 4,880,500원 🚀 골든크로스
4 2026-02-20 🔵 매도 58,700원 📈 수익 20.04% + 970,200원 5,850,700원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2026-04-15 🔴 매수 50,500원 - - 5,850,700원 🚀 골든크로스
5 2026-05-06 🔵 매도 54,500원 📈 수익 7.92% + 460,000원 6,310,700원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,310,700원
총 수익금: 4,310,700원
총 수익률: 215.53%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 5건 (매수 5회 + 매도 5회)
최고 수익 거래: 102.46%
최악 손실 거래: -2.87%
평균 보유 기간: 39.2일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): 20.04%
수익률 표준편차: 37.28%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 1건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 3건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,350원 🚀 골든크로스
1 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 41,200원 ✂️ 손절
2 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 40,300원 🚀 골든크로스
2 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 50,100원 ✂️ 손절
3 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 48,850원 🚀 골든크로스
3 2025-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 47,450원 ✂️ 손절
4 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 48,900원 🚀 골든크로스
4 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 58,700원 ✂️ 손절
5 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 50,500원 🚀 골든크로스
5 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,500원 ✂️ 손절
총 10회의 포지션 변화 (매수 5회 + 매도 5회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 71.25%
중간값(Median): 79.24%
최고 수익률: 215.53%
최저 수익률: -16.77%
수익률 범위: 232.31%
수익률 표준편차: 51.36%
25% 분위수: 19.84%
75% 분위수: 110.46%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,592개 (93.6%)
음수 수익률 조합: 448개 (6.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 113.31%
벤치마크 초과: 1,625개
10% 이상 수익: 5,898개
20% 이상 수익: 5,277개
30% 이상 수익: 4,761개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 8.7회
중간 거래 횟수: 8회
최대 거래 횟수: 12회
최소 거래 횟수: 7회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 87.37% (2,200개 조합)
10~14: 평균 68.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 60.80% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.73% (1,584개 조합)
30~39: 평균 72.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 71.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 68.67% (1,760개 조합)
60~60: 평균 65.27% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 120개 ( 1.7%)
-10~0% 328개 ( 4.7%) ██
0~10% 694개 ( 9.9%) ████
10~20% 621개 ( 8.8%) ████
20~30% 516개 ( 7.3%) ███
30~40% 211개 ( 3.0%) █
40~50% 208개 ( 3.0%) █
> 50% 4,342개 ( 61.7%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [GS피앤엘] 분석 요약
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회사명: GS피앤엘
종목코드: 499790
시장: 코스피
Yahoo 티커: 499790.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=38, 손절=7%
최종 수익률: 215.53%
총 거래 횟수: 10회
최종 자산: 6,310,700원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.