한신공영 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 16,290원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 16,290원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,244.20원
장기 EMA: 15,117.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,784원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,784원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,784원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,784원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한신공영] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
완료: 1,553개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-06
마지막 거래일: 2026-05-06
✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,142원 → 14,430원
종가: 13,186원 → 16,290원
최고 종가: 26,051원
최저 종가: 5,715원
평균 종가: 11,090원
평균 거래량: 87,315주
전체 기간 수익률: 23.54%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.91초
조합당 평균: 2.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 5% 165.95% 83 30 5,318,976원
2 5 21 5% 157.92% 89 29 5,158,413원
3 5 22 5% 155.36% 87 30 5,107,284원
4 6 21 5% 143.60% 85 30 4,872,031원
5 8 26 5% 133.76% 65 25 4,675,197원
6 14 57 0% 130.81% 29 0 4,616,256원
7 14 58 0% 130.52% 29 0 4,610,487원
8 15 55 0% 129.99% 27 0 4,599,701원
9 13 58 0% 127.31% 29 0 4,546,266원
10 9 23 5% 127.03% 69 24 4,540,575원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 8
장기(long) 23 21 22 21 26
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 165.95% 157.92% 155.36% 143.60% 133.76%
거래횟수 83회 89회 87회 85회 65회
손절발동 30회 29회 30회 30회 25회
최종자산 5,318,976원 5,158,413원 5,107,284원 4,872,031원 4,675,197원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 165.95%
최종 자산 가치: 5,318,976원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 165.95%
Buy & Hold 수익률: 30.99%
초과 수익률: 134.96%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.49%
벤치마크 CAGR: 4.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.14%
벤치마크 MDD: -78.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 13회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 30.95%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.88%
평균 손실 (손실 거래): -3.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.30
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 16,290원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,244.20원
장기 EMA: 15,117.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,784원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,784원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,784원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,784원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 12,965원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 12,877원 📉 손실 -0.68% -13,583원 1,986,417원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 10,628원 - - 1,986,417원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 11,025원 📈 수익 3.73% + 73,824원 2,060,241원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 11,201원 - - 2,060,241원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 12,613원 📈 수익 12.60% + 258,251원 2,318,492원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-01 🔴 매수 12,877원 - - 2,318,492원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 12,304원 📉 손실 -4.45% -103,194원 2,215,298원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 12,260원 - - 2,215,298원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 11,819원 📉 손실 -3.60% -79,381원 2,135,917원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 12,304원 - - 2,135,917원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 🔵 매도 18,001원 📈 수익 46.30% + 985,503원 3,121,420원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 17,096원 - - 3,121,420원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 🔵 매도 21,257원 📈 수익 24.34% + 757,288원 3,878,708원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2021-06-25 🔴 매수 23,021원 - - 3,878,708원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 22,614원 📉 손실 -1.77% -68,384원 3,810,324원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-09-07 🔴 매수 20,262원 - - 3,810,324원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 🔵 매도 19,629원 📉 손실 -3.13% -119,039원 3,691,285원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2022-01-04 🔴 매수 15,442원 - - 3,691,285원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 🔵 매도 16,320원 📈 수익 5.69% + 209,942원 3,901,227원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-03-03 🔴 매수 15,719원 - - 3,901,227원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 🔵 매도 17,291원 📈 수익 10.00% + 389,833원 4,291,060원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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12 2022-08-04 🔴 매수 11,235원 - - 4,291,060원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 11,604원 📈 수익 3.29% + 140,916원 4,431,976원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-08-26 🔴 매수 12,298원 - - 4,431,976원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 🔵 매도 11,651원 📉 손실 -5.26% -233,012원 4,198,964원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-09-02 🔴 매수 11,836원 - - 4,198,964원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 🔵 매도 11,096원 📉 손실 -6.25% -261,861원 3,937,103원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2022-11-08 🔴 매수 8,923원 - - 3,937,103원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 🔵 매도 8,516원 📉 손실 -4.56% -179,419원 3,757,684원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2023-01-25 🔴 매수 8,688원 - - 3,757,684원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 🔵 매도 8,420원 📉 손실 -3.08% -115,739원 3,641,945원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-04-17 🔴 매수 7,636원 - - 3,641,945원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 🔵 매도 7,310원 📉 손실 -4.26% -154,854원 3,487,091원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2023-05-11 🔴 매수 7,578원 - - 3,487,091원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 🔵 매도 7,339원 📉 손실 -3.16% -110,035원 3,377,056원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2023-05-22 🔴 매수 7,836원 - - 3,377,056원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 🔵 매도 7,655원 📉 손실 -2.32% -78,173원 3,298,883원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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20 2023-07-17 🔴 매수 8,296원 - - 3,298,883원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 🔵 매도 7,856원 📉 손실 -5.31% -174,737원 3,124,146원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-09-14 🔴 매수 7,205원 - - 3,124,146원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 🔵 매도 7,061원 📉 손실 -1.99% -62,146원 3,062,000원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2023-11-09 🔴 매수 6,899원 - - 3,062,000원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 🔵 매도 6,908원 📈 수익 0.14% + 4,239원 3,066,238원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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23 2023-12-28 🔴 매수 7,005원 - - 3,066,238원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 🔵 매도 6,889원 📉 손실 -1.66% -50,882원 3,015,357원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2024-01-09 🔴 매수 6,967원 - - 3,015,357원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 🔵 매도 6,811원 📉 손실 -2.23% -67,066원 2,948,290원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2024-01-29 🔴 매수 7,132원 - - 2,948,290원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 🔵 매도 7,035원 📉 손실 -1.36% -40,073원 2,908,217원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2024-04-30 🔴 매수 6,482원 - - 2,908,217원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 🔵 매도 6,520원 📈 수익 0.60% + 17,388원 2,925,605원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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27 2024-07-17 🔴 매수 6,821원 - - 2,925,605원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 🔵 매도 6,433원 📉 손실 -5.69% -166,113원 2,759,492원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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28 2024-08-09 🔴 매수 6,811원 - - 2,759,492원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 🔵 매도 6,744원 📉 손실 -1.00% -27,508원 2,731,984원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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29 2024-11-12 🔴 매수 6,899원 - - 2,731,984원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 🔵 매도 6,452원 📉 손실 -6.47% -176,748원 2,555,236원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2024-11-14 🔴 매수 7,180원 - - 2,555,236원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 🔵 매도 6,792원 📉 손실 -5.41% -137,781원 2,417,455원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2024-11-25 🔴 매수 6,802원 - - 2,417,455원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 🔵 매도 6,617원 📉 손실 -2.71% -65,446원 2,352,010원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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32 2025-02-18 🔴 매수 6,345원 - - 2,352,010원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 🔵 매도 6,207원 📉 손실 -2.17% -51,039원 2,300,971원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2025-04-08 🔴 매수 6,385원 - - 2,300,971원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 🔵 매도 8,365원 📈 수익 31.02% + 712,969원 3,013,940원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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34 2025-07-03 🔴 매수 8,523원 - - 3,013,940원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 🔵 매도 8,208원 📉 손실 -3.70% -111,300원 2,902,640원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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35 2025-07-09 🔴 매수 8,434원 - - 2,902,640원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 🔵 매도 8,257원 📉 손실 -2.10% -61,010원 2,841,629원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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36 2025-08-06 🔴 매수 8,365원 - - 2,841,629원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 🔵 매도 8,257원 📉 손실 -1.30% -36,742원 2,804,887원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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37 2025-09-16 🔴 매수 8,001원 - - 2,804,887원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 🔵 매도 7,922원 📉 손실 -0.99% -27,589원 2,777,298원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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38 2025-10-24 🔴 매수 8,474원 - - 2,777,298원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 🔵 매도 7,981원 📉 손실 -5.81% -161,098원 2,616,201원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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39 2025-11-14 🔴 매수 7,715원 - - 2,616,201원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 🔵 매도 11,035원 📈 수익 43.04% + 1,125,646원 3,741,846원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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40 2026-01-28 🔴 매수 10,300원 - - 3,741,846원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 🔵 매도 11,700원 📈 수익 13.59% + 508,200원 4,250,046원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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41 2026-03-11 🔴 매수 12,760원 - - 4,250,046원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 🔵 매도 15,970원 📈 수익 25.16% + 1,068,930원 5,318,976원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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42 2026-05-06 🔴 매수 16,290원 - - 5,318,976원 🚀 골든크로스
42 2026-05-06 5,318,976원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,318,976원
총 수익금: 3,318,976원
총 수익률: 165.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 46.30%
최악 손실 거래: -6.47%
평균 보유 기간: 16.4일
최장 보유 기간: 83일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.88%
수익률 표준편차: 12.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (71.4%)
💀 데드크로스: 11회 (26.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 22건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 4.8%) ██
> 10% 7건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,965원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,877원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,628원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,025원 ✂️ 손절
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,201원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,613원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,877원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,304원 ✂️ 손절
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,260원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,819원 💀 데드크로스
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,304원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 18,001원 ✂️ 손절
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,096원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 21,257원 ✂️ 손절
8 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,021원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 22,614원 ✂️ 손절
9 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,262원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,629원 ✂️ 손절
10 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,442원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,320원 ✂️ 손절
11 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,719원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,291원 ✂️ 손절
12 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,235원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,604원 ✂️ 손절
13 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,298원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,651원 ✂️ 손절
14 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,836원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,096원 ✂️ 손절
15 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,923원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,516원 ✂️ 손절
16 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,688원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,420원 ✂️ 손절
17 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,636원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,310원 ✂️ 손절
18 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,578원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,339원 💀 데드크로스
19 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,836원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,655원 ✂️ 손절
20 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,296원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,856원 ✂️ 손절
21 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,205원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,061원 ✂️ 손절
22 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,899원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,908원 💀 데드크로스
23 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,005원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,889원 💀 데드크로스
24 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,967원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,811원 💀 데드크로스
25 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,132원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,035원 ✂️ 손절
26 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,482원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 💀 데드크로스
27 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,821원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,433원 ✂️ 손절
28 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,811원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,744원 ✂️ 손절
29 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,899원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,452원 ✂️ 손절
30 2024-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,180원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,792원 ✂️ 손절
31 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,802원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,617원 💀 데드크로스
32 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,345원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,207원 💀 데드크로스
33 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,385원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,365원 ✂️ 손절
34 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,523원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,208원 💀 데드크로스
35 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,434원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,257원 ✂️ 손절
36 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,365원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,257원 💀 데드크로스
37 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,001원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,922원 💀 데드크로스
38 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,474원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,981원 ✂️ 손절
39 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,715원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,035원 ✂️ 손절
40 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,300원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,700원 ✂️ 손절
41 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,760원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,970원 ✂️ 손절
42 2026-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,290원 🚀 골든크로스
42 2026-05-06 16,290원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.92%
중간값(Median): 13.89%
최고 수익률: 165.95%
최저 수익률: -43.21%
수익률 범위: 209.16%
수익률 표준편차: 35.18%
25% 분위수: -12.69%
75% 분위수: 43.04%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,331개 (61.5%)
음수 수익률 조합: 2,709개 (38.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 23.54%
벤치마크 초과: 2,970개
10% 이상 수익: 3,766개
20% 이상 수익: 3,167개
30% 이상 수익: 2,536개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.4회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.86% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 20.68% (1,584개 조합)
30~39: 평균 22.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.00% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,048개 ( 14.9%) ███████
-20~-10% 911개 ( 12.9%) ██████
-10~0% 750개 ( 10.7%) █████
0~10% 565개 ( 8.0%) ████
10~20% 599개 ( 8.5%) ████
20~30% 631개 ( 9.0%) ████
30~40% 632개 ( 9.0%) ████
40~50% 497개 ( 7.1%) ███
> 50% 1,407개 ( 20.0%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한신공영] 분석 요약
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회사명: 한신공영
종목코드: 004960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 165.95%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 5,318,976원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.