📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 113,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 114,917.24원
장기 EMA: 114,951.60원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 113,637원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 113,637원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 113,637원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 113,637원 이하여야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================

====================================================================================================
🎯 [엠앤씨솔루션] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-06
====================================================================================================

📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 484870.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
   완료: 334개 행
   실제 기간: 2024-12-16 ~ 2026-05-06
   마지막 거래일: 2026-05-06
   ✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 57,355원 → 118,200원
   종가: 51,224원 → 113,500원
   최고 종가: 220,024원
   최저 종가: 42,373원
   평균 종가: 127,223원
   평균 거래량: 79,200주
   전체 기간 수익률: 121.58%

====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================

총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 4.72초
   조합당 평균: 0.67ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.0배
   최종 결과 수: 7,040개

====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      5        23       0%         95.50%  10       0              3,910,042원
2      5        22       0%         95.35%  9        0              3,907,042원
3      9        21       0%         91.54%  11       0              3,830,799원
4      5        24       0%         89.79%  10       0              3,795,726원
5      5        23       10%        87.36%  10       4              3,747,230원
6      5        22       10%        87.36%  9        4              3,747,230원
7      5        24       10%        86.79%  10       4              3,735,830원
8      5        25       0%         86.35%  10       0              3,726,926원
9      8        22       0%         86.15%  9        0              3,722,928원
10     8        21       0%         85.93%  9        0              3,718,683원

====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================

항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short)            5               5               9               5               5              
장기(long)             23              22              21              24              23             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              10%            
수익률                  95.50%          95.35%          91.54%          89.79%          87.36%         
거래횟수                 10회             9회              11회             10회             10회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              4회             
최종자산                 3,910,042원      3,907,042원      3,830,799원      3,795,726원      3,747,230원     

====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
   단기(short_window): 5
   장기(long_window): 23
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 95.50%
   최종 자산 가치: 3,910,042원
   총 거래 횟수: 10회
   손절 발동: 0회

====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================

백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=0%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   투자 기간: 1.23년
   전략 최종 수익률: 95.50%
   Buy & Hold 수익률: 122.44%
   초과 수익률: -26.93%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 CAGR: 72.46%
   벤치마크 CAGR: 91.53%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.37
   ✅ 우수

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 MDD: -33.07%
   벤치마크 MDD: -56.60%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 5회
   수익 거래: 3회
   손실 거래: 2회
   승률 (Win Rate): 60.00%
   ✅ 높음

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익 (수익 거래): 36.36%
   평균 손실 (손실 거래): -5.85%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.21

====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 113,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 114,917.24원
장기 EMA: 114,951.60원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 113,637원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 113,637원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 113,637원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 113,637원 이하여야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================

총 5건의 완결된 거래 (총 10개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2025-04-10   🔴 매수           82,274원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2025-07-31   🔵 매도          160,296원 📈 수익 94.83% +   1,872,528원      3,872,528원 💀 데드크로스 (112일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      2025-08-27   🔴 매수          164,647원 -          -                   3,872,528원 🚀 골든크로스
2      2025-10-14   🔵 매도          187,391원 📈 수익 13.81% +     523,113원      4,395,642원 💀 데드크로스 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      2025-12-30   🔴 매수          142,800원 -          -                   4,395,642원 🚀 골든크로스
3      2026-01-23   🔵 매도          143,400원 📈 수익  0.42% +      18,000원      4,413,642원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      2026-02-23   🔴 매수          146,500원 -          -                   4,413,642원 🚀 골든크로스
4      2026-02-26   🔵 매도          133,000원 📉 손실 -9.22%      -405,000원      4,008,642원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      2026-04-15   🔴 매수          116,400원 -          -                   4,008,642원 🚀 골든크로스
5      2026-05-06   🔵 매도          113,500원 📉 손실 -2.49%       -98,600원      3,910,042원 💀 데드크로스 (21일 보유)

====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       3,910,042원
   총 수익금:       1,910,042원
   총 수익률:          95.50%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 5건 (매수 5회 + 매도 5회)
   최고 수익 거래: 94.83%
   최악 손실 거래: -9.22%
   평균 보유 기간: 41.6일
   최장 보유 기간: 112일
   최단 보유 기간: 3일
   중간 수익률 (Median): 0.42%
   수익률 표준편차: 38.42%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 5회 (100.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        1건 ( 20.0%) ██████████
   -5% ~ 0%          1건 ( 20.0%) ██████████
   0% ~ 5%           1건 ( 20.0%) ██████████
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             2건 ( 40.0%) ████████████████████

====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================

번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2025-04-10      현금 ➜ 주식 (매수)               82,274원  🚀 골든크로스
1      2025-07-31      주식 ➜ 현금 (매도)              160,296원  💀 데드크로스
2      2025-08-27      현금 ➜ 주식 (매수)              164,647원  🚀 골든크로스
2      2025-10-14      주식 ➜ 현금 (매도)              187,391원  💀 데드크로스
3      2025-12-30      현금 ➜ 주식 (매수)              142,800원  🚀 골든크로스
3      2026-01-23      주식 ➜ 현금 (매도)              143,400원  💀 데드크로스
4      2026-02-23      현금 ➜ 주식 (매수)              146,500원  🚀 골든크로스
4      2026-02-26      주식 ➜ 현금 (매도)              133,000원  💀 데드크로스
5      2026-04-15      현금 ➜ 주식 (매수)              116,400원  🚀 골든크로스
5      2026-05-06      주식 ➜ 현금 (매도)              113,500원  💀 데드크로스

총 10회의 포지션 변화 (매수 5회 + 매도 5회)

====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================

[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익률: 6.21%
   중간값(Median): 1.99%
   최고 수익률: 95.50%
   최저 수익률: -24.50%
   수익률 범위: 120.00%
   수익률 표준편차: 16.70%
   25% 분위수: -6.66%
   75% 분위수: 20.41%

[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   양수 수익률 조합: 3,724개 (52.9%)
   음수 수익률 조합: 3,316개 (47.1%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 121.58%
   벤치마크 초과: 0개
   10% 이상 수익: 2,677개
   20% 이상 수익: 1,804개
   30% 이상 수익: 627개

[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 거래 횟수: 4.1회
   중간 거래 횟수: 4회
   최대 거래 횟수: 12회
   최소 거래 횟수: 2회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 12.08% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 6.02% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 1.82% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -0.28% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 10.36% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 10.04% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 6.35% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -0.40% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -4.87% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -20%        184개 (  2.6%) █
   -20~-10%      294개 (  4.2%) ██
   -10~0%       2,838개 ( 40.3%) ████████████████████
   0~10%        1,047개 ( 14.9%) ███████
   10~20%        873개 ( 12.4%) ██████
   20~30%       1,177개 ( 16.7%) ████████
   30~40%        483개 (  6.9%) ███
   40~50%        103개 (  1.5%) 
   > 50%          41개 (  0.6%) 

====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================

====================================================================================================
📝 [엠앤씨솔루션] 분석 요약
====================================================================================================
   회사명: 엠앤씨솔루션
   종목코드: 484870
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 484870.KS
   최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=0%
   최종 수익률: 95.50%
   총 거래 횟수: 10회
   최종 자산: 3,910,042원
====================================================================================================