삼양홀딩스 트레이딩 시그널
삼양홀딩스 트레이딩 시그널
삼양홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 66,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 66,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 68,105.53원
장기 EMA: 68,462.95원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 67,674원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 67,674원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 67,674원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 67,674원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 67,200원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 67,200원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 67,200원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 67,200원
매수가: 69,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 67,200원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼양홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-06
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
완료: 1,553개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-06
마지막 거래일: 2026-05-06
✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 56,486원 → 68,400원
종가: 56,738원 → 66,200원
최고 종가: 125,172원
최저 종가: 27,400원
평균 종가: 70,745원
평균 거래량: 19,414주
전체 기간 수익률: 16.68%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.55초
조합당 평균: 2.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 4% 162.24% 86 23 5,244,714원
2 6 26 8% 141.25% 68 11 4,825,042원
3 6 25 8% 138.36% 66 11 4,767,299원
4 5 29 8% 136.54% 68 11 4,730,802원
5 6 26 4% 135.87% 68 21 4,717,400원
6 6 25 4% 135.19% 66 22 4,703,723원
7 7 23 8% 135.00% 60 11 4,699,944원
8 9 22 8% 134.84% 50 12 4,696,786원
9 5 29 4% 132.45% 68 23 4,649,037원
10 5 28 8% 130.86% 70 11 4,617,233원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 6 5 6
장기(long) 21 26 25 29 26
손절(stop_loss) 4% 8% 8% 8% 4%
수익률 162.24% 141.25% 138.36% 136.54% 135.87%
거래횟수 86회 68회 66회 68회 68회
손절발동 23회 11회 11회 11회 21회
최종자산 5,244,714원 4,825,042원 4,767,299원 4,730,802원 4,717,400원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 162.24%
최종 자산 가치: 5,244,714원
총 거래 횟수: 86회
손절 발동: 23회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.08년
전략 최종 수익률: 162.24%
Buy & Hold 수익률: 42.51%
초과 수익률: 119.73%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 17.20%
벤치마크 CAGR: 6.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.75
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -34.50%
벤치마크 MDD: -56.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 14회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 32.56%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 13.98%
평균 손실 (손실 거래): -2.42%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.78
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 66,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 68,105.53원
장기 EMA: 68,462.95원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 67,674원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 67,674원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 67,674원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 67,674원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 67,200원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 67,200원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 67,200원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 67,200원
매수가: 69,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 67,200원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 🔴 매수 38,402원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 40,594원 📈 수익 5.71% + 113,983원 2,113,983원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-06 🔴 매수 49,741원 - - 2,113,983원 🚀 골든크로스
2 2020-07-13 🔵 매도 56,991원 📈 수익 14.58% + 304,516원 2,418,499원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-05 🔴 매수 53,872원 - - 2,418,499원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 🔵 매도 54,799원 📈 수익 1.72% + 40,805원 2,459,303원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-12-10 🔴 매수 55,811원 - - 2,459,303원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 80,927원 📈 수익 45.00% + 1,105,107원 3,564,410원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-03-03 🔴 매수 78,667원 - - 3,564,410원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 🔵 매도 79,362원 📈 수익 0.88% + 31,293원 3,595,703원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-04-14 🔴 매수 80,579원 - - 3,595,703원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 🔵 매도 116,045원 📈 수익 44.01% + 1,560,476원 5,156,180원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-07-01 🔴 매수 98,660원 - - 5,156,180원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 🔵 매도 94,748원 📉 손실 -3.96% -203,405원 4,952,775원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-07-26 🔴 매수 100,398원 - - 4,952,775원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 🔵 매도 96,487원 📉 손실 -3.90% -191,669원 4,761,105원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-09-01 🔴 매수 99,529원 - - 4,761,105원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 109,091원 📈 수익 9.61% + 449,402원 5,210,507원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-14 🔴 매수 88,663원 - - 5,210,507원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 85,969원 📉 손실 -3.04% -156,291원 5,054,216원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-12-29 🔴 매수 89,125원 - - 5,054,216원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 85,004원 📉 손실 -4.62% -230,739원 4,823,477원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-23 🔴 매수 76,137원 - - 4,823,477원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 🔵 매도 74,793원 📉 손실 -1.76% -84,645원 4,738,832원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-04-18 🔴 매수 77,032원 - - 4,738,832원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 🔵 매도 77,211원 📈 수익 0.23% + 10,928원 4,749,760원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-07-28 🔴 매수 66,194원 - - 4,749,760원 🚀 골든크로스
14 2022-08-03 🔵 매도 64,940원 📉 손실 -1.89% -89,035원 4,660,724원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-08-08 🔴 매수 66,552원 - - 4,660,724원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 🔵 매도 64,223원 📉 손실 -3.50% -163,023원 4,497,702원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-11-07 🔴 매수 57,953원 - - 4,497,702원 🚀 골든크로스
16 2022-11-22 🔵 매도 58,491원 📈 수익 0.93% + 41,382원 4,539,084원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-30 🔴 매수 59,655원 - - 4,539,084원 🚀 골든크로스
17 2023-02-08 🔵 매도 68,501원 📈 수익 14.83% + 672,256원 5,211,340원 ✂️ 손절 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-04-03 🔴 매수 71,704원 - - 5,211,340원 🚀 골든크로스
18 2023-04-20 🔵 매도 70,668원 📉 손실 -1.45% -74,625원 5,136,715원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-23 🔴 매수 70,762원 - - 5,136,715원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 🔵 매도 68,501원 📉 손실 -3.20% -162,819원 4,973,896원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-06-08 🔴 매수 71,045원 - - 4,973,896원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 68,972원 📉 손실 -2.92% -145,105원 4,828,792원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-08-29 🔴 매수 66,805원 - - 4,828,792원 🚀 골든크로스
21 2023-08-31 🔵 매도 65,768원 📉 손실 -1.55% -74,625원 4,754,166원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-09-15 🔴 매수 66,993원 - - 4,754,166원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 🔵 매도 65,486원 📉 손실 -2.25% -105,530원 4,648,636원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-11-15 🔴 매수 65,768원 - - 4,648,636원 🚀 골든크로스
23 2023-11-27 🔵 매도 64,826원 📉 손실 -1.43% -65,957원 4,582,679원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-11-28 🔴 매수 65,486원 - - 4,582,679원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 🔵 매도 65,109원 📉 손실 -0.58% -26,006원 4,556,673원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-11-30 🔴 매수 65,391원 - - 4,556,673원 🚀 골든크로스
25 2023-12-07 🔵 매도 64,543원 📉 손실 -1.30% -58,513원 4,498,160원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-12-19 🔴 매수 66,428원 - - 4,498,160원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 🔵 매도 65,659원 📉 손실 -1.16% -51,500원 4,446,660원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-01-11 🔴 매수 66,750원 - - 4,446,660원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 🔵 매도 64,766원 📉 손실 -2.97% -130,922원 4,315,739원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-01-31 🔴 매수 67,147원 - - 4,315,739원 🚀 골든크로스
28 2024-02-15 🔵 매도 70,717원 📈 수익 5.32% + 228,518원 4,544,256원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-03-26 🔴 매수 73,098원 - - 4,544,256원 🚀 골든크로스
29 2024-03-28 🔵 매도 70,817원 📉 손실 -3.12% -141,435원 4,402,821원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-05-02 🔴 매수 68,833원 - - 4,402,821원 🚀 골든크로스
30 2024-05-07 🔵 매도 67,841원 📉 손실 -1.44% -62,485원 4,340,336원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-05-17 🔴 매수 70,618원 - - 4,340,336원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 🔵 매도 68,734원 📉 손실 -2.67% -114,953원 4,225,383원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-07-09 🔴 매수 69,527원 - - 4,225,383원 🚀 골든크로스
32 2024-07-10 🔵 매도 68,734원 📉 손실 -1.14% -47,608원 4,177,775원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-07-31 🔴 매수 69,428원 - - 4,177,775원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 🔵 매도 65,262원 📉 손실 -6.00% -249,941원 3,927,835원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-08-14 🔴 매수 69,626원 - - 3,927,835원 🚀 골든크로스
34 2024-09-04 🔵 매도 70,519원 📈 수익 1.28% + 49,988원 3,977,822원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-12-16 🔴 매수 68,040원 - - 3,977,822원 🚀 골든크로스
35 2024-12-17 🔵 매도 67,544원 📉 손실 -0.73% -28,763원 3,949,059원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2024-12-18 🔴 매수 68,040원 - - 3,949,059원 🚀 골든크로스
36 2024-12-19 🔵 매도 67,444원 📉 손실 -0.87% -34,516원 3,914,543원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2024-12-26 🔴 매수 68,436원 - - 3,914,543원 🚀 골든크로스
37 2025-01-08 🔵 매도 67,496원 📉 손실 -1.37% -53,600원 3,860,943원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-02-17 🔴 매수 66,869원 - - 3,860,943원 🚀 골든크로스
38 2025-02-19 🔵 매도 65,615원 📉 손실 -1.88% -71,466원 3,789,477원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-03-21 🔴 매수 65,615원 - - 3,789,477원 🚀 골든크로스
39 2025-03-25 🔵 매도 63,003원 📉 손실 -3.98% -148,888원 3,640,589원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-04-21 🔴 매수 61,018원 - - 3,640,589원 🚀 골든크로스
40 2025-06-18 🔵 매도 90,900원 📈 수익 48.97% + 1,763,043원 5,403,631원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-08-28 🔴 매수 91,005원 - - 5,403,631원 🚀 골든크로스
41 2025-09-26 🔵 매도 93,408원 📈 수익 2.64% + 141,783원 5,545,414원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-01-26 🔴 매수 60,300원 - - 5,545,414원 🚀 골든크로스
42 2026-02-02 🔵 매도 59,600원 📉 손실 -1.16% -63,700원 5,481,714원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 2026-04-16 🔴 매수 69,200원 - - 5,481,714원 🚀 골든크로스
43 2026-05-06 🔵 매도 66,200원 📉 손실 -4.34% -237,000원 5,244,714원 ✂️ 손절 (20일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,244,714원
총 수익금: 3,244,714원
총 수익률: 162.24%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 48.97%
최악 손실 거래: -6.00%
평균 보유 기간: 14.6일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.37%
수익률 표준편차: 12.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (53.5%)
💀 데드크로스: 20회 (46.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.3%) █
-5% ~ 0% 28건 ( 65.1%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 14.0%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 7.0%) ███
> 10% 5건 ( 11.6%) █████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 38,402원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 40,594원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 49,741원 🚀 골든크로스
2 2020-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 56,991원 ✂️ 손절
3 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 53,872원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 54,799원 ✂️ 손절
4 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 55,811원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 80,927원 ✂️ 손절
5 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 78,667원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 79,362원 💀 데드크로스
6 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 80,579원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 116,045원 ✂️ 손절
7 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 98,660원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 94,748원 💀 데드크로스
8 2021-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 100,398원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 96,487원 ✂️ 손절
9 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 99,529원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 109,091원 ✂️ 손절
10 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 88,663원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 85,969원 💀 데드크로스
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 89,125원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 85,004원 ✂️ 손절
12 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 76,137원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 74,793원 💀 데드크로스
13 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 77,032원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 77,211원 ✂️ 손절
14 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 66,194원 🚀 골든크로스
14 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 64,940원 💀 데드크로스
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 66,552원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 64,223원 ✂️ 손절
16 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 57,953원 🚀 골든크로스
16 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 58,491원 ✂️ 손절
17 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,655원 🚀 골든크로스
17 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 68,501원 ✂️ 손절
18 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 71,704원 🚀 골든크로스
18 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 70,668원 ✂️ 손절
19 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 70,762원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 68,501원 💀 데드크로스
20 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 71,045원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 68,972원 ✂️ 손절
21 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 66,805원 🚀 골든크로스
21 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 65,768원 💀 데드크로스
22 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 66,993원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 65,486원 💀 데드크로스
23 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 65,768원 🚀 골든크로스
23 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 64,826원 💀 데드크로스
24 2023-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 65,486원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 65,109원 💀 데드크로스
25 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 65,391원 🚀 골든크로스
25 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,543원 💀 데드크로스
26 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 66,428원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 65,659원 ✂️ 손절
27 2024-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 66,750원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 64,766원 💀 데드크로스
28 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 67,147원 🚀 골든크로스
28 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 70,717원 ✂️ 손절
29 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 73,098원 🚀 골든크로스
29 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 70,817원 💀 데드크로스
30 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 68,833원 🚀 골든크로스
30 2024-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 67,841원 💀 데드크로스
31 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 70,618원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 68,734원 ✂️ 손절
32 2024-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 69,527원 🚀 골든크로스
32 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 68,734원 💀 데드크로스
33 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 69,428원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 65,262원 ✂️ 손절
34 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 69,626원 🚀 골든크로스
34 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 70,519원 ✂️ 손절
35 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 68,040원 🚀 골든크로스
35 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 67,544원 💀 데드크로스
36 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 68,040원 🚀 골든크로스
36 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 67,444원 💀 데드크로스
37 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 68,436원 🚀 골든크로스
37 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 67,496원 💀 데드크로스
38 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 66,869원 🚀 골든크로스
38 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 65,615원 💀 데드크로스
39 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 65,615원 🚀 골든크로스
39 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 63,003원 💀 데드크로스
40 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 61,018원 🚀 골든크로스
40 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 90,900원 ✂️ 손절
41 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 91,005원 🚀 골든크로스
41 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 93,408원 ✂️ 손절
42 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 60,300원 🚀 골든크로스
42 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 59,600원 ✂️ 손절
43 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 69,200원 🚀 골든크로스
43 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 66,200원 ✂️ 손절
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 6.66%
중간값(Median): 2.11%
최고 수익률: 162.24%
최저 수익률: -37.24%
수익률 범위: 199.48%
수익률 표준편차: 24.96%
25% 분위수: -9.80%
75% 분위수: 15.93%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,796개 (53.9%)
음수 수익률 조합: 3,244개 (46.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.68%
벤치마크 초과: 1,695개
10% 이상 수익: 2,405개
20% 이상 수익: 1,431개
30% 이상 수익: 906개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 11.79% (2,200개 조합)
10~14: 평균 1.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.22% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.70% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 1.21% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.25% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 609개 ( 8.7%) ████
-20~-10% 1,127개 ( 16.0%) ████████
-10~0% 1,508개 ( 21.4%) ██████████
0~10% 1,391개 ( 19.8%) █████████
10~20% 974개 ( 13.8%) ██████
20~30% 525개 ( 7.5%) ███
30~40% 321개 ( 4.6%) ██
40~50% 164개 ( 2.3%) █
> 50% 421개 ( 6.0%) ██
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼양홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼양홀딩스
종목코드: 000070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000070.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 162.24%
총 거래 횟수: 86회
최종 자산: 5,244,714원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.