벽산 트레이딩 시그널
벽산 트레이딩 시그널
벽산 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,090원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 2,090원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,133.17원
장기 EMA: 2,010.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,646원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,646원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,646원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,646원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,112원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,112원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,112원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,112원
매수가: 1,843원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,112원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [벽산] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-06
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
완료: 1,553개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-06
마지막 거래일: 2026-05-06
✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,783원 → 2,180원
종가: 1,871원 → 2,090원
최고 종가: 4,835원
최저 종가: 845원
평균 종가: 2,378원
평균 거래량: 1,007,683주
전체 기간 수익률: 11.70%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.70초
조합당 평균: 2.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 34 4% 211.13% 78 32 6,222,681원
2 6 28 4% 208.65% 74 32 6,173,053원
3 5 35 4% 202.16% 80 32 6,043,183원
4 5 29 4% 198.95% 80 34 5,978,922원
5 6 33 4% 190.13% 72 31 5,802,536원
6 6 27 4% 188.81% 76 34 5,776,215원
7 5 36 4% 187.11% 72 30 5,742,110원
8 5 30 4% 186.78% 82 32 5,735,636원
9 5 39 4% 185.63% 76 31 5,712,576원
10 5 40 4% 184.96% 76 30 5,699,121원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 5 5 6
장기(long) 34 28 35 29 33
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 211.13% 208.65% 202.16% 198.95% 190.13%
거래횟수 78회 74회 80회 80회 72회
손절발동 32회 32회 32회 34회 31회
최종자산 6,222,681원 6,173,053원 6,043,183원 5,978,922원 5,802,536원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 211.13%
최종 자산 가치: 6,222,681원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 32회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=34, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 211.13%
Buy & Hold 수익률: 40.68%
초과 수익률: 170.46%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 20.73%
벤치마크 CAGR: 5.83%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -22.13%
벤치마크 MDD: -66.89%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 12.71%
평균 손실 (손실 거래): -3.24%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.92
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 2,090원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,133.17원
장기 EMA: 2,010.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,646원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,646원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,646원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,646원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,112원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,112원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,112원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,112원
매수가: 1,843원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,112원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 🔴 매수 1,291원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 1,439원 📈 수익 11.51% + 230,131원 2,230,131원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-06-26 🔴 매수 1,662원 - - 2,230,131원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 1,588원 📉 손실 -4.47% -99,614원 2,130,516원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-06 🔴 매수 1,634원 - - 2,130,516원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 1,671원 📈 수익 2.27% + 48,396원 2,178,912원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-07 🔴 매수 1,681원 - - 2,178,912원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 1,718원 📈 수익 2.21% + 48,136원 2,227,048원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-08-25 🔴 매수 1,718원 - - 2,227,048원 🚀 골든크로스
5 2020-09-01 🔵 매도 2,089원 📈 수익 21.62% + 481,358원 2,708,406원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-10-13 🔴 매수 1,904원 - - 2,708,406원 🚀 골든크로스
6 2020-10-16 🔵 매도 1,839원 📉 손실 -3.41% -92,428원 2,615,978원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-10-20 🔴 매수 1,871원 - - 2,615,978원 🚀 골든크로스
7 2020-10-26 🔵 매도 1,843원 📉 손실 -1.49% -38,943원 2,577,035원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2020-11-11 🔴 매수 1,904원 - - 2,577,035원 🚀 골든크로스
8 2020-11-27 🔵 매도 1,936원 📈 수익 1.71% + 43,971원 2,621,006원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-03-24 🔴 매수 2,385원 - - 2,621,006원 🚀 골든크로스
9 2021-04-23 🔵 매도 4,248원 📈 수익 78.12% + 2,047,473원 4,668,480원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-05-31 🔴 매수 4,052원 - - 4,668,480원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 3,889원 📉 손실 -4.02% -187,793원 4,480,686원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-06-28 🔴 매수 4,052원 - - 4,480,686원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 🔵 매도 4,490원 📈 수익 10.80% + 483,783원 4,964,470원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-07 🔴 매수 3,829원 - - 4,964,470원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 🔵 매도 3,726원 📉 손실 -2.68% -132,797원 4,831,673원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-09-10 🔴 매수 4,024원 - - 4,831,673원 🚀 골든크로스
13 2021-09-17 🔵 매도 3,940원 📉 손실 -2.08% -100,603원 4,731,069원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-11-05 🔴 매수 3,912원 - - 4,731,069원 🚀 골든크로스
14 2021-11-15 🔵 매도 3,852원 📉 손실 -1.55% -73,203원 4,657,866원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2021-12-27 🔴 매수 3,423원 - - 4,657,866원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 🔵 매도 3,620원 📈 수익 5.73% + 266,823원 4,924,689원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-03-07 🔴 매수 3,227원 - - 4,924,689원 🚀 골든크로스
16 2022-04-01 🔵 매도 3,400원 📈 수익 5.35% + 263,524원 5,188,213원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-04-12 🔴 매수 3,475원 - - 5,188,213원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 🔵 매도 3,596원 📈 수익 3.49% + 181,294원 5,369,507원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-05-27 🔴 매수 3,503원 - - 5,369,507원 🚀 골든크로스
18 2022-06-07 🔵 매도 3,391원 📉 손실 -3.20% -171,719원 5,197,788원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-08-05 🔴 매수 2,812원 - - 5,197,788원 🚀 골든크로스
19 2022-08-09 🔵 매도 2,685원 📉 손실 -4.49% -233,032원 4,964,756원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-11-10 🔴 매수 1,966원 - - 4,964,756원 🚀 골든크로스
20 2022-11-21 🔵 매도 1,966원 📉 손실 0.00% + 0원 4,964,756원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2022-12-15 🔴 매수 2,050원 - - 4,964,756원 🚀 골든크로스
21 2022-12-19 🔵 매도 1,999원 📉 손실 -2.51% -124,376원 4,840,380원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-01-10 🔴 매수 2,048원 - - 4,840,380원 🚀 골든크로스
22 2023-02-13 🔵 매도 2,194원 📈 수익 7.16% + 346,540원 5,186,920원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-04-14 🔴 매수 2,109원 - - 5,186,920원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 🔵 매도 2,019원 📉 손실 -4.26% -220,931원 4,965,989원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-05-18 🔴 매수 2,052원 - - 4,965,989원 🚀 골든크로스
24 2023-06-01 🔵 매도 2,019원 📉 손실 -1.61% -80,072원 4,885,917원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-06-05 🔴 매수 2,043원 - - 4,885,917원 🚀 골든크로스
25 2023-06-14 🔵 매도 2,014원 📉 손실 -1.39% -67,838원 4,818,079원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-06-19 🔴 매수 2,104원 - - 4,818,079원 🚀 골든크로스
26 2023-07-06 🔵 매도 2,095원 📉 손실 -0.45% -21,648원 4,796,431원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-07-27 🔴 매수 2,199원 - - 4,796,431원 🚀 골든크로스
27 2023-08-17 🔵 매도 2,393원 📈 수익 8.82% + 422,847원 5,219,278원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-05-13 🔴 매수 2,254원 - - 5,219,278원 🚀 골든크로스
28 2024-05-17 🔵 매도 2,027원 📉 손실 -10.09% -526,269원 4,693,009원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-07-17 🔴 매수 2,036원 - - 4,693,009원 🚀 골든크로스
29 2024-07-23 🔵 매도 1,969원 📉 손실 -3.33% -156,016원 4,536,993원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-07-26 🔴 매수 2,031원 - - 4,536,993원 🚀 골든크로스
30 2024-08-02 🔵 매도 2,070원 📈 수익 1.90% + 86,405원 4,623,398원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-08-08 🔴 매수 2,022원 - - 4,623,398원 🚀 골든크로스
31 2024-08-16 🔵 매도 2,070원 📈 수익 2.39% + 110,570원 4,733,968원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-12-16 🔴 매수 1,932원 - - 4,733,968원 🚀 골든크로스
32 2024-12-20 🔵 매도 1,828원 📉 손실 -5.36% -253,594원 4,480,374원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-01-21 🔴 매수 1,840원 - - 4,480,374원 🚀 골든크로스
33 2025-05-02 🔵 매도 2,381원 📈 수익 29.41% + 1,317,447원 5,797,821원 ✂️ 손절 (101일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-06-09 🔴 매수 2,317원 - - 5,797,821원 🚀 골든크로스
34 2025-06-23 🔵 매도 2,233원 📉 손실 -3.61% -209,240원 5,588,581원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-07-09 🔴 매수 2,332원 - - 5,588,581원 🚀 골든크로스
35 2025-07-17 🔵 매도 2,224원 📉 손실 -4.64% -259,309원 5,329,272원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-08-07 🔴 매수 2,297원 - - 5,329,272원 🚀 골든크로스
36 2025-08-19 🔵 매도 2,204원 📉 손실 -4.07% -216,752원 5,112,520원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-12-15 🔴 매수 1,757원 - - 5,112,520원 🚀 골든크로스
37 2025-12-29 🔵 매도 1,712원 📉 손실 -2.58% -131,656원 4,980,865원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-02-05 🔴 매수 1,741원 - - 4,980,865원 🚀 골든크로스
38 2026-02-26 🔵 매도 1,919원 📈 수익 10.17% + 506,497원 5,487,362원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2026-04-09 🔴 매수 1,843원 - - 5,487,362원 🚀 골든크로스
39 2026-05-06 🔵 매도 2,090원 📈 수익 13.40% + 735,319원 6,222,681원 ✂️ 손절 (27일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,222,681원
총 수익금: 4,222,681원
총 수익률: 211.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 78.12%
최악 손실 거래: -10.09%
평균 보유 기간: 14.1일
최장 보유 기간: 101일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.39%
수익률 표준편차: 14.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (82.1%)
💀 데드크로스: 7회 (17.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 2.6%) █
-5% ~ 0% 20건 ( 51.3%) █████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 4건 ( 10.3%) █████
> 10% 7건 ( 17.9%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,291원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,439원 ✂️ 손절
2 2020-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,662원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,588원 ✂️ 손절
3 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,634원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,671원 ✂️ 손절
4 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,681원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,718원 ✂️ 손절
5 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,718원 🚀 골든크로스
5 2020-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,089원 ✂️ 손절
6 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,904원 🚀 골든크로스
6 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,839원 ✂️ 손절
7 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,871원 🚀 골든크로스
7 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,843원 ✂️ 손절
8 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,904원 🚀 골든크로스
8 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,936원 ✂️ 손절
9 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,385원 🚀 골든크로스
9 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,248원 ✂️ 손절
10 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,052원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,889원 ✂️ 손절
11 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,052원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,490원 ✂️ 손절
12 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,829원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,726원 💀 데드크로스
13 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,024원 🚀 골든크로스
13 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,940원 ✂️ 손절
14 2021-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,912원 🚀 골든크로스
14 2021-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,852원 ✂️ 손절
15 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,423원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,620원 ✂️ 손절
16 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,227원 🚀 골든크로스
16 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,400원 ✂️ 손절
17 2022-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,475원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,596원 ✂️ 손절
18 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,503원 🚀 골든크로스
18 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,391원 💀 데드크로스
19 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,812원 🚀 골든크로스
19 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,685원 ✂️ 손절
20 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,966원 🚀 골든크로스
20 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,966원 ✂️ 손절
21 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,050원 🚀 골든크로스
21 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,999원 💀 데드크로스
22 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,048원 🚀 골든크로스
22 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,194원 ✂️ 손절
23 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,109원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,019원 ✂️ 손절
24 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,052원 🚀 골든크로스
24 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,019원 ✂️ 손절
25 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,043원 🚀 골든크로스
25 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,014원 💀 데드크로스
26 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,104원 🚀 골든크로스
26 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
27 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,199원 🚀 골든크로스
27 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,393원 ✂️ 손절
28 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,254원 🚀 골든크로스
28 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,027원 ✂️ 손절
29 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,036원 🚀 골든크로스
29 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,969원 💀 데드크로스
30 2024-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,031원 🚀 골든크로스
30 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
31 2024-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,022원 🚀 골든크로스
31 2024-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
32 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,932원 🚀 골든크로스
32 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,828원 ✂️ 손절
33 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
33 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,381원 ✂️ 손절
34 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,317원 🚀 골든크로스
34 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,233원 💀 데드크로스
35 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,332원 🚀 골든크로스
35 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,224원 ✂️ 손절
36 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,297원 🚀 골든크로스
36 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,204원 ✂️ 손절
37 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,757원 🚀 골든크로스
37 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,712원 💀 데드크로스
38 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,741원 🚀 골든크로스
38 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,919원 ✂️ 손절
39 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,843원 🚀 골든크로스
39 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 39.50%
중간값(Median): 31.68%
최고 수익률: 211.13%
최저 수익률: -41.89%
수익률 범위: 253.03%
수익률 표준편차: 37.81%
25% 분위수: 10.75%
75% 분위수: 64.62%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,179개 (87.8%)
음수 수익률 조합: 861개 (12.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 11.70%
벤치마크 초과: 5,204개
10% 이상 수익: 5,360개
20% 이상 수익: 4,448개
30% 이상 수익: 3,637개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.5회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 110회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 54.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 37.99% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.54% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 39.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.27% (1,760개 조합)
40~49: 평균 45.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 32.61% (1,760개 조합)
60~60: 평균 27.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 106개 ( 1.5%)
-20~-10% 241개 ( 3.4%) █
-10~0% 514개 ( 7.3%) ███
0~10% 819개 ( 11.6%) █████
10~20% 912개 ( 13.0%) ██████
20~30% 811개 ( 11.5%) █████
30~40% 581개 ( 8.3%) ████
40~50% 539개 ( 7.7%) ███
> 50% 2,517개 ( 35.8%) █████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [벽산] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 벽산
종목코드: 007210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007210.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=34, 손절=4%
최종 수익률: 211.13%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 6,222,681원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.