대상 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 20,050원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 20,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,640.10원
장기 EMA: 20,577.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 19,522원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 19,522원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 19,522원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 19,522원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,378원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,378원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,378원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,378원
매수가: 21,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대상] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-06 (포함)
완료: 1,553개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-06
마지막 거래일: 2026-05-06
✅ 요청한 날짜(2026-05-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 18,758원 → 20,500원
종가: 18,515원 → 20,050원
최고 종가: 27,949원
최저 종가: 10,672원
평균 종가: 19,747원
평균 거래량: 174,341주
전체 기간 수익률: 8.29%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.60초
조합당 평균: 2.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 57 5% 122.24% 32 15 4,444,767원
2 16 45 5% 122.22% 34 15 4,444,351원
3 15 47 5% 121.78% 34 15 4,435,586원
4 18 41 5% 121.57% 34 16 4,431,404원
5 14 49 5% 119.82% 36 15 4,396,441원
6 17 43 5% 119.75% 34 16 4,394,945원
7 12 56 5% 119.54% 32 15 4,390,705원
8 12 58 5% 118.80% 34 15 4,376,098원
9 14 54 5% 118.65% 32 15 4,372,914원
10 13 55 5% 118.65% 32 15 4,372,914원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 16 15 18 14
장기(long) 57 45 47 41 49
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 122.24% 122.22% 121.78% 121.57% 119.82%
거래횟수 32회 34회 34회 34회 36회
손절발동 15회 15회 15회 16회 15회
최종자산 4,444,767원 4,444,351원 4,435,586원 4,431,404원 4,396,441원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 122.24%
최종 자산 가치: 4,444,767원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=57, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 122.24%
Buy & Hold 수익률: 62.08%
초과 수익률: 60.16%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.41%
벤치마크 CAGR: 8.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.03%
벤치마크 MDD: -42.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 8회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.82%
평균 손실 (손실 거래): -3.13%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.73
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-06
현재 종가: 20,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,640.10원
장기 EMA: 20,577.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 19,522원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 19,522원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 19,522원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 19,522원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,378원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,378원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,378원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,378원
매수가: 21,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 16,170원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 19,930원 📈 수익 23.25% + 462,430원 2,462,430원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2 2020-12-15 🔴 매수 20,941원 - - 2,462,430원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 22,632원 📈 수익 8.08% + 197,916원 2,660,345원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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3 2021-04-13 🔴 매수 21,926원 - - 2,660,345원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 🔵 매도 23,670원 📈 수익 7.95% + 211,039원 2,871,384원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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4 2022-01-10 🔴 매수 19,764원 - - 2,871,384원 🚀 골든크로스
4 2022-01-17 🔵 매도 19,506원 📉 손실 -1.30% -37,380원 2,834,004원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2022-02-17 🔴 매수 19,592원 - - 2,834,004원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 🔵 매도 19,162원 📉 손실 -2.19% -61,869원 2,772,135원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2022-03-25 🔴 매수 19,592원 - - 2,772,135원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 🔵 매도 21,225원 📈 수익 8.33% + 230,206원 3,002,341원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 19,807원 - - 3,002,341원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 🔵 매도 19,549원 📉 손실 -1.30% -38,926원 2,963,415원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2022-12-21 🔴 매수 19,420원 - - 2,963,415원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 🔵 매도 18,835원 📉 손실 -3.01% -88,936원 2,874,479원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2023-08-22 🔴 매수 16,101원 - - 2,874,479원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 🔵 매도 17,633원 📈 수익 9.51% + 272,650원 3,147,129원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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10 2024-02-16 🔴 매수 18,287원 - - 3,147,129원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 🔵 매도 17,713원 📉 손실 -3.14% -98,692원 3,048,437원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2024-03-25 🔴 매수 18,074원 - - 3,048,437원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 🔵 매도 26,422원 📈 수익 46.19% + 1,402,420원 4,450,857원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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12 2025-02-10 🔴 매수 19,620원 - - 4,450,857원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 🔵 매도 22,258원 📈 수익 13.44% + 596,095원 5,046,952원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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13 2025-07-02 🔴 매수 22,213원 - - 5,046,952원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 🔵 매도 21,829원 📉 손실 -1.73% -87,125원 4,959,827원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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14 2025-09-15 🔴 매수 22,789원 - - 4,959,827원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 🔵 매도 21,253원 📉 손실 -6.74% -333,147원 4,626,680원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2026-01-15 🔴 매수 21,301원 - - 4,626,680원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 21,685원 📈 수익 1.80% + 83,287원 4,709,967원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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16 2026-04-15 🔴 매수 21,250원 - - 4,709,967원 🚀 골든크로스
16 2026-05-06 🔵 매도 20,050원 📉 손실 -5.65% -265,200원 4,444,767원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,444,767원
총 수익금: 2,444,767원
총 수익률: 122.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 46.19%
최악 손실 거래: -6.74%
평균 보유 기간: 33.9일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): 0.25%
수익률 표준편차: 13.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (93.8%)
💀 데드크로스: 1회 (6.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 6.2%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 16,170원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,930원 ✂️ 손절
2 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,941원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 22,632원 ✂️ 손절
3 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 21,926원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 23,670원 ✂️ 손절
4 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,764원 🚀 골든크로스
4 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 19,506원 💀 데드크로스
5 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 19,592원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,162원 ✂️ 손절
6 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 19,592원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,225원 ✂️ 손절
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 19,807원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,549원 ✂️ 손절
8 2022-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 19,420원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 18,835원 ✂️ 손절
9 2023-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,101원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 17,633원 ✂️ 손절
10 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 18,287원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,713원 ✂️ 손절
11 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 18,074원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 26,422원 ✂️ 손절
12 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,620원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 22,258원 ✂️ 손절
13 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 22,213원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 21,829원 ✂️ 손절
14 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 22,789원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,253원 ✂️ 손절
15 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,301원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 21,685원 ✂️ 손절
16 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,250원 🚀 골든크로스
16 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,050원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 26.59%
중간값(Median): 20.27%
최고 수익률: 122.24%
최저 수익률: -27.60%
수익률 범위: 149.84%
수익률 표준편차: 28.53%
25% 분위수: 4.82%
75% 분위수: 47.57%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,770개 (82.0%)
음수 수익률 조합: 1,270개 (18.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 8.29%
벤치마크 초과: 4,930개
10% 이상 수익: 4,732개
20% 이상 수익: 3,542개
30% 이상 수익: 2,710개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.3회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 28.06% (2,200개 조합)
20~20: 평균 28.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.66% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 31.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 29.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 27.91% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 51개 ( 0.7%)
-20~-10% 443개 ( 6.3%) ███
-10~0% 776개 ( 11.0%) █████
0~10% 1,038개 ( 14.7%) ███████
10~20% 1,190개 ( 16.9%) ████████
20~30% 832개 ( 11.8%) █████
30~40% 515개 ( 7.3%) ███
40~50% 601개 ( 8.5%) ████
> 50% 1,594개 ( 22.6%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대상] 분석 요약
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회사명: 대상
종목코드: 001680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001680.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=57, 손절=5%
최종 수익률: 122.24%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 4,444,767원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.