현대퓨처넷 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,330원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 3,330원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,402.65원
장기 EMA: 3,385.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,095원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,095원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,095원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,095원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,331원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,331원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,331원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,331원
매수가: 3,370원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,331원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대퓨처넷] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 126560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 1,552개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,853원 → 3,345원
종가: 2,837원 → 3,330원
최고 종가: 4,589원
최저 종가: 2,026원
평균 종가: 3,162원
평균 거래량: 556,395주
전체 기간 수익률: 17.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 35.04초
조합당 평균: 4.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 24 4% 87.78% 56 23 3,755,525원
2 14 21 4% 83.78% 58 24 3,675,584원
3 13 23 4% 79.81% 54 22 3,596,150원
4 11 30 4% 79.15% 46 21 3,582,908원
5 14 22 4% 78.86% 54 22 3,577,237원
6 12 25 4% 78.60% 54 22 3,572,049원
7 15 21 4% 77.90% 54 22 3,558,016원
8 11 29 4% 77.73% 50 21 3,554,590원
9 13 24 4% 77.41% 54 22 3,548,166원
10 14 23 4% 77.41% 54 22 3,548,166원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 14 13 11 14
장기(long) 24 21 23 30 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 87.78% 83.78% 79.81% 79.15% 78.86%
거래횟수 56회 58회 54회 46회 54회
손절발동 23회 24회 22회 21회 22회
최종자산 3,755,525원 3,675,584원 3,596,150원 3,582,908원 3,577,237원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 87.78%
최종 자산 가치: 3,755,525원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=24, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 87.78%
Buy & Hold 수익률: 2.77%
초과 수익률: 85.00%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.96%
벤치마크 CAGR: 0.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.63%
벤치마크 MDD: -55.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 12회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.05%
평균 손실 (손실 거래): -3.03%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 3,330원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,402.65원
장기 EMA: 3,385.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,095원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,095원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,095원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,095원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,331원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,331원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,331원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,331원
매수가: 3,370원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,331원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-02 🔴 매수 2,754원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 3,332원 📈 수익 21.00% + 419,742원 2,419,742원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 3,673원 - - 2,419,742원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 3,827원 📈 수익 4.19% + 101,265원 2,521,007원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3 2020-12-22 🔴 매수 3,340원 - - 2,521,007원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 🔵 매도 3,161원 📉 손실 -5.35% -134,856원 2,386,151원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-02-17 🔴 매수 3,166원 - - 2,386,151원 🚀 골든크로스
4 2021-03-09 🔵 매도 3,986원 📈 수익 25.91% + 617,552원 3,003,702원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 4,024원 - - 3,003,702원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 🔵 매도 3,990원 📉 손실 -0.84% -25,360원 2,978,342원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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6 2021-07-23 🔴 매수 4,041원 - - 2,978,342원 🚀 골든크로스
6 2021-07-28 🔵 매도 3,829원 📉 손실 -5.26% -156,588원 2,821,754원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-08-05 🔴 매수 3,999원 - - 2,821,754원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 🔵 매도 3,761원 📉 손실 -5.95% -167,764원 2,653,991원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2021-09-03 🔴 매수 3,918원 - - 2,653,991원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 3,778원 📉 손실 -3.58% -94,935원 2,559,056원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2021-09-30 🔴 매수 3,952원 - - 2,559,056원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 🔵 매도 4,135원 📈 수익 4.62% + 118,221원 2,677,277원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2022-03-04 🔴 매수 3,307원 - - 2,677,277원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 🔵 매도 3,094원 📉 손실 -6.43% -172,015원 2,505,261원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2022-03-17 🔴 매수 3,211원 - - 2,505,261원 🚀 골든크로스
11 2022-03-25 🔵 매도 3,137원 📉 손실 -2.30% -57,539원 2,447,722원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2022-07-27 🔴 매수 2,348원 - - 2,447,722원 🚀 골든크로스
12 2022-08-05 🔵 매도 2,482원 📈 수익 5.73% + 140,169원 2,587,891원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-10-27 🔴 매수 2,239원 - - 2,587,891원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 🔵 매도 2,235원 📉 손실 -0.19% -5,012원 2,582,879원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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14 2022-12-28 🔴 매수 2,291원 - - 2,582,879원 🚀 골든크로스
14 2023-01-02 🔵 매도 2,219원 📉 손실 -3.14% -81,003원 2,501,875원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2023-01-10 🔴 매수 2,354원 - - 2,501,875원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 🔵 매도 2,664원 📈 수익 13.17% + 329,177원 2,831,053원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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16 2023-06-07 🔴 매수 2,920원 - - 2,831,053원 🚀 골든크로스
16 2023-06-16 🔵 매도 2,826원 📉 손실 -3.23% -91,411원 2,739,642원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2023-08-14 🔴 매수 2,691원 - - 2,739,642원 🚀 골든크로스
17 2023-09-14 🔵 매도 2,691원 📉 손실 0.00% + 0원 2,739,642원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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18 2024-02-01 🔴 매수 2,984원 - - 2,739,642원 🚀 골든크로스
18 2024-03-05 🔵 매도 3,336원 📈 수익 11.80% + 323,281원 3,062,923원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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19 2024-03-22 🔴 매수 3,244원 - - 3,062,923원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 🔵 매도 3,447원 📈 수익 6.29% + 192,464원 3,255,387원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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20 2024-07-16 🔴 매수 3,730원 - - 3,255,387원 🚀 골든크로스
20 2024-07-22 🔵 매도 3,554원 📉 손실 -4.72% -153,541원 3,101,846원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2024-08-19 🔴 매수 3,647원 - - 3,101,846원 🚀 골든크로스
21 2024-08-30 🔵 매도 3,906원 📈 수익 7.12% + 220,562원 3,322,408원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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22 2024-12-04 🔴 매수 3,772원 - - 3,322,408원 🚀 골든크로스
22 2024-12-06 🔵 매도 3,814원 📈 수익 1.11% + 36,699원 3,359,106원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2025-02-26 🔴 매수 3,430원 - - 3,359,106원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 🔵 매도 3,302원 📉 손실 -3.75% -125,941원 3,233,166원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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24 2025-05-09 🔴 매수 3,016원 - - 3,233,166원 🚀 골든크로스
24 2025-07-15 🔵 매도 3,316원 📈 수익 9.95% + 321,777원 3,554,942원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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25 2025-08-11 🔴 매수 3,264원 - - 3,554,942원 🚀 골든크로스
25 2025-08-12 🔵 매도 3,207원 📉 손실 -1.75% -62,263원 3,492,680원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2025-11-14 🔴 매수 3,083원 - - 3,492,680원 🚀 골든크로스
26 2025-11-17 🔵 매도 3,059원 📉 손실 -0.77% -26,991원 3,465,688원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2025-12-12 🔴 매수 3,068원 - - 3,465,688원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 🔵 매도 3,365원 📈 수익 9.67% + 334,916원 3,800,605원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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28 2026-04-10 🔴 매수 3,370원 - - 3,800,605원 🚀 골든크로스
28 2026-05-04 🔵 매도 3,330원 📉 손실 -1.19% -45,080원 3,755,525원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,755,525원
총 수익금: 1,755,525원
총 수익률: 87.78%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 25.91%
최악 손실 거래: -6.43%
평균 보유 기간: 18.9일
최장 보유 기간: 81일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.48%
수익률 표준편차: 8.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (82.1%)
💀 데드크로스: 5회 (17.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 12건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 5건 ( 17.9%) ████████
> 10% 4건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,754원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,332원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,673원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,827원 ✂️ 손절
3 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,340원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,161원 ✂️ 손절
4 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,166원 🚀 골든크로스
4 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,986원 ✂️ 손절
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,024원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,990원 ✂️ 손절
6 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,041원 🚀 골든크로스
6 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,829원 ✂️ 손절
7 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,999원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,761원 ✂️ 손절
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,778원 ✂️ 손절
9 2021-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,952원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,135원 ✂️ 손절
10 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,307원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,094원 ✂️ 손절
11 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,211원 🚀 골든크로스
11 2022-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,137원 💀 데드크로스
12 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,348원 🚀 골든크로스
12 2022-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,482원 ✂️ 손절
13 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,239원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,235원 ✂️ 손절
14 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,291원 🚀 골든크로스
14 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,219원 💀 데드크로스
15 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,354원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,664원 ✂️ 손절
16 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,920원 🚀 골든크로스
16 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,826원 ✂️ 손절
17 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,691원 🚀 골든크로스
17 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,691원 ✂️ 손절
18 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,984원 🚀 골든크로스
18 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,336원 ✂️ 손절
19 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,244원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,447원 ✂️ 손절
20 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,730원 🚀 골든크로스
20 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,554원 ✂️ 손절
21 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,647원 🚀 골든크로스
21 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,906원 ✂️ 손절
22 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,772원 🚀 골든크로스
22 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,814원 ✂️ 손절
23 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,430원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,302원 💀 데드크로스
24 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,016원 🚀 골든크로스
24 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,316원 ✂️ 손절
25 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,264원 🚀 골든크로스
25 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,207원 💀 데드크로스
26 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,083원 🚀 골든크로스
26 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,059원 💀 데드크로스
27 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,068원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,365원 ✂️ 손절
28 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
28 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,330원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.10%
중간값(Median): -2.17%
최고 수익률: 87.78%
최저 수익률: -51.50%
수익률 범위: 139.28%
수익률 표준편차: 20.78%
25% 분위수: -14.68%
75% 분위수: 11.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,217개 (45.7%)
음수 수익률 조합: 3,823개 (54.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.39%
벤치마크 초과: 1,282개
10% 이상 수익: 1,882개
20% 이상 수익: 1,093개
30% 이상 수익: 598개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.0회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 0.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.02% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 1.40% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,116개 ( 15.9%) ███████
-20~-10% 1,284개 ( 18.2%) █████████
-10~0% 1,423개 ( 20.2%) ██████████
0~10% 1,335개 ( 19.0%) █████████
10~20% 789개 ( 11.2%) █████
20~30% 495개 ( 7.0%) ███
30~40% 284개 ( 4.0%) ██
40~50% 183개 ( 2.6%) █
> 50% 131개 ( 1.9%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대퓨처넷] 분석 요약
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회사명: 현대퓨처넷
종목코드: 126560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 126560.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=24, 손절=4%
최종 수익률: 87.78%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 3,755,525원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.