플레이그램 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,178원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 1,178원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,144.35원
장기 EMA: 1,141.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,141원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,141원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,141원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,141원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [플레이그램] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 1,552개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,110원 → 1,178원
종가: 10,000원 → 1,178원
최고 종가: 14,700원
최저 종가: 1,005원
평균 종가: 4,318원
평균 거래량: 288,226주
전체 기간 수익률: -88.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.16초
조합당 평균: 3.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 56 8% 250.71% 19 9 7,014,225원
2 19 53 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
3 17 54 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
4 19 52 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
5 20 51 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
6 18 54 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
7 17 55 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
8 18 53 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
9 16 56 8% 246.12% 19 9 6,922,430원
10 16 58 8% 239.69% 21 9 6,793,845원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 19 17 19 20
장기(long) 56 53 54 52 51
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 250.71% 246.12% 246.12% 246.12% 246.12%
거래횟수 19회 19회 19회 19회 19회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 7,014,225원 6,922,430원 6,922,430원 6,922,430원 6,922,430원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 250.71%
최종 자산 가치: 7,014,225원
총 거래 횟수: 19회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=56, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 250.71%
Buy & Hold 수익률: -79.33%
초과 수익률: 330.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.55%
벤치마크 CAGR: -23.34%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.19%
벤치마크 MDD: -93.16%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 5회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.66%
평균 손실 (손실 거래): -4.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.50
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 1,178원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,144.35원
장기 EMA: 1,141.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,141원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,141원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,141원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,141원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-03-26 🔴 매수 3,110원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-04-28 🔵 매도 3,110원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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2 2021-06-02 🔴 매수 3,250원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2021-06-21 🔵 매도 4,365원 📈 수익 34.31% + 685,725원 2,685,725원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2021-09-08 🔴 매수 5,100원 - - 2,685,725원 🚀 골든크로스
3 2021-10-12 🔵 매도 8,575원 📈 수익 68.14% + 1,827,850원 4,513,575원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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4 2023-03-30 🔴 매수 4,790원 - - 4,513,575원 🚀 골든크로스
4 2023-04-11 🔵 매도 5,335원 📈 수익 11.38% + 513,390원 5,026,965원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2024-01-09 🔴 매수 3,005원 - - 5,026,965원 🚀 골든크로스
5 2024-01-29 🔵 매도 3,065원 📈 수익 2.00% + 100,320원 5,127,285원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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6 2024-03-21 🔴 매수 3,385원 - - 5,127,285원 🚀 골든크로스
6 2024-03-28 🔵 매도 3,005원 📉 손실 -11.23% -575,320원 4,551,965원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2024-05-24 🔴 매수 3,160원 - - 4,551,965원 🚀 골든크로스
7 2024-06-24 🔵 매도 5,450원 📈 수익 72.47% + 3,297,600원 7,849,565원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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8 2025-01-06 🔴 매수 1,960원 - - 7,849,565원 🚀 골든크로스
8 2025-01-20 🔵 매도 1,875원 📉 손실 -4.34% -340,340원 7,509,225원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2025-05-30 🔴 매수 1,820원 - - 7,509,225원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 🔵 매도 1,700원 📉 손실 -6.59% -495,000원 7,014,225원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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10 2026-05-04 🔴 매수 1,178원 - - 7,014,225원 🚀 골든크로스
10 2026-05-04 7,014,225원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,014,225원
총 수익금: 5,014,225원
총 수익률: 250.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 72.47%
최악 손실 거래: -11.23%
평균 보유 기간: 19.4일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.00%
수익률 표준편차: 29.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (90.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (10.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 3건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 40.0%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,110원 🚀 골든크로스
1 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 ✂️ 손절
2 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,250원 🚀 골든크로스
2 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,365원 ✂️ 손절
3 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,100원 🚀 골든크로스
3 2021-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,575원 ✂️ 손절
4 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,790원 🚀 골든크로스
4 2023-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,335원 ✂️ 손절
5 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,005원 🚀 골든크로스
5 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 ✂️ 손절
6 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
6 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,005원 ✂️ 손절
7 2024-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
7 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,450원 ✂️ 손절
8 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,960원 🚀 골든크로스
8 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,875원 ✂️ 손절
9 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,700원 ✂️ 손절
10 2026-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,178원 🚀 골든크로스
10 2026-05-04 1,178원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 48.27%
중간값(Median): 42.58%
최고 수익률: 250.71%
최저 수익률: -68.78%
수익률 범위: 319.49%
수익률 표준편차: 51.70%
25% 분위수: 16.45%
75% 분위수: 75.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,076개 (86.3%)
음수 수익률 조합: 964개 (13.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -88.22%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 5,655개
20% 이상 수익: 5,070개
30% 이상 수익: 4,355개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.8회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.55% (2,200개 조합)
10~14: 평균 41.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 68.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 77.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.78% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.27% (1,760개 조합)
40~49: 평균 54.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 79.67% (1,760개 조합)
60~60: 평균 76.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 507개 ( 7.2%) ███
-20~-10% 170개 ( 2.4%) █
-10~0% 287개 ( 4.1%) ██
0~10% 421개 ( 6.0%) ██
10~20% 585개 ( 8.3%) ████
20~30% 715개 ( 10.2%) █████
30~40% 665개 ( 9.4%) ████
40~50% 627개 ( 8.9%) ████
> 50% 3,063개 ( 43.5%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [플레이그램] 분석 요약
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회사명: 플레이그램
종목코드: 009810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009810.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=56, 손절=8%
최종 수익률: 250.71%
총 거래 횟수: 19회
최종 자산: 7,014,225원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.