모토닉 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 10,970원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 10,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,046.91원
장기 EMA: 10,934.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,516원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,516원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,516원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,516원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 10,996원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 10,996원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 10,996원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 10,996원
매수가: 10,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 10,996원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [모토닉] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 1,552개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,422원 → 11,100원
종가: 6,473원 → 10,970원
최고 종가: 11,450원
최저 종가: 3,662원
평균 종가: 7,896원
평균 거래량: 93,764주
전체 기간 수익률: 69.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.05초
조합당 평균: 4.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 2% 53.82% 88 41 3,076,314원
2 12 22 2% 52.62% 66 30 3,052,430원
3 13 21 2% 52.10% 66 30 3,042,042원
4 12 22 1% 51.81% 66 33 3,036,206원
5 13 21 1% 51.25% 66 33 3,025,076원
6 5 24 2% 51.06% 84 39 3,021,202원
7 5 23 2% 49.92% 88 40 2,998,355원
8 6 27 2% 49.65% 78 35 2,993,077원
9 5 27 2% 49.28% 84 38 2,985,569원
10 5 26 2% 48.87% 86 38 2,977,389원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 12 13 12 13
장기(long) 22 22 21 22 21
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 1% 1%
수익률 53.82% 52.62% 52.10% 51.81% 51.25%
거래횟수 88회 66회 66회 66회 66회
손절발동 41회 30회 30회 33회 33회
최종자산 3,076,314원 3,052,430원 3,042,042원 3,036,206원 3,025,076원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 53.82%
최종 자산 가치: 3,076,314원
총 거래 횟수: 88회
손절 발동: 41회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 53.82%
Buy & Hold 수익률: 64.49%
초과 수익률: -10.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.35%
벤치마크 CAGR: 8.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.07%
벤치마크 MDD: -49.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 44회
수익 거래: 24회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 54.55%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.55%
평균 손실 (손실 거래): -1.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.81
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 10,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,046.91원
장기 EMA: 10,934.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,516원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,516원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,516원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,516원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 10,996원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 10,996원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 10,996원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 10,996원
매수가: 10,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 10,996원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 44건의 완결된 거래 (총 88개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 5,097원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 5,118원 📈 수익 0.43% + 8,562원 2,008,562원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-06-23 🔴 매수 5,686원 - - 2,008,562원 🚀 골든크로스
2 2020-06-26 🔵 매도 5,548원 📉 손실 -2.43% -48,832원 1,959,730원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 5,628원 - - 1,959,730원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 🔵 매도 5,745원 📈 수익 2.07% + 40,539원 2,000,269원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-08-14 🔴 매수 7,354원 - - 2,000,269원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 🔵 매도 7,099원 📉 손실 -3.47% -69,313원 1,930,957원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 9,137원 - - 1,930,957원 🚀 골든크로스
5 2020-10-13 🔵 매도 9,429원 📈 수익 3.19% + 61,450원 1,992,406원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 9,065원 - - 1,992,406원 🚀 골든크로스
6 2020-11-11 🔵 매도 8,846원 📉 손실 -2.41% -47,834원 1,944,572원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2020-12-23 🔴 매수 8,919원 - - 1,944,572원 🚀 골든크로스
7 2020-12-24 🔵 매도 8,482원 📉 손실 -4.90% -95,232원 1,849,340원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-04-15 🔴 매수 9,848원 - - 1,849,340원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 🔵 매도 10,037원 📈 수익 1.92% + 35,281원 1,884,621원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2021-08-27 🔴 매수 8,943원 - - 1,884,621원 🚀 골든크로스
9 2021-09-07 🔵 매도 9,207원 📈 수익 2.95% + 55,468원 1,940,089원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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10 2021-10-18 🔴 매수 8,490원 - - 1,940,089원 🚀 골든크로스
10 2021-10-21 🔵 매도 8,264원 📉 손실 -2.67% -51,620원 1,888,469원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2021-12-14 🔴 매수 7,886원 - - 1,888,469원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 🔵 매도 8,293원 📈 수익 5.16% + 97,216원 1,985,685원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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12 2022-03-21 🔴 매수 7,120원 - - 1,985,685원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 🔵 매도 7,315원 📈 수익 2.75% + 54,374원 2,040,059원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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13 2022-04-21 🔴 매수 7,292원 - - 2,040,059원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 🔵 매도 7,057원 📉 손실 -3.22% -65,484원 1,974,575원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-06-03 🔴 매수 7,033원 - - 1,974,575원 🚀 골든크로스
14 2022-06-07 🔵 매도 6,893원 📉 손실 -2.00% -39,431원 1,935,144원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-07-06 🔴 매수 6,556원 - - 1,935,144원 🚀 골든크로스
15 2022-07-28 🔵 매도 6,775원 📈 수익 3.34% + 64,623원 1,999,767원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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16 2022-08-12 🔴 매수 6,767원 - - 1,999,767원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 🔵 매도 6,783원 📈 수익 0.23% + 4,616원 2,004,383원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2022-11-08 🔴 매수 6,134원 - - 2,004,383원 🚀 골든크로스
17 2022-12-26 🔵 매도 6,556원 📈 수익 6.89% + 137,728원 2,142,111원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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18 2023-01-10 🔴 매수 6,620원 - - 2,142,111원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 🔵 매도 7,097원 📈 수익 7.20% + 153,878원 2,295,989원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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19 2023-03-30 🔴 매수 7,302원 - - 2,295,989원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 7,450원 📈 수익 2.02% + 46,425원 2,342,414원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2023-05-12 🔴 매수 7,696원 - - 2,342,414원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 🔵 매도 7,360원 📉 손실 -4.38% -102,378원 2,240,036원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2023-07-04 🔴 매수 7,327원 - - 2,240,036원 🚀 골든크로스
21 2023-07-12 🔵 매도 7,319원 📉 손실 -0.11% -2,505원 2,237,531원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2023-08-04 🔴 매수 7,384원 - - 2,237,531원 🚀 골든크로스
22 2023-08-21 🔵 매도 7,294원 📉 손실 -1.22% -27,377원 2,210,154원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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23 2023-08-22 🔴 매수 7,360원 - - 2,210,154원 🚀 골든크로스
23 2023-09-05 🔵 매도 7,401원 📈 수익 0.56% + 12,321원 2,222,475원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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24 2023-09-11 🔴 매수 7,442원 - - 2,222,475원 🚀 골든크로스
24 2023-09-25 🔵 매도 7,376원 📉 손실 -0.88% -19,582원 2,202,893원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2023-11-21 🔴 매수 7,039원 - - 2,202,893원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 🔵 매도 6,941원 📉 손실 -1.40% -30,753원 2,172,141원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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26 2023-12-22 🔴 매수 6,982원 - - 2,172,141원 🚀 골든크로스
26 2024-01-04 🔵 매도 7,068원 📈 수익 1.24% + 26,829원 2,198,969원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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27 2024-01-31 🔴 매수 7,137원 - - 2,198,969원 🚀 골든크로스
27 2024-02-07 🔵 매도 7,346원 📈 수익 2.92% + 64,107원 2,263,076원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2024-04-22 🔴 매수 7,215원 - - 2,263,076원 🚀 골든크로스
28 2024-05-28 🔵 매도 7,363원 📈 수익 2.04% + 46,146원 2,309,222원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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29 2024-06-19 🔴 매수 7,476원 - - 2,309,222원 🚀 골든크로스
29 2024-07-03 🔵 매도 7,519원 📈 수익 0.58% + 13,356원 2,322,578원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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30 2024-08-12 🔴 매수 7,580원 - - 2,322,578원 🚀 골든크로스
30 2024-08-23 🔵 매도 7,528원 📉 손실 -0.69% -15,922원 2,306,655원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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31 2024-09-20 🔴 매수 7,545원 - - 2,306,655원 🚀 골든크로스
31 2024-10-22 🔵 매도 7,450원 📉 손실 -1.26% -29,096원 2,277,559원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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32 2024-11-19 🔴 매수 7,545원 - - 2,277,559원 🚀 골든크로스
32 2024-12-02 🔵 매도 7,432원 📉 손실 -1.49% -33,935원 2,243,624원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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33 2024-12-17 🔴 매수 7,536원 - - 2,243,624원 🚀 골든크로스
33 2025-02-12 🔵 매도 8,311원 📈 수익 10.28% + 230,118원 2,473,742원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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34 2025-04-14 🔴 매수 8,646원 - - 2,473,742원 🚀 골든크로스
34 2025-05-08 🔵 매도 9,037원 📈 수익 4.52% + 111,796원 2,585,539원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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35 2025-06-24 🔴 매수 9,735원 - - 2,585,539원 🚀 골든크로스
35 2025-06-26 🔵 매도 9,549원 📉 손실 -1.91% -49,327원 2,536,211원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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36 2025-07-02 🔴 매수 9,744원 - - 2,536,211원 🚀 골든크로스
36 2025-07-04 🔵 매도 9,540원 📉 손실 -2.10% -53,236원 2,482,975원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-07-08 🔴 매수 9,800원 - - 2,482,975원 🚀 골든크로스
37 2025-07-15 🔵 매도 10,470원 📈 수익 6.84% + 169,537원 2,652,512원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2025-09-01 🔴 매수 9,698원 - - 2,652,512원 🚀 골든크로스
38 2025-09-08 🔵 매도 9,698원 📉 손실 0.00% + 0원 2,652,512원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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39 2025-10-17 🔴 매수 9,707원 - - 2,652,512원 🚀 골든크로스
39 2025-11-03 🔵 매도 9,651원 📉 손실 -0.58% -15,245원 2,637,267원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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40 2025-11-06 🔴 매수 9,772원 - - 2,637,267원 🚀 골든크로스
40 2025-11-17 🔵 매도 10,005원 📈 수익 2.38% + 62,590원 2,699,857원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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41 2025-11-26 🔴 매수 9,977원 - - 2,699,857원 🚀 골든크로스
41 2025-12-26 🔵 매도 10,610원 📈 수익 6.34% + 170,877원 2,870,734원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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42 2026-01-30 🔴 매수 10,350원 - - 2,870,734원 🚀 골든크로스
42 2026-02-26 🔵 매도 11,210원 📈 수익 8.31% + 238,220원 3,108,954원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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43 2026-03-11 🔴 매수 11,260원 - - 3,108,954원 🚀 골든크로스
43 2026-03-16 🔵 매도 11,020원 📉 손실 -2.13% -66,240원 3,042,714원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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44 2026-04-15 🔴 매수 10,850원 - - 3,042,714원 🚀 골든크로스
44 2026-05-04 🔵 매도 10,970원 📈 수익 1.11% + 33,600원 3,076,314원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,076,314원
총 수익금: 1,076,314원
총 수익률: 53.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 44건 (매수 44회 + 매도 44회)
최고 수익 거래: 10.28%
최악 손실 거래: -4.90%
평균 보유 기간: 14.0일
최장 보유 기간: 57일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.49%
수익률 표준편차: 3.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (93.2%)
💀 데드크로스: 3회 (6.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 17건 ( 38.6%) ███████████████████
5% ~ 10% 6건 ( 13.6%) ██████
> 10% 1건 ( 2.3%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,097원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,118원 ✂️ 손절
2 2020-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,686원 🚀 골든크로스
2 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,548원 ✂️ 손절
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,628원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,745원 ✂️ 손절
4 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,354원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,099원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,137원 🚀 골든크로스
5 2020-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,429원 ✂️ 손절
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,065원 🚀 골든크로스
6 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,846원 ✂️ 손절
7 2020-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,919원 🚀 골든크로스
7 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,482원 ✂️ 손절
8 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,848원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,037원 ✂️ 손절
9 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,943원 🚀 골든크로스
9 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,207원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,490원 🚀 골든크로스
10 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,264원 ✂️ 손절
11 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,886원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,293원 ✂️ 손절
12 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,120원 🚀 골든크로스
12 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,315원 ✂️ 손절
13 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,292원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,057원 ✂️ 손절
14 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,033원 🚀 골든크로스
14 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,893원 ✂️ 손절
15 2022-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,556원 🚀 골든크로스
15 2022-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,775원 ✂️ 손절
16 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,767원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,783원 ✂️ 손절
17 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,134원 🚀 골든크로스
17 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,556원 ✂️ 손절
18 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,620원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,097원 ✂️ 손절
19 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,302원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,450원 ✂️ 손절
20 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,696원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,360원 ✂️ 손절
21 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,327원 🚀 골든크로스
21 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,319원 ✂️ 손절
22 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,384원 🚀 골든크로스
22 2023-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,294원 ✂️ 손절
23 2023-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,360원 🚀 골든크로스
23 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,401원 ✂️ 손절
24 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,442원 🚀 골든크로스
24 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,376원 💀 데드크로스
25 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,039원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,941원 ✂️ 손절
26 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,982원 🚀 골든크로스
26 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,068원 ✂️ 손절
27 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,137원 🚀 골든크로스
27 2024-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,346원 ✂️ 손절
28 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,215원 🚀 골든크로스
28 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,363원 ✂️ 손절
29 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,476원 🚀 골든크로스
29 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,519원 ✂️ 손절
30 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,580원 🚀 골든크로스
30 2024-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,528원 ✂️ 손절
31 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,545원 🚀 골든크로스
31 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,450원 ✂️ 손절
32 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,545원 🚀 골든크로스
32 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,432원 💀 데드크로스
33 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,536원 🚀 골든크로스
33 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,311원 ✂️ 손절
34 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,646원 🚀 골든크로스
34 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,037원 ✂️ 손절
35 2025-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,735원 🚀 골든크로스
35 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,549원 💀 데드크로스
36 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,744원 🚀 골든크로스
36 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,540원 ✂️ 손절
37 2025-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,800원 🚀 골든크로스
37 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,470원 ✂️ 손절
38 2025-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,698원 🚀 골든크로스
38 2025-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,698원 ✂️ 손절
39 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,707원 🚀 골든크로스
39 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,651원 ✂️ 손절
40 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,772원 🚀 골든크로스
40 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,005원 ✂️ 손절
41 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,977원 🚀 골든크로스
41 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,610원 ✂️ 손절
42 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,350원 🚀 골든크로스
42 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,210원 ✂️ 손절
43 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,260원 🚀 골든크로스
43 2026-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,020원 ✂️ 손절
44 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 10,850원 🚀 골든크로스
44 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,970원 ✂️ 손절
총 88회의 포지션 변화 (매수 44회 + 매도 44회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -7.32%
중간값(Median): -8.97%
최고 수익률: 53.82%
최저 수익률: -45.36%
수익률 범위: 99.17%
수익률 표준편차: 14.61%
25% 분위수: -18.41%
75% 분위수: 1.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,021개 (28.7%)
음수 수익률 조합: 5,019개 (71.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 69.48%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 855개
20% 이상 수익: 340개
30% 이상 수익: 91개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.3회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.64% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -8.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.20% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.62% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,446개 ( 20.5%) ██████████
-20~-10% 1,890개 ( 26.8%) █████████████
-10~0% 1,683개 ( 23.9%) ███████████
0~10% 1,166개 ( 16.6%) ████████
10~20% 515개 ( 7.3%) ███
20~30% 249개 ( 3.5%) █
30~40% 62개 ( 0.9%)
40~50% 23개 ( 0.3%)
> 50% 6개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [모토닉] 분석 요약
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회사명: 모토닉
종목코드: 009680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009680.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=2%
최종 수익률: 53.82%
총 거래 횟수: 88회
최종 자산: 3,076,314원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.