두올 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,780원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 4,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,953.61원
장기 EMA: 4,656.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,549원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,549원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,549원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,549원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,836원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,836원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,836원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,836원
매수가: 4,555원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,836원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [두올] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016740.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 1,552개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,623원 → 5,030원
종가: 2,715원 → 4,780원
최고 종가: 5,692원
최저 종가: 1,383원
평균 종가: 3,215원
평균 거래량: 681,327주
전체 기간 수익률: 76.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.00초
조합당 평균: 5.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 44 7% 121.94% 52 17 4,438,808원
2 6 43 7% 116.32% 52 17 4,326,341원
3 6 45 7% 115.27% 52 17 4,305,316원
4 6 44 8% 112.17% 52 15 4,243,392원
5 6 41 7% 110.91% 52 17 4,218,231원
6 6 40 7% 110.20% 48 17 4,203,959원
7 6 42 7% 108.07% 52 17 4,161,418원
8 6 44 9% 107.11% 51 11 4,142,259원
9 6 43 8% 106.82% 52 15 4,136,475원
10 6 45 8% 105.81% 52 15 4,116,234원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 44 43 45 44 41
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 8% 7%
수익률 121.94% 116.32% 115.27% 112.17% 110.91%
거래횟수 52회 52회 52회 52회 52회
손절발동 17회 17회 17회 15회 17회
최종자산 4,438,808원 4,326,341원 4,305,316원 4,243,392원 4,218,231원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 121.94%
최종 자산 가치: 4,438,808원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=44, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 121.94%
Buy & Hold 수익률: 102.91%
초과 수익률: 19.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.26%
벤치마크 CAGR: 12.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.19%
벤치마크 MDD: -66.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.83%
평균 손실 (손실 거래): -4.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.53
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 4,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,953.61원
장기 EMA: 4,656.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,549원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,549원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,549원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,549원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,836원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,836원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,836원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,836원
매수가: 4,555원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,836원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 2,205원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 2,113원 📉 손실 -4.17% -83,252원 1,916,748원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2020-05-08 🔴 매수 2,243원 - - 1,916,748원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 🔵 매도 2,164원 📉 손실 -3.54% -67,773원 1,848,975원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-05-20 🔴 매수 2,281원 - - 1,848,975원 🚀 골든크로스
3 2020-06-12 🔵 매도 2,489원 📈 수익 9.16% + 169,161원 2,018,136원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2020-06-22 🔴 매수 2,364원 - - 2,018,136원 🚀 골든크로스
4 2020-07-22 🔵 매도 3,028원 📈 수익 28.09% + 566,488원 2,584,623원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2020-09-14 🔴 매수 3,199원 - - 2,584,623원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 2,886원 📉 손실 -9.79% -252,801원 2,331,822원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2020-10-06 🔴 매수 3,032원 - - 2,331,822원 🚀 골든크로스
6 2020-10-16 🔵 매도 2,895원 📉 손실 -4.55% -105,857원 2,225,965원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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7 2020-11-18 🔴 매수 2,911원 - - 2,225,965원 🚀 골든크로스
7 2020-11-30 🔵 매도 2,824원 📉 손실 -3.01% -67,013원 2,158,952원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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8 2021-01-04 🔴 매수 3,013원 - - 2,158,952원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 3,107원 📈 수익 3.12% + 67,410원 2,226,362원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-05-17 🔴 매수 4,241원 - - 2,226,362원 🚀 골든크로스
9 2021-06-21 🔵 매도 4,194원 📉 손실 -1.11% -24,667원 2,201,695원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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10 2021-08-18 🔴 매수 4,232원 - - 2,201,695원 🚀 골든크로스
10 2021-08-19 🔵 매도 4,078원 📉 손실 -3.64% -80,112원 2,121,583원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2021-08-24 🔴 매수 4,245원 - - 2,121,583원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 🔵 매도 5,101원 📈 수익 20.16% + 427,091원 2,548,674원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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12 2021-12-28 🔴 매수 3,672원 - - 2,548,674원 🚀 골든크로스
12 2022-01-10 🔵 매도 3,554원 📉 손실 -3.21% -81,712원 2,466,962원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-03-28 🔴 매수 3,249원 - - 2,466,962원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 3,170원 📉 손실 -2.42% -59,577원 2,407,385원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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14 2022-11-18 🔴 매수 2,211원 - - 2,407,385원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 🔵 매도 2,146원 📉 손실 -2.96% -71,168원 2,336,217원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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15 2022-11-23 🔴 매수 2,180원 - - 2,336,217원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 🔵 매도 2,202원 📈 수익 0.98% + 22,897원 2,359,114원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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16 2023-01-13 🔴 매수 2,301원 - - 2,359,114원 🚀 골든크로스
16 2023-05-24 🔵 매도 3,431원 📈 수익 49.12% + 1,158,406원 3,517,519원 ✂️ 손절 (131일 보유)
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17 2023-11-14 🔴 매수 2,949원 - - 3,517,519원 🚀 골든크로스
17 2024-03-28 🔵 매도 3,549원 📈 수익 20.33% + 714,782원 4,232,301원 ✂️ 손절 (135일 보유)
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18 2024-05-03 🔴 매수 3,442원 - - 4,232,301원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 🔵 매도 3,404원 📉 손실 -1.08% -45,851원 4,186,451원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2024-06-17 🔴 매수 3,581원 - - 4,186,451원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 🔵 매도 3,404원 📉 손실 -4.95% -206,981원 3,979,470원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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20 2024-09-26 🔴 매수 3,115원 - - 3,979,470원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 🔵 매도 3,166원 📈 수익 1.65% + 65,506원 4,044,976원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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21 2024-12-18 🔴 매수 3,236원 - - 4,044,976원 🚀 골든크로스
21 2024-12-26 🔵 매도 3,013원 📉 손실 -6.92% -279,581원 3,765,396원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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22 2025-02-26 🔴 매수 3,109원 - - 3,765,396원 🚀 골든크로스
22 2025-03-28 🔵 매도 2,959원 📉 손실 -4.83% -181,674원 3,583,722원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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23 2025-04-15 🔴 매수 3,134원 - - 3,583,722원 🚀 골든크로스
23 2025-08-20 🔵 매도 3,303원 📈 수익 5.41% + 193,758원 3,777,480원 ✂️ 손절 (127일 보유)
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24 2025-09-08 🔴 매수 3,540원 - - 3,777,480원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 🔵 매도 3,298원 📉 손실 -6.84% -258,150원 3,519,330원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2025-10-17 🔴 매수 3,390원 - - 3,519,330원 🚀 골든크로스
25 2026-01-28 🔵 매도 4,075원 📈 수익 20.19% + 710,678원 4,230,008원 ✂️ 손절 (103일 보유)
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26 2026-03-11 🔴 매수 4,555원 - - 4,230,008원 🚀 골든크로스
26 2026-05-04 🔵 매도 4,780원 📈 수익 4.94% + 208,800원 4,438,808원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,438,808원
총 수익금: 2,438,808원
총 수익률: 121.94%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 49.12%
최악 손실 거래: -9.79%
평균 보유 기간: 36.2일
최장 보유 기간: 135일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.76%
수익률 표준편차: 13.20%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (65.4%)
💀 데드크로스: 9회 (34.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 11.5%) █████
-5% ~ 0% 12건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 5건 ( 19.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,205원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,113원 ✂️ 손절
2 2020-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,243원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,164원 💀 데드크로스
3 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,281원 🚀 골든크로스
3 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,489원 ✂️ 손절
4 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,364원 🚀 골든크로스
4 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,028원 ✂️ 손절
5 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,199원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,886원 ✂️ 손절
6 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,032원 🚀 골든크로스
6 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,895원 ✂️ 손절
7 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,911원 🚀 골든크로스
7 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,824원 💀 데드크로스
8 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,013원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,107원 ✂️ 손절
9 2021-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,241원 🚀 골든크로스
9 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,194원 ✂️ 손절
10 2021-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,232원 🚀 골든크로스
10 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,078원 💀 데드크로스
11 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,245원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,101원 ✂️ 손절
12 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,672원 🚀 골든크로스
12 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,554원 ✂️ 손절
13 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,249원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,170원 ✂️ 손절
14 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,211원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,146원 💀 데드크로스
15 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,180원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,202원 💀 데드크로스
16 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,301원 🚀 골든크로스
16 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,431원 ✂️ 손절
17 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,949원 🚀 골든크로스
17 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,549원 ✂️ 손절
18 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,442원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,404원 💀 데드크로스
19 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,581원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,404원 💀 데드크로스
20 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,115원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,166원 ✂️ 손절
21 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,236원 🚀 골든크로스
21 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,013원 💀 데드크로스
22 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,109원 🚀 골든크로스
22 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,959원 ✂️ 손절
23 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,134원 🚀 골든크로스
23 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,303원 ✂️ 손절
24 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,540원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,298원 💀 데드크로스
25 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
25 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,075원 ✂️ 손절
26 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,555원 🚀 골든크로스
26 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,780원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 24.61%
중간값(Median): 24.23%
최고 수익률: 121.94%
최저 수익률: -32.96%
수익률 범위: 154.90%
수익률 표준편차: 30.06%
25% 분위수: 0.28%
75% 분위수: 47.76%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,296개 (75.2%)
음수 수익률 조합: 1,744개 (24.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 76.06%
벤치마크 초과: 299개
10% 이상 수익: 4,606개
20% 이상 수익: 3,901개
30% 이상 수익: 2,986개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.91% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.08% (1,760개 조합)
50~59: 평균 28.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 397개 ( 5.6%) ██
-20~-10% 821개 ( 11.7%) █████
-10~0% 526개 ( 7.5%) ███
0~10% 690개 ( 9.8%) ████
10~20% 705개 ( 10.0%) █████
20~30% 915개 ( 13.0%) ██████
30~40% 716개 ( 10.2%) █████
40~50% 636개 ( 9.0%) ████
> 50% 1,634개 ( 23.2%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [두올] 분석 요약
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회사명: 두올
종목코드: 016740
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016740.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=44, 손절=7%
최종 수익률: 121.94%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 4,438,808원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.