동인기연 트레이딩 시그널
동인기연 트레이딩 시그널
동인기연 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,180원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 14,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,390.12원
장기 EMA: 14,304.97원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,834원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,834원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,834원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,834원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,288원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,288원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,288원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,288원
매수가: 14,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,288원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [동인기연] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-05-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 111380.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 594개 행
실제 기간: 2023-11-21 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 27,617원 → 14,620원
종가: 26,222원 → 14,180원
최고 종가: 30,282원
최저 종가: 12,685원
평균 종가: 16,986원
평균 거래량: 70,535주
전체 기간 수익률: -45.92%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 42.82초
조합당 평균: 6.08ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 22 2% 39.64% 26 13 2,792,836원
2 5 21 2% 39.64% 26 13 2,792,836원
3 5 44 2% 38.67% 18 9 2,773,479원
4 5 23 2% 37.89% 26 13 2,757,781원
5 6 36 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
6 5 40 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
7 5 39 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
8 5 42 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
9 5 41 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
10 6 37 2% 37.25% 18 9 2,744,916원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 22 21 44 23 36
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 39.64% 39.64% 38.67% 37.89% 37.25%
거래횟수 26회 26회 18회 26회 18회
손절발동 13회 13회 9회 13회 9회
최종자산 2,792,836원 2,792,836원 2,773,479원 2,757,781원 2,744,916원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 39.64%
최종 자산 가치: 2,792,836원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 13회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 2.27년
전략 최종 수익률: 39.64%
Buy & Hold 수익률: -29.15%
초과 수익률: 68.80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 15.88%
벤치마크 CAGR: -14.11%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.88
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -10.79%
벤치마크 MDD: -58.11%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 8.27%
평균 손실 (손실 거래): -1.92%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.31
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 14,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,390.12원
장기 EMA: 14,304.97원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,834원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,834원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,834원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,834원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,288원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,288원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,288원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,288원
매수가: 14,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,288원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-01-05 🔴 매수 22,757원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-01-15 🔵 매도 24,281원 📈 수익 6.69% + 132,529원 2,132,529원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2024-04-30 🔴 매수 20,957원 - - 2,132,529원 🚀 골든크로스
2 2024-05-16 🔵 매도 23,496원 📈 수익 12.11% + 256,425원 2,388,954원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2024-09-12 🔴 매수 17,394원 - - 2,388,954원 🚀 골든크로스
3 2024-09-20 🔵 매도 17,098원 📉 손실 -1.70% -40,474원 2,348,480원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2024-09-27 🔴 매수 18,834원 - - 2,348,480원 🚀 골든크로스
4 2024-09-30 🔵 매도 18,040원 📉 손실 -4.22% -98,453원 2,250,027원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2024-12-11 🔴 매수 16,627원 - - 2,250,027원 🚀 골든크로스
5 2024-12-27 🔵 매도 17,484원 📈 수익 5.15% + 115,601원 2,365,629원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2025-02-19 🔴 매수 16,378원 - - 2,365,629원 🚀 골든크로스
6 2025-02-28 🔵 매도 16,035원 📉 손실 -2.10% -49,419원 2,316,210원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2025-04-18 🔴 매수 15,253원 - - 2,316,210원 🚀 골든크로스
7 2025-04-23 🔵 매도 16,139원 📈 수익 5.81% + 133,872원 2,450,082원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-06-30 🔴 매수 14,767원 - - 2,450,082원 🚀 골든크로스
8 2025-07-18 🔵 매도 15,367원 📈 수익 4.07% + 99,096원 2,549,178원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-09-10 🔴 매수 13,661원 - - 2,549,178원 🚀 골든크로스
9 2025-09-23 🔵 매도 13,346원 📉 손실 -2.30% -58,514원 2,490,664원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-10-24 🔴 매수 13,442원 - - 2,490,664원 🚀 골든크로스
10 2025-10-31 🔵 매도 13,098원 📉 손실 -2.55% -63,490원 2,427,174원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-11-28 🔴 매수 13,406원 - - 2,427,174원 🚀 골든크로스
11 2025-12-29 🔵 매도 13,387원 📉 손실 -0.15% -3,530원 2,423,644원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2026-01-26 🔴 매수 13,738원 - - 2,423,644원 🚀 골든크로스
12 2026-02-20 🔵 매도 15,902원 📈 수익 15.76% + 380,952원 2,804,596원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2026-04-13 🔴 매수 14,240원 - - 2,804,596원 🚀 골든크로스
13 2026-05-04 🔵 매도 14,180원 📉 손실 -0.42% -11,760원 2,792,836원 ✂️ 손절 (21일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,792,836원
총 수익금: 792,836원
총 수익률: 39.64%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 15.76%
최악 손실 거래: -4.22%
평균 보유 기간: 14.0일
최장 보유 기간: 31일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.15%
수익률 표준편차: 5.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 23.1%) ███████████
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 22,757원 🚀 골든크로스
1 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 24,281원 ✂️ 손절
2 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 20,957원 🚀 골든크로스
2 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,496원 ✂️ 손절
3 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,394원 🚀 골든크로스
3 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 17,098원 ✂️ 손절
4 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 18,834원 🚀 골든크로스
4 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,040원 ✂️ 손절
5 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,627원 🚀 골든크로스
5 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,484원 ✂️ 손절
6 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 16,378원 🚀 골든크로스
6 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 16,035원 ✂️ 손절
7 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,253원 🚀 골든크로스
7 2025-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,139원 ✂️ 손절
8 2025-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,767원 🚀 골든크로스
8 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,367원 ✂️ 손절
9 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,661원 🚀 골든크로스
9 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,346원 ✂️ 손절
10 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,442원 🚀 골든크로스
10 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,098원 ✂️ 손절
11 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,406원 🚀 골든크로스
11 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 13,387원 ✂️ 손절
12 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,738원 🚀 골든크로스
12 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 15,902원 ✂️ 손절
13 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 14,240원 🚀 골든크로스
13 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 14,180원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -16.32%
중간값(Median): -17.77%
최고 수익률: 39.64%
최저 수익률: -60.12%
수익률 범위: 99.76%
수익률 표준편차: 20.05%
25% 분위수: -31.85%
75% 분위수: -0.12%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,736개 (24.7%)
음수 수익률 조합: 5,304개 (75.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -45.92%
벤치마크 초과: 6,567개
10% 이상 수익: 849개
20% 이상 수익: 216개
30% 이상 수익: 29개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 18.0회
중간 거래 횟수: 17회
최대 거래 횟수: 26회
최소 거래 횟수: 13회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -7.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.70% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -22.76% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -23.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.94% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -14.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -17.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -20.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 3,261개 ( 46.3%) ███████████████████████
-20~-10% 1,119개 ( 15.9%) ███████
-10~0% 924개 ( 13.1%) ██████
0~10% 887개 ( 12.6%) ██████
10~20% 633개 ( 9.0%) ████
20~30% 187개 ( 2.7%) █
30~40% 29개 ( 0.4%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [동인기연] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 동인기연
종목코드: 111380
시장: 코스피
Yahoo 티커: 111380.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=2%
최종 수익률: 39.64%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 2,792,836원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.