STX엔진 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 61,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 61,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 60,048.90원
장기 EMA: 42,553.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 61,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 61,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 61,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 61,845원
매수가: 35,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 61,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [STX엔진] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 077970.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,780원 → 64,400원
종가: 6,850원 → 61,600원
최고 종가: 66,500원
최저 종가: 3,630원
평균 종가: 15,808원
평균 거래량: 293,117주
전체 기간 수익률: 799.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.51초
조합당 평균: 3.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 39 7% 569.00% 80 30 13,380,100원
2 5 40 7% 547.52% 80 30 12,950,420원
3 5 38 7% 545.01% 80 30 12,900,260원
4 5 41 7% 520.45% 80 30 12,409,060원
5 6 21 9% 516.35% 81 25 12,327,050원
6 6 40 7% 505.28% 76 30 12,105,560원
7 8 36 7% 495.27% 70 30 11,905,400원
8 6 41 7% 491.58% 74 30 11,831,610원
9 6 39 7% 489.50% 76 30 11,790,020원
10 8 35 7% 489.26% 70 30 11,785,210원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 39 40 38 41 21
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 9%
수익률 569.00% 547.52% 545.01% 520.45% 516.35%
거래횟수 80회 80회 80회 80회 81회
손절발동 30회 30회 30회 30회 25회
최종자산 13,380,100원 12,950,420원 12,900,260원 12,409,060원 12,327,050원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 569.00%
최종 자산 가치: 13,380,100원
총 거래 횟수: 80회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=39, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.00년
전략 최종 수익률: 569.00%
Buy & Hold 수익률: 952.99%
초과 수익률: -383.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 37.30%
벤치마크 CAGR: 48.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.56%
벤치마크 MDD: -55.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 19회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 47.50%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.18%
평균 손실 (손실 거래): -5.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.76
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 61,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 60,048.90원
장기 EMA: 42,553.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 61,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 61,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 61,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 61,845원
매수가: 35,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 61,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 5,330원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 6,480원 📈 수익 21.58% + 431,250원 2,431,250원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 7,390원 - - 2,431,250원 🚀 골든크로스
2 2020-09-08 🔵 매도 6,700원 📉 손실 -9.34% -226,320원 2,204,930원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 6,680원 - - 2,204,930원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 6,190원 📉 손실 -7.34% -161,700원 2,043,230원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 6,450원 - - 2,043,230원 🚀 골든크로스
4 2020-12-18 🔵 매도 7,640원 📈 수익 18.45% + 376,040원 2,419,270원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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5 2021-03-17 🔴 매수 7,090원 - - 2,419,270원 🚀 골든크로스
5 2021-05-04 🔵 매도 15,250원 📈 수익 115.09% + 2,782,560원 5,201,830원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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6 2021-06-24 🔴 매수 13,800원 - - 5,201,830원 🚀 골든크로스
6 2021-06-30 🔵 매도 14,900원 📈 수익 7.97% + 413,600원 5,615,430원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2021-10-27 🔴 매수 12,100원 - - 5,615,430원 🚀 골든크로스
7 2021-11-10 🔵 매도 10,600원 📉 손실 -12.40% -696,000원 4,919,430원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2022-01-05 🔴 매수 10,950원 - - 4,919,430원 🚀 골든크로스
8 2022-01-18 🔵 매도 10,400원 📉 손실 -5.02% -246,950원 4,672,480원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2022-02-24 🔴 매수 13,200원 - - 4,672,480원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 14,350원 📈 수익 8.71% + 405,950원 5,078,430원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2022-04-11 🔴 매수 13,100원 - - 5,078,430원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 14,400원 📈 수익 9.92% + 503,100원 5,581,530원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2022-06-09 🔴 매수 13,800원 - - 5,581,530원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 🔵 매도 13,150원 📉 손실 -4.71% -262,600원 5,318,930원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2022-06-28 🔴 매수 13,550원 - - 5,318,930원 🚀 골든크로스
12 2022-07-04 🔵 매도 13,650원 📈 수익 0.74% + 39,200원 5,358,130원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2022-07-22 🔴 매수 13,550원 - - 5,358,130원 🚀 골든크로스
13 2022-09-05 🔵 매도 15,850원 📈 수익 16.97% + 908,500원 6,266,630원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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14 2022-11-15 🔴 매수 15,100원 - - 6,266,630원 🚀 골든크로스
14 2022-11-17 🔵 매도 14,300원 📉 손실 -5.30% -332,000원 5,934,630원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2023-01-06 🔴 매수 13,400원 - - 5,934,630원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 🔵 매도 13,440원 📈 수익 0.30% + 17,680원 5,952,310원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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16 2023-02-13 🔴 매수 13,820원 - - 5,952,310원 🚀 골든크로스
16 2023-02-17 🔵 매도 13,390원 📉 손실 -3.11% -184,900원 5,767,410원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2023-04-18 🔴 매수 13,120원 - - 5,767,410원 🚀 골든크로스
17 2023-04-28 🔵 매도 12,730원 📉 손실 -2.97% -171,210원 5,596,200원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2023-05-23 🔴 매수 13,500원 - - 5,596,200원 🚀 골든크로스
18 2023-07-21 🔵 매도 14,270원 📈 수익 5.70% + 318,780원 5,914,980원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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19 2023-08-07 🔴 매수 14,410원 - - 5,914,980원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 🔵 매도 13,990원 📉 손실 -2.91% -172,200원 5,742,780원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2023-08-29 🔴 매수 14,880원 - - 5,742,780원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 🔵 매도 13,880원 📉 손실 -6.72% -385,000원 5,357,780원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2023-12-15 🔴 매수 12,100원 - - 5,357,780원 🚀 골든크로스
21 2023-12-19 🔵 매도 11,850원 📉 손실 -2.07% -110,500원 5,247,280원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2024-01-03 🔴 매수 12,250원 - - 5,247,280원 🚀 골든크로스
22 2024-01-12 🔵 매도 11,870원 📉 손실 -3.10% -162,640원 5,084,640원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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23 2024-01-15 🔴 매수 12,120원 - - 5,084,640원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 🔵 매도 11,940원 📉 손실 -1.49% -75,420원 5,009,220원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2024-02-14 🔴 매수 12,040원 - - 5,009,220원 🚀 골든크로스
24 2024-03-26 🔵 매도 12,790원 📈 수익 6.23% + 312,000원 5,321,220원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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25 2024-04-16 🔴 매수 13,030원 - - 5,321,220원 🚀 골든크로스
25 2024-04-30 🔵 매도 13,730원 📈 수익 5.37% + 285,600원 5,606,820원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2024-05-24 🔴 매수 13,650원 - - 5,606,820원 🚀 골든크로스
26 2024-05-27 🔵 매도 13,530원 📉 손실 -0.88% -49,200원 5,557,620원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2024-06-03 🔴 매수 14,130원 - - 5,557,620원 🚀 골든크로스
27 2024-07-04 🔵 매도 16,470원 📈 수익 16.56% + 919,620원 6,477,240원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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28 2024-08-16 🔴 매수 21,550원 - - 6,477,240원 🚀 골든크로스
28 2024-08-26 🔵 매도 20,600원 📉 손실 -4.41% -285,000원 6,192,240원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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29 2024-10-02 🔴 매수 18,950원 - - 6,192,240원 🚀 골든크로스
29 2024-10-23 🔵 매도 19,820원 📈 수익 4.59% + 283,620원 6,475,860원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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30 2024-11-07 🔴 매수 20,800원 - - 6,475,860원 🚀 골든크로스
30 2024-11-27 🔵 매도 19,720원 📉 손실 -5.19% -335,880원 6,139,980원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2024-12-19 🔴 매수 19,910원 - - 6,139,980원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 🔵 매도 22,350원 📈 수익 12.26% + 751,520원 6,891,500원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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32 2025-04-25 🔴 매수 23,600원 - - 6,891,500원 🚀 골든크로스
32 2025-05-15 🔵 매도 24,300원 📈 수익 2.97% + 204,400원 7,095,900원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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33 2025-06-13 🔴 매수 24,650원 - - 7,095,900원 🚀 골든크로스
33 2025-06-25 🔵 매도 22,400원 📉 손실 -9.13% -645,750원 6,450,150원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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34 2025-07-28 🔴 매수 23,250원 - - 6,450,150원 🚀 골든크로스
34 2025-08-21 🔵 매도 35,750원 📈 수익 53.76% + 3,462,500원 9,912,650원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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35 2025-10-27 🔴 매수 38,850원 - - 9,912,650원 🚀 골든크로스
35 2025-10-28 🔵 매도 36,550원 📉 손실 -5.92% -586,500원 9,326,150원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2025-12-05 🔴 매수 35,050원 - - 9,326,150원 🚀 골든크로스
36 2025-12-24 🔵 매도 35,800원 📈 수익 2.14% + 199,500원 9,525,650원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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37 2026-01-09 🔴 매수 38,800원 - - 9,525,650원 🚀 골든크로스
37 2026-01-16 🔵 매도 36,900원 📉 손실 -4.90% -465,500원 9,060,150원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2026-03-17 🔴 매수 34,200원 - - 9,060,150원 🚀 골든크로스
38 2026-03-23 🔵 매도 31,500원 📉 손실 -7.89% -712,800원 8,347,350원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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39 2026-03-25 🔴 매수 36,350원 - - 8,347,350원 🚀 골든크로스
39 2026-03-27 🔵 매도 33,500원 📉 손실 -7.84% -652,650원 7,694,700원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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40 2026-04-06 🔴 매수 35,400원 - - 7,694,700원 🚀 골든크로스
40 2026-04-30 🔵 매도 61,600원 📈 수익 74.01% + 5,685,400원 13,380,100원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 13,380,100원
총 수익금: 11,380,100원
총 수익률: 569.00%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 115.09%
최악 손실 거래: -12.40%
평균 보유 기간: 16.4일
최장 보유 기간: 59일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.18%
수익률 표준편차: 23.69%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (75.0%)
💀 데드크로스: 10회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.5%) █
-10% ~ -5% 10건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 10건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 5건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 6건 ( 15.0%) ███████
> 10% 8건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,330원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,480원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,390원 🚀 골든크로스
2 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,700원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,680원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,190원 ✂️ 손절
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,450원 🚀 골든크로스
4 2020-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
5 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,090원 🚀 골든크로스
5 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,250원 ✂️ 손절
6 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,800원 🚀 골든크로스
6 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,900원 ✂️ 손절
7 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,100원 🚀 골든크로스
7 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,600원 ✂️ 손절
8 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,950원 🚀 골든크로스
8 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,400원 ✂️ 손절
9 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,200원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 14,350원 ✂️ 손절
10 2022-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,100원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,400원 ✂️ 손절
11 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,800원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,150원 💀 데드크로스
12 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,550원 🚀 골든크로스
12 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,650원 ✂️ 손절
13 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,550원 🚀 골든크로스
13 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 15,850원 ✂️ 손절
14 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 15,100원 🚀 골든크로스
14 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,300원 ✂️ 손절
15 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,400원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,440원 ✂️ 손절
16 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,820원 🚀 골든크로스
16 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,390원 💀 데드크로스
17 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 13,120원 🚀 골든크로스
17 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,730원 💀 데드크로스
18 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,500원 🚀 골든크로스
18 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,270원 ✂️ 손절
19 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,410원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,990원 💀 데드크로스
20 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,880원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,880원 💀 데드크로스
21 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,100원 🚀 골든크로스
21 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,850원 💀 데드크로스
22 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,250원 🚀 골든크로스
22 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,870원 💀 데드크로스
23 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,120원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,940원 💀 데드크로스
24 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,040원 🚀 골든크로스
24 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,790원 ✂️ 손절
25 2024-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,030원 🚀 골든크로스
25 2024-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 13,730원 ✂️ 손절
26 2024-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,650원 🚀 골든크로스
26 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,530원 💀 데드크로스
27 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 14,130원 🚀 골든크로스
27 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 16,470원 ✂️ 손절
28 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,550원 🚀 골든크로스
28 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,600원 ✂️ 손절
29 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 18,950원 🚀 골든크로스
29 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,820원 ✂️ 손절
30 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,800원 🚀 골든크로스
30 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,720원 ✂️ 손절
31 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,910원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,350원 ✂️ 손절
32 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,600원 🚀 골든크로스
32 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 24,300원 ✂️ 손절
33 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 24,650원 🚀 골든크로스
33 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,400원 ✂️ 손절
34 2025-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,250원 🚀 골든크로스
34 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 35,750원 ✂️ 손절
35 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 38,850원 🚀 골든크로스
35 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 36,550원 💀 데드크로스
36 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 35,050원 🚀 골든크로스
36 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 35,800원 ✂️ 손절
37 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 38,800원 🚀 골든크로스
37 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 36,900원 ✂️ 손절
38 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,200원 🚀 골든크로스
38 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 31,500원 ✂️ 손절
39 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 36,350원 🚀 골든크로스
39 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 33,500원 ✂️ 손절
40 2026-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 35,400원 🚀 골든크로스
40 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 61,600원 ✂️ 손절
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 108.84%
중간값(Median): 98.89%
최고 수익률: 569.00%
최저 수익률: -47.26%
수익률 범위: 616.26%
수익률 표준편차: 103.27%
25% 분위수: 28.96%
75% 분위수: 166.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,900개 (83.8%)
음수 수익률 조합: 1,140개 (16.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 799.27%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,735개
20% 이상 수익: 5,523개
30% 이상 수익: 5,252개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 58.6회
중간 거래 횟수: 56회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 37회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 131.89% (2,200개 조합)
10~14: 평균 95.08% (2,200개 조합)
15~19: 평균 101.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 97.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 105.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 117.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 120.56% (1,760개 조합)
50~59: 평균 94.62% (1,760개 조합)
60~60: 평균 85.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 646개 ( 9.2%) ████
-20~-10% 246개 ( 3.5%) █
-10~0% 248개 ( 3.5%) █
0~10% 165개 ( 2.3%) █
10~20% 212개 ( 3.0%) █
20~30% 271개 ( 3.8%) █
30~40% 275개 ( 3.9%) █
40~50% 272개 ( 3.9%) █
> 50% 4,705개 ( 66.8%) █████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [STX엔진] 분석 요약
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회사명: STX엔진
종목코드: 077970
시장: 코스피
Yahoo 티커: 077970.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=39, 손절=7%
최종 수익률: 569.00%
총 거래 횟수: 80회
최종 자산: 13,380,100원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.