KSS해운 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 12,820원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 12,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,896.21원
장기 EMA: 12,311.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,445원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,445원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,445원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,445원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,822원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,822원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,822원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 12,822원
매수가: 10,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 12,822원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KSS해운] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 044450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,151원 → 12,910원
종가: 6,183원 → 12,820원
최고 종가: 13,640원
최저 종가: 4,488원
평균 종가: 8,346원
평균 거래량: 139,963주
전체 기간 수익률: 107.35%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.41초
조합당 평균: 2.61ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 6% 81.90% 98 17 3,637,989원
2 5 21 3% 76.82% 106 38 3,536,463원
3 5 21 6% 72.10% 106 17 3,442,054원
4 6 21 6% 71.24% 98 19 3,424,751원
5 5 22 7% 70.89% 97 10 3,417,805원
6 5 22 8% 66.82% 97 6 3,336,411원
7 7 21 0% 64.84% 87 0 3,296,706원
8 5 21 7% 63.54% 105 9 3,270,760원
9 5 22 10% 62.87% 97 2 3,257,389원
10 6 21 7% 62.82% 97 10 3,256,445원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 5
장기(long) 22 21 21 21 22
손절(stop_loss) 6% 3% 6% 6% 7%
수익률 81.90% 76.82% 72.10% 71.24% 70.89%
거래횟수 98회 106회 106회 98회 97회
손절발동 17회 38회 17회 19회 10회
최종자산 3,637,989원 3,536,463원 3,442,054원 3,424,751원 3,417,805원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 81.90%
최종 자산 가치: 3,637,989원
총 거래 횟수: 98회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 81.90%
Buy & Hold 수익률: 111.16%
초과 수익률: -29.26%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.37%
벤치마크 CAGR: 13.12%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.82%
벤치마크 MDD: -39.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 49회
수익 거래: 16회
손실 거래: 33회
승률 (Win Rate): 32.65%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.82%
평균 손실 (손실 거래): -2.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 12,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,896.21원
장기 EMA: 12,311.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,445원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,445원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,445원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,445원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,822원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,822원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,822원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 12,822원
매수가: 10,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 12,822원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 49건의 완결된 거래 (총 98개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 6,071원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-12 🔵 매도 6,008원 📉 손실 -1.05% -20,943원 1,979,057원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 5,634원 - - 1,979,057원 🚀 골든크로스
2 2020-06-25 🔵 매도 6,151원 📈 수익 9.18% + 181,543원 2,160,600원 ✂️ 손절 (79일 보유)
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3 2020-07-02 🔴 매수 6,406원 - - 2,160,600원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 6,541원 📈 수익 2.11% + 45,587원 2,206,187원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 6,772원 - - 2,206,187원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 🔵 매도 8,594원 📈 수익 26.91% + 592,214원 2,798,401원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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5 2020-12-10 🔴 매수 8,236원 - - 2,798,401원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 🔵 매도 8,684원 📈 수익 5.44% + 151,949원 2,950,351원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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6 2021-03-22 🔴 매수 9,216원 - - 2,950,351원 🚀 골든크로스
6 2021-04-05 🔵 매도 8,848원 📉 손실 -4.00% -117,970원 2,832,380원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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7 2021-04-16 🔴 매수 9,175원 - - 2,832,380원 🚀 골든크로스
7 2021-05-21 🔵 매도 10,118원 📈 수익 10.27% + 290,174원 3,122,555원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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8 2021-06-08 🔴 매수 10,322원 - - 3,122,555원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 🔵 매도 10,077원 📉 손실 -2.38% -74,223원 3,048,332원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2021-06-16 🔴 매수 10,200원 - - 3,048,332원 🚀 골든크로스
9 2021-06-21 🔵 매도 9,954원 📉 손실 -2.41% -73,240원 2,975,092원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2021-06-28 🔴 매수 10,404원 - - 2,975,092원 🚀 골든크로스
10 2021-07-12 🔵 매도 10,077원 📉 손실 -3.15% -93,393원 2,881,699원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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11 2021-09-07 🔴 매수 9,298원 - - 2,881,699원 🚀 골든크로스
11 2021-09-09 🔵 매도 9,094원 📉 손실 -2.20% -63,286원 2,818,412원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2021-09-10 🔴 매수 9,339원 - - 2,818,412원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 🔵 매도 9,257원 📉 손실 -0.88% -24,659원 2,793,753원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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13 2021-10-19 🔴 매수 9,339원 - - 2,793,753원 🚀 골든크로스
13 2021-10-22 🔵 매도 9,094원 📉 손실 -2.63% -73,486원 2,720,268원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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14 2021-10-26 🔴 매수 9,298원 - - 2,720,268원 🚀 골든크로스
14 2021-11-09 🔵 매도 9,585원 📈 수익 3.08% + 83,726원 2,803,994원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2021-11-15 🔴 매수 9,585원 - - 2,803,994원 🚀 골든크로스
15 2021-11-23 🔵 매도 9,380원 📉 손실 -2.14% -59,805원 2,744,189원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2021-11-24 🔴 매수 9,544원 - - 2,744,189원 🚀 골든크로스
16 2021-11-26 🔵 매도 9,462원 📉 손실 -0.86% -23,512원 2,720,677원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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17 2021-12-09 🔴 매수 9,708원 - - 2,720,677원 🚀 골든크로스
17 2022-01-19 🔵 매도 9,663원 📉 손실 -0.46% -12,508원 2,708,169원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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18 2022-02-04 🔴 매수 9,832원 - - 2,708,169원 🚀 골든크로스
18 2022-03-14 🔵 매도 9,748원 📉 손실 -0.86% -23,209원 2,684,961원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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19 2022-04-04 🔴 매수 9,959원 - - 2,684,961원 🚀 골든크로스
19 2022-04-07 🔵 매도 9,663원 📉 손실 -2.97% -79,458원 2,605,502원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2022-04-28 🔴 매수 9,959원 - - 2,605,502원 🚀 골든크로스
20 2022-05-12 🔵 매도 9,705원 📉 손실 -2.54% -66,081원 2,539,421원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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21 2022-05-17 🔴 매수 9,874원 - - 2,539,421원 🚀 골든크로스
21 2022-05-31 🔵 매도 9,748원 📉 손실 -1.28% -32,534원 2,506,887원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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22 2022-07-28 🔴 매수 8,482원 - - 2,506,887원 🚀 골든크로스
22 2022-09-01 🔵 매도 8,777원 📈 수익 3.48% + 87,138원 2,594,025원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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23 2022-11-07 🔴 매수 7,832원 - - 2,594,025원 🚀 골든크로스
23 2022-12-15 🔵 매도 8,009원 📈 수익 2.26% + 58,663원 2,652,688원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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24 2022-12-27 🔴 매수 8,119원 - - 2,652,688원 🚀 골든크로스
24 2023-01-05 🔵 매도 7,874원 📉 손실 -3.02% -79,945원 2,572,743원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2023-01-13 🔴 매수 8,075원 - - 2,572,743원 🚀 골든크로스
25 2023-02-10 🔵 매도 8,031원 📉 손실 -0.54% -13,926원 2,558,818원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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26 2023-04-19 🔴 매수 7,427원 - - 2,558,818원 🚀 골든크로스
26 2023-05-02 🔵 매도 7,164원 📉 손실 -3.54% -90,385원 2,468,433원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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27 2023-05-16 🔴 매수 7,409원 - - 2,468,433원 🚀 골든크로스
27 2023-05-30 🔵 매도 7,120원 📉 손실 -3.90% -96,244원 2,372,189원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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28 2023-06-05 🔴 매수 7,234원 - - 2,372,189원 🚀 골든크로스
28 2023-06-13 🔵 매도 7,173원 📉 손실 -0.85% -20,048원 2,352,141원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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29 2023-06-15 🔴 매수 7,269원 - - 2,352,141원 🚀 골든크로스
29 2023-07-05 🔵 매도 7,847원 📈 수익 7.95% + 186,707원 2,538,849원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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30 2023-09-18 🔴 매수 7,261원 - - 2,538,849원 🚀 골든크로스
30 2023-10-05 🔵 매도 7,120원 📉 손실 -1.93% -48,906원 2,489,943원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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31 2023-11-06 🔴 매수 7,444원 - - 2,489,943원 🚀 골든크로스
31 2024-01-18 🔵 매도 8,376원 📈 수익 12.51% + 311,086원 2,801,029원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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32 2024-04-30 🔴 매수 7,521원 - - 2,801,029원 🚀 골든크로스
32 2024-05-21 🔵 매도 7,385원 📉 손실 -1.81% -50,746원 2,750,283원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2024-06-03 🔴 매수 7,730원 - - 2,750,283원 🚀 골든크로스
33 2024-06-12 🔵 매도 7,448원 📉 손실 -3.65% -100,083원 2,650,200원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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34 2024-06-21 🔴 매수 7,576원 - - 2,650,200원 🚀 골든크로스
34 2024-07-04 🔵 매도 7,503원 📉 손실 -0.96% -25,391원 2,624,808원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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35 2024-07-29 🔴 매수 7,603원 - - 2,624,808원 🚀 골든크로스
35 2024-08-05 🔵 매도 7,248원 📉 손실 -4.67% -122,364원 2,502,444원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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36 2024-08-07 🔴 매수 7,566원 - - 2,502,444원 🚀 골든크로스
36 2024-09-06 🔵 매도 8,176원 📈 수익 8.05% + 201,076원 2,703,520원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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37 2024-09-19 🔴 매수 8,339원 - - 2,703,520원 🚀 골든크로스
37 2024-10-21 🔵 매도 8,249원 📉 손실 -1.09% -29,466원 2,674,054원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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38 2024-10-30 🔴 매수 8,494원 - - 2,674,054원 🚀 골든크로스
38 2024-11-13 🔵 매도 8,258원 📉 손실 -2.78% -74,246원 2,599,808원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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39 2024-12-23 🔴 매수 8,076원 - - 2,599,808원 🚀 골든크로스
39 2025-01-20 🔵 매도 7,971원 📉 손실 -1.29% -33,491원 2,566,317원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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40 2025-01-24 🔴 매수 8,143원 - - 2,566,317원 🚀 골든크로스
40 2025-02-03 🔵 매도 7,952원 📉 손실 -2.34% -60,000원 2,506,317원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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41 2025-02-07 🔴 매수 8,210원 - - 2,506,317원 🚀 골든크로스
41 2025-02-17 🔵 매도 8,057원 📉 손실 -1.86% -46,476원 2,459,841원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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42 2025-02-20 🔴 매수 8,571원 - - 2,459,841원 🚀 골든크로스
42 2025-03-13 🔵 매도 8,295원 📉 손실 -3.22% -78,990원 2,380,851원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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43 2025-04-11 🔴 매수 8,429원 - - 2,380,851원 🚀 골든크로스
43 2025-06-25 🔵 매도 9,162원 📈 수익 8.70% + 206,800원 2,587,651원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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44 2025-07-03 🔴 매수 9,438원 - - 2,587,651원 🚀 골든크로스
44 2025-07-22 🔵 매도 9,629원 📈 수익 2.02% + 52,190원 2,639,841원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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45 2025-10-22 🔴 매수 9,067원 - - 2,639,841원 🚀 골든크로스
45 2025-10-29 🔵 매도 8,876원 📉 손실 -2.10% -55,429원 2,584,413원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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46 2025-11-18 🔴 매수 8,819원 - - 2,584,413원 🚀 골든크로스
46 2025-12-23 🔵 매도 8,952원 📈 수익 1.51% + 39,067원 2,623,479원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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47 2026-01-27 🔴 매수 8,890원 - - 2,623,479원 🚀 골든크로스
47 2026-03-04 🔵 매도 10,530원 📈 수익 18.45% + 483,800원 3,107,279원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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48 2026-03-24 🔴 매수 10,690원 - - 3,107,279원 🚀 골든크로스
48 2026-03-27 🔵 매도 10,500원 📉 손실 -1.78% -55,100원 3,052,179원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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49 2026-03-30 🔴 매수 10,750원 - - 3,052,179원 🚀 골든크로스
49 2026-04-30 🔵 매도 12,820원 📈 수익 19.26% + 585,810원 3,637,989원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,637,989원
총 수익금: 1,637,989원
총 수익률: 81.90%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 49건 (매수 49회 + 매도 49회)
최고 수익 거래: 26.91%
최악 손실 거래: -4.67%
평균 보유 기간: 24.3일
최장 보유 기간: 82일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.09%
수익률 표준편차: 6.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (34.7%)
💀 데드크로스: 32회 (65.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 33건 ( 67.3%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 12.2%) ██████
5% ~ 10% 5건 ( 10.2%) █████
> 10% 5건 ( 10.2%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,071원 🚀 골든크로스
1 2020-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,008원 💀 데드크로스
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,634원 🚀 골든크로스
2 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,151원 ✂️ 손절
3 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,406원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,541원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,772원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,594원 ✂️ 손절
5 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,236원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,684원 ✂️ 손절
6 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,216원 🚀 골든크로스
6 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,848원 💀 데드크로스
7 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,175원 🚀 골든크로스
7 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,118원 ✂️ 손절
8 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,322원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,077원 💀 데드크로스
9 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,200원 🚀 골든크로스
9 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,954원 💀 데드크로스
10 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,404원 🚀 골든크로스
10 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,077원 💀 데드크로스
11 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,298원 🚀 골든크로스
11 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,094원 💀 데드크로스
12 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,339원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,257원 💀 데드크로스
13 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,339원 🚀 골든크로스
13 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,094원 💀 데드크로스
14 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,298원 🚀 골든크로스
14 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,585원 ✂️ 손절
15 2021-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,585원 🚀 골든크로스
15 2021-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,380원 💀 데드크로스
16 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,544원 🚀 골든크로스
16 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,462원 💀 데드크로스
17 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,708원 🚀 골든크로스
17 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,663원 💀 데드크로스
18 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,832원 🚀 골든크로스
18 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,748원 💀 데드크로스
19 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,959원 🚀 골든크로스
19 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,663원 💀 데드크로스
20 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,959원 🚀 골든크로스
20 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,705원 💀 데드크로스
21 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,874원 🚀 골든크로스
21 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,748원 💀 데드크로스
22 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,482원 🚀 골든크로스
22 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,777원 ✂️ 손절
23 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,832원 🚀 골든크로스
23 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,009원 💀 데드크로스
24 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,119원 🚀 골든크로스
24 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,874원 💀 데드크로스
25 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,075원 🚀 골든크로스
25 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,031원 💀 데드크로스
26 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,427원 🚀 골든크로스
26 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,164원 💀 데드크로스
27 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,409원 🚀 골든크로스
27 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,120원 💀 데드크로스
28 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,234원 🚀 골든크로스
28 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,173원 💀 데드크로스
29 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,269원 🚀 골든크로스
29 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,847원 ✂️ 손절
30 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,261원 🚀 골든크로스
30 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,120원 ✂️ 손절
31 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,444원 🚀 골든크로스
31 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,376원 ✂️ 손절
32 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,521원 🚀 골든크로스
32 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,385원 💀 데드크로스
33 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,730원 🚀 골든크로스
33 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,448원 💀 데드크로스
34 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,576원 🚀 골든크로스
34 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,503원 ✂️ 손절
35 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,603원 🚀 골든크로스
35 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,248원 ✂️ 손절
36 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,566원 🚀 골든크로스
36 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,176원 ✂️ 손절
37 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,339원 🚀 골든크로스
37 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,249원 💀 데드크로스
38 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,494원 🚀 골든크로스
38 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,258원 💀 데드크로스
39 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,076원 🚀 골든크로스
39 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,971원 💀 데드크로스
40 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,143원 🚀 골든크로스
40 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,952원 💀 데드크로스
41 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,210원 🚀 골든크로스
41 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,057원 💀 데드크로스
42 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,571원 🚀 골든크로스
42 2025-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,295원 ✂️ 손절
43 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,429원 🚀 골든크로스
43 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,162원 💀 데드크로스
44 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,438원 🚀 골든크로스
44 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,629원 ✂️ 손절
45 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,067원 🚀 골든크로스
45 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,876원 💀 데드크로스
46 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,819원 🚀 골든크로스
46 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,952원 💀 데드크로스
47 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,890원 🚀 골든크로스
47 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,530원 ✂️ 손절
48 2026-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,690원 🚀 골든크로스
48 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,500원 💀 데드크로스
49 2026-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,750원 🚀 골든크로스
49 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,820원 ✂️ 손절
총 98회의 포지션 변화 (매수 49회 + 매도 49회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.68%
중간값(Median): -3.57%
최고 수익률: 81.90%
최저 수익률: -37.20%
수익률 범위: 119.10%
수익률 표준편차: 17.10%
25% 분위수: -14.53%
75% 분위수: 11.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,022개 (42.9%)
음수 수익률 조합: 4,018개 (57.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 107.35%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,891개
20% 이상 수익: 902개
30% 이상 수익: 313개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 58.6회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 35회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 6.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -3.27% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -4.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.53% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 5.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 710개 ( 10.1%) █████
-20~-10% 1,926개 ( 27.4%) █████████████
-10~0% 1,382개 ( 19.6%) █████████
0~10% 1,131개 ( 16.1%) ████████
10~20% 989개 ( 14.0%) ███████
20~30% 589개 ( 8.4%) ████
30~40% 176개 ( 2.5%) █
40~50% 71개 ( 1.0%)
> 50% 66개 ( 0.9%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KSS해운] 분석 요약
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회사명: KSS해운
종목코드: 044450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 044450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=6%
최종 수익률: 81.90%
총 거래 횟수: 98회
최종 자산: 3,637,989원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.