하이스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,620원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 4,620원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,672.80원
장기 EMA: 4,204.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,343원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,343원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,343원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,343원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,821원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,821원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,821원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,821원
매수가: 3,825원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 071090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,854원 → 4,990원
종가: 1,849원 → 4,620원
최고 종가: 7,368원
최저 종가: 982원
평균 종가: 3,347원
평균 거래량: 1,289,085주
전체 기간 수익률: 149.89%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 22.36초
조합당 평균: 3.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 34 8% 108.83% 58 22 4,176,663원
2 9 32 8% 104.04% 58 22 4,080,796원
3 9 33 8% 103.33% 58 22 4,066,696원
4 11 31 8% 97.85% 54 23 3,956,935원
5 10 32 8% 96.23% 56 23 3,924,614원
6 9 34 7% 93.59% 58 23 3,871,792원
7 10 33 8% 92.79% 58 22 3,855,809원
8 15 27 8% 92.78% 50 22 3,855,686원
9 8 35 8% 92.00% 60 22 3,840,038원
10 10 42 8% 91.52% 46 20 3,830,400원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 9 11 10
장기(long) 34 32 33 31 32
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 108.83% 104.04% 103.33% 97.85% 96.23%
거래횟수 58회 58회 58회 54회 56회
손절발동 22회 22회 22회 23회 23회
최종자산 4,176,663원 4,080,796원 4,066,696원 3,956,935원 3,924,614원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 108.83%
최종 자산 가치: 4,176,663원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=34, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 108.83%
Buy & Hold 수익률: 175.89%
초과 수익률: -67.06%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.02%
벤치마크 CAGR: 18.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.42
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.28%
벤치마크 MDD: -66.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 13회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 44.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.31%
평균 손실 (손실 거래): -5.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 4,620원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,672.80원
장기 EMA: 4,204.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,343원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,343원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,343원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,343원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,821원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,821원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,821원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,821원
매수가: 3,825원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,500원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 🔵 매도 1,583원 📈 수익 5.48% + 109,674원 2,109,674원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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2 2020-06-19 🔴 매수 1,820원 - - 2,109,674원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 1,607원 📉 손실 -11.70% -246,808원 1,862,866원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-07-21 🔴 매수 1,665원 - - 1,862,866원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 1,646원 📉 손실 -1.16% -21,643원 1,841,223원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 1,641원 - - 1,841,223원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 1,515원 📉 손실 -7.67% -141,185원 1,700,038원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2020-11-25 🔴 매수 1,568원 - - 1,700,038원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 🔵 매도 2,311원 📈 수익 47.38% + 805,409원 2,505,446원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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6 2021-08-31 🔴 매수 3,523원 - - 2,505,446원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 🔵 매도 3,591원 📈 수익 1.93% + 48,430원 2,553,877원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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7 2022-01-06 🔴 매수 2,904원 - - 2,553,877원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 2,686원 📉 손실 -7.48% -190,984원 2,362,893원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2022-01-25 🔴 매수 3,353원 - - 2,362,893원 🚀 골든크로스
8 2022-01-27 🔵 매도 3,022원 📉 손실 -9.87% -232,917원 2,129,976원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2022-02-23 🔴 매수 2,904원 - - 2,129,976원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 3,279원 📈 수익 12.93% + 275,088원 2,405,064원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2022-08-12 🔴 매수 4,558원 - - 2,405,064원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 🔵 매도 4,178원 📉 손실 -8.34% -200,380원 2,204,684원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-09-15 🔴 매수 4,326원 - - 2,204,684원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 🔵 매도 4,449원 📈 수익 2.85% + 62,837원 2,267,520원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2022-11-16 🔴 매수 3,955원 - - 2,267,520원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 4,049원 📈 수익 2.37% + 53,760원 2,321,281원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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13 2023-02-01 🔴 매수 3,715원 - - 2,321,281원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 🔵 매도 4,480원 📈 수익 20.59% + 477,253원 2,798,534원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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14 2023-04-03 🔴 매수 4,271원 - - 2,798,534원 🚀 골든크로스
14 2023-04-07 🔵 매도 4,187원 📉 손실 -1.98% -55,301원 2,743,232원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2023-04-14 🔴 매수 4,678원 - - 2,743,232원 🚀 골든크로스
15 2023-04-21 🔵 매도 4,197원 📉 손실 -10.30% -282,301원 2,460,931원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2023-06-15 🔴 매수 4,266원 - - 2,460,931원 🚀 골든크로스
16 2023-07-06 🔵 매도 4,172원 📉 손실 -2.21% -54,352원 2,406,579원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-09-11 🔴 매수 4,192원 - - 2,406,579원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 🔵 매도 3,993원 📉 손실 -4.74% -114,029원 2,292,550원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2024-01-10 🔴 매수 3,298원 - - 2,292,550원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 🔵 매도 3,248원 📉 손실 -1.51% -34,624원 2,257,926원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2024-02-19 🔴 매수 3,288원 - - 2,257,926원 🚀 골든크로스
19 2024-02-23 🔵 매도 3,144원 📉 손실 -4.39% -99,108원 2,158,818원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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20 2024-04-19 🔴 매수 3,413원 - - 2,158,818원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 🔵 매도 3,836원 📈 수익 12.41% + 267,623원 2,426,441원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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21 2024-09-30 🔴 매수 3,457원 - - 2,426,441원 🚀 골든크로스
21 2024-10-17 🔵 매도 3,263원 📉 손실 -5.62% -136,198원 2,290,243원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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22 2025-01-20 🔴 매수 3,075원 - - 2,290,243원 🚀 골든크로스
22 2025-03-20 🔵 매도 4,205원 📈 수익 36.75% + 840,720원 3,130,963원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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23 2025-04-14 🔴 매수 3,950원 - - 3,130,963원 🚀 골든크로스
23 2025-04-21 🔵 매도 4,610원 📈 수익 16.71% + 522,720원 3,653,683원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2025-05-21 🔴 매수 4,100원 - - 3,653,683원 🚀 골든크로스
24 2025-05-22 🔵 매도 3,980원 📉 손실 -2.93% -106,920원 3,546,763원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2025-05-26 🔴 매수 4,185원 - - 3,546,763원 🚀 골든크로스
25 2025-06-09 🔵 매도 4,310원 📈 수익 2.99% + 105,875원 3,652,638원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2025-07-09 🔴 매수 4,325원 - - 3,652,638원 🚀 골든크로스
26 2025-07-22 🔵 매도 4,450원 📈 수익 2.89% + 105,500원 3,758,138원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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27 2025-10-27 🔴 매수 4,460원 - - 3,758,138원 🚀 골든크로스
27 2025-10-30 🔵 매도 4,245원 📉 손실 -4.82% -181,030원 3,577,108원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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28 2026-01-23 🔴 매수 3,750원 - - 3,577,108원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 3,625원 📉 손실 -3.33% -119,125원 3,457,983원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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29 2026-04-08 🔴 매수 3,825원 - - 3,457,983원 🚀 골든크로스
29 2026-04-30 🔵 매도 4,620원 📈 수익 20.78% + 718,680원 4,176,663원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,176,663원
총 수익금: 2,176,663원
총 수익률: 108.83%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 47.38%
최악 손실 거래: -11.70%
평균 보유 기간: 17.6일
최장 보유 기간: 97일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.51%
수익률 표준편차: 13.69%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (75.9%)
💀 데드크로스: 7회 (24.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.9%) ███
-10% ~ -5% 5건 ( 17.2%) ████████
-5% ~ 0% 9건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.2%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.4%) █
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,500원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,583원 ✂️ 손절
2 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,607원 ✂️ 손절
3 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,665원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,646원 💀 데드크로스
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,641원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,515원 ✂️ 손절
5 2020-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,568원 🚀 골든크로스
5 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,311원 ✂️ 손절
6 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,523원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,591원 ✂️ 손절
7 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,904원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,686원 ✂️ 손절
8 2022-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,353원 🚀 골든크로스
8 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,022원 ✂️ 손절
9 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,904원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,279원 ✂️ 손절
10 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,558원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,178원 ✂️ 손절
11 2022-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,326원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,449원 ✂️ 손절
12 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,049원 ✂️ 손절
13 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,715원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,480원 ✂️ 손절
14 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,271원 🚀 골든크로스
14 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,187원 💀 데드크로스
15 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,678원 🚀 골든크로스
15 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,197원 ✂️ 손절
16 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,266원 🚀 골든크로스
16 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,172원 ✂️ 손절
17 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,192원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,993원 ✂️ 손절
18 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,298원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,248원 💀 데드크로스
19 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,288원 🚀 골든크로스
19 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,144원 💀 데드크로스
20 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,413원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,836원 ✂️ 손절
21 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,457원 🚀 골든크로스
21 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,263원 💀 데드크로스
22 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,075원 🚀 골든크로스
22 2025-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,205원 ✂️ 손절
23 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,950원 🚀 골든크로스
23 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,610원 ✂️ 손절
24 2025-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
24 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,980원 💀 데드크로스
25 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,185원 🚀 골든크로스
25 2025-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,310원 ✂️ 손절
26 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,325원 🚀 골든크로스
26 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
27 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,460원 🚀 골든크로스
27 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,245원 💀 데드크로스
28 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,750원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,625원 ✂️ 손절
29 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,825원 🚀 골든크로스
29 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,620원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.34%
중간값(Median): -7.38%
최고 수익률: 108.83%
최저 수익률: -61.93%
수익률 범위: 170.76%
수익률 표준편차: 28.73%
25% 분위수: -26.69%
75% 분위수: 15.33%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,879개 (40.9%)
음수 수익률 조합: 4,161개 (59.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 149.89%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,146개
20% 이상 수익: 1,483개
30% 이상 수익: 997개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -11.02% (2,200개 조합)
10~14: 평균 1.66% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -1.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 0.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -3.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 5.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 0.24% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.20% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -17.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,404개 ( 34.1%) █████████████████
-20~-10% 892개 ( 12.7%) ██████
-10~0% 865개 ( 12.3%) ██████
0~10% 733개 ( 10.4%) █████
10~20% 663개 ( 9.4%) ████
20~30% 486개 ( 6.9%) ███
30~40% 356개 ( 5.1%) ██
40~50% 291개 ( 4.1%) ██
> 50% 350개 ( 5.0%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이스틸] 분석 요약
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회사명: 하이스틸
종목코드: 071090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 071090.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=34, 손절=8%
최종 수익률: 108.83%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 4,176,663원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.