티케이지휴켐스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 18,890원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 18,890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 18,241.80원
장기 EMA: 18,210.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,484원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,484원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,484원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,484원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티케이지휴켐스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 069260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,956원 → 18,810원
종가: 15,578원 → 18,890원
최고 종가: 23,451원
최저 종가: 9,263원
평균 종가: 17,298원
평균 거래량: 203,805주
전체 기간 수익률: 21.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.30초
조합당 평균: 3.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 56 8% 7.36% 31 11 2,147,150원
2 16 57 8% -1.24% 31 11 1,975,225원
3 17 55 8% -1.41% 33 11 1,971,787원
4 16 59 8% -1.46% 37 11 1,970,757원
5 20 50 8% -1.67% 33 11 1,966,596원
6 18 54 8% -2.36% 33 11 1,952,701원
7 19 52 8% -2.59% 33 11 1,948,204원
8 19 53 8% -2.66% 33 11 1,946,730원
9 19 57 8% -2.80% 35 11 1,944,055원
10 16 58 8% -2.93% 35 12 1,941,384원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 16 17 16 20
장기(long) 56 57 55 59 50
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 7.36% -1.24% -1.41% -1.46% -1.67%
거래횟수 31회 31회 33회 37회 33회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 2,147,150원 1,975,225원 1,971,787원 1,970,757원 1,966,596원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 7.36%
최종 자산 가치: 2,147,150원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=56, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 7.36%
Buy & Hold 수익률: 76.54%
초과 수익률: -69.18%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 1.20%
벤치마크 CAGR: 10.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.01
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.68%
벤치마크 MDD: -41.64%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 5회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 31.25%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.01%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 18,890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 18,241.80원
장기 EMA: 18,210.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,484원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,484원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,484원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,484원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 12,969원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 12,477원 📉 손실 -3.79% -75,695원 1,924,305원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2 2020-08-26 🔴 매수 14,292원 - - 1,924,305원 🚀 골든크로스
2 2020-09-15 🔵 매도 16,939원 📈 수익 18.52% + 354,654원 2,278,959원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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3 2021-02-17 🔴 매수 20,067원 - - 2,278,959원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 18,099원 📉 손실 -9.80% -222,309원 2,056,651원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2021-03-24 🔴 매수 19,477원 - - 2,056,651원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 🔵 매도 17,549원 📉 손실 -9.90% -202,438원 1,854,213원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2021-06-24 🔴 매수 18,139원 - - 1,854,213원 🚀 골든크로스
5 2021-10-06 🔵 매도 21,562원 📈 수익 18.87% + 349,162원 2,203,374원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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6 2022-03-30 🔴 매수 18,517원 - - 2,203,374원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 🔵 매도 19,256원 📈 수익 3.99% + 87,206원 2,290,580원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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7 2022-08-26 🔴 매수 17,860원 - - 2,290,580원 🚀 골든크로스
7 2022-09-16 🔵 매도 17,490원 📉 손실 -2.07% -47,298원 2,243,282원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2022-10-24 🔴 매수 17,408원 - - 2,243,282원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 🔵 매도 16,433원 📉 손실 -5.61% -124,899원 2,118,383원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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9 2023-04-03 🔴 매수 18,411원 - - 2,118,383원 🚀 골든크로스
9 2023-06-29 🔵 매도 18,712원 📈 수익 1.64% + 34,629원 2,153,012원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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10 2023-07-17 🔴 매수 19,616원 - - 2,153,012원 🚀 골든크로스
10 2023-08-18 🔵 매도 18,841원 📉 손실 -3.95% -84,399원 2,068,613원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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11 2023-10-26 🔴 매수 18,841원 - - 2,068,613원 🚀 골든크로스
11 2023-11-13 🔵 매도 18,454원 📉 손실 -2.05% -42,200원 2,026,413원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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12 2023-11-16 🔴 매수 18,928원 - - 2,026,413원 🚀 골든크로스
12 2023-11-28 🔵 매도 18,669원 📉 손실 -1.36% -27,617원 1,998,796원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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13 2023-12-15 🔴 매수 19,014원 - - 1,998,796원 🚀 골든크로스
13 2024-01-10 🔵 매도 18,542원 📉 손실 -2.48% -49,549원 1,949,247원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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14 2024-10-04 🔴 매수 17,210원 - - 1,949,247원 🚀 골든크로스
14 2024-11-08 🔵 매도 16,931원 📉 손실 -1.62% -31,530원 1,917,717원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2025-05-29 🔴 매수 15,513원 - - 1,917,717원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 🔵 매도 17,378원 📈 수익 12.02% + 229,434원 2,147,150원 ✂️ 손절 (218일 보유)
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16 2026-04-30 🔴 매수 18,890원 - - 2,147,150원 🚀 골든크로스
16 2026-04-30 2,147,150원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,147,150원
총 수익금: 147,150원
총 수익률: 7.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 18.87%
최악 손실 거래: -9.90%
평균 보유 기간: 47.3일
최장 보유 기간: 218일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.84%
수익률 표준편차: 8.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (68.8%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 18.8%) █████████
-5% ~ 0% 8건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,969원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,477원 ✂️ 손절
2 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,292원 🚀 골든크로스
2 2020-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,939원 ✂️ 손절
3 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 20,067원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 18,099원 ✂️ 손절
4 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 19,477원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,549원 ✂️ 손절
5 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 18,139원 🚀 골든크로스
5 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 21,562원 ✂️ 손절
6 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,517원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,256원 ✂️ 손절
7 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,860원 🚀 골든크로스
7 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 17,490원 ✂️ 손절
8 2022-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,408원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,433원 ✂️ 손절
9 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,411원 🚀 골든크로스
9 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,712원 ✂️ 손절
10 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 19,616원 🚀 골든크로스
10 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,841원 💀 데드크로스
11 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,841원 🚀 골든크로스
11 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 18,454원 💀 데드크로스
12 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 18,928원 🚀 골든크로스
12 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,669원 💀 데드크로스
13 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 19,014원 🚀 골든크로스
13 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 18,542원 💀 데드크로스
14 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 17,210원 🚀 골든크로스
14 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,931원 ✂️ 손절
15 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 15,513원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,378원 ✂️ 손절
16 2026-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,890원 🚀 골든크로스
16 2026-04-30 18,890원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -37.80%
중간값(Median): -38.19%
최고 수익률: 7.36%
최저 수익률: -64.93%
수익률 범위: 72.29%
수익률 표준편차: 11.78%
25% 분위수: -46.88%
75% 분위수: -29.07%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,039개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 21.26%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.2회
중간 거래 횟수: 55회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -45.96% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -38.51% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -30.85% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -28.18% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -43.71% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -42.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -35.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -30.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -28.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,581개 ( 93.5%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 420개 ( 6.0%) ██
-10~0% 38개 ( 0.5%)
0~10% 1개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [티케이지휴켐스] 분석 요약
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회사명: 티케이지휴켐스
종목코드: 069260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 069260.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=56, 손절=8%
최종 수익률: 7.36%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 2,147,150원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.